半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
当ファンドは、「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス」投資信託証券及び「日本短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス」は、「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド」の個別クラスとなっております。
「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド」はケイマン諸島の法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2018年12月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資明細表」は、2018年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産・負債計算書
2018年12月31日現在
投資明細表
2018年12月31日現在
先物契約
為替予約
通貨凡例
AUD-豪ドル
JPY-日本円
USD-米ドル
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第7期中間計算期間 自 令和1年7月12日 至 令和2年1月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第6期 令和1年7月11日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年1月11日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 1,445,197,715円 | 1,108,056,468円 | |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 337,141,247円 | 342,280,038円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,108,056,468口 | 765,776,430口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第6期 令和1年7月11日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年1月11日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第6期 令和1年7月11日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年1月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0114円 | 1.0131円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,114円) | (10,131円) |
(参考)
当ファンドは、「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス」投資信託証券及び「日本短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年1月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,270,254 |
| 地方債証券 | 30,089,485 |
| 未収利息 | 116,802 |
| 流動資産合計 | 49,476,541 |
| 資産合計 | 49,476,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 30 |
| 流動負債合計 | 30 |
| 負債合計 | 30 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 49,276,288 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 200,223 |
| 元本等合計 | 49,476,511 |
| 純資産合計 | 49,476,511 |
| 負債純資産合計 | 49,476,541 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年7月12日 至 令和2年1月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年1月11日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 49,276,288円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) | 995,620円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし) | 15,905,959円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり) | 13,922,043円 | ||
| 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) | 5,069,672円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) | 1,093,509円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) | 99,473円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 | 3,976,144円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 | 994,036円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 | 497,018円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 | 497,018円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 | 49,702円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 | 397,615円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 | 12,417円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 | 99,404円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 | 994,036円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 | 397,615円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 | 497,018円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 | 497,018円 | ||
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> | 795,387円 | ||
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> | 2,485,584円 | ||
| 計 | 49,276,288円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 49,276,288口 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年1月11日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年1月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0041円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,041円) |
(参考)
「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス」は、「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド」の個別クラスとなっております。
「ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド」はケイマン諸島の法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2018年12月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資明細表」は、2018年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産・負債計算書
2018年12月31日現在
| 米ドル | |
| 資産 | |
| 有価証券投資-評価額(取得原価114,495,406米ドル) | 108,423,645 |
| 現金同等物 | 1,541,400 |
| 投資売却未収入金 | 1,867,566 |
| 未収利息 | 413,099 |
| 為替予約に係る未実現利益 | 353,127 |
