有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

ハイパーバランスオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 9月 5日現在	平成30年 3月 5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,347,285	84,975,730
株式	479,792,400	530,873,800
国債証券	443,732,148	390,808,724
未収入金	-	1,569,974
未収配当金	211,182	674,620
未収利息	2,028,933	1,671,713
流動資産合計	1,003,111,948	1,010,574,561
資産合計	1,003,111,948	1,010,574,561
負債の部
流動負債
未払金	-	515,780
未払解約金	1,700,000	-
未払利息	151	150
流動負債合計	1,700,151	515,930
負債合計	1,700,151	515,930
純資産の部
元本等
元本	500,455,245	446,491,349
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	500,956,552	563,567,282
元本等合計	1,001,411,797	1,010,058,631
純資産合計	1,001,411,797	1,010,058,631
負債純資産合計	1,003,111,948	1,010,574,561

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 9月 6日 至 平成30年 3月 5日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月 5日現在				平成30年 3月 5日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			500,455,245口				446,491,349口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0010円			1口当たり純資産額	2.2622円
		(1万口当たり純資産額)	(20,010円)			(1万口当たり純資産額)	(22,622円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 9月 5日	自 平成29年 9月 6日 至 平成30年 3月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、国債証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月 5日現在	平成30年 3月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 9月 5日	自 平成29年 9月 6日 至 平成30年 3月 5日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 9月 5日現在	平成30年 3月 5日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	533,335,302円	500,455,245円
期中追加設定元本額	7,567,241円	4,395,820円
期中一部解約元本額	40,447,298円	58,359,716円
同期末における元本の内訳
ハイパーバランスオープン	500,455,245円	446,491,349円
合計	500,455,245円	446,491,349円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 9月 5日現在	平成30年 3月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	88,068,642	26,982,866
国債証券	△7,434,352	29,394
合計	80,634,290	27,012,260

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ファーストコーポレーション	4,000	1,359.00	5,436,000
インベスターズクラウド	7,000	1,989.00	13,923,000
S Foods	1,200	4,210.00	5,052,000
アリアケジャパン	600	8,290.00	4,974,000
信越化学工業	700	10,570.00	7,399,000
ステラ ケミファ	2,000	2,656.00	5,312,000
三菱ケミカルホールディングス	4,800	1,028.00	4,934,400
信越ポリマー	3,500	1,142.00	3,997,000
中外製薬	1,000	5,250.00	5,250,000
ノリタケカンパニーリミテド	700	4,965.00	3,475,500
新日鐵住金	2,000	2,376.50	4,753,000
ディスコ	200	23,990.00	4,798,000
オプトラン	2,000	3,585.00	7,170,000
小松製作所	2,200	3,627.00	7,979,400
ダイフク	800	6,360.00	5,088,000
三菱電機	3,000	1,733.50	5,200,500
日本電産	500	16,365.00	8,182,500
ルネサスエレクトロニクス	3,000	1,111.00	3,333,000
アルバック	900	6,040.00	5,436,000
パナソニック	4,600	1,606.00	7,387,600
TDK	600	9,140.00	5,484,000
キーエンス	200	62,210.00	12,442,000
フェローテックホールディングス	2,200	2,471.00	5,436,200
ファナック	400	25,655.00	10,262,000
日本シイエムケイ	6,000	822.00	4,932,000
東京エレクトロン	300	20,155.00	6,046,500
スズキ	1,200	5,730.00	6,876,000
インターアクション	6,600	992.00	6,547,200
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	4,000	1,333.00	5,332,000
メニコン	1,800	2,496.00	4,492,800
前田工繊	2,100	1,849.00	3,882,900
じげん	4,800	1,073.00	5,150,400
クレスコ	1,700	3,500.00	5,950,000
ビジョン	2,600	2,949.00	7,667,400
ミロク情報サービス	1,700	3,075.00	5,227,500
ソフトバンクグループ	1,400	8,388.00	11,743,200
三菱商事	1,600	2,909.50	4,655,200
バルニバービ	1,000	2,464.00	2,464,000
ドンキホーテホールディングス	1,100	5,950.00	6,545,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,000	726.50	15,256,500
三井住友フィナンシャルグループ	2,500	4,547.00	11,367,500
千葉銀行	8,000	848.00	6,784,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	1,600	4,120.00	6,592,000
SBIホールディングス	2,400	2,436.00	5,846,400
第一生命ホールディングス	2,800	2,013.00	5,636,400
東京海上ホールディングス	1,400	4,864.00	6,809,600
T&Dホールディングス	2,600	1,692.00	4,399,200
イー・ギャランティ	1,400	4,195.00	5,873,000
いちご	13,000	423.00	5,499,000
ヒューリック	3,600	1,136.00	4,089,600
サムティ	3,200	1,857.00	5,942,400
オープンハウス	1,700	6,160.00	10,472,000
ハウスドゥ	2,400	2,817.00	6,760,800
カチタス	1,800	3,030.00	5,454,000
日本アセットマーケティング	30,000	124.00	3,720,000
日本M&Aセンター	900	6,900.00	6,210,000
メンバーズ	4,400	1,039.00	4,571,600
UTグループ	2,200	3,475.00	7,645,000
コシダカホールディングス	800	6,820.00	5,456,000
リンクアンドモチベーション	5,000	1,078.00	5,390,000
アウトソーシング	3,800	1,848.00	7,022,400
ワールドホールディングス	1,600	4,315.00	6,904,000
WDBホールディングス	1,600	4,085.00	6,536,000
RIZAPグループ	8,000	1,716.00	13,728,000
プレステージ・インターナショナル	3,400	1,269.00	4,314,600
ケネディクス	6,000	647.00	3,882,000
シーティーエス	14,000	746.00	10,444,000
リゾートトラスト	1,600	2,302.00	3,683,200
エン・ジャパン	1,200	5,680.00	6,816,000
テクノプロ・ホールディングス	800	6,410.00	5,128,000
デザインワン・ジャパン	1,000	1,112.00	1,112,000
ジャパンマテリアル	3,600	1,339.00	4,820,400
M&Aキャピタルパートナーズ	700	7,920.00	5,544,000
シグマクシス	5,000	1,646.00	8,230,000
ストライク	900	6,400.00	5,760,000
インソース	1,600	3,535.00	5,656,000
ベイカレント・コンサルティング	2,400	3,250.00	7,800,000
D.A.コンソーシアムホールディングス	2,900	2,502.00	7,255,800
キャリアインデックス	3,000	2,269.00	6,807,000
グレイステクノロジー	2,400	7,010.00	16,824,000
リログループ	1,400	2,911.00	4,075,400
東祥	1,200	3,805.00	4,566,000
トーカイ	1,600	2,483.00	3,972,800
合 計	268,400		530,873,800

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第296回利付国債(10年)	100,000,000	100,893,324
	第336回利付国債(10年)	100,000,000	103,923,000
	第53回利付国債(20年)	20,000,000	21,698,200
	第84回利付国債(20年)	20,000,000	23,187,800
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	24,508,400
	第150回利付国債(20年)	100,000,000	116,598,000
合計		360,000,000	390,808,724

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。