半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-平成31年7月11日)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス」受益証券及び「日本短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「日本短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス」は、「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド」の個別クラスとなっております。
「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド」はケイマン諸島の法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成29年12月31日現在の「資産・負債計算書」は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成30年6月30日現在の「投資明細表」は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資明細表」は、同ファンドの副投資顧問会社であるウエスタン・アセット・マネジメント株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産・負債計算書
2017年12月31日現在
投資明細表
2018年6月30日(無監査)
為替予約
通貨凡例
AUD-豪ドル
JPY-日本円
USD-米ドル
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 第6期中間計算期間 自 平成30年 7月12日 至 平成31年 1月11日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第5期計算期間末 平成30年 7月11日現在 | 第6期中間計算期間末 平成31年 1月11日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | ||||
| 1,445,197,715口 | 1,233,511,949口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||||
| - | 元本の欠損 2,269,431円 | ||||||
| 3. | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.0141円 | 1口当たり純資産額 | 0.9982円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (10,141円) | (1万口当たり純資産額) | (9,982円) | ||||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第5期計算期間末 平成30年 7月11日現在 | 第6期中間計算期間末 平成31年 1月11日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 第5期計算期間末 平成30年 7月11日現在 | 第6期中間計算期間末 平成31年 1月11日現在 |
| 期首元本額 | 1,980,111,578円 | 1,445,197,715円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 534,913,863円 | 211,685,766円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス」受益証券及び「日本短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「日本短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス」は、「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド」の個別クラスとなっております。
「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド」はケイマン諸島の法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成29年12月31日現在の「資産・負債計算書」は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成30年6月30日現在の「投資明細表」は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資明細表」は、同ファンドの副投資顧問会社であるウエスタン・アセット・マネジメント株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産・負債計算書
2017年12月31日現在
| 米ドル | |
| 資産 | |
| 有価証券投資-評価額(取得原価158,106,565米ドル) | 156,291,480 |
| 現金および現金同等物 | 9,404,590 |
| 投資売却未収入金 | 1,189,630 |
| 未収利息 | 779,041 |
| 為替予約に係る未実現利益 | 313,526 |
| 資産合計 | 167,978,267 |
| 負債 | |
| 投資購入未払金 | 8,620,232 |
| 為替予約に係る未実現損失 | 27,783 |
| 未払管理会社報酬 | 203,887 |
| 未払費用 | 200,279 |
| 負債合計 | 9,052,181 |
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 | 158,926,086 |
| AUDクラス | |
| 15,009,741米ドル/195,847口 | 76.640 |
| JPYヘッジド・クラス | |
| 14,358,985米ドル/1,555,815,815口 | 0.009 |
| USDクラス | |
| 129,557,360米ドル/1,406,777口 | 92.095 |
投資明細表
2018年6月30日(無監査)
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | |
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | ||
| 債券-7.4% | |||||
| バミューダ-0.2% | |||||
| レジャー-0.2% | |||||
| 220,000 | Viking Cruises Ltd. 144A | 5.875 | 2025/05/15 | 216,781 | 216,700 |
| バミューダ合計 | 216,781 | 216,700 | |||
| カナダ-1.1% | |||||
| 鉱業-0.4% | |||||
| 420,000 | First Quantum Minerals Ltd. 144A | 7.250 | 2023/04/01 | 438,309 | 421,050 |
| 130,000 | Northwest Acquisitions ULC/Dominion Finco Inc. 144A | 7.125 | 2022/11/01 | 131,830 | 130,000 |
| 570,139 | 551,050 | ||||
| 石油およびガス-0.7% | |||||
| 350,000 | Precision Drilling Corp. | 7.750 | 2023/12/15 | 374,326 | 370,125 |
| 660,000 | Teine Energy Ltd. 144A | 6.875 | 2022/09/30 | 685,546 | 669,900 |
| 1,059,872 | 1,040,025 | ||||
| カナダ合計 | 1,630,011 | 1,591,075 | |||
| ケイマン諸島-0.8% | |||||
| 石油およびガス-0.2% | |||||
| 200,000 | Shelf Drilling Holdings Ltd. 144A | 8.250 | 2025/02/15 | 202,114 | 202,250 |
| 石油およびガスサービス・設備-0.2% | |||||
| 270,000 | Transocean Guardian Ltd. 144A | 5.875 | 2024/01/15 | 267,300 | 269,325 |
| 運送およびリース-0.4% | |||||
| 640,000 | Park Aerospace Holdings Ltd. 144A | 5.250 | 2022/08/15 | 663,725 | 636,006 |
| ケイマン諸島合計 | 1,133,139 | 1,107,581 | |||
| フランス-0.2% | |||||
| メディア-0.2% | |||||
| 365,000 | Altice France SA 144A | 6.250 | 2024/05/15 | 349,901 | 355,875 |