| ブローカーに対する債権 | 1,503 |
| その他資産 | 4,997 |
| 資産合計 | 112,605,337 |
| 負債 | |
| 投資購入未払金 | 3,161,498 |
| 為替予約に係る未実現損失 | 322,782 |
| アンファンデッド取引に係る未実現損失 | 22,369 |
| 未払管理会社報酬 | 145,623 |
| 未払費用 | 406,754 |
| 負債合計 | 4,059,026 |
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 | 108,546,311 |
| AUDクラス | |
| 11,416,057米ドル/172,732口 | 66.091 |
| JPYヘッジド・クラス | |
| 10,582,303米ドル/1,146,319,524口 | 0.009 |
| USDクラス | |
| 86,547,951米ドル/980,476口 | 88.271 |
投資明細表
2018年12月31日現在
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | ||||||||||||||||
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | |||||||||||||||||
| 債券-1.1% | ||||||||||||||||||||
| ケイマン諸島-0.3% | ||||||||||||||||||||
| 石油およびガス-0.3% | ||||||||||||||||||||
| 270,000 | Transocean Guardian Ltd. 144A | 5.875 | 2024/01/15 | 268,810 | 259,875 | |||||||||||||||
| ケイマン諸島合計 | 268,810 | 259,875 | ||||||||||||||||||
| マーシャル諸島-0.1% | ||||||||||||||||||||
| 運輸-0.1% | ||||||||||||||||||||
| 180,000 | Navios Maritime Acquisition Corp./Navios Acquisition Finance US Inc. 144A | 8.125 | 2021/11/15 | 183,193 | 135,900 | |||||||||||||||
| マーシャル諸島合計 | 183,193 | 135,900 | ||||||||||||||||||
| 英国-0.2% | ||||||||||||||||||||
| 石油・ガスサービス-0.2% | ||||||||||||||||||||
| 200,000 | KCA Deutag UK Finance PLC 144A | 7.250 | 2021/05/15 | 197,798 | 163,000 | |||||||||||||||
| 英国合計 | 197,798 | 163,000 | ||||||||||||||||||
| 米国-0.5% | ||||||||||||||||||||
| ヘルスケア-0.5% | ||||||||||||||||||||
| 548,000 | BioScrip Inc. ~ | 9.300 | 2022/06/30 | 544,164 | 574,043 | |||||||||||||||
| 石油およびガス-0.0% | ||||||||||||||||||||
| 140,000 | Blue Ridge Mountain Resources, Inc. ± | 9.750 | 2020/05/15 | - | - | |||||||||||||||
| 米国合計 | 544,164 | 574,043 | ||||||||||||||||||
| 債券合計 | 1,193,965 | 1,132,818 | ||||||||||||||||||
| タームローン(ファンデッド)-93.5% | ||||||||||||||||||||
| オーストラリア-0.3% | ||||||||||||||||||||
| 建材-0.3% | ||||||||||||||||||||
| 278,212 | Ventia Deco LLC 2017 Refinancing Term B ~ | 6.303 | 2022/05/20 | 276,570 | 274,039 | |||||||||||||||
| オーストラリア合計 | 276,570 | 274,039 | ||||||||||||||||||
| カナダ-2.9% | ||||||||||||||||||||
| 消費関連景気循環型サービス-0.7% | ||||||||||||||||||||
| 841,317 | Garda World Security Corp. New Incremental Term B ~ | 6.236 | 2024/05/24 | 839,071 | 804,510 | |||||||||||||||
| 消費者製品-0.5% | ||||||||||||||||||||
| 550,000 | NorthRiver Midstream Finance LP Initial Term B ~ | 5.646 | 2025/10/01 | 548,669 | 539,413 | |||||||||||||||
| エネルギー-独立型-0.4% | ||||||||||||||||||||
| 403,900 | MEG Energy Corp. Initial Term ~# | 0.000-6.030 | 2023/12/31 | 403,236 | 397,507 | |||||||||||||||
| ゲーム-0.5% | ||||||||||||||||||||
| 528,657 | Stars Group Holdings BV USD Term ~ | 6.303 | 2025/07/10 | 529,639 | 513,649 | |||||||||||||||
| 宿泊-0.8% | ||||||||||||||||||||
| 902,733 | Four Seasons Hotels Ltd. Restated Term ~ | 4.522 | 2023/11/30 | 904,763 | 865,496 | |||||||||||||||
| カナダ合計 | 3,225,378 | 3,120,575 | ||||||||||||||||||
| フランス-1.3% | ||||||||||||||||||||
| ケーブル-衛星-0.3% | ||||||||||||||||||||
| 350,000 | Numericable U.S. LLC USD TLB-13 Incremental Term ~ | 6.455 | 2026/08/14 | 341,754 | 329,875 | |||||||||||||||
| 無線-1.0% | ||||||||||||||||||||
| 827,796 | Numericable U.S. LLC USD Term-11 ~ | 5.272 | 2025/07/31 | 825,540 | 760,016 | |||||||||||||||
| 396,138 | Numericable U.S. LLC USD Term-12 ~ | 6.143 | 2026/01/31 | 393,685 | 368,036 | |||||||||||||||
| 1,219,225 | 1,128,052 | |||||||||||||||||||
| フランス合計 | 1,560,979 | 1,457,927 | ||||||||||||||||||
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | ||||||||||||||||
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | |||||||||||||||||
| ドイツ-0.4% | ||||||||||||||||||||
| ケーブル-衛星-0.4% | ||||||||||||||||||||
| 490,000 | UnityMedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Facility B ~ | 4.705 | 2025/09/30 | 490,610 | 477,662 | |||||||||||||||
| ドイツ合計 | 490,610 | 477,662 | ||||||||||||||||||
| アイルランド-1.2% | ||||||||||||||||||||
| ノンキャプティブ総合-1.2% | ||||||||||||||||||||
| 1,298,327 | Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC Term B-3 ~# | 0.000-4.470 | 2025/01/15 | 1,282,352 | 1,253,184 | |||||||||||||||
| アイルランド合計 | 1,282,352 | 1,253,184 | ||||||||||||||||||
| ルクセンブルク-0.6% | ||||||||||||||||||||
| 各種製造-0.6% | ||||||||||||||||||||
| 702,393 | Travelport Finance (Luxembourg) Sarl Initial Term ~ | 5.116 | 2025/03/17 | 701,906 | 691,857 | |||||||||||||||
| ルクセンブルク合計 | 701,906 | 691,857 | ||||||||||||||||||
| オランダ-1.6% | ||||||||||||||||||||
