- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
ハイパーバランスオープンマザーファンド
貸借対照表
注記表
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成30年 3月 5日現在 | 平成30年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,975,730 | 95,172,713 |
| 株式 | 530,873,800 | 531,032,100 |
| 国債証券 | 390,808,724 | 366,903,090 |
| 未収入金 | 1,569,974 | 4,355,991 |
| 未収配当金 | 674,620 | 566,600 |
| 未収利息 | 1,671,713 | 1,566,042 |
| 差入委託証拠金 | - | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,010,574,561 | 1,001,396,536 |
| 資産合計 | 1,010,574,561 | 1,001,396,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 201,296 |
| 前受金 | - | 580,000 |
| 未払金 | 515,780 | - |
| 未払解約金 | - | 200,000 |
| 未払利息 | 150 | 188 |
| 流動負債合計 | 515,930 | 981,484 |
| 負債合計 | 515,930 | 981,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,491,349 | 432,539,896 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 563,567,282 | 567,875,156 |
| 元本等合計 | 1,010,058,631 | 1,000,415,052 |
| 純資産合計 | 1,010,058,631 | 1,000,415,052 |
| 負債純資産合計 | 1,010,574,561 | 1,001,396,536 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 9月 5日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 国債証券 | |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成30年 3月 5日現在 | 平成30年 9月 5日現在 | ||||||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 1. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 446,491,349口 | 432,539,896口 | ||||||
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 2.2622円 | 1口当たり純資産額 | 2.3129円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (22,622円) | (1万口当たり純資産額) | (23,129円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成29年 9月 6日 至 平成30年 3月 5日 | 自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 9月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、国債証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、国債証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスクを有しております。 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成30年 3月 5日現在 | 平成30年 9月 5日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成29年 9月 6日 至 平成30年 3月 5日 | 自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 9月 5日 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成30年 3月 5日現在 | 平成30年 9月 5日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 500,455,245円 | 446,491,349円 |
| 期中追加設定元本額 | 4,395,820円 | 14,963,979円 |
| 期中一部解約元本額 | 58,359,716円 | 28,915,432円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| ハイパーバランスオープン | 446,491,349円 | 432,539,896円 |
| 合計 | 446,491,349円 | 432,539,896円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成30年 3月 5日現在 | 平成30年 9月 5日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 26,982,866 | 15,942,636 |
| 国債証券 | 29,394 | △3,588,645 |
| 合計 | 27,012,260 | 12,353,991 |
| (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) |
| 種類 | 平成30年 3月 5日現在 | 平成30年 9月 5日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | うち1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数先物取引 | ||||||||
| 買建 | - | - | - | - | 68,341,296 | - | 68,140,000 | △201,296 |
| 東証株価指数先物 | - | - | - | - | 68,341,296 | - | 68,140,000 | △201,296 |
| 合計 | - | - | - | - | 68,341,296 | - | 68,140,000 | △201,296 |
| 時価の算定方法 |
| 先物取引 |
| 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| TATERU | 5,800 | 756.00 | 4,384,800 | |
| S Foods | 1,300 | 4,360.00 | 5,668,000 | |
| アリアケジャパン | 600 | 9,700.00 | 5,820,000 | |
| 日産化学 | 1,000 | 5,310.00 | 5,310,000 | |
| 信越化学工業 | 900 | 10,065.00 | 9,058,500 | |
| ステラ ケミファ | 1,400 | 3,785.00 | 5,299,000 | |
| 日立化成 | 2,600 | 2,307.00 | 5,998,200 | |
| 信越ポリマー | 3,500 | 911.00 | 3,188,500 | |
| 中外製薬 | 1,000 | 6,480.00 | 6,480,000 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 1,100 | 6,590.00 | 7,249,000 | |
| MARUWA | 700 | 8,230.00 | 5,761,000 | |
| SUMCO | 3,000 | 1,905.00 | 5,715,000 | |
| オークマ | 900 | 6,140.00 | 5,526,000 | |