| フランス合計 | 349,901 | 355,875 | |||
| マーシャル諸島-0.1% | |||||
| 運輸-0.1% | |||||
| 180,000 | Navios Maritime Acquisition Corp./Navios Acquisition Finance US Inc. 144A | 8.125 | 2021/11/15 | 185,042 | 148,050 |
| マーシャル諸島合計 | 185,042 | 148,050 | |||
| 英国-0.1% | |||||
| 石油およびガスサービス-0.1% | |||||
| 200,000 | KCA Deutag UK Finance PLC 144A | 7.250 | 2021/05/15 | 194,940 | 194,500 |
| 英国合計 | 194,940 | 194,500 | |||
| 米国-4.9% | |||||
| アパレル-0.3% | |||||
| 380,000 | Hanesbrands Inc. 144A | 4.625 | 2024/05/15 | 375,212 | 372,400 |
| 自動車部品および装備品-0.1% | |||||
| 170,000 | Allison Transmission Inc. 144A | 4.750 | 2027/10/01 | 172,012 | 158,949 |
| 商業サービス-0.8% | |||||
| 280,000 | ADT Corp./The | 6.250 | 2021/10/15 | 295,473 | 291,199 |
| 40,000 | ADT Corp./The | 4.125 | 2023/06/15 | 38,928 | 37,599 |
| 200,000 | Ashtead Capital Inc. 144A | 4.125 | 2025/08/15 | 201,734 | 187,500 |
| 410,000 | Brink’s Co./The 144A | 4.625 | 2027/10/15 | 411,188 | 384,375 |
| 228,000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc. 144A | 9.250 | 2023/05/15 | 235,170 | 243,322 |
| 1,182,493 | 1,143,995 |
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | |
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | ||
| 各種金融サービス-0.4% | |||||
| 280,000 | Navient Corp. MTN | 8.000 | 2022/06/15 | 290,384 | 287,000 |
| 380,000 | Quicken Loans Inc. 144A | 5.750 | 2025/05/01 | 385,017 | 373,836 |
| 675,401 | 660,836 | ||||
| 娯楽-0.2% | |||||
| 300,000 | GLP Capital LP/GLP Financing II Inc. | 5.375 | 2025/06/01 | 300,000 | 301,500 |
| ヘルスケア-サービス-1.1% | |||||
| 1,160,000 | HCA Inc. | 5.000 | 2024/03/15 | 1,179,773 | 1,162,900 |
| 160,000 | HCA Inc. | 5.250 | 2026/06/15 | 160,000 | 159,312 |
| 250,000 | Tenet Healthcare Corp. 144A | 7.500 | 2022/01/01 | 261,645 | 260,938 |
| 1,601,418 | 1,583,150 | ||||
| インターネット-0.1% | |||||
| 160,000 | Match Group Inc. | 6.375 | 2024/06/01 | 166,392 | 169,000 |
| 宿泊-0.1% | |||||
| 220,000 | Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp. | 4.875 | 2027/04/01 | 228,313 | 212,850 |
| 建設機械および鉱業-0.1% | |||||
| 180,000 | BlueLine Rental Finance Corp./BlueLine Rental LLC 144A | 9.250 | 2024/03/15 | 194,608 | 191,952 |
| メディア-0.3% | |||||
| 100,000 | DISH Network Corp. | 2.375 | 2024/03/15 | 96,399 | 88,436 |
| 80,000 | DISH Network Corp. | 3.375 | 2026/08/15 | 86,151 | 77,688 |
| 290,000 | Urban One Inc. 144A | 7.375 | 2022/04/15 | 299,594 | 282,025 |
| 482,144 | 448,149 | ||||
| 石油およびガス-0.2% | |||||
| 300,000 | Range Resources Corp. | 5.875 | 2022/07/01 | 302,969 | 305,250 |
| 製薬-0.4% | |||||
| 548,000 | BioScrip Inc. | 8.234 | 2022/06/30 | 543,617 | 572,660 |
| パイプライン-0.2% | |||||
| 20,000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | 5.875 | 2025/03/31 | 21,139 | 20,875 |
| 300,000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | 5.125 | 2027/06/30 | 307,396 | 298,500 |
| 328,535 | 319,375 | ||||
| 電気通信-0.3% | |||||
| 360,000 | Sprint Corp. | 7.875 | 2023/09/15 | 379,967 | 374,175 |
| 運送およびリース-0.3% | |||||
| 440,000 | DAE Funding LLC 144A | 4.500 | 2022/08/01 | 432,898 | 427,900 |
| 米国合計 | 7,365,979 | 7,242,141 | |||
| 債券合計 | 11,075,793 | 10,855,922 | |||
| タームローン(ファンデッド)~-91.2% | |||||
| オーストラリア-0.7% | |||||
| 建材-0.2% | |||||
| 278,918 | Ventia Deco LLC 2017 Refinancing Term B | 5.834 | 2022/05/20 | 277,028 | 281,359 |
| 金属および鉱業-0.5% | |||||
| 628,985 | Atlas Iron Ltd. Term Non-PIK | 9.424 | 2021/05/06 | 629,768 | 627,413 |
| 67,090 | Atlas Iron Ltd. Term PIK | 9.424 | 2021/05/06 | 67,174 | 66,922 |
| 696,942 | 694,335 | ||||
| オーストラリア合計 | 973,970 | 975,694 |
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | |
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | ||
| ベルギー-0.3% | |||||
| ケーブル-衛星-0.3% | |||||
| 370,000 | Telenet Financing USD LLC AN Facility Term | 4.323 | 2026/08/15 | 369,543 | 367,861 |
| ベルギー合計 | 369,543 | 367,861 | |||
| カナダ-2.3% | |||||
| 消費関連景気循環型サービス-0.6% | |||||
| 845,588 | Garda World Security Corp. New Incremental Term B | 5.800-7.500 | 2024/05/24 | 843,122 | 850,873 |
| ゲーム-0.4% | |||||
| 400,000 | Gateway Casinos & Entertainment Ltd. Initial Term | 5.473 | 2023/12/01 | 399,520 | 401,168 |