| ケーブル-衛星-0.4% | ||||||||||||||||||||
| 510,000 | Ziggo Secured Finance Partnership Term E ~ | 4.955 | 2025/04/15 | 509,025 | 482,266 | |||||||||||||||
| 化学-0.6% | ||||||||||||||||||||
| 630,000 | Starfruit Finco BV Initial Dollar Term ~ | 5.599 | 2025/10/01 | 626,963 | 592,200 | |||||||||||||||
| 娯楽-0.3% | ||||||||||||||||||||
| 342,780 | AP NMT Acquisition BV First Lien Dollar Term B ~ | 8.148 | 2021/08/13 | 329,919 | 329,641 | |||||||||||||||
| 運輸サービス-0.3% | ||||||||||||||||||||
| 408,947 | Syncreon Group BV ~ | 6.777 | 2020/10/28 | 391,768 | 352,206 | |||||||||||||||
| オランダ合計 | 1,857,675 | 1,756,313 | ||||||||||||||||||
| 英国-1.2% | ||||||||||||||||||||
| 食品および飲料-0.5% | ||||||||||||||||||||
| 486,422 | Nomad Foods LUX Sarl Facility B4 ~ | 4.705 | 2024/05/15 | 486,558 | 482,671 | |||||||||||||||
| ゲーム-0.4% | ||||||||||||||||||||
| 466,475 | GVC Holdings PLC Facility B2 (USD) ~ | 5.022 | 2024/03/29 | 465,458 | 455,102 | |||||||||||||||
| 小売-0.3% | ||||||||||||||||||||
| 288,822 | EG America LLC Additional Facility ~ | 6.813 | 2025/02/07 | 289,122 | 278,352 | |||||||||||||||
| 69,475 | EG Dutch Finco BV Facility B (USD) ~ | 6.813 | 2025/02/07 | 69,855 | 66,957 | |||||||||||||||
| 358,977 | 345,309 | |||||||||||||||||||
| 英国合計 | 1,310,993 | 1,283,082 | ||||||||||||||||||
| 米国-84.0% | ||||||||||||||||||||
| 航空宇宙/防衛-2.7% | ||||||||||||||||||||
| 886,936 | Transdigm Inc. 2018 New Tranche E ~ | 5.022 | 2025/05/30 | 888,438 | 839,263 | |||||||||||||||
| 671,526 | Transdigm Inc. New Tranche F ~ | 5.022 | 2023/06/09 | 670,856 | 636,270 | |||||||||||||||
| 348,250 | Vertex Aerospace Services Corp. Initial Term ~ | 7.272 | 2025/06/29 | 346,638 | 345,638 | |||||||||||||||
| 770,000 | WP CPP Holdings LLC Initial First Lien Term ~ | 6.280 | 2025/04/30 | 768,257 | 744,975 | |||||||||||||||
| 370,000 | WP CPP Holdings LLC Second Lien Term ~ | 10.280 | 2026/04/30 | 366,604 | 363,988 | |||||||||||||||
| 3,040,793 | 2,930,134 | |||||||||||||||||||
| 自動車-0.9% | ||||||||||||||||||||
| 480,000 | Altra Industrial Motion Corp. ~ | 4.522 | 2025/10/01 | 478,841 | 458,399 | |||||||||||||||
| 578,864 | American Axle & Manufacturing Inc. Tranche B ~ | 4.740-4.760 | 2024/04/06 | 578,268 | 551,223 | |||||||||||||||
| 1,057,109 | 1,009,622 | |||||||||||||||||||
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | ||||||||||||||||
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | |||||||||||||||||
| 証券-0.2% | ||||||||||||||||||||
| 164,303 | VFH Parent LLC Term B-2 | 5.554 | 2021/12/30 | 164,350 | 163,070 | |||||||||||||||
| 建材-2.5% | ||||||||||||||||||||
| 549,504 | American Builders & Contractors Supply Co. Inc. Term B-2 ~ | 4.522 | 2023/10/31 | 552,606 | 524,386 | |||||||||||||||
| 517,300 | American Traffic Solutions Inc. First Lien Initial Term ~ | 6.272 | 2025/02/28 | 520,290 | 504,797 | |||||||||||||||
| 835,800 | Beacon Roofing Supply, Inc. Initial Term ~ | 4.682 | 2025/01/02 | 833,053 | 797,144 | |||||||||||||||
| 407,950 | Ply Gem Midco Inc. Initial Term ~ | 6.175 | 2025/04/12 | 406,122 | 373,274 | |||||||||||||||
| 567,546 | Quikrete Holdings Inc. First Lien Initial ~ | 5.272 | 2023/11/15 | 564,918 | 541,655 | |||||||||||||||
| 2,876,989 | 2,741,256 | |||||||||||||||||||
| ケーブル-衛星-3.4% | ||||||||||||||||||||
| 876,287 | Charter Communications Operating LLC (aka CCO Safari LLC) Term B ~ | 4.530 | 2025/04/30 | 879,679 | 842,550 | |||||||||||||||
| 667,503 | CSC Holdings LLC 2017 Refinancing Term ~ | 4.705 | 2025/07/17 | 659,999 | 630,790 | |||||||||||||||
| 370,000 | Telenet Financing USD LLC Term AN Facility ~ | 4.705 | 2026/08/15 | 369,572 | 352,980 | |||||||||||||||
| 1,074,405 | UPC Financing Partnership Facility AR ~ | 4.955 | 2026/01/15 | 1,074,161 | 1,025,391 | |||||||||||||||
| 860,000 | Virgin Media Bristol LLC K Facility ~ | 4.955 | 2026/01/15 | 858,148 | 817,645 | |||||||||||||||
| 3,841,559 | 3,669,356 | |||||||||||||||||||
| 化学-1.4% | ||||||||||||||||||||
| 573,024 | HB Fuller Co. Term B ~ | 4.470 | 2024/10/20 | 571,840 | 540,075 | |||||||||||||||
| 603,067 | PQ Corp. Third Amendment Tranche B-1 ~ | 5.027 | 2025/02/08 | 601,590 | 573,288 | |||||||||||||||
| 367,225 | Vantage Specialty Chemicals Inc. First Lien Closing Date Term ~ | 5.995-6.022 | 2024/10/28 | 370,098 | 356,208 | |||||||||||||||
| 1,543,528 | 1,469,571 | |||||||||||||||||||
| 建設機械-0.7% | ||||||||||||||||||||
