半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第17期中間計算期間 自 2024年5月9日 至 2024年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第16期 2024年5月8日現在	第17期中間計算期間末 2024年11月8日現在
1.		期首元本額	25,039,919,234円	21,775,532,925円
		期中追加設定元本額	9,872,629,845円	4,936,614,004円
		期中一部解約元本額	13,137,016,154円	9,284,065,501円
2.		受益権の総数	21,775,532,925口	17,428,081,428口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第16期 2024年5月8日現在	第17期中間計算期間末 2024年11月8日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第16期 2024年5月8日現在	第17期中間計算期間末 2024年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1345円	1.1237円
(1万口当たり純資産額)	(11,345円)	(11,237円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,403,989,368
国債証券	445,491,394,950
地方債証券	26,104,109,467
特殊債券	25,467,665,628
社債券	21,687,751,600
未収入金	403,435,000
未収利息	829,349,690
前払費用	112,877,187
流動資産合計	521,500,572,890
資産合計	521,500,572,890
負債の部
流動負債
未払解約金	871,016,000
流動負債合計	871,016,000
負債合計	871,016,000
純資産の部
元本等
元本	429,830,578,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	90,798,977,979
元本等合計	520,629,556,890
純資産合計	520,629,556,890
負債純資産合計	521,500,572,890

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年5月9日 至 2024年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年11月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	455,201,238,597円
		同期中追加設定元本額	353,283,292,957円
		同期中一部解約元本額	378,653,952,643円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	31,373,012,219円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	45,165,322円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	86,633,261円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	47,590,569円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	590,059,079円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	248,774,585円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	29,071,504円
		たわらノーロード 国内債券	20,443,205,390円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	7,640,192,766円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	1,743,957,115円
		たわらノーロード バランス(標準型)	3,801,402,291円
		たわらノーロード バランス(積極型)	578,921,939円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	237,967,492円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	2,546,062,435円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	3,145,391,209円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	977,086,928円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	243,747円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	52,974,087円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	23,873,565円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	202,491,401円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	8,523,040円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	62,284円
		マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	16,586円
		マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	109,815円
		DIAM国内債券インデックスファンド	12,639,395,629円
		Oneグローバルバランス	256,136,176円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	12,388,526,666円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	18,599,462,773円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	8,738,853,966円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,506,393,761円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,835,357,796円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	551,401,393円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	91,596,262円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,507,090,002円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	6,436,914円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	5,838,300,641円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	2,665,925,969円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	569,216,433円
		投資のソムリエ	69,272,974,770円
		クルーズコントロール	577,675,383円
		投資のソムリエ	8,418,935,155円
		DIAM 8資産バランスファンドN	8,421,912,158円
		4資産分散投資・ハイクラス	3,105,179,998円
		投資のソムリエリスク抑制型	11,425,285,323円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	31,247,220,743円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	612,024,536円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	324,682,134円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	113,992,860円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,971,762,104円
		4資産分散投資・スタンダード	6,652,991,225円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	11,215,608,577円
		9資産分散投資・スタンダード	6,778,526,734円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	712,813,638円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	352,788,874円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	214,013,052円
		4資産分散投資・ミドルクラス	3,531,418,335円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	56,398,565円
		Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	179,209,850円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	386,378円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,192,459,136円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,196,656,314円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	776,829,743円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	720,541,220円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,177,307,466円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	3,042,305,086円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	2,025,958,023円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	831,102,079円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	2,056,745,622円
		予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	1,323,819,551円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	8,899,818,461円
		Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,349,837,669円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	1,240,522,105円
		AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	199,558,776円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	260,847,236円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	2,814,592,645円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	2,817,341,321円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	2,797,674,886円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,988,321,960円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	35,598,082円
		AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	470,587,299円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	136,996,795円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	95,203,714円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	23,018,646円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	56,348,275円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	28,916,994円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	413,820円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,149,272円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	9,178,840円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,338,246,445円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,126,141,437円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,415,881,629円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	52,053,665円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	126,419,725円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,369,726,883円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	94,300,340円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	609,852円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	1,059,291,784円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	27,564,747円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	164,114,500円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	233,026,915円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	612,676,262円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	203,803,361円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	49,924,108円
		コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	77,213,508円
		動的パッケージファンド	272,461,937円
		コア資産形成ファンド	122,478,346円
		たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	16,168,556,693円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	29,261,840,768円
		MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	23,149,683,063円
		MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	130,228,505円
		計	429,830,578,911円
2.		受益権の総数	429,830,578,911口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2112円
(1万口当たり純資産額)	(12,112円)