| 260,000 | Stars Group Holdings Inc. First Lien Term B # | 0.000 | 2025/07/29 | 258,700 | 260,000 |
| 658,220 | 661,168 | ||||
| インディペンデント-0.2% | |||||
| 232,500 | MEG Energy Corp. Initial Term | 5.600 | 2023/12/31 | 230,762 | 233,081 |
| 宿泊-0.6% | |||||
| 905,030 | Four Seasons Hotels Ltd. Restated Term | 4.094 | 2023/11/30 | 907,273 | 903,899 |
| レストラン-0.5% | |||||
| 690,408 | BC Unlimited Liability Co. Term B-3 # | 0.000-4.344 | 2024/02/16 | 691,751 | 687,494 |
| カナダ合計 | 3,331,128 | 3,336,515 | |||
| デンマーク-0.6% | |||||
| 有線-0.6% | |||||
| 880,000 | TDC A/S First lien Term B # | 0.000 | 2025/06/11 | 872,838 | 879,174 |
| デンマーク合計 | 872,838 | 879,174 | |||
| フランス-0.8% | |||||
| 無線-0.8% | |||||
| 831,998 | Numericable U.S. LLC USD Term B-11 | 4.844 | 2025/07/31 | 829,567 | 818,827 |
| 398,139 | Numericable U.S. LLC USD Term B-12 | 5.348 | 2026/01/31 | 395,500 | 392,414 |
| 1,225,067 | 1,211,241 | ||||
| フランス合計 | 1,225,067 | 1,211,241 | |||
| ドイツ-0.4% | |||||
| ケーブル-衛星-0.4% | |||||
| 160,000 | Unitymedia Finance LLC Facility E | 4.073 | 2023/06/01 | 159,803 | 159,280 |
| 410,000 | UnityMedia Hessen Gmbh & Co KG Senior Facility B | 4.323 | 2025/09/30 | 411,294 | 408,155 |
| 571,097 | 567,435 | ||||
| ドイツ合計 | 571,097 | 567,435 | |||
| アイルランド-1.1% | |||||
| ノンキャプティブ総合-1.1% | |||||
| 1,310,000 | Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC Term B-3 | 4.088 | 2025/01/15 | 1,306,786 | 1,296,311 |
| 380,000 | Delos Finance Sarl 2018 Term # | 0.000-4.084 | 2023/10/06 | 382,344 | 380,475 |
| 1,689,130 | 1,676,786 | ||||
| アイルランド合計 | 1,689,130 | 1,676,786 | |||
| ルクセンブルグ-0.5% | |||||
| 各種製造-0.5% | |||||
| 710,000 | Travelport Finance (Luxembourg) Sarl Initial Term # | 0.000-4.830 | 2025/03/17 | 709,477 | 708,445 |
| ルクセンブルグ合計 | 709,477 | 708,445 |
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | |
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | ||
| オランダ-1.3% | |||||
| ケーブル-衛星-0.3% | |||||
| 510,000 | Ziggo Secured Finance Partnership Term E | 4.573 | 2025/04/15 | 508,947 | 505,379 |
| 娯楽-0.4% | |||||
| 556,148 | AP NMT Acquisition BV First Lien Dollar Term B # | 0.000-8.058 | 2021/08/13 | 536,450 | 557,104 |
| 運輸サービス-0.6% | |||||
| 842,219 | Syncreon Group BV # | 0.000-6.609 | 2020/10/28 | 818,563 | 800,108 |
| オランダ合計 | 1,863,960 | 1,862,591 | |||
| 英国-1.1% | |||||
| 食品および飲料-0.8% | |||||
| 1,106,422 | Nomad Foods LUX Sarl Facility B4 | 4.323 | 2024/05/15 | 1,107,689 | 1,101,575 |
| 20,000 | Nomad Foods LUX Sarl Facility B7 | 4.314 | 2024/05/15 | 19,950 | 19,912 |
| 1,127,639 | 1,121,487 | ||||
| ゲーム-0.3% | |||||
| 468,825 | GVC Holdings PLC Facility B2 (USD) | 4.602 | 2024/03/29 | 467,705 | 469,214 |
| 小売業者-0.0% | |||||
| 69,475 | EG Dutch Finco BV Facility B (USD) # | 0.000-6.337 | 2025/02/07 | 71,248 | 69,056 |
| 英国合計 | 1,666,592 | 1,659,757 | |||
| 米国-82.1% | |||||
| 航空宇宙/防衛-2.1% | |||||
| 891,405 | Transdigm Inc. 2018 New Tranche E | 4.594 | 2025/05/30 | 893,031 | 888,463 |
| 674,909 | Transdigm Inc. 2018 New Tranche F | 4.594 | 2023/06/09 | 674,159 | 673,012 |
| 350,000 | Vertex Aerospace Service Inc. First Lien Term B # | 0.000 | 2025/06/14 | 348,250 | 352,842 |
| 770,000 | WP CPP Holdings LLC First Lien Initial Term # | 0.000-6.280 | 2025/04/30 | 765,750 | 773,950 |
| 370,000 | WP CPP Holdings LLC Second Lien Term | 10.280 | 2026/04/30 | 366,373 | 370,925 |
| 3,047,563 | 3,059,192 | ||||
| 自動車-1.1% | |||||
| 1,147,980 | American Axle & Manufacturing Inc. Tranche B # | 0.000-4.350 | 2024/04/06 | 1,146,216 | 1,145,397 |
| 490,000 | Tenneco Inc. First Lien Term B # | 0.000 | 2025/06/18 | 485,100 | 486,389 |
| 1,631,316 | 1,631,786 | ||||
| 建材-3.3% | |||||
| 1,476,293 | American Builders & Contractors Supply Co. Inc. Term B-2 | 4.094 | 2023/10/31 | 1,483,846 | 1,466,904 |
| 540,000 | American Traffic Solutions Inc. First Lien Initial Term # | 0.000-5.844 | 2025/02/28 | 540,494 | 541,685 |
| 200,000 | American Traffic Solutions Inc. Second Lien Initial Term | 9.844 | 2026/02/23 | 202,908 | 202,750 |
| 840,000 | Beacon Roofing Supply, Inc. Initial Term # | 0.000-6.250 | 2025/01/02 | 837,018 | 836,984 |
| 326,385 | Forterra Finance LLC Replacement Term | 5.094 | 2023/10/25 | 305,025 | 305,101 |
