有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

ハイパーバランスオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成31年 3月 5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	103,029,324
株式	452,915,500
国債証券	360,233,100
派生商品評価勘定	323,380
未収入金	7,569,964
未収配当金	199,850
未収利息	1,004,110
差入委託証拠金	2,325,000
流動資産合計	927,600,228
資産合計	927,600,228
負債の部
流動負債
前受金	2,750,000
未払金	3,059,316
未払利息	133
流動負債合計	5,809,449
負債合計	5,809,449
純資産の部
元本等
元本	420,076,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	501,714,321
元本等合計	921,790,779
純資産合計	921,790,779
負債純資産合計	927,600,228

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年 9月 6日 至 平成31年 3月 5日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 3月 5日現在
1.	計算日における受益権の総数
			420,076,458口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1943円
		(1万口当たり純資産額)	(21,943円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月 6日 至 平成31年 3月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、国債証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成31年 3月 5日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成30年 9月 6日 至 平成31年 3月 5日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成31年 3月 5日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	432,539,896円
期中追加設定元本額	6,589,675円
期中一部解約元本額	19,053,113円
同期末における元本の内訳
ハイパーバランスオープン	420,076,458円
合計	420,076,458円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 3月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,077,898
国債証券	4,030,700
合計	24,108,598

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成31年 3月 5日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	79,751,620	-	80,075,000	323,380
東証株価指数先物	79,751,620	-	80,075,000	323,380
合計	79,751,620	-	80,075,000	323,380

