純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◆「エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の運用は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーが行います。
※ 「エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」は、米ドル建ての新興国ハイイールド社債を主要投資対象としますが、当該ファンドの純資産総額の30%を上限に、米ドル建ての新興国ソブリン債(投資適格ソブリン債、ハイイールドソブリン債)および新興国投資適格社債に投資を行う場合があります。
※ 各ファンドでは、ハイイールド社債とハイイールドソブリン債をハイイールド債券といいます。

2016/12/19 9:22

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年9月30日現在、DIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	393	5,864,442,125,905
単位型公社債投資信託	49	337,748,656,746
単位型株式投資信託	9	88,382,773,408
合計	451	6,290,573,556,059

(ご参考)
平成28年9月30日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

2016/12/19 9:22

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.2744%(税抜1.18%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。

2016/12/19 9:22

#4 投資リスク（連結）

・各ファンドは、一部解約の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2016/12/19 9:22

#5 投資制限（連結）

⑤ デリバティブ取引等(約款第20条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等(この信託財産に属する投資信託証券に係る投資信託において取引されるデリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいう。)を含みます。以下同じ。))について、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を原則として超えることとならないよう管理します。
⑥ 公社債の借入れ(約款第21条)

2016/12/19 9:22

#6 投資方針（連結）

1.エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド

ファンド名(クラス)	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円クラス)エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルクラス)エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(新興国資源通貨クラス)
運用目的	主に米ドル建ての新興国のハイイールド社債を投資対象として分散投資を行い、値上がり益とインカムゲインからなるトータルリターンの最大化を追求します。
投資方針	1.主に米ドル建ての新興国のハイイールド社債を投資対象とします。・原則として、純資産総額の70%以上を米ドル建ての新興国のハイイールド社債に投資します。・投資するハイイールド社債については、主としてBB+格(スタンダード・アンド・プアーズ社)以下またはBa1格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス社)以下の格付けが付与されている社債、あるいは運用会社により同等の品質を有すると決定された格付けをもたない社債とします。2.米ドル建ての新興国のソブリン債券(投資適格ソブリン債券、ハイイールドソブリン債券)および投資適格社債への投資割合は、原則として純資産総額の30%以内とします。3.新興国の債券への投資にあたっては、独自の調査分析に基づき、国別配分、セクター配分、個別銘柄選定等を行います。4.各クラスごとに、米ドル建て資産について、以下の為替取引を行います。なお、為替取引にあたっては、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引(NDF)等を活用します。5.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
決算日	年1回(12月31日)
収益分配	毎月、原則として配当等収益、売買益(評価益を含みます。)等および米ドルと取引対象通貨間の短期金利差を基に計算される損益相当額より分配を行うことを基本とし、運用会社と協議の上、受託会社の判断により分配額を決定します。ただし、必要と認められる場合は、分配対象額の範囲をこれに限定しません。
主な投資制限	・信託財産の総資産の50%以上を金融商品取引法第2条第1項に定義される「有価証券」に投資します。ただし、運用開始直後、大量の解約が予想される場合または運用会社がコントロールすることができないその他の状況が予想される場合を除きます。・有価証券の空売りは行いません。・原則として信託財産の純資産総額の10%を超える資金借入は行いません。ただし、合併等により、一時的に10%を超える場合を除きます。・流動性に欠ける資産(私募株式、非上場株式、流動性の乏しい証券化関連商品等)への投資割合は、信託財産の純資産総額の15%以下とします。・株式への投資は、社債権者割当等により取得するものに限り、その投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
費用等	信託報酬(運用報酬等):純資産総額に対し、年0.52%程度その他費用等:信託財産に関する租税/組入有価証券売買の際に発生する売買手数料/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査に要する費用/法律関係の費用およびファンド設立に係る費用/借入金の利息および立替金の利息 等※信託報酬(運用報酬等)には、年次等による最低費用等が設定されているものがあり、信託財産の純資産総額によっては、上記の率を超える場合があります。
申込手数料	ありません。

※ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーは、外国投資信託において行う為替取引(原則として米ドル売り、取引対象通貨買い)をレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(英国ロンドン)に委託します。
<ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーにおける運用プロセス>2.MHAM短期金融資産マザーファンド

2016/12/19 9:22

#7 投資状況（連結）

新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,211,474	0.81
合計(純資産総額)		396,156,222	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,966,951	1.39
合計(純資産総額)		141,177,721	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

2016/12/19 9:22

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

2016/12/19 9:22

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

2016/12/19 9:22

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

2016/12/19 9:22

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

2016/12/19 9:22

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>外国投資信託受益証券:計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)

2016/12/19 9:22

#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年 9月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#14 附属明細表（連結）

2016/12/19 9:22

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 9月20日現在)
負債合計	75
純資産の部
元本等

注記表

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