| 610,000 | Pisces Midco Inc. Initial Term | 6.089 | 2025/04/12 | 607,048 | 610,189 |
| 827,546 | Quikrete Holdings Inc. First Lien Initial Term | 4.844 | 2023/11/15 | 826,981 | 825,245 |
| 4,803,320 | 4,788,858 |
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | |
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | ||
| ケーブル-衛星-3.1% | |||||
| 880,701 | Charter Communications Operating, LLC (aka CCO Safari LLC) Term B # | 0.000-4.100 | 2025/04/30 | 884,334 | 880,903 |
| 670,891 | CSC Holdings LLC 2017 Refinancing Term | 4.323 | 2025/07/17 | 662,775 | 666,859 |
| 1,410,000 | UPC Financing Partnership Facility AR # | 0.000-4.573 | 2026/01/15 | 1,409,558 | 1,396,422 |
| 1,600,000 | Virgin Media Bristol LLC K Facility | 4.573 | 2026/01/15 | 1,596,312 | 1,590,496 |
| 4,552,979 | 4,534,680 | ||||
| 化学-1.1% | |||||
| 619,700 | HB Fuller Co. Term B # | 0.000-4.084 | 2024/10/20 | 617,505 | 616,459 |
| 627,200 | PQ Corp. Third Amendment Tranche B-1 Term # | 0.000-4.594 | 2025/02/08 | 625,540 | 626,742 |
| 369,075 | Vantage Specialty Chemicals Inc. First Lien Closing Date Term # | 0.000-6.171 | 2024/10/28 | 372,231 | 371,998 |
| 1,615,276 | 1,615,199 | ||||
| 消費関連景気循環型サービス-6.7% | |||||
| 824,404 | Advantage Sales & Marketing Inc. First Lien Initial Term | 5.344 | 2021/07/23 | 800,930 | 784,734 |
| 310,000 | Advantage Sales & Marketing Inc. Second Lien | 8.594 | 2022/07/25 | 292,412 | 283,805 |
| 1,414,459 | BrightView Landscapes LLC First Lien Initial Term # | 0.000-7.000 | 2020/12/18 | 1,418,398 | 1,417,699 |
| 1,942,406 | Crossmark Holdings Inc. First Lien Term | 5.834 | 2019/12/20 | 1,940,863 | 1,083,494 |
| 32,547 | Lakeland Tours LLC Delayed Draw Term | 6.341 | 2024/12/15 | 32,796 | 32,954 |
| 394,142 | Lakeland Tours LLC Initial Term | 6.341 | 2024/12/16 | 396,922 | 399,069 |
| 1,086,183 | Prime Security Services Borrower, LLC (aka Protection 1 Security Solutions) 2016-2 Refinancing First Lien Term B-1 | 4.844 | 2022/05/02 | 1,087,755 | 1,082,708 |
| 398,000 | Realogy Group LLC (fka Realogy Corporation) Extended 2025 Term | 4.296 | 2025/02/07 | 398,000 | 398,374 |
| 788,175 | Securus Technologies Holdings Inc. First Lien Initial Term # | 0.000-6.594 | 2024/11/01 | 784,894 | 794,694 |
| 927,952 | ServiceMaster Co. LLC Tranche C Term # | 0.000-4.594 | 2023/11/08 | 929,428 | 929,808 |
| 594,500 | TKC Holdings Inc. First Lien Initial Term # | 0.000-5.850 | 2023/02/01 | 593,670 | 595,618 |
| 746,263 | Trans Union LLC 2017 Replacement Tranche B-3 | 4.094 | 2023/04/09 | 745,131 | 745,144 |
| 560,000 | Trans Union LLC 2017 Replacement Tranche B-4 # | 0.000 | 2025/06/12 | 558,600 | 558,835 |
| 783,715 | World Triathlon Corp. Initial Term # | 0.000-6.584 | 2021/06/25 | 786,123 | 786,654 |
| 10,765,922 | 9,893,590 |
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | |
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | ||
| 消費者製品-3.1% | |||||
| 240,000 | American Greetings Corp. Initial Term | 6.594 | 2024/04/06 | 235,729 | 241,800 |
| 512,190 | Anchor Hocking LLC Exit Term | 11.318 | 2020/06/04 | 508,222 | 513,175 |
| 561,784 | CHG Healthcare Services Inc. New Term | 5.359 | 2023/06/07 | 561,235 | 563,363 |
| 614,297 | Kingpin Intermediate Holdings LLC First Lien Initial Term | 6.350 | 2024/07/03 | 612,848 | 615,833 |
| 1,030,052 | Party City Holdings Inc. 2018 Replacement Term | 4.850-5.280 | 2022/08/19 | 1,028,560 | 1,030,938 |
| 22,843 | Pearl Intermediate Parent LLC First Lien Delayed Draw Term @ | 5.085 | 2025/02/14 | 22,798 | 22,634 |
| 280,566 | Pearl Intermediate Parent LLC First Lien Initial Term # | 0.000-4.835 | 2025/02/14 | 280,031 | 277,528 |
| 446,795 | TOMS Shoes LLC Initial Term | 7.590 | 2020/10/30 | 349,958 | 338,076 |
| 938,125 | Weight Watchers International Inc. Initial Term # | 0.000-7.060 | 2024/11/29 | 920,988 | 947,656 |
| 4,520,369 | 4,551,003 | ||||
| 電力-1.1% | |||||
| 746,300 | Eastern Power LLC Term B # | 0.000-5.844 | 2023/10/02 | 746,700 | 746,763 |
| 56,997 | Vistra Operations Co. LLC 2016 Incremental Term B-2 | 4.344 | 2023/12/14 | 57,239 | 56,754 |
| 797,870 | Vistra Operations Co. LLC Initial Term B-1 | 4.094 | 2023/08/04 | 794,286 | 796,873 |
