有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

ハイパーバランスオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 3月 5日現在	平成30年 9月 5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	84,975,730	95,172,713
株式	530,873,800	531,032,100
国債証券	390,808,724	366,903,090
未収入金	1,569,974	4,355,991
未収配当金	674,620	566,600
未収利息	1,671,713	1,566,042
差入委託証拠金	-	1,800,000
流動資産合計	1,010,574,561	1,001,396,536
資産合計	1,010,574,561	1,001,396,536
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	201,296
前受金	-	580,000
未払金	515,780	-
未払解約金	-	200,000
未払利息	150	188
流動負債合計	515,930	981,484
負債合計	515,930	981,484
純資産の部
元本等
元本	446,491,349	432,539,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	563,567,282	567,875,156
元本等合計	1,010,058,631	1,000,415,052
純資産合計	1,010,058,631	1,000,415,052
負債純資産合計	1,010,574,561	1,001,396,536

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 9月 5日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 3月 5日現在				平成30年 9月 5日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			446,491,349口				432,539,896口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2622円			1口当たり純資産額	2.3129円
		(1万口当たり純資産額)	(22,622円)			(1万口当たり純資産額)	(23,129円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 9月 6日 至 平成30年 3月 5日	自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 9月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、国債証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、国債証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成30年 3月 5日現在	平成30年 9月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成29年 9月 6日 至 平成30年 3月 5日	自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 9月 5日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成30年 3月 5日現在	平成30年 9月 5日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	500,455,245円	446,491,349円
期中追加設定元本額	4,395,820円	14,963,979円
期中一部解約元本額	58,359,716円	28,915,432円
同期末における元本の内訳
ハイパーバランスオープン	446,491,349円	432,539,896円
合計	446,491,349円	432,539,896円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成30年 3月 5日現在	平成30年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	26,982,866	15,942,636
国債証券	29,394	△3,588,645
合計	27,012,260	12,353,991

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成30年 3月 5日現在				平成30年 9月 5日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	-	-	-	-	68,341,296	-	68,140,000	△201,296
東証株価指数先物	-	-	-	-	68,341,296	-	68,140,000	△201,296
合計	-	-	-	-	68,341,296	-	68,140,000	△201,296

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
TATERU	5,800	756.00	4,384,800
S Foods	1,300	4,360.00	5,668,000
アリアケジャパン	600	9,700.00	5,820,000
日産化学	1,000	5,310.00	5,310,000
信越化学工業	900	10,065.00	9,058,500
ステラ ケミファ	1,400	3,785.00	5,299,000
日立化成	2,600	2,307.00	5,998,200
信越ポリマー	3,500	911.00	3,188,500
中外製薬	1,000	6,480.00	6,480,000
ノリタケカンパニーリミテド	1,100	6,590.00	7,249,000
MARUWA	700	8,230.00	5,761,000
SUMCO	3,000	1,905.00	5,715,000
オークマ	900	6,140.00	5,526,000
ディスコ	300	19,000.00	5,700,000
オプトラン	2,000	3,285.00	6,570,000
小松製作所	2,200	3,025.00	6,655,000
CKD	3,600	1,542.00	5,551,200
THK	2,000	2,868.00	5,736,000
ミネベアミツミ	3,000	2,084.00	6,252,000
三菱電機	5,000	1,466.00	7,330,000
日本電産	500	15,975.00	7,987,500
アルバック	1,400	4,530.00	6,342,000
ソニー	2,200	6,234.00	13,714,800
TDK	600	12,510.00	7,506,000
キーエンス	200	60,710.00	12,142,000
フェローテックホールディングス	4,000	1,394.00	5,576,000
ファナック	400	21,255.00	8,502,000
日本シイエムケイ	8,000	791.00	6,328,000
ローム	700	10,030.00	7,021,000
東京エレクトロン	400	18,210.00	7,284,000
デンソー	1,200	5,238.00	6,285,600
アイシン精機	1,000	5,010.00	5,010,000
本田技研工業	3,200	3,184.00	10,188,800
インターアクション	7,000	1,861.00	13,027,000
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	5,000	1,171.00	5,855,000
メニコン	1,800	2,566.00	4,618,800
前田工繊	2,100	2,098.00	4,405,800
ヨネックス	8,000	624.00	4,992,000
ヤマハ	1,000	5,360.00	5,360,000
じげん	4,800	808.00	3,878,400
クレスコ	2,400	3,080.00	7,392,000
フューチャー	3,400	1,838.00	6,249,200
ビジョン	1,400	4,625.00	6,475,000
エヌ・ティ・ティ・データ	5,000	1,422.00	7,110,000
ソフトバンクグループ	1,700	9,850.00	16,745,000
スタートトゥデイ	2,000	3,745.00	7,490,000
ネクステージ	8,000	750.00	6,000,000
ドンキホーテホールディングス	1,100	5,350.00	5,885,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,000	667.20	12,009,600
三井住友フィナンシャルグループ	2,000	4,329.00	8,658,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	1,000	4,280.00	4,280,000
SBIホールディングス	3,000	3,045.00	9,135,000
第一生命ホールディングス	2,800	2,064.50	5,780,600
東京海上ホールディングス	1,400	5,200.00	7,280,000
T&Dホールディングス	2,600	1,643.00	4,271,800
プレミアグループ	1,600	3,925.00	6,280,000
イー・ギャランティ	5,600	1,114.00	6,238,400
いちご	12,000	436.00	5,232,000
サムティ	3,000	2,148.00	6,444,000
ハウスドゥ	3,000	2,337.00	7,011,000
カチタス	1,800	2,930.00	5,274,000
日本アセットマーケティング	34,000	125.00	4,250,000
UTグループ	1,400	3,755.00	5,257,000
コシダカホールディングス	5,200	1,183.00	6,151,600
リンクアンドモチベーション	4,000	1,307.00	5,228,000
アウトソーシング	3,000	1,855.00	5,565,000
WDBホールディングス	1,600	3,975.00	6,360,000
RIZAPグループ	18,000	705.00	12,690,000
プレステージ・インターナショナル	4,200	1,253.00	5,262,600
シーティーエス	6,000	864.00	5,184,000
リゾートトラスト	2,000	1,781.00	3,562,000
エン・ジャパン	1,000	5,140.00	5,140,000
テクノプロ・ホールディングス	800	6,910.00	5,528,000
ジャパンマテリアル	3,400	1,584.00	5,385,600
シグマクシス	6,000	1,332.00	7,992,000
ベルシステム24ホールディングス	3,000	1,810.00	5,430,000
ベイカレント・コンサルティング	2,400	3,160.00	7,584,000
グレイステクノロジー	2,400	2,767.00	6,640,800
リログループ	2,000	3,045.00	6,090,000
東祥	1,200	4,345.00	5,214,000
合 計	279,800		531,032,100

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第296回利付国債(10年)	80,000,000	80,053,890
	第336回利付国債(10年)	100,000,000	103,273,000
	第53回利付国債(20年)	20,000,000	21,447,800
	第84回利付国債(20年)	20,000,000	22,898,200
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	24,159,200
	第150回利付国債(20年)	100,000,000	115,071,000
合計		340,000,000	366,903,090

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。