有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)

新光小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 2月 1日現在	平成29年 2月 1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	86,951,168	261,579,355
株式	2,453,504,900	2,820,837,900
未収入金	38,125,207	-
未収配当金	2,675,100	3,155,900
未収利息	97	-
流動資産合計	2,581,256,472	3,085,573,155
資産合計	2,581,256,472	3,085,573,155
負債の部
流動負債
未払金	16,321,854	38,263,681
未払解約金	21,000,000	13,000,000
未払利息	-	429
流動負債合計	37,321,854	51,264,110
負債合計	37,321,854	51,264,110
純資産の部
元本等
元本	1,074,473,782	1,157,056,364
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,469,460,836	1,877,252,681
元本等合計	2,543,934,618	3,034,309,045
純資産合計	2,543,934,618	3,034,309,045
負債純資産合計	2,581,256,472	3,085,573,155

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 2月 1日現在				平成29年 2月 1日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,074,473,782口				1,157,056,364口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3676円			1口当たり純資産額	2.6224円
		(1万口当たり純資産額)	(23,676円)			(1万口当たり純資産額)	(26,224円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日	自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 2月 1日現在	平成29年 2月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日	自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年 2月 1日現在	平成29年 2月 1日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,295,087,671円	1,074,473,782円
期中追加設定元本額	265,608,952円	372,905,474円
期中一部解約元本額	486,222,841円	290,322,892円
同期末における元本の内訳
新光小型株オープン	974,212,207円	869,181,450円
新光小型株オープン(変額年金)	83,737,720円	46,781,352円
新光日本小型株ファンド	16,523,855円	241,093,562円
合計	1,074,473,782円	1,157,056,364円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年 2月 1日現在	平成29年 2月 1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	235,137,564	401,357,685
合計	235,137,564	401,357,685

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
五洋建設	62,800	558.00	35,042,400
ライト工業	34,700	1,232.00	42,750,400
九電工	20,200	2,999.00	60,579,800
中外炉工業	53,000	224.00	11,872,000
フジッコ	8,100	2,531.00	20,501,100
関東電化工業	31,000	1,089.00	33,759,000
ステラ ケミファ	17,300	3,485.00	60,290,500
扶桑化学工業	32,100	2,539.00	81,501,900
エフピコ	6,900	5,390.00	37,191,000
ロート製薬	14,200	1,973.00	28,016,600
栄研化学	21,000	2,948.00	61,908,000
サンバイオ	2,800	1,223.00	3,424,400
東洋炭素	16,200	1,928.00	31,233,600
ニチアス	68,000	1,163.00	79,084,000
東京鐵鋼	50,000	475.00	23,750,000
TOWA	27,600	1,640.00	45,264,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	17,700	3,385.00	59,914,500
椿本チエイン	62,000	911.00	56,482,000
ツバキ・ナカシマ	30,900	1,870.00	57,783,000
ホシザキ	6,800	9,240.00	62,832,000
ユーシン精機	20,100	3,070.00	61,707,000
ダブル・スコープ	17,800	1,928.00	34,318,400
サン電子	14,500	761.00	11,034,500
エレコム	12,000	1,918.00	23,016,000
ホシデン	49,500	872.00	43,164,000
シスメックス	5,000	6,840.00	34,200,000
イリソ電子工業	4,700	6,250.00	29,375,000
レーザーテック	23,200	2,553.00	59,229,600
武蔵精密工業	19,500	3,140.00	61,230,000
ブイ・テクノロジー	3,300	18,040.00	59,532,000
中本パックス	5,500	3,350.00	18,425,000
フルヤ金属	6,100	1,811.00	11,047,100
ピジョン	9,000	3,140.00	28,260,000
ヒト・コミュニケーションズ	21,700	1,584.00	34,372,800
アイスタイル	28,800	764.00	22,003,200
カヤック	38,000	1,240.00	47,120,000
ユーザベース	12,400	3,395.00	42,098,000
GMOインターネット	23,900	1,640.00	39,196,000
ミロク情報サービス	38,000	1,674.00	63,612,000
日本エム・ディ・エム	41,100	845.00	34,729,500
ミスミグループ本社	20,400	2,069.00	42,207,600
エディオン	52,900	1,090.00	57,661,000
鳥貴族	12,900	2,313.00	29,837,700
トリドールホールディングス	13,600	2,466.00	33,537,600
ベガコーポレーション	5,100	2,991.00	15,254,100
日本瓦斯	11,000	3,285.00	36,135,000
平和堂	14,000	2,672.00	37,408,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	10,800	3,655.00	39,474,000
ジャフコ	14,400	3,845.00	55,368,000
カブドットコム証券	92,100	386.00	35,550,600
全国保証	13,500	3,895.00	52,582,500
いちご	124,500	360.00	44,820,000
日本M&Aセンター	20,900	3,325.00	69,492,500
エス・エム・エス	10,700	2,684.00	28,718,800
エムスリー	13,800	3,035.00	41,883,000
リゾートトラスト	14,200	2,081.00	29,550,200
クリーク・アンド・リバー社	44,300	1,014.00	44,920,200
テー・オー・ダブリュー	42,300	647.00	27,368,100
KeePer技研	14,800	1,916.00	28,356,800
イトクロ	16,500	3,315.00	54,697,500
ジャパンマテリアル	22,800	1,683.00	38,372,400
ベクトル	15,800	1,207.00	19,070,600
N・フィールド	43,200	1,432.00	61,862,400
アトラエ	5,200	10,610.00	55,172,000
グレイステクノロジー	6,500	7,960.00	51,740,000
東祥	15,600	5,280.00	82,368,000
乃村工藝社	29,000	1,951.00	56,579,000
合 計	1,678,200		2,820,837,900

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。