| 1,598,225 | 1,600,390 | ||||
| 娯楽-1.9% | |||||
| 400,000 | Equinox Holdings Inc. Second Lien Initial Term | 9.094 | 2024/09/06 | 397,529 | 410,000 |
| 809,012 | Equinox Holdings Inc. Term B-1 | 5.094 | 2024/03/08 | 807,372 | 809,352 |
| 595,550 | Fitness International LLC Term B | 5.344-5.753 | 2025/04/18 | 603,891 | 597,861 |
| 620,550 | UFC Holdings LLC First Lien Term | 5.350 | 2023/08/18 | 618,287 | 622,039 |
| 350,000 | UFC Holdings LLC Second Lien Term | 9.594 | 2024/08/18 | 351,044 | 353,210 |
| 2,778,123 | 2,792,462 | ||||
| 環境-0.7% | |||||
| 417,900 | Core & Main LP Initial Term | 5.211-5.300 | 2024/08/01 | 416,995 | 419,642 |
| 598,800 | Wrangler Buyer LLC 2018 Refinancing Term # | 0.000-4.844 | 2024/09/27 | 600,185 | 598,429 |
| 1,017,180 | 1,018,071 | ||||
| その他金融-1.5% | |||||
| 660,000 | Blackhawk Network Holdings, Inc. First Lien Term | 5.073 | 2025/06/15 | 658,367 | 659,281 |
| 1,060,000 | Brookfield Retail Holdings Inc. First Lien Term B # | 0.000 | 2025/05/07 | 1,054,200 | 1,044,493 |
| 296,205 | Finco I LLC 2018 Term B # | 0.000-5.094 | 2022/07/14 | 295,816 | 296,576 |
| 212,581 | VFH Parent LLC Term B-1 | 5.558 | 2021/12/30 | 212,652 | 214,575 |
| 2,221,035 | 2,214,925 |
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | |
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | ||
| 食品および飲料-3.9% | |||||
| 480,000 | Albertsons Cos Inc. First Lien Term # | 0.000 | 2023/05/03 | 477,600 | 477,768 |
| 1,238,292 | Albertson’s LLC Replacement 2017-1 Term B-6 | 5.319 | 2023/06/22 | 1,245,996 | 1,227,333 |
| 688,275 | Aramark Services Inc. US Term B-3 | 4.084 | 2025/03/11 | 688,275 | 688,702 |
| 300,000 | CHG PPC Parent LLC First Lien Initial Term | 4.844 | 2025/03/31 | 300,260 | 298,500 |
| 514,323 | CSM Bakery Solutions LLC First Lien Term | 6.310 | 2020/07/03 | 510,267 | 501,464 |
| 799,170 | Dole Food Co. Inc. Tranche B | 4.780-6.750 | 2024/04/06 | 800,438 | 796,612 |
| 330,000 | H-Food Holdings LLC Initial Term | 5.091 | 2025/05/23 | 329,186 | 327,594 |
| 643,500 | Post Holdings, Inc. Series A Incremental Term | 4.100 | 2024/05/24 | 642,149 | 642,123 |
| 199,852 | Shearer’s Foods LLC First Lien Term | 6.344 | 2021/06/30 | 199,618 | 197,604 |
| 660,000 | Shearer’s Foods LLC Second Lien Term | 8.844 | 2022/06/30 | 656,180 | 624,525 |
| 5,849,969 | 5,782,225 | ||||
| ゲーム-5.9% | |||||
| 796,250 | Alterra Mountain Co. Initial Term # | 0.000-5.094 | 2024/07/31 | 793,586 | 797,994 |
| 672,692 | Boyd Gaming Corp. Refinancing Term B | 4.488 | 2023/09/15 | 672,692 | 675,518 |
| 1,386,730 | Caesars Resort Collection LLC Term B # | 0.000-4.844 | 2024/12/22 | 1,383,622 | 1,378,202 |
| 644,343 | CCM Merger Inc. (MotorCity Hotel) # | 0.000-4.844 | 2021/08/06 | 646,237 | 646,354 |
| 910,903 | CityCenter Holdings LLC Refinancing Term | 4.344 | 2024/04/18 | 907,799 | 907,578 |
| 1,036,427 | Golden Nugget Inc. B Term # | 0.000-4.844 | 2023/10/04 | 1,030,180 | 1,038,613 |
| 554,400 | Greektown Holdings LLC Initial Term | 5.094 | 2024/04/25 | 553,879 | 554,400 |
| 708,289 | Mohegan Tribal Gaming Authority Term B # | 0.000-6.094 | 2023/10/13 | 732,894 | 675,708 |
| 1,065,682 | Scientific Games International, Inc. Initial Term B-5 # | 0.000-4.921 | 2024/08/14 | 1,060,193 | 1,062,880 |
| 912,536 | Station Casinos LLC Term B Facility | 4.600 | 2023/06/08 | 910,027 | 912,536 |
| 8,691,109 | 8,649,783 | ||||
| 健康保険-0.7% | |||||
| 986,454 | MPH Acquisition Holdings LLC Initial Term | 5.084 | 2023/06/07 | 983,468 | 982,676 |
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | |
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | ||
| ヘルスケア-7.7% | |||||
| 1,346,625 | Air Medical Group Holdings Inc. 2017 New Term # | 0.000-6.335 | 2025/03/14 | 1,337,592 | 1,332,149 |
| 65,417 | Air Medical Group Holdings Inc. 2018 Term # | 0.000-5.280 | 2022/04/28 | 65,735 | 63,618 |
| 886,752 | Air Methods Corp. Initial Term | 5.834 | 2024/04/21 | 885,678 | 852,665 |
| 1,334,731 | Change Healthcare Holdings LLC Closing Date Term # | 0.000-4.844 | 2024/03/01 | 1,333,255 | 1,331,981 |
| 439,774 | CHS/Community Health Systems Inc. Incremental 2019 Term G | 5.307 | 2019/12/31 | 433,318 | 438,700 |