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
フィル・カンパニー	600	5,000.00	3,000,000
S Foods	800	4,325.00	3,460,000
日産化学	1,000	5,520.00	5,520,000
信越化学工業	800	9,420.00	7,536,000
ステラ ケミファ	1,400	3,355.00	4,697,000
ファンケル	1,200	2,617.00	3,140,400
コーセー	200	18,480.00	3,696,000
武田薬品工業	1,600	4,683.00	7,492,800
SUMCO	2,000	1,444.00	2,888,000
オークマ	500	6,200.00	3,100,000
アマダホールディングス	2,600	1,189.00	3,091,400
ディスコ	200	16,080.00	3,216,000
オプトラン	1,200	2,322.00	2,786,400
ヤマシンフィルタ	4,000	739.00	2,956,000
SMC	100	39,000.00	3,900,000
小松製作所	1,600	2,770.00	4,432,000
日立建機	1,000	2,810.00	2,810,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	700	3,765.00	2,635,500
ダイフク	600	5,410.00	3,246,000
CKD	2,400	1,051.00	2,522,400
THK	1,200	2,819.00	3,382,800
ミネベアミツミ	2,000	1,788.00	3,576,000
日立製作所	1,600	3,320.00	5,312,000
三菱電機	3,800	1,392.50	5,291,500
日本電産	500	13,690.00	6,845,000
ルネサスエレクトロニクス	4,000	690.00	2,760,000
アンリツ	1,800	2,352.00	4,233,600
TDK	400	9,240.00	3,696,000
アドバンテスト	1,600	2,756.00	4,409,600
キーエンス	200	67,730.00	13,546,000
フェローテックホールディングス	2,600	1,127.00	2,930,200
レーザーテック	700	4,230.00	2,961,000
ファナック	300	19,200.00	5,760,000
ローム	400	7,140.00	2,856,000
太陽誘電	1,400	2,338.00	3,273,200
村田製作所	300	18,310.00	5,493,000
東京エレクトロン	300	15,535.00	4,660,500
いすゞ自動車	2,400	1,547.00	3,712,800
トヨタ自動車	1,400	6,608.00	9,251,200
本田技研工業	1,700	3,092.00	5,256,400
島津製作所	1,200	2,830.00	3,396,000
HOYA	800	7,310.00	5,848,000
朝日インテック	800	5,250.00	4,200,000
メニコン	1,800	3,010.00	5,418,000
前田工繊	2,100	2,759.00	5,793,900
ヨネックス	8,000	667.00	5,336,000
レノバ	2,400	1,003.00	2,407,200
東海旅客鉄道	200	24,790.00	4,958,000
デジタルアーツ	500	9,240.00	4,620,000
TIS	600	5,250.00	3,150,000
フィックスターズ	2,400	1,330.00	3,192,000
オープンドア	1,200	2,999.00	3,598,800
Ubicomホールディングス	2,000	1,188.00	2,376,000
LINE	1,000	3,990.00	3,990,000
チェンジ	1,000	3,650.00	3,650,000
PKSHA Technology	800	5,360.00	4,288,000
マネーフォワード	800	3,600.00	2,880,000
ラクスル	1,100	4,415.00	4,856,500
チームスピリット	900	4,120.00	3,708,000
イーソル	600	4,630.00	2,778,000
スマレジ	1,000	4,110.00	4,110,000
クレスコ	2,000	3,300.00	6,600,000
オービック	400	10,950.00	4,380,000
フューチャー	3,000	1,719.00	5,157,000
ネットワンシステムズ	2,000	2,768.00	5,536,000
日本ユニシス	1,400	2,951.00	4,131,400
ビジョン	700	5,050.00	3,535,000
JBCCホールディングス	2,400	1,569.00	3,765,600
ソフトバンクグループ	1,200	10,485.00	12,582,000
アズワン	400	8,630.00	3,452,000
伊藤忠商事	2,800	2,000.00	5,600,000
日立ハイテクノロジーズ	1,000	4,280.00	4,280,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	600	6,770.00	4,062,000
三井住友トラスト・ホールディングス	1,400	4,269.00	5,976,600
ジャパンインベストメントアドバイザー	1,200	3,555.00	4,266,000
SBIホールディングス	2,000	2,422.00	4,844,000
東京海上ホールディングス	1,400	5,378.00	7,529,200
プレミアグループ	1,600	3,350.00	5,360,000
イー・ギャランティ	5,000	1,127.00	5,635,000
オープンハウス	700	3,885.00	2,719,500
ハウスドゥ	2,400	1,573.00	3,775,200
三井不動産	2,000	2,656.00	5,312,000
カチタス	1,200	3,630.00	4,356,000
サンフロンティア不動産	2,400	1,240.00	2,976,000
LIFULL	4,400	644.00	2,833,600
日本M&Aセンター	1,200	2,877.00	3,452,400
UTグループ	1,200	2,636.00	3,163,200
コシダカホールディングス	4,200	1,676.00	7,039,200
リンクアンドモチベーション	4,000	847.00	3,388,000
アウトソーシング	2,400	1,468.00	3,523,200
エスプール	1,500	1,741.00	2,611,500
RIZAPグループ	12,000	381.00	4,572,000
プレステージ・インターナショナル	3,200	1,276.00	4,083,200
エン・ジャパン	700	3,665.00	2,565,500
ジャパンマテリアル	3,400	1,495.00	5,083,000
M&Aキャピタルパートナーズ	500	5,530.00	2,765,000
リクルートホールディングス	2,400	3,181.00	7,634,400
ベルシステム24ホールディングス	3,000	1,441.00	4,323,000
ストライク	1,200	2,278.00	2,733,600
インソース	1,300	2,283.00	2,967,900
and factory	700	5,020.00	3,514,000
ピアラ	800	3,555.00	2,844,000
リログループ	1,400	2,898.00	4,057,200
東祥	1,200	3,370.00	4,044,000
合 計	174,200		452,915,500

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第336回利付国債(10年)	100,000,000	103,767,000
	第351回利付国債(10年)	70,000,000	70,847,700
	第53回利付国債(20年)	20,000,000	21,258,600
	第84回利付国債(20年)	20,000,000	22,919,000
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	24,323,800
	第150回利付国債(20年)	100,000,000	117,117,000
合計		330,000,000	360,233,100

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。