| 500,000 | Brookfield WEC Holdings Inc. First Lien Initial Term ~ | 6.272 | 2025/08/01 | 502,136 | 485,375 | |||||||||||||||
| 289,275 | United Rentals (North America) Inc. Initial Term ~ | 4.272 | 2025/10/31 | 289,275 | 283,200 | |||||||||||||||
| 791,411 | 768,575 | |||||||||||||||||||
| 消費関連景気循環型サービス-4.6% | ||||||||||||||||||||
| 815,900 | Brightview Landscapes LLC Initial Term ~ | 5.000-5.063 | 2025/08/15 | 813,970 | 781,224 | |||||||||||||||
| 1,937,267 | Crossmark Holdings Inc. First Lien Term ~ | 5.886 | 2019/12/20 | 1,936,252 | 600,553 | |||||||||||||||
| 545,319 | Lakeland Tours LLC Initial Term ~ | 6.788 | 2024/12/16 | 547,179 | 532,711 | |||||||||||||||
| 783,440 | Prime Security Services Borrower, LLC (aka Protection 1 Security Solutions) Term B-1 ~# | 0.000-5.095 | 2022/05/02 | 796,477 | 753,082 | |||||||||||||||
| 166,955 | Realogy Group LLC (fka Realogy Corp.) Extended 2025 Term ~ | 4.705 | 2025/02/07 | 166,955 | 158,190 | |||||||||||||||
| 582,753 | Securus Technologies Holdings Inc. First Lien Initial Term ~ | 7.022 | 2024/11/01 | 580,543 | 563,813 | |||||||||||||||
| 367,140 | ServiceMaster Co. LLC/The Tranche C ~ | 5.022 | 2023/11/08 | 367,647 | 360,256 | |||||||||||||||
| 591,088 | TKC Holdings Inc. First Lien Initial Term ~ | 6.280 | 2023/02/01 | 590,352 | 564,122 | |||||||||||||||
| 1,393 | Trans Union LLC 2018 Incremental Term B-4 ~ | 4.522 | 2025/06/19 | 1,390 | 1,345 | |||||||||||||||
| 717,765 | World Triathlon Corp. Initial Term ~ | 6.803 | 2021/06/25 | 719,624 | 710,587 | |||||||||||||||
| 6,520,389 | 5,025,883 | |||||||||||||||||||
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | ||||||||||||||||
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | |||||||||||||||||
| 消費者製品-4.1% | ||||||||||||||||||||
| 238,800 | American Greetings Corp. Initial Term ~ | 7.006 | 2024/04/06 | 234,916 | 235,218 | |||||||||||||||
| 510,000 | Atlantic Aviation FBO Inc. ~ | 6.130 | 2025/12/06 | 504,922 | 506,813 | |||||||||||||||
| 561,784 | CHG Healthcare Services Inc. New Term ~ | 5.522-5.527 | 2023/06/07 | 561,290 | 542,122 | |||||||||||||||
| 612,762 | Kingpin Intermediate Holdings LLC 2018 Refinancing Term ~ | 6.020 | 2024/07/03 | 611,437 | 594,379 | |||||||||||||||
| 682,922 | Party City Holdings Inc. 2018 Replacement Term ~ | 5.030 | 2022/08/19 | 682,050 | 663,630 | |||||||||||||||
| 62,885 | Pearl Intermediate Parent LLC Delayed Draw Term First Lien ~#! | 0.000-5.254 | 2025/02/14 | 62,768 | 60,917 | |||||||||||||||
| 279,163 | Pearl Intermediate Parent LLC First Lien Initial Term ~ | 5.254 | 2025/02/14 | 278,671 | 270,420 | |||||||||||||||
| 175,598 | TOMS Shoes LLC Initial Term ~ | 8.300 | 2020/10/30 | 146,040 | 139,600 | |||||||||||||||
| 748,125 | Vetcor Professional Practices LLC First Lien Initial Term ~ | 5.522 | 2025/07/02 | 744,609 | 739,746 | |||||||||||||||
| 654,375 | Weight Watchers International Inc. Initial Term ~ | 7.560 | 2024/11/29 | 643,345 | 647,831 | |||||||||||||||
| 4,470,048 | 4,400,676 | |||||||||||||||||||
| 電力-1.1% | ||||||||||||||||||||
| 366,095 | Eastern Power LLC Term B ~ | 6.272 | 2023/10/02 | 366,441 | 359,165 | |||||||||||||||
| 793,820 | Vistra Operations Co. LLC 2016 Incremental Term B-1 ~ | 4.552 | 2023/08/04 | 790,563 | 764,449 | |||||||||||||||
| 56,708 | Vistra Operations Co. LLC 2016 Incremental Term B-2 ~ | 4.772 | 2023/12/14 | 56,926 | 54,865 | |||||||||||||||
| 1,213,930 | 1,178,479 | |||||||||||||||||||
| エネルギー-独立型-0.8% | ||||||||||||||||||||
| 140,000 | Frontdoor Inc. Initial Term ~ | 5.063 | 2025/08/16 | 139,668 | 135,100 | |||||||||||||||
| 350,000 | Penn Virginia Holdings Corp. Second Lien Advance ~ | 9.530 | 2022/09/29 | 356,659 | 346,500 | |||||||||||||||
| 370,500 | Permian Production Partners LLC Initial Advances ~ | 8.510 | 2024/05/20 | 363,671 | 363,090 | |||||||||||||||
| 859,998 | 844,690 | |||||||||||||||||||
| 娯楽-2.3% | ||||||||||||||||||||
| 400,000 | Equinox Holdings Inc. Second Lien Initial Term ~ | 9.522 | 2024/09/06 | 397,729 | 404,000 | |||||||||||||||
| 645,340 | Equinox Holdings Inc. Term B-1 ~ | 5.522 | 2024/03/08 | 644,148 | 624,767 | |||||||||||||||
| 592,573 | Fitness International LLC Term B ~ | 5.772 | 2025/04/18 | 600,250 | 565,907 | |||||||||||||||
| 615,825 | UFC Holdings LLC First Lien Term ~ | 5.780 | 2023/08/18 | 613,799 | 602,628 | |||||||||||||||
| 350,000 | UFC Holdings LLC Second Lien Term ~ | 10.022 | 2024/08/18 | 350,958 | 347,158 | |||||||||||||||