| ディスコ | 300 | 19,000.00 | 5,700,000 | |
| オプトラン | 2,000 | 3,285.00 | 6,570,000 | |
| 小松製作所 | 2,200 | 3,025.00 | 6,655,000 | |
| CKD | 3,600 | 1,542.00 | 5,551,200 | |
| THK | 2,000 | 2,868.00 | 5,736,000 | |
| ミネベアミツミ | 3,000 | 2,084.00 | 6,252,000 | |
| 三菱電機 | 5,000 | 1,466.00 | 7,330,000 | |
| 日本電産 | 500 | 15,975.00 | 7,987,500 | |
| アルバック | 1,400 | 4,530.00 | 6,342,000 | |
| ソニー | 2,200 | 6,234.00 | 13,714,800 | |
| TDK | 600 | 12,510.00 | 7,506,000 | |
| キーエンス | 200 | 60,710.00 | 12,142,000 | |
| フェローテックホールディングス | 4,000 | 1,394.00 | 5,576,000 | |
| ファナック | 400 | 21,255.00 | 8,502,000 | |
| 日本シイエムケイ | 8,000 | 791.00 | 6,328,000 | |
| ローム | 700 | 10,030.00 | 7,021,000 | |
| 東京エレクトロン | 400 | 18,210.00 | 7,284,000 | |
| デンソー | 1,200 | 5,238.00 | 6,285,600 | |
| アイシン精機 | 1,000 | 5,010.00 | 5,010,000 | |
| 本田技研工業 | 3,200 | 3,184.00 | 10,188,800 | |
| インターアクション | 7,000 | 1,861.00 | 13,027,000 | |
| ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 5,000 | 1,171.00 | 5,855,000 | |
| メニコン | 1,800 | 2,566.00 | 4,618,800 | |
| 前田工繊 | 2,100 | 2,098.00 | 4,405,800 | |
| ヨネックス | 8,000 | 624.00 | 4,992,000 | |
| ヤマハ | 1,000 | 5,360.00 | 5,360,000 | |
| じげん | 4,800 | 808.00 | 3,878,400 | |
| クレスコ | 2,400 | 3,080.00 | 7,392,000 | |
| フューチャー | 3,400 | 1,838.00 | 6,249,200 | |
| ビジョン | 1,400 | 4,625.00 | 6,475,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 5,000 | 1,422.00 | 7,110,000 | |
| ソフトバンクグループ | 1,700 | 9,850.00 | 16,745,000 | |
| スタートトゥデイ | 2,000 | 3,745.00 | 7,490,000 | |
| ネクステージ | 8,000 | 750.00 | 6,000,000 | |
| ドンキホーテホールディングス | 1,100 | 5,350.00 | 5,885,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 18,000 | 667.20 | 12,009,600 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2,000 | 4,329.00 | 8,658,000 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,000 | 4,280.00 | 4,280,000 | |
| SBIホールディングス | 3,000 | 3,045.00 | 9,135,000 | |
| 第一生命ホールディングス | 2,800 | 2,064.50 | 5,780,600 | |
| 東京海上ホールディングス | 1,400 | 5,200.00 | 7,280,000 | |
| T&Dホールディングス | 2,600 | 1,643.00 | 4,271,800 | |
| プレミアグループ | 1,600 | 3,925.00 | 6,280,000 | |
| イー・ギャランティ | 5,600 | 1,114.00 | 6,238,400 | |
| いちご | 12,000 | 436.00 | 5,232,000 | |
| サムティ | 3,000 | 2,148.00 | 6,444,000 | |
| ハウスドゥ | 3,000 | 2,337.00 | 7,011,000 | |
| カチタス | 1,800 | 2,930.00 | 5,274,000 | |
| 日本アセットマーケティング | 34,000 | 125.00 | 4,250,000 | |
| UTグループ | 1,400 | 3,755.00 | 5,257,000 | |
| コシダカホールディングス | 5,200 | 1,183.00 | 6,151,600 | |
| リンクアンドモチベーション | 4,000 | 1,307.00 | 5,228,000 | |
| アウトソーシング | 3,000 | 1,855.00 | 5,565,000 | |
| WDBホールディングス | 1,600 | 3,975.00 | 6,360,000 | |
| RIZAPグループ | 18,000 | 705.00 | 12,690,000 | |
| プレステージ・インターナショナル | 4,200 | 1,253.00 | 5,262,600 | |
| シーティーエス | 6,000 | 864.00 | 5,184,000 | |
| リゾートトラスト | 2,000 | 1,781.00 | 3,562,000 | |
| エン・ジャパン | 1,000 | 5,140.00 | 5,140,000 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 800 | 6,910.00 | 5,528,000 | |
| ジャパンマテリアル | 3,400 | 1,584.00 | 5,385,600 | |
| シグマクシス | 6,000 | 1,332.00 | 7,992,000 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 3,000 | 1,810.00 | 5,430,000 | |
| ベイカレント・コンサルティング | 2,400 | 3,160.00 | 7,584,000 | |
| グレイステクノロジー | 2,400 | 2,767.00 | 6,640,800 | |
| リログループ | 2,000 | 3,045.00 | 6,090,000 | |
| 東祥 | 1,200 | 4,345.00 | 5,214,000 | |
| 合 計 | 279,800 | 531,032,100 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 80,000,000 | 80,053,890 | |
| 第336回利付国債(10年) | 100,000,000 | 103,273,000 | ||
| 第53回利付国債(20年) | 20,000,000 | 21,447,800 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,898,200 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 20,000,000 | 24,159,200 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,071,000 | ||
| 合計 | 340,000,000 | 366,903,090 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。 |
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