有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月2日-平成31年2月1日)

新光小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成31年 2月 1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,483,143,932
株式	16,876,157,100
未収入金	52,766,629
未収配当金	12,956,100
流動資産合計	18,425,023,761
資産合計	18,425,023,761
負債の部
流動負債
未払金	266,653,054
未払解約金	2,000,000
未払利息	3,047
流動負債合計	268,656,101
負債合計	268,656,101
純資産の部
元本等
元本	4,717,365,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,439,002,042
元本等合計	18,156,367,660
純資産合計	18,156,367,660
負債純資産合計	18,425,023,761

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年 2月 2日 至 平成31年 2月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 2月 1日現在
1.	計算日における受益権の総数
			4,717,365,618口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.8488円
		(1万口当たり純資産額)	(38,488円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 2日 至 平成31年 2月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成31年 2月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成30年 2月 2日 至 平成31年 2月 1日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成31年 2月 1日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,630,431,219円
期中追加設定元本額	2,590,354,671円
期中一部解約元本額	503,420,272円
同期末における元本の内訳
新光小型株オープン	651,614,985円
新光小型株オープン(変額年金)	12,683,008円
新光日本小型株ファンド	4,053,067,625円
合計	4,717,365,618円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 2月 1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△674,799,683
合計	△674,799,683

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
五洋建設	352,200	620.00	218,364,000
ライト工業	108,100	1,315.00	142,151,500
九電工	62,400	3,805.00	237,432,000
田中化学研究所	114,300	880.00	100,584,000
扶桑化学工業	73,300	2,041.00	149,605,300
レック	162,500	1,593.00	258,862,500
ロート製薬	112,100	2,951.00	330,807,100
栄研化学	157,700	2,440.00	384,788,000
サンバイオ	38,200	5,710.00	218,122,000
サムコ	22,000	930.00	20,460,000
ユーシン精機	82,200	912.00	74,966,400
ワコム	554,100	476.00	263,751,600
アンリツ	232,200	2,036.00	472,759,200
エヌエフ回路設計ブロック	30,500	1,560.00	47,580,000
イリソ電子工業	32,700	4,370.00	142,899,000
レーザーテック	82,000	3,495.00	286,590,000
マニー	61,100	4,755.00	290,530,500
パラマウントベッドホールディングス	46,300	4,625.00	214,137,500
フルヤ金属	38,300	5,110.00	195,713,000
ピジョン	32,700	4,255.00	139,138,500
レノバ	385,800	1,106.00	426,694,800
アイスタイル	273,800	852.00	233,277,600
エイチーム	172,900	1,741.00	301,018,900
SHIFT	65,900	4,775.00	314,672,500
ラクス	199,200	1,953.00	389,037,600
オープンドア	120,800	2,848.00	344,038,400
ユーザベース	47,900	2,020.00	96,758,000
UUUM	87,000	5,920.00	515,040,000
ラクスル	19,600	3,150.00	61,740,000
メルカリ	83,300	2,390.00	199,087,000
ZUU	3,100	5,750.00	17,825,000
チームスピリット	72,200	3,805.00	274,721,000
イーソル	52,800	4,950.00	261,360,000
EduLab	4,100	3,680.00	15,088,000
フューチャー	126,200	1,522.00	192,076,400
インテリジェント ウェイブ	142,900	673.00	96,171,700
ネットワンシステムズ	203,300	2,362.00	480,194,600
ファイバーゲート	140,000	1,868.00	261,520,000
ミロク情報サービス	158,500	2,524.00	400,054,000
神戸物産	130,600	3,485.00	455,141,000
ラクト・ジャパン	35,800	8,040.00	287,832,000
日本ライフライン	111,500	1,598.00	178,177,000
西本Wismettacホールディングス	29,400	4,640.00	136,416,000
Hamee	211,400	843.00	178,210,200
ヨシックス	57,500	2,793.00	160,597,500
ワークマン	55,200	7,890.00	435,528,000
シルバーライフ	56,400	4,605.00	259,722,000
ジャフコ	49,300	3,760.00	185,368,000
カブドットコム証券	627,200	539.00	338,060,800
全国保証	51,200	3,800.00	194,560,000
イー・ギャランティ	163,300	1,087.00	177,507,100
いちご	508,600	364.00	185,130,400
ハウスドゥ	200,900	1,211.00	243,289,900
ティーケーピー	100,200	3,510.00	351,702,000
リーガル不動産	29,400	1,036.00	30,458,400
日本M&Aセンター	46,900	2,685.00	125,926,500
ケアネット	104,400	758.00	79,135,200
エムスリー	54,000	1,557.00	84,078,000
ラウンドワン	221,500	1,277.00	282,855,500
山田コンサルティンググループ	76,500	1,750.00	133,875,000
テクノプロ・ホールディングス	40,000	5,690.00	227,600,000
KeePer技研	40,500	963.00	39,001,500
リンクバル	149,300	1,290.00	192,597,000
Gunosy	125,000	2,462.00	307,750,000
イトクロ	128,400	3,280.00	421,152,000
チャーム・ケア・コーポレーション	150,900	1,426.00	215,183,400
ベルシステム24ホールディングス	129,100	1,432.00	184,871,200
エボラブルアジア	96,100	2,193.00	210,747,300
アトラエ	152,100	2,232.00	339,487,200
ストライク	50,700	2,020.00	102,414,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	227,600	1,796.00	408,769,600
スプリックス	132,300	2,266.00	299,791,800
東祥	111,900	3,160.00	353,604,000
合 計	9,209,300		16,876,157,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。