| 2,606,884 | 2,544,460 | |||||||||||||||||||
| 環境-0.6% | ||||||||||||||||||||
| 270,000 | Concrete Pumping Holdings Inc. Initial Term ~ | 8.811 | 2025/11/14 | 262,023 | 261,900 | |||||||||||||||
| 415,800 | Core & Main LP Initial Term ~ | 5.707-5.738 | 2024/08/01 | 414,974 | 403,326 | |||||||||||||||
| 676,997 | 665,226 | |||||||||||||||||||
| その他金融-1.0% | ||||||||||||||||||||
| 500,000 | Financial & Risk US Holdings Inc. Initial Dollar Term ~ | 6.272 | 2025/10/01 | 498,796 | 469,000 | |||||||||||||||
| 287,929 | Finco I LLC 2018 Term B ~ | 4.522 | 2022/12/27 | 287,589 | 280,731 | |||||||||||||||
| 400,000 | Verscend Holding Corp. Term B ~ | 7.022 | 2025/08/27 | 397,156 | 388,000 | |||||||||||||||
| 1,183,541 | 1,137,731 | |||||||||||||||||||
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | ||||||||||||||||
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | |||||||||||||||||
| 食品および飲料-2.0% | ||||||||||||||||||||
| 430,000 | 8th Avenue Food & Provisions Inc. First Lien Term ~ | 6.099 | 2025/10/01 | 431,128 | 421,937 | |||||||||||||||
| 160,000 | 8th Avenue Food & Provisions Inc. Second Lien Term ~ | 10.099 | 2026/10/01 | 160,276 | 159,199 | |||||||||||||||
| 862,963 | Albertson’s LLC Replacement 2017-1 Term B-6 ~ | 5.691 | 2023/06/22 | 868,538 | 824,777 | |||||||||||||||
| 169,150 | CHG PPC Parent LLC First Lien Initial Term ~ | 5.272 | 2025/03/31 | 169,683 | 162,384 | |||||||||||||||
| 305,206 | Dole Food Co. Inc. Tranche B ~ | 5.182-7.250 | 2024/04/06 | 306,586 | 294,143 | |||||||||||||||
| 349,125 | HLF Financing SaRL LLC Term B ~ | 5.772 | 2025/08/18 | 350,909 | 340,397 | |||||||||||||||
| 2,287,120 | 2,202,837 | |||||||||||||||||||
| ゲーム-7.2% | ||||||||||||||||||||
| 862,072 | Alterra Mountain Company Initial Term ~ | 5.522 | 2024/07/31 | 859,640 | 832,615 | |||||||||||||||
| 669,023 | Boyd Gaming Corp. Refinancing Term B ~ | 4.666 | 2023/09/15 | 669,023 | 640,589 | |||||||||||||||
| 1,199,779 | Caesars Resort Collection LLC Term B ~ | 5.272 | 2024/12/23 | 1,194,784 | 1,143,990 | |||||||||||||||
| 617,496 | CCM Merger Inc. ~ | 4.772 | 2021/08/06 | 619,029 | 602,058 | |||||||||||||||
| 926,251 | CityCenter Holdings LLC Refinancing Term ~ | 4.772 | 2024/04/18 | 923,185 | 880,513 | |||||||||||||||
| 989,402 | Golden Nugget Inc. B Term ~ | 5.186-5.277 | 2023/10/04 | 985,886 | 947,848 | |||||||||||||||
| 551,600 | Greektown Holdings LLC Initial Term ~ | 5.272 | 2024/04/25 | 551,126 | 546,084 | |||||||||||||||
| 285,893 | Mohegan Tribal Gaming Authority Term B ~ | 6.522 | 2023/10/13 | 290,527 | 258,447 | |||||||||||||||
| 100,000 | Penn National Gaming Inc. Term B-1 Facility ~ | 4.705 | 2025/10/15 | 99,763 | 96,536 | |||||||||||||||
| 1,059,221 | Scientific Games International, Inc. Initial Term B-5 ~ | 5.245-5.272 | 2024/08/14 | 1,054,186 | 997,256 | |||||||||||||||
| 907,840 | Station Casinos LLC Term B Facility ~ | 5.030 | 2023/06/08 | 905,577 | 878,335 | |||||||||||||||
| 8,152,726 | 7,824,271 | |||||||||||||||||||
| 健康保険-0.7% | ||||||||||||||||||||
| 859,293 | MPH Acquisition Holdings LLC Initial Term ~ | 5.553 | 2023/06/07 | 856,996 | 812,677 | |||||||||||||||
| ヘルスケア-8.8% | ||||||||||||||||||||
| 339,019 | Air Medical Group Holdings Inc. 2017-2 New Term ~ | 6.754 | 2025/03/14 | 336,927 | 319,620 | |||||||||||||||
| 64,926 | Air Medical Group Holdings Inc. 2018 Term ~ | 5.682 | 2022/04/28 | 64,886 | 60,589 | |||||||||||||||
| 886,752 | Air Methods Corp. Initial Term ~ | 6.303 | 2024/04/21 | 885,781 | 708,772 | |||||||||||||||
| 1,084,142 | Change Healthcare Holdings LLC Closing Date Term ~ | 5.272 | 2024/03/01 | 1,081,445 | 1,032,872 | |||||||||||||||
| 153,438 | CHS/Community Health Systems Inc. Incremental 2021 Term H ~ | 5.957 | 2021/01/27 | 150,393 | 147,415 | |||||||||||||||
| 602,811 | DJO Finance LLC Initial Term ~ | 5.646-5.772 | 2020/06/08 | 599,506 | 597,536 | |||||||||||||||
| 810,000 | Envision Healthcare Corp. Initial Term ~ | 6.272 | 2025/10/10 | 808,049 | 758,476 | |||||||||||||||
| 357,300 | Exactech Inc. Closing Date Term ~ | 6.272 | 2025/02/14 | 355,670 | 339,435 | |||||||||||||||
| 570,000 | GoodRX Inc. First Lien Initial Term ~ | 5.432 | 2025/10/10 | 568,617 | 549,577 | |||||||||||||||
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | ||||||||||||||||
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | |||||||||||||||||
| 549,941 | Greatbatch Ltd. Term B ~ | 5.390 | 2022/10/27 | 546,712 | 536,468 | |||||||||||||||
