有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

ハイパーバランスオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月 6日現在	平成29年 9月 5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	119,997,132	77,347,285
株式	465,812,600	479,792,400
国債証券	443,036,800	443,732,148
未収配当金	298,950	211,182
未収利息	2,004,504	2,028,933
流動資産合計	1,031,149,986	1,003,111,948
資産合計	1,031,149,986	1,003,111,948
負債の部
流動負債
未払金	769,920	-
未払解約金	900,000	1,700,000
未払利息	180	151
流動負債合計	1,670,100	1,700,151
負債合計	1,670,100	1,700,151
純資産の部
元本等
元本	533,335,302	500,455,245
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	496,144,584	500,956,552
元本等合計	1,029,479,886	1,001,411,797
純資産合計	1,029,479,886	1,001,411,797
負債純資産合計	1,031,149,986	1,003,111,948

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 9月 5日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 3月 6日現在				平成29年 9月 5日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			533,335,302口				500,455,245口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9303円			1口当たり純資産額	2.0010円
		(1万口当たり純資産額)	(19,303円)			(1万口当たり純資産額)	(20,010円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 9月 6日 至 平成29年 3月 6日	自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 9月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、国債証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 3月 6日現在	平成29年 9月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 9月 6日 至 平成29年 3月 6日	自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 9月 5日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 3月 6日現在	平成29年 9月 5日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	557,407,101円	533,335,302円
期中追加設定元本額	7,122,596円	7,567,241円
期中一部解約元本額	31,194,395円	40,447,298円
同期末における元本の内訳
ハイパーバランスオープン	533,335,302円	500,455,245円
合計	533,335,302円	500,455,245円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 3月 6日現在	平成29年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	73,222,855	88,068,642
国債証券	△8,129,700	△7,434,352
合計	65,093,155	80,634,290