| 175,714 | CHS/Community Health Systems Inc. Incremental 2021 Term H | 5.557 | 2021/01/27 | 171,389 | 171,778 |
| 543,766 | DJO Finance LLC Initial Term | 5.344-5.558 | 2020/06/08 | 539,189 | 542,743 |
| 417,805 | Envision Healthcare Corp. Initial Term | 5.100 | 2023/12/01 | 414,465 | 418,131 |
| 360,000 | Exactech Inc. Closing Date Term # | 0.000-5.844 | 2025/02/14 | 358,268 | 357,750 |
| 706,500 | Greatbatch Ltd. Term B | 5.300 | 2022/10/27 | 701,809 | 709,410 |
| 199,500 | HCA Inc. Tranche B10 Term | 4.094 | 2025/03/13 | 199,500 | 200,348 |
| 436,700 | Parexel International Corp. Initial Term | 4.844 | 2024/09/27 | 434,788 | 434,879 |
| 940,032 | Radnet Management Inc. First Lien Term B-1 # | 0.000-6.500 | 2023/06/30 | 938,946 | 946,500 |
| 584,325 | Sterigenics-Nordion Holdings LLC Incremental Term | 5.334 | 2022/05/15 | 584,059 | 587,369 |
| 843,625 | Surgery Center Holdings Inc. Initial Term | 5.350 | 2024/09/02 | 851,254 | 843,363 |
| 857,237 | U.S. Anesthesia Partners Inc. First Lien Initial Term | 5.094 | 2024/06/24 | 859,642 | 856,166 |
| 208,509 | Vizient Inc. Term B-4 | 4.844 | 2023/02/13 | 209,323 | 209,058 |
| 666,650 | Wink Holdco Inc. First Lien Initial Term | 5.094 | 2024/12/01 | 665,110 | 665,190 |
| 357,799 | WP CityMD Bidco LLC Refinancing Term | 5.834 | 2024/06/07 | 359,282 | 356,232 |
| 11,342,602 | 11,318,030 | ||||
| インディペンデント-0.8% | |||||
| 720,000 | Chesapeake Energy Corp. Class A | 9.594 | 2021/08/23 | 720,000 | 754,646 |
| 380,000 | Permian Production Partners LLC Initial Advances | 8.090 | 2024/05/20 | 372,489 | 378,100 |
| 1,092,489 | 1,132,746 | ||||
| 工業その他-1.3% | |||||
| 374,340 | Allflex Holdings III Inc. Second Lien Initial Term # | 0.000-9.362 | 2021/07/19 | 376,616 | 376,211 |
| 726,375 | Laureate Education Inc. Series 2024 Term | 5.594 | 2024/04/26 | 721,949 | 727,624 |
| 628,425 | Lineage Logistics LLC | 5.094 | 2025/02/16 | 628,424 | 625,283 |
| 189,525 | Robertshaw US Holding Corp. First Lien Initial Term | 5.625 | 2025/02/28 | 189,074 | 189,525 |
| 1,916,063 | 1,918,643 | ||||
| 生命-0.3% | |||||
| 470,000 | Genworth Holdings Inc. Initial | 6.546 | 2023/03/07 | 473,675 | 479,988 |
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | |
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | ||
| 宿泊-0.2% | |||||
| 310,000 | Wyndham Hotels & Resorts Inc. Term B # | 0.000-3.726 | 2025/05/30 | 309,437 | 310,226 |
| メディア娯楽-4.0% | |||||
| 815,972 | CBS Radio Inc. Term B-1 | 4.838 | 2024/11/18 | 814,106 | 812,064 |
| 977,550 | Lions Gate Capital Holdings LLC Term B | 4.341 | 2025/03/24 | 977,549 | 975,105 |
| 608,300 | Meredith Corp. # | 0.000-5.094 | 2025/01/31 | 606,793 | 609,632 |
| 474,597 | Radio One Inc. Initial Term | 6.100 | 2023/04/18 | 471,084 | 471,038 |
| 120,000 | Shutterfly Inc. Incremental Term | 4.850 | 2024/08/17 | 119,715 | 120,360 |
| 970,000 | Sinclair Television Group Initial Term # | 0.000 | 2024/12/12 | 967,325 | 969,758 |
| 179,736 | Telesat Canada Term B-4 | 4.840 | 2023/11/17 | 178,358 | 179,921 |
| 1,829,118 | Univision Communications Inc. 2017 Replacement Term | 4.844 | 2024/03/15 | 1,808,026 | 1,770,971 |
| 5,942,956 | 5,908,849 | ||||
| ケーブル以外のメディア-0.8% | |||||
| 1,122,118 | Ancestry.com Operations Inc. Term B # | 0.000-5.350 | 2023/10/19 | 1,122,087 | 1,121,647 |
| 金属および鉱業-0.2% | |||||
| 342,473 | Murray Energy Corp. Term B-2 Non-PIK # | 0.000-9.344 | 2020/04/16 | 342,873 | 324,493 |
| ミッドストリーム-2.1% | |||||
| 780,000 | BCP Renaissance Parent LLC Initial Term | 5.863-6.359 | 2024/10/31 | 776,527 | 780,647 |
| 390,000 | HFOTCO LLC First Lien Term B # | 0.000 | 2025/06/19 | 389,025 | 391,139 |
| 710,000 | Lucid Energy Group II Borrower LLC Initial Term # | 0.000-5.085 | 2025/02/17 | 706,994 | 704,675 |
| 748,125 | Medallion Midland Acquisition LLC Initial Term # | 0.000-5.344 | 2024/10/30 | 746,432 | 739,709 |
| 460,000 | Traverse Midstream Partners LLC Advance Term | 6.340 | 2024/09/27 | 457,954 | 460,971 |
| 3,076,932 | 3,077,141 | ||||
| 梱包-4.5% | |||||
| 942,685 | Berry Global Inc. Term Q | 4.046-4.094 | 2022/10/01 | 950,195 | 942,685 |
