有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		763,004,754	98.32
	内 日本	763,004,754	98.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,061,980	1.68
純資産総額		776,066,734	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		506,060,076,750	84.99
	内 日本	506,060,076,750	84.99
地方債証券		32,084,570,028	5.39
	内 日本	32,084,570,028	5.39
特殊債券		30,070,195,149	5.05
	内 日本	30,070,195,149	5.05
社債券		25,598,713,800	4.30
	内 日本	25,004,138,800	4.20
	内 フランス	594,575,000	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,644,081,868	0.28
純資産総額		595,457,637,595	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		215,547,476,683	98.79
	内 アメリカ	107,163,841,349	49.11
	内 フランス	18,099,787,391	8.30
	内 イタリア	16,444,464,468	7.54
	内 ドイツ	14,050,999,836	6.44
	内 中国	11,046,966,463	5.06
	内 スペイン	11,014,002,552	5.05
	内 イギリス	9,966,269,037	4.57
	内 カナダ	4,352,606,379	1.99
	内 ベルギー	4,012,516,233	1.84
	内 オランダ	3,400,437,276	1.56
	内 オーストラリア	3,292,929,726	1.51
	内 オーストリア	2,654,120,192	1.22
	内 メキシコ	1,990,244,425	0.91
	内 アイルランド	1,279,931,889	0.59
	内 マレーシア	1,180,643,126	0.54
	内 フィンランド	1,073,109,884	0.49
	内 ポーランド	1,015,641,557	0.47
	内 シンガポール	953,147,140	0.44
	内 デンマーク	695,034,715	0.32
	内 イスラエル	625,454,287	0.29
	内 ニュージーランド	487,682,232	0.22
	内 スウェーデン	430,585,363	0.20
	内 ノルウェー	317,061,163	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,645,805,070	1.21
純資産総額		218,193,281,753	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		422,732,527,860	97.27
	内 日本	422,732,527,860	97.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,866,090,400	2.73
純資産総額		434,598,618,260	100.00

その他資産の投資状況

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,054,420,000	2.77
	内 日本	12,054,420,000	2.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		937,377,321,315	95.96
	内 アメリカ	660,361,870,876	67.60
	内 イギリス	40,236,049,809	4.12
	内 カナダ	33,268,393,651	3.41
	内 フランス	32,451,102,785	3.32
	内 スイス	32,373,881,219	3.31
	内 ドイツ	24,266,000,980	2.48
	内 オーストラリア	19,469,430,630	1.99
	内 オランダ	18,738,070,120	1.92
	内 アイルランド	17,718,322,455	1.81
	内 デンマーク	8,868,326,913	0.91
	内 スウェーデン	8,682,413,822	0.89
	内 スペイン	7,468,811,606	0.76
	内 香港	5,501,234,082	0.56
	内 イタリア	5,222,536,704	0.53
	内 ジャージィー	3,302,265,109	0.34
	内 フィンランド	3,257,394,655	0.33
	内 シンガポール	3,098,112,933	0.32
	内 ベルギー	2,156,308,946	0.22
	内 イスラエル	1,817,269,758	0.19
	内 ノルウェー	1,774,758,998	0.18
	内 ケイマン諸島	1,645,078,437	0.17
	内 バミューダ	1,471,937,905	0.15
	内 オランダ領キュラソー	1,195,574,166	0.12
	内 ニュージーランド	801,389,966	0.08
	内 ルクセンブルグ	510,094,246	0.05
	内 オーストリア	508,304,350	0.05
	内 ポルトガル	467,123,730	0.05
	内 リベリア	357,100,690	0.04
	内 パナマ	210,419,762	0.02
	内 マン島	177,742,012	0.02
投資信託受益証券		1,550,867,875	0.16
	内 オーストラリア	1,114,910,402	0.11
	内 シンガポール	435,957,473	0.04
投資証券		18,093,371,943	1.85
	内 アメリカ	16,875,437,820	1.73
	内 イギリス	434,390,452	0.04
	内 フランス	336,075,236	0.03
	内 香港	294,932,785	0.03
	内 ベルギー	79,376,255	0.01
	内 カナダ	73,159,395	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,791,014,703	2.03
純資産総額		976,812,575,836	100.00

その他資産の投資状況

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		19,853,189,380	2.03
	内 アメリカ	14,522,068,057	1.49
	内 ドイツ	3,331,660,706	0.34
	内 イギリス	888,948,893	0.09
	内 カナダ	683,061,019	0.07
	内 オーストラリア	427,450,705	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。