有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

新光小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 2月 1日現在	平成30年 2月 1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	261,579,355	1,362,855,592
株式	2,820,837,900	10,161,826,700
未収入金	-	6,487,671
未収配当金	3,155,900	7,078,820
流動資産合計	3,085,573,155	11,538,248,783
資産合計	3,085,573,155	11,538,248,783
負債の部
流動負債
未払金	38,263,681	249,811,031
未払解約金	13,000,000	3,000,000
未払利息	429	2,053
流動負債合計	51,264,110	252,813,084
負債合計	51,264,110	252,813,084
純資産の部
元本等
元本	1,157,056,364	2,630,431,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,877,252,681	8,655,004,480
元本等合計	3,034,309,045	11,285,435,699
純資産合計	3,034,309,045	11,285,435,699
負債純資産合計	3,085,573,155	11,538,248,783

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 2月 1日現在				平成30年 2月 1日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,157,056,364口				2,630,431,219口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6224円			1口当たり純資産額	4.2903円
		(1万口当たり純資産額)	(26,224円)			(1万口当たり純資産額)	(42,903円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日	自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 2月 1日現在	平成30年 2月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日	自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 2月 1日現在	平成30年 2月 1日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,074,473,782円	1,157,056,364円
期中追加設定元本額	372,905,474円	2,028,916,396円
期中一部解約元本額	290,322,892円	555,541,541円
同期末における元本の内訳
新光小型株オープン	869,181,450円	689,590,020円
新光小型株オープン(変額年金)	46,781,352円	13,089,239円
新光日本小型株ファンド	241,093,562円	1,927,751,960円
合計	1,157,056,364円	2,630,431,219円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 2月 1日現在	平成30年 2月 1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	401,357,685	2,615,346,619
合計	401,357,685	2,615,346,619

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
五洋建設	146,900	856.00	125,746,400
ライト工業	74,700	1,244.00	92,926,800
九電工	44,300	5,110.00	226,373,000
住友ベークライト	167,000	960.00	160,320,000
扶桑化学工業	35,100	3,065.00	107,581,500
ロート製薬	49,100	3,025.00	148,527,500
栄研化学	45,500	5,020.00	228,410,000
東洋炭素	33,700	3,885.00	130,924,500
ニチアス	112,000	1,516.00	169,792,000
ニチハ	32,900	4,465.00	146,898,500
TOWA	74,100	2,308.00	171,022,800
ハーモニック・ドライブ・システムズ	29,800	7,630.00	227,374,000
ツバキ・ナカシマ	75,000	3,115.00	233,625,000
ユーシン精機	38,100	3,660.00	139,446,000
アンリツ	97,600	1,351.00	131,857,600
ホシデン	49,600	1,850.00	91,760,000
新電元工業	10,600	10,440.00	110,664,000
シスメックス	11,800	8,620.00	101,716,000
イリソ電子工業	30,700	7,270.00	223,189,000
レーザーテック	54,200	3,965.00	214,903,000
三井ハイテック	25,900	2,143.00	55,503,700
ブイ・テクノロジー	6,300	21,550.00	135,765,000
ピジョン	21,800	4,365.00	95,157,000
アイスタイル	74,500	1,144.00	85,228,000
カヤック	54,700	1,385.00	75,759,500
ラクス	65,700	3,440.00	226,008,000
オープンドア	65,500	2,817.00	184,513,500
ユーザベース	105,000	1,623.00	170,415,000
マクロミル	22,900	2,725.00	62,402,500
うるる	14,600	3,255.00	47,523,000
ネットワンシステムズ	126,000	1,658.00	208,908,000
ビジョン	34,600	3,230.00	111,758,000
GMOインターネット	59,000	2,039.00	120,301,000
ミロク情報サービス	69,400	3,405.00	236,307,000
ラクーン	73,400	773.00	56,738,200
アルコニックス	71,600	2,622.00	187,735,200
神戸物産	27,000	4,455.00	120,285,000
ラクト・ジャパン	25,100	4,320.00	108,432,000
歯愛メディカル	22,800	8,700.00	198,360,000
日本ライフライン	52,500	3,200.00	168,000,000
シークス	27,100	4,975.00	134,822,500
西本Wismettacホールディングス	12,600	4,590.00	57,834,000
ミスミグループ本社	47,600	3,420.00	162,792,000
Hamee	35,700	2,114.00	75,469,800
ヨシックス	25,300	3,690.00	93,357,000
トリドールホールディングス	32,200	3,905.00	125,741,000
日本瓦斯	24,000	4,710.00	113,040,000
シルバーライフ	12,600	6,210.00	78,246,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	49,100	3,735.00	183,388,500
ジャフコ	34,300	6,320.00	216,776,000
カブドットコム証券	209,700	396.00	83,041,200
全国保証	32,500	5,120.00	166,400,000
いちご	268,900	468.00	125,845,200
ティーケーピー	46,500	4,330.00	201,345,000
サンフロンティア不動産	97,100	1,423.00	138,173,300
日本M&Aセンター	25,000	6,790.00	169,750,000
エムスリー	38,100	4,090.00	155,829,000
ラウンドワン	113,800	2,117.00	240,914,600
山田コンサルティンググループ	39,600	3,505.00	138,798,000
テクノプロ・ホールディングス	13,500	6,060.00	81,810,000
アドベンチャー	3,900	15,210.00	59,319,000
KeePer技研	60,400	1,442.00	87,096,800
イトクロ	34,300	7,030.00	241,129,000
アトラエ	24,000	11,330.00	271,920,000
ストライク	24,600	6,790.00	167,034,000
D.A.コンソーシアムホールディングス	43,600	2,312.00	100,803,200
グレイステクノロジー	17,200	8,100.00	139,320,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	55,100	2,639.00	145,408,900
東祥	60,800	3,925.00	238,640,000
乃村工藝社	51,500	2,517.00	129,625,500
合 計	3,791,600		10,161,826,700

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。