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ファーストコーポレーション	4,000	1,093.00	4,372,000
インベスターズクラウド	600	5,610.00	3,366,000
OSJBホールディングス	12,000	297.00	3,564,000
寿スピリッツ	1,000	3,510.00	3,510,000
S Foods	1,000	3,935.00	3,935,000
サッポロホールディングス	1,000	3,120.00	3,120,000
アリアケジャパン	400	7,780.00	3,112,000
信越化学工業	700	9,559.00	6,691,300
ステラ ケミファ	1,300	4,360.00	5,668,000
三菱ケミカルホールディングス	5,500	1,001.00	5,505,500
日立化成	1,200	2,898.00	3,477,600
DIC	900	3,760.00	3,384,000
信越ポリマー	3,500	962.00	3,367,000
中外製薬	1,000	4,350.00	4,350,000
新日鐵住金	2,100	2,613.00	5,487,300
ディスコ	300	19,440.00	5,832,000
ヤマシンフィルタ	1,800	3,745.00	6,741,000
小松製作所	2,200	2,937.50	6,462,500
ダイキン工業	500	10,840.00	5,420,000
ダイフク	2,000	4,795.00	9,590,000
三菱電機	3,000	1,632.00	4,896,000
日本電産	500	12,185.00	6,092,500
富士通	8,000	780.60	6,244,800
ルネサスエレクトロニクス	3,500	1,081.00	3,783,500
アルバック	900	5,880.00	5,292,000
パナソニック	4,600	1,448.50	6,663,100
TDK	600	7,240.00	4,344,000
アルプス電気	1,200	2,911.00	3,493,200
堀場製作所	600	6,400.00	3,840,000
キーエンス	200	56,310.00	11,262,000
日置電機	800	2,154.00	1,723,200
フェローテックホールディングス	2,200	1,601.00	3,522,200
ファナック	400	21,015.00	8,406,000
日本シイエムケイ	6,000	1,023.00	6,138,000
東京エレクトロン	400	15,375.00	6,150,000
スズキ	1,400	5,587.00	7,821,800
前田工繊	2,100	1,592.00	3,343,200
イーレックス	3,400	977.00	3,321,800
デジタルアーツ	900	4,165.00	3,748,500
新日鉄住金ソリューションズ	1,800	2,315.00	4,167,000
アイスタイル	6,000	618.00	3,708,000
じげん	2,400	1,577.00	3,784,800
ラクス	1,600	1,887.00	3,019,200
オークネット	3,400	1,354.00	4,603,600
ユーザベース	1,600	3,010.00	4,816,000
ビジョン	2,000	2,372.00	4,744,000
日本電信電話	2,200	5,241.00	11,530,200
SCSK	700	4,660.00	3,262,000
ミロク情報サービス	1,700	2,397.00	4,074,900
ソフトバンクグループ	1,700	8,620.00	14,654,000
あい ホールディングス	1,400	2,702.00	3,782,800
三菱商事	2,600	2,520.50	6,553,300
WDI	1,000	1,423.00	1,423,000
シュッピン	1,800	1,896.00	3,412,800
バルニバービ	1,100	2,600.00	2,860,000
ドンキホーテホールディングス	1,100	4,155.00	4,570,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,000	667.10	13,342,000
三井住友フィナンシャルグループ	2,400	4,068.00	9,763,200
セブン銀行	9,000	411.00	3,699,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	1,600	2,574.00	4,118,400
SBIホールディングス	2,200	1,507.00	3,315,400
野村ホールディングス	11,000	595.40	6,549,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,400	3,591.00	5,027,400
第一生命ホールディングス	2,400	1,747.50	4,194,000
東京海上ホールディングス	1,400	4,328.00	6,059,200
アドバンテッジリスクマネジメント	2,600	1,177.00	3,060,200
T&Dホールディングス	3,000	1,490.00	4,470,000
全国保証	800	4,390.00	3,512,000
日立キャピタル	1,200	2,562.00	3,074,400
イー・ギャランティ	1,400	2,994.00	4,191,600
いちご	13,000	345.00	4,485,000
ヒューリック	3,600	1,072.00	3,859,200
オープンハウス	1,700	3,280.00	5,576,000
三井不動産	2,000	2,326.50	4,653,000
日本アセットマーケティング	22,000	120.00	2,640,000
サンフロンティア不動産	3,000	1,086.00	3,258,000
日本M&Aセンター	900	5,020.00	4,518,000
UTグループ	2,200	2,100.00	4,620,000
リンクアンドモチベーション	5,000	704.00	3,520,000
GCA	3,200	931.00	2,979,200
アウトソーシング	700	6,820.00	4,774,000
ワールドホールディングス	1,000	3,335.00	3,335,000
WDBホールディングス	1,600	2,508.00	4,012,800
インフォマート	6,000	731.00	4,386,000
RIZAPグループ	4,000	1,812.00	7,248,000
ケネディクス	6,000	513.00	3,078,000
シーティーエス	9,600	722.00	6,931,200
エン・ジャパン	1,200	3,555.00	4,266,000
テクノプロ・ホールディングス	800	5,050.00	4,040,000
デザインワン・ジャパン	2,000	1,280.00	2,560,000
M&Aキャピタルパートナーズ	600	5,020.00	3,012,000
シグマクシス	5,000	749.00	3,745,000
キャリア	700	4,215.00	2,950,500
インソース	1,600	1,741.00	2,785,600
ベイカレント・コンサルティング	2,400	1,937.00	4,648,800
D.A.コンソーシアムホールディングス	2,900	1,584.00	4,593,600
グレイステクノロジー	2,400	4,380.00	10,512,000
リログループ	1,400	2,303.00	3,224,200
東祥	600	5,330.00	3,198,000
合 計	285,300		479,792,400

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第290回利付国債(10年)	50,000,000	50,463,348
	第296回利付国債(10年)	100,000,000	101,716,000
	第336回利付国債(10年)	100,000,000	104,403,000
	第53回利付国債(20年)	20,000,000	21,926,400
	第84回利付国債(20年)	20,000,000	23,420,600
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	24,733,800
	第150回利付国債(20年)	100,000,000	117,069,000
合計		410,000,000	443,732,148

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。