| 227,125 | Berry Global Inc. Term R | 4.046 | 2024/01/19 | 227,125 | 226,771 |
| 660,000 | Berry Global Inc. Term T | 3.921 | 2021/01/06 | 660,000 | 660,086 |
| 801,900 | Bway Holding Co. Initial Term | 5.587 | 2024/04/03 | 801,886 | 803,656 |
| 892,863 | Flex Acquisition Co. Inc. Initial Term # | 0.000-5.308 | 2023/12/29 | 893,570 | 893,109 |
| 1,105,520 | Printpack Holdings Inc. New Term | 5.125 | 2023/07/26 | 1,097,499 | 1,113,120 |
| 1,379,553 | Reynolds Group Holdings Inc. Incremental US Term | 4.844 | 2023/02/05 | 1,385,146 | 1,379,359 |
| 567,150 | Ring Container Technologies LLC First Lien Term | 4.844 | 2024/10/31 | 567,685 | 565,023 |
| 6,583,106 | 6,583,809 | ||||
| 梱包およびコンテナ-0.2% | |||||
| 280,000 | NMI Holdings Inc. Initial Term | 6.841 | 2023/05/23 | 278,624 | 281,750 |
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | |
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | ||
| 製薬-4.8% | |||||
| 287,279 | Akorn Inc. | 6.375 | 2021/04/16 | 288,222 | 282,429 |
| 567,150 | Albany Molecular Research Inc. First Lien Initial Term # | 0.000-5.344 | 2024/08/30 | 571,888 | 565,999 |
| 642,815 | Catalent Pharma Solutions Inc. Dollar Term | 4.344 | 2024/05/20 | 641,383 | 642,963 |
| 866,685 | Immucor Inc. Term B-3 | 7.094 | 2021/06/15 | 827,349 | 879,547 |
| 1,141,683 | Jaguar Holding Co. II 2018 Term | 4.594 | 2022/08/18 | 1,143,174 | 1,136,214 |
| 691,250 | Lantheus Medical Imaging Inc. New Term B 2017 | 5.844 | 2022/06/30 | 690,311 | 698,163 |
| 570,000 | PharMerica Corp. First Lien Initial Term # | 0.000-5.546 | 2024/12/06 | 568,726 | 569,880 |
| 470,000 | PharMerica Corp. Second Lien Initial Term | 9.796 | 2025/12/05 | 465,733 | 469,413 |
| 716,230 | RPI Finance Trust Initial Term B-6 | 4.334 | 2023/03/27 | 716,567 | 716,739 |
| 1,140,230 | Valeant Pharmaceuticals International Inc. Initial Term B | 4.982 | 2025/06/02 | 1,152,406 | 1,137,950 |
| 7,065,759 | 7,099,297 | ||||
| 不動産投資信託-1.6% | |||||
| 407,179 | Communications Sales & Leasing Inc. Term B | 5.094 | 2022/10/24 | 408,172 | 389,923 |
| 650,000 | Istar Financial Inc. First Lien Term B # | 0.000 | 2023/06/21 | 649,188 | 651,222 |
| 566,950 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP Term B | 4.094 | 2025/03/21 | 565,932 | 567,069 |
| 801,818 | VICI Properties LLC Term B | 4.084 | 2024/12/20 | 799,961 | 797,977 |
| 2,423,253 | 2,406,191 | ||||
| レストラン-0.8% | |||||
| 506,834 | CEC Entertainment Inc. First Lien Term B | 5.344 | 2021/02/15 | 496,170 | 473,257 |
| 738,150 | IRB Holding Corp. Term B | 5.255-5.280 | 2025/02/05 | 739,850 | 740,180 |
| 1,236,020 | 1,213,437 | ||||
| 小売業者-5.1% | |||||
| 598,282 | Academy Ltd. Initial Term # | 0.000-6.001 | 2022/07/01 | 608,395 | 500,313 |
| 472,126 | ASHCO LLC Initial Term # | 0.000-7.094 | 2024/09/25 | 468,378 | 474,043 |
| 490,788 | BJ’s Wholesale Club Inc. First Lien Tranche B | 5.530 | 2024/02/03 | 480,176 | 491,338 |
| 1,256,192 | CWGS Group LLC # | 0.000-4.844 | 2023/11/08 | 1,252,277 | 1,245,791 |
| 1,432,735 | GYP Holdings III Corp. 2018 Incremental Term | 4.844-4.847 | 2025/06/02 | 1,427,256 | 1,426,460 |
| 161,655 | JCPenney Corp. Inc. Term B # | 0.000-6.569 | 2023/06/23 | 161,314 | 154,542 |
| 439,670 | Jo-Ann Stores LLC Initial | 7.509 | 2023/10/20 | 436,808 | 437,287 |
| 615,599 | Leslie’s Poolmart Inc. Tranche B-2 Term | 5.594 | 2023/08/16 | 617,976 | 615,661 |
| 841,151 | Michaels Stores, Inc. 2018 Replacement Term B | 4.557-4.594 | 2023/01/30 | 842,512 | 835,681 |
| 835,318 | PetSmart Inc. Tranche B-2 | 5.010 | 2022/03/11 | 756,302 | 693,941 |
| 360,000 | Sally Holdings LLC Term B-2 | 4.500 | 2024/07/05 | 358,461 | 342,000 |
| 346,004 | Spencer Gifts LLC Term B-1 | 6.310 | 2021/07/16 | 345,128 | 324,233 |
| 7,754,983 | 7,541,290 |
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | |
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | ||
| テクノロジー-8.3% | |||||
| 718,802 | Access CIG LLC First Lien Term B # | 0.000-5.844 | 2025/02/27 | 716,243 | 721,045 |
| 923,025 | Almonde Inc. First Lien Dollar Term | 5.807 | 2024/06/13 | 919,169 | 908,146 |
| 575,151 | Ascend Learning LLC Initial Term | 5.094 | 2024/07/12 | 575,047 | 575,364 |
