有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		591,589,902	97.32
	内 日本	591,589,902	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,300,173	2.68
純資産総額		607,890,075	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		112,100,299,150	84.78
	内 日本	112,100,299,150	84.78
地方債証券		7,032,173,189	5.32
	内 日本	7,032,173,189	5.32
特殊債券		7,717,650,049	5.84
	内 日本	7,717,650,049	5.84
社債券		4,946,597,500	3.74
	内 日本	4,645,908,500	3.51
	内 フランス	300,689,000	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		422,287,690	0.32
純資産総額		132,219,007,578	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,536,897,708	98.63
	内 アメリカ	12,622,852,889	43.63
	内 フランス	2,990,653,849	10.34
	内 イタリア	2,749,578,748	9.50
	内 ドイツ	2,177,643,855	7.53
	内 イギリス	1,883,189,188	6.51
	内 スペイン	1,754,202,101	6.06
	内 ベルギー	675,837,231	2.34
	内 オーストラリア	632,217,568	2.18
	内 カナダ	583,011,238	2.01
	内 オランダ	560,323,645	1.94
	内 オーストリア	423,306,972	1.46
	内 アイルランド	236,939,724	0.82
	内 メキシコ	224,132,252	0.77
	内 ポーランド	179,401,977	0.62
	内 フィンランド	168,935,759	0.58
	内 デンマーク	138,799,125	0.48
	内 マレーシア	133,259,576	0.46
	内 シンガポール	121,801,615	0.42
	内 イスラエル	118,405,736	0.41
	内 スウェーデン	93,063,753	0.32
	内 ノルウェー	69,340,907	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		397,841,977	1.37
純資産総額		28,934,739,685	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM TOPIXマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		49,091,341,890	98.45
	内 日本	49,091,341,890	98.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		772,735,619	1.55
純資産総額		49,864,077,509	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		771,400,000	1.55
	内 日本	771,400,000	1.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,132,139,693	93.86
	内 アメリカ	30,195,126,855	64.22
	内 イギリス	2,002,478,425	4.26
	内 カナダ	1,673,186,577	3.56
	内 フランス	1,555,362,533	3.31
	内 スイス	1,513,844,969	3.22
	内 ドイツ	1,365,350,286	2.90
	内 オーストラリア	964,801,970	2.05
	内 オランダ	881,572,575	1.87
	内 アイルランド	835,936,389	1.78
	内 スウェーデン	524,236,849	1.11
	内 スペイン	384,316,543	0.82
	内 デンマーク	365,829,060	0.78
	内 香港	364,349,030	0.77
	内 イタリア	274,538,996	0.58
	内 ジャージィー	184,864,003	0.39
	内 フィンランド	181,127,718	0.39
	内 シンガポール	131,648,803	0.28
	内 ベルギー	125,349,736	0.27
	内 バミューダ	111,074,391	0.24
	内 ケイマン諸島	92,444,549	0.20
	内 ノルウェー	91,792,203	0.20
	内 イスラエル	80,679,882	0.17
	内 ルクセンブルグ	48,300,623	0.10
	内 ニュージーランド	42,961,257	0.09
	内 オランダ領キュラソー	36,695,229	0.08
	内 オーストリア	28,360,226	0.06
	内 ポルトガル	22,900,536	0.05
	内 パナマ	19,200,984	0.04
	内 リベリア	16,482,077	0.04
	内 マン島	12,766,377	0.03
	内 パプアニューギニア	4,560,042	0.01
新株予約権証券		545,298	0.00
	内 スイス	545,298	0.00
投資信託受益証券		77,616,448	0.17
	内 オーストラリア	59,125,859	0.13
	内 シンガポール	18,490,589	0.04
投資証券		929,506,566	1.98
	内 アメリカ	851,307,143	1.81
	内 イギリス	29,488,797	0.06
	内 フランス	24,115,272	0.05
	内 香港	18,326,890	0.04
	内 カナダ	6,268,464	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,880,601,475	4.00
純資産総額		47,020,409,480	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,869,582,078	3.98
	内 アメリカ	1,383,766,272	2.94
	内 ドイツ	299,082,762	0.64
	内 イギリス	76,499,962	0.16
	内 カナダ	64,718,470	0.14
	内 オーストラリア	45,514,612	0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。