| 198,500 | HCA Inc. Tranche B10 ~ | 4.522 | 2025/03/13 | 198,500 | 194,991 | |||||||||||||||
| 434,500 | Parexel International Corp. Initial Term ~ | 5.272 | 2024/09/27 | 432,750 | 395,938 | |||||||||||||||
| 635,673 | Radnet Management Inc. First Lien Term B-1 ~ | 6.190 | 2023/06/30 | 634,708 | 629,316 | |||||||||||||||
| 580,000 | Regionalcare Hospital Partners Senior Secured First Lien Term 2 ~# | 0.000 | 2025/11/16 | 574,200 | 550,519 | |||||||||||||||
| 222,280 | Sterigenics-Nordion Holdings LLC Incremental Term ~ | 5.522 | 2022/05/15 | 222,458 | 213,389 | |||||||||||||||
| 530,158 | Surgery Center Holdings Inc. Initial Term ~ | 5.780 | 2024/09/02 | 535,706 | 506,301 | |||||||||||||||
| 852,908 | U.S. Anesthesia Partners Inc. First Lien Initial Term ~ | 5.522 | 2024/06/24 | 855,098 | 819,218 | |||||||||||||||
| 208,509 | Vizient Inc. Term B-4 ~ | 5.272 | 2023/02/13 | 209,234 | 202,579 | |||||||||||||||
| 664,975 | Wink Holdco Inc. First Lien Initial Term ~ | 5.522 | 2024/12/01 | 663,557 | 631,726 | |||||||||||||||
| 355,996 | WP CityMD Bidco LLC Refinancing Term ~ | 6.303 | 2024/06/07 | 357,347 | 349,321 | |||||||||||||||
| 10,081,544 | 9,544,058 | |||||||||||||||||||
| 住宅建設-0.9% | ||||||||||||||||||||
| 1,060,000 | Brookfield Property Reit Inc. Initial Term B ~ | 5.022 | 2025/08/27 | 1,054,711 | 1,001,509 | |||||||||||||||
| 工業その他-1.3% | ||||||||||||||||||||
| 354,717 | Allflex Holdings III Inc. Second Lien Initial Term ~ | 9.477 | 2021/07/19 | 356,543 | 351,170 | |||||||||||||||
| 231,260 | CRCI Longhorn Holdings Inc. First Lien Closing Date Term ~ | 5.887 | 2025/08/08 | 230,167 | 225,479 | |||||||||||||||
| 516,375 | Laureate Education Inc. Series 2024 Term ~ | 6.027 | 2024/04/26 | 513,935 | 507,984 | |||||||||||||||
| 336,079 | Lineage Logistics LLC ~ | 5.522 | 2025/02/27 | 335,397 | 318,855 | |||||||||||||||
| 1,436,042 | 1,403,488 | |||||||||||||||||||
| 宿泊-0.3% | ||||||||||||||||||||
| 270,000 | Marriott Ownership Resorts Inc. Initial Term ~ | 4.772 | 2025/08/29 | 268,721 | 263,588 | |||||||||||||||
| 99,750 | Wyndham Hotels & Resorts Inc. Term B ~ | 4.272 | 2025/05/30 | 99,750 | 96,134 | |||||||||||||||
| 368,471 | 359,722 | |||||||||||||||||||
| メディア娯楽-4.0% | ||||||||||||||||||||
| 622,341 | Advantage Sales & Marketing Inc. First Lien Initial Term ~# | 0.000-5.772 | 2021/07/23 | 599,608 | 565,232 | |||||||||||||||
| 310,000 | Advantage Sales & Marketing Inc. Second Lien Term ~ | 9.022 | 2022/07/25 | 294,524 | 245,985 | |||||||||||||||
| 796,457 | CBS Radio Inc. Term B-1 ~ | 5.256 | 2024/11/18 | 794,778 | 749,665 | |||||||||||||||
| 453,957 | Lions Gate Capital Holdings LLC Term B ~ | 4.772 | 2025/03/24 | 453,957 | 437,310 | |||||||||||||||
| 489,851 | Meredith Corp. Tranche B-1 ~ | 5.272 | 2025/01/31 | 489,202 | 476,625 | |||||||||||||||
| 444,801 | Radio One Inc. Initial Term ~ | 6.530 | 2023/04/18 | 441,848 | 428,121 | |||||||||||||||
| 119,401 | Shutterfly Inc. Incremental Term ~ | 5.280 | 2024/08/17 | 119,140 | 115,819 | |||||||||||||||
| 570,000 | Tribune Media Co. Term C ~ | 5.522 | 2024/01/27 | 573,429 | 560,561 | |||||||||||||||
| 866,442 | Univision Communications Inc. 2017 Replacement Term ~ | 5.272 | 2024/03/15 | 855,621 | 787,596 | |||||||||||||||
| 4,622,107 | 4,366,914 | |||||||||||||||||||
| ケーブル以外のメディア-0.8% | ||||||||||||||||||||
| 866,408 | Ancestry.com Operations Inc. Term B ~ | 5.780 | 2023/10/19 | 867,241 | 828,502 | |||||||||||||||
| 金属および鉱業-0.3% | ||||||||||||||||||||
| 340,920 | Murray Energy Corp. Superpriority Term B-2 ~ | 9.777 | 2022/10/17 | 336,229 | 289,782 | |||||||||||||||
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | ||||||||||||||||
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | |||||||||||||||||
| ミッドストリーム-2.4% | ||||||||||||||||||||
| 716,400 | BCP Renaissance Parent LLC Initial Term ~ | 6.027 | 2024/10/31 | 713,461 | 697,817 | |||||||||||||||
| 706,450 | Lucid Energy Group II Borrower LLC Initial Term ~ | 5.504 | 2025/02/17 | 703,683 | 649,934 | |||||||||||||||
| 744,375 | Medallion Midland Acquisition LLC Initial Term ~ | 5.772 | 2024/10/30 | 742,824 | 696,921 | |||||||||||||||
| 540,000 | Traverse Midstream Partners LLC Advance ~# | 0.000-6.600 | 2024/09/27 | 537,928 | 519,750 | |||||||||||||||
| 2,697,896 | 2,564,422 | |||||||||||||||||||
| オイル・フィールド・サービス-0.0% | ||||||||||||||||||||
| 5,929 | Paragon Offshore Finance Co. ~ | 5.500 | 2021/07/16 | 5,900 | 2,579 | |||||||||||||||