| 442,050 | Conduent Business Services LLC Term B # | 0.000-5.094 | 2023/12/07 | 431,951 | 443,708 |
| 480,000 | Digicert Holdings Inc. First Lien Term # | 0.000-6.844 | 2024/10/31 | 480,506 | 480,106 |
| 102,000 | Donnelley Financial Solutions, Inc. 2017 Refinancing Term | 4.981 | 2023/09/29 | 101,618 | 102,255 |
| 1,450,268 | First Data Corp. 2024A New Dollar Term | 4.091 | 2024/04/26 | 1,451,505 | 1,443,379 |
| 386,465 | Hyland Software Inc. Senior Secured First Lien Term-3 | 5.344 | 2022/07/01 | 388,423 | 388,517 |
| 548,562 | Infinity Acquisition LLC Initial Term # | 0.000-5.094 | 2021/08/06 | 547,316 | 549,248 |
| 620,000 | Iron Mountain Information Management LLC Term B # | 0.000-3.844 | 2026/01/02 | 618,493 | 607,600 |
| 389,025 | MA Financeco LLC Tranche B-2 | 4.594 | 2021/11/19 | 389,025 | 387,029 |
| 126,083 | MA Financeco LLC Tranche B-3 | 4.844 | 2024/06/21 | 126,106 | 125,334 |
| 1,160,000 | Microchip Technology Incorporated Initial Term | 4.100 | 2025/05/29 | 1,160,000 | 1,162,900 |
| 167,873 | Micron Technology Inc. # | 0.000-3.850 | 2022/04/26 | 167,944 | 168,481 |
| 851,467 | Seattle Escrow Borrower LLC Initial Term | 4.844 | 2024/06/21 | 851,644 | 850,761 |
| 585,000 | Severin Acquisition LLC First Lien Term # | 0.000 | 2025/06/12 | 586,179 | 582,807 |
| 635,085 | Sophia LP Term B | 5.584 | 2022/09/30 | 632,639 | 634,888 |
| 490,000 | Sound Inpatient Physicia First Lien Term # | 0.000 | 2025/06/28 | 488,775 | 491,225 |
| 110,000 | Sound Inpatient Physicia Second Lien Term # | 0.000 | 2026/06/28 | 109,450 | 110,963 |
| 332,510 | SS&C Technologies Inc. Term B-3 # | 0.000-4.594 | 2025/04/16 | 331,247 | 333,218 |
| 124,492 | SS&C Technologies Inc. Term B-4 # | 0.000-4.594 | 2025/04/16 | 124,017 | 124,756 |
| 507,437 | Tempo Acquisition LLC Initial Term | 5.094 | 2024/05/01 | 510,400 | 506,326 |
| 467,063 | Zotec Partners LLC | 7.090 | 2024/02/14 | 462,672 | 464,727 |
| 12,170,369 | 12,162,783 | ||||
| 運輸サービス-1.0% | |||||
| 710,103 | Commercial Barge Line Co. Initial Term | 10.844 | 2020/11/12 | 690,630 | 497,172 |
| 930,644 | XPO Logistics Inc. Refinancing Term # | 0.000-4.091 | 2025/02/24 | 929,846 | 925,348 |
| 1,620,476 | 1,422,520 | ||||
| 無線-1.1% | |||||
| 1,567,133 | Sprint Communications, Inc. Initial Term | 4.625 | 2024/02/02 | 1,567,133 | 1,560,770 |
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | |
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | ||
| 有線-1.1% | |||||
| 526,752 | CenturyLink Inc. Initial Term B | 4.844 | 2025/01/31 | 523,466 | 516,780 |
| 1,020,000 | Level 3 Financing Inc. Tranche B 2024 | 4.334 | 2024/02/22 | 1,020,104 | 1,018,888 |
| 1,543,570 | 1,535,668 | ||||
| 米国合計 | 121,938,261 | 120,514,118 | |||
| タームローン(ファンデッド)合計 | 135,211,063 | 133,759,617 | |||
| 投資合計-98.6% | 146,286,856 | 144,615,539 | |||
| その他の資産(負債控除後)-1.4% | 2,088,546 | ||||
| 純資産-100.0% | 146,704,085 |
| 144A | 有価証券は、1933年証券法規則144Aに基づき登録が免除されています。これらの有価証券は、登録免除取引において、通常は適格機関購入者への転売が可能です。 |
| MTN | ミディアム・ターム・ノート(多様な形態での発行を規定したMTNプログラムに基づいて発行される債券。) |
| PIK | 現物支払証券(ペイメント・イン・カインド債券)です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券です。 |
| REIT | 不動産投資信託。 |
| ~ | 変動利付有価証券。開示されている利率は、2018年6月30日現在適用されていたものです。 |
| # | 2018年6月30日現在で未決済のタームローンについては利率を「0.000」と表記しております。全部が未決済であれば「0.000」、一部が未決済であれば「0.000-3.750」などの範囲表記としております。これらは決済完了後、所定の利率が記載されます。(アセットマネジメントOneにて追記) |
| @ | タームローンには追加のアンファンデッド・ローン・コミットメントがあります。 |
為替予約
| 決済日 | カウンターパーティ | 約定引渡額 | 交換額 | 未実現(損失) | ||
| 米ドル | ||||||
| 2018/07/20 | UBS AG | AUD | 1,042,875 | USD | 767,941 | (2,643) |
| 決済日 | カウンターパーティ | 約定受取額 | 交換額 | 未実現利益(損失) | ||
| 米ドル | ||||||
| 2018/07/20 | UBS AG | AUD | 16,024,255 | USD | 11,798,499 | 41,876 |
| 2018/07/20 | Goldman Sachs International | AUD | 2,622,918 | USD | 1,931,488 | 6,596 |
| 2018/07/20 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | JPY | 855,052,554 | USD | 7,759,633 | (29,522) |
| 2018/07/20 | UBS AG | JPY | 516,461,545 | USD | 4,686,201 | (17,126) |
| 2018/07/20 | Goldman Sachs International | JPY | 28,800,940 | USD | 261,330 | (954) |
| 870 | ||||||
| 為替予約に係る未実現純(損失)合計 | (1,773) | |||||
通貨凡例
AUD-豪ドル
JPY-日本円
USD-米ドル
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