| 梱包-2.9% | ||||||||||||||||||||
| 275,370 | Berry Global Inc. Term Q ~ | 4.387 | 2022/10/01 | 277,305 | 268,657 | |||||||||||||||
| 225,975 | Berry Global Inc. Term R ~ | 4.387 | 2024/01/19 | 225,975 | 220,186 | |||||||||||||||
| 897,345 | BWay Holding Co. Initial Term ~ | 5.658 | 2024/04/03 | 897,471 | 847,434 | |||||||||||||||
| 432,707 | Printpack Holdings Inc. New Term ~ | 5.563 | 2023/07/26 | 429,878 | 408,908 | |||||||||||||||
| 853,873 | Reynolds Group Holdings Inc. Incremental U.S. Term ~ | 5.272 | 2023/02/05 | 857,763 | 817,583 | |||||||||||||||
| 564,299 | Ring Container Technologies LLC First Lien Initial Term ~ | 5.272 | 2024/10/31 | 563,875 | 538,906 | |||||||||||||||
| 3,252,267 | 3,101,674 | |||||||||||||||||||
| 梱包・容器-1.4% | ||||||||||||||||||||
| 837,150 | Asurion LLC New B-7 Term ~# | 0.000-5.522 | 2024/11/03 | 844,288 | 801,571 | |||||||||||||||
| 279,300 | NMI Holdings Inc. Initial Term ~ | 7.272 | 2023/05/24 | 278,069 | 275,111 | |||||||||||||||
| 470,000 | Sedgwick Cms Inc. Senior Secured First Lien Term B ~# | 0.000 | 2025/12/31 | 469,775 | 450,810 | |||||||||||||||
| 1,592,132 | 1,527,492 | |||||||||||||||||||
| 製薬-5.2% | ||||||||||||||||||||
| 287,279 | Akorn Inc. ~ | 8.063 | 2021/04/16 | 288,061 | 233,175 | |||||||||||||||
| 564,300 | Albany Molecular Research Inc. First Lien Initial Term ~ | 5.772 | 2024/08/30 | 568,627 | 536,085 | |||||||||||||||
| 540,000 | Bausch Health Companies Inc. First Incremental Term ~ | 5.129 | 2025/11/27 | 534,678 | 512,492 | |||||||||||||||
| 617,087 | Bausch Health Companies Inc. Initial Term ~# | 0.000-5.379 | 2025/06/02 | 646,495 | 592,404 | |||||||||||||||
| 405,695 | Catalent Pharma Solutions Inc. Dollar Term ~ | 4.772 | 2024/05/20 | 404,868 | 395,046 | |||||||||||||||
| 269,318 | Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl Initial Term ~ | 6.813 | 2024/04/29 | 271,893 | 254,506 | |||||||||||||||
| 864,497 | Immucor Inc. Term B-3 ~ | 7.803 | 2021/06/15 | 831,800 | 851,529 | |||||||||||||||
| 966,675 | Jaguar Holding Co. II 2018 Term ~ | 4.845 | 2022/08/18 | 967,611 | 920,622 | |||||||||||||||
| 689,500 | Lantheus Medical Imaging Inc. New Term B 2017 ~ | 6.486 | 2022/06/30 | 688,681 | 675,710 | |||||||||||||||
| 704,345 | RPI Finance Trust Initial Term B-6 ~ | 4.552 | 2023/03/27 | 704,650 | 683,800 | |||||||||||||||
| 5,907,364 | 5,655,369 | |||||||||||||||||||
| 不動産投資信託-1.4% | ||||||||||||||||||||
| 329,530 | Communications Sales & Leasing Inc. Term B ~ | 5.552 | 2022/10/24 | 329,665 | 296,850 | |||||||||||||||
| 648,375 | iStar Inc. New Term B ~ | 5.130-5.220 | 2023/06/28 | 647,649 | 624,061 | |||||||||||||||
| 571,818 | VICI Properties 1 LLC Term B ~ | 4.504 | 2024/12/20 | 570,601 | 549,374 | |||||||||||||||
| 1,547,915 | 1,470,285 | |||||||||||||||||||
| レストラン-1.3% | ||||||||||||||||||||
| 414,658 | CEC Entertainment Inc. First Lien Term B ~ | 5.772 | 2021/02/15 | 406,077 | 386,357 | |||||||||||||||
| 1,086,300 | IRB Holding Corp. Term B ~ | 5.682 | 2025/02/05 | 1,087,037 | 1,039,003 | |||||||||||||||
| 1,493,114 | 1,425,360 | |||||||||||||||||||
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | ||||||||||||||||
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | |||||||||||||||||
| 小売-5.1% | ||||||||||||||||||||
| 505,542 | Academy LTD. Initial Term ~ | 6.349 | 2022/07/01 | 497,545 | 340,609 | |||||||||||||||
| 609,754 | ASHCO LLC Initial Term ~ | 7.522 | 2024/09/25 | 605,908 | 585,742 | |||||||||||||||
| 458,500 | BJ’s Wholesale Club Inc. 2018 Other Term ~ | 5.432 | 2024/02/05 | 449,458 | 445,698 | |||||||||||||||
| 888,479 | CWGS Group LLC ~ | 5.129-5.272 | 2023/11/08 | 886,228 | 805,744 | |||||||||||||||
| 727,326 | GYP Holdings III Corp. 2018 Incremental Term ~ | 5.272 | 2025/06/02 | 728,582 | 690,959 | |||||||||||||||
| 267,838 | Jo-Ann Stores LLC Initial Term ~ | 7.477 | 2023/10/20 | 266,878 | 254,445 | |||||||||||||||
| 612,506 | Leslie’s Poolmart Inc. Tranche B-2 ~ | 6.022 | 2023/08/16 | 614,639 | 586,732 | |||||||||||||||
| 59,849 | Men’s Wearhouse Inc. /The Tranche B-2 ~ | 5.599 | 2025/04/09 | 59,849 | 57,904 | |||||||||||||||
| 836,945 | Michaels Stores Inc. 2018 New Replacement Term B ~ | 4.977-5.022 | 2023/01/30 | 838,149 | 804,161 | |||||||||||||||
| 631,529 | PetSmart Inc. Tranche B-2 ~ | 5.380 | 2022/03/11 | 562,040 | 500,487 | |||||||||||||||
| 360,000 | Sally Holdings LLC Term B-2 | 4.500 | 2024/07/05 | 358,589 | 329,400 | |||||||||||||||
| 195,822 | Spencer Gifts LLC Term B-1 ~ | 6.720 | 2021/07/16 | 195,408 | 187,255 | |||||||||||||||
| 6,063,273 | 5,589,136 | |||||||||||||||||||
| テクノロジー-10.4% | ||||||||||||||||||||
| 139,300 | Access CIG LLC 2018 Incremental First Lien Term ~ | 6.457 | 2025/02/27 | 139,300 | 135,818 | |||||||||||||||
| 577,351 | Access CIG LLC First Lien Term B ~ | 6.457 | 2025/02/27 | 574,992 | 562,918 | |||||||||||||||
| 573,703 | Ascend Learning LLC Initial Term ~ | 5.522 | 2024/07/12 | 573,607 | 545,017 | |||||||||||||||
| 656,700 | Blackhawk Network Holdings, Inc. First Lien Term ~ | 5.522 | 2025/06/15 | 655,194 | 626,873 | |||||||||||||||
| 608,800 | DigiCert Holdings Inc. First Lien Term ~ | 6.522 | 2024/10/31 | 609,264 | 585,969 | |||||||||||||||
| 43,500 | Donnelley Financial Solutions, Inc. 2017 Refinancing Term ~ | 5.420 | 2023/09/29 | 43,353 | 42,630 | |||||||||||||||
| 872,848 | Finastra USA Inc. First Lien Dollar Term ~ | 6.303 | 2024/06/13 | 869,509 | 816,548 | |||||||||||||||
| 1,880,268 | First Data Corp. 2024A New Dollar Term ~ | 4.315-4.504 | 2024/04/26 | 1,872,398 | 1,801,522 | |||||||||||||||
| 434,398 | Hyland Software Inc. 2018 Refinancing Term Loan ~ | 6.022 | 2024/07/01 | 436,102 | 431,957 | |||||||||||||||
| 366,603 | Iron Mountain Information Management LLC Term B ~ | 4.272 | 2026/01/02 | 365,763 | 347,356 | |||||||||||||||
| 387,075 | MA Financeco LLC Tranche B-2 ~ | 4.772 | 2021/11/19 | 387,075 | 371,108 | |||||||||||||||
| 125,451 | MA Financeco LLC Tranche B-3 ~ | 5.022 | 2024/06/21 | 125,472 | 117,296 | |||||||||||||||
| 298,320 | McAfee, LLC Term B USD ~ | 6.272 | 2024/09/30 | 300,249 | 291,756 | |||||||||||||||
| 167,295 | Micron Technology Inc. ~ | 4.280 | 2022/04/26 | 167,951 | 164,786 | |||||||||||||||
| 847,199 | Seattle Escrow Borrower LLC Initial Term ~ | 5.022 | 2024/06/21 | 847,373 | 792,131 | |||||||||||||||
| 585,000 | Severin Acquisition LLC First Lien Term ~ | 5.629 | 2025/08/01 | 586,083 | 563,063 | |||||||||||||||
| 483,837 | Sophia LP Term B ~ | 6.053 | 2022/09/30 | 482,178 | 465,393 | |||||||||||||||
| 487,550 | Sound Inpatient Physicians Inc. First Lien Initial Term ~ | 5.272 | 2025/06/27 | 486,420 | 474,142 | |||||||||||||||
| 110,000 | Sound Inpatient Physicians Inc. Second Lien Initial Term ~ | 9.272 | 2026/06/27 | 109,485 | 106,700 | |||||||||||||||
| 504,874 | Tempo Acquisition LLC Initial Term ~ | 5.522 | 2024/05/01 | 507,567 | 484,679 | |||||||||||||||
| 630,000 | Verifone Systems Inc. First Lien Initial Term ~ | 6.645 | 2025/08/20 | 628,093 | 610,835 | |||||||||||||||
| 500,000 | Web.com Group, Inc. First Lien Initial Term | 6.170 | 2025/10/10 | 501,203 | 482,810 | |||||||||||||||
| 461,188 | Zotec Partners LLC Term ~ | 7.510 | 2024/02/14 | 457,238 | 450,811 | |||||||||||||||
| 11,725,869 | 11,272,118 | |||||||||||||||||||
| 元本金額 | 利率 | 償還日 | 取得原価 | 評価額 | ||||||||||||||||
| 米ドル | % | 米ドル | 米ドル | |||||||||||||||||
| 運輸サービス-0.3% | ||||||||||||||||||||
| 180,000 | Champ Acquisition Corp. ~# | 0.000 | 2025/12/21 | 174,608 | 176,099 | |||||||||||||||
| 167,565 | Commercial Barge Line Co. Initial Term ~# | 0.000-11.272 | 2020/11/12 | 272,796 | 122,323 | |||||||||||||||
| 447,404 | 298,422 | |||||||||||||||||||
| 有線-1.0% | ||||||||||||||||||||
| 583,803 | CenturyLink Inc. Initial Term B ~ | 5.272 | 2025/01/31 | 580,201 | 546,767 | |||||||||||||||
| 570,000 | Level 3 Financing Inc. Tranche B 2024 ~ | 4.754 | 2024/02/22 | 570,930 | 540,075 | |||||||||||||||
| 1,151,131 | 1,086,842 | |||||||||||||||||||
| 米国合計 | 96,794,978 | 91,176,188 | ||||||||||||||||||
| タームローン(ファンデッド)合計 | 107,501,441 | 101,490,827 | ||||||||||||||||||
| 買戻条件付契約-5.3% | ||||||||||||||||||||
| 米国-5.3% | ||||||||||||||||||||
| 5,800,000 | Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith Inc., 2.950%, dated 12/31/2018, due 01/02/2019 (a) | 5,800,000 | 5,800,000 | |||||||||||||||||
| 米国合計 | 5,800,000 | 5,800,000 | ||||||||||||||||||
| 買戻条件付契約合計 | 5,800,000 | 5,800,000 | ||||||||||||||||||
| 投資合計-99.9% | 114,495,406 | 108,423,645 | ||||||||||||||||||
| その他の資産(負債控除後)-0.1% | 122,666 | |||||||||||||||||||
| 純資産-100.0% | 108,546,311 | |||||||||||||||||||
| 144A | 有価証券は、1933年証券法規則144Aに基づき登録が免除されています。これらの有価証券は、登録免除取引において、通常は適格機関購入者への転売が可能です。 |
| REIT | 不動産投資信託。 |
| ~ | 変動利付有価証券。開示されている利率は、2018年12月31日現在適用されていたものです。 |
| ± | 表示されている償還日は、当該証券の当初償還日です。当該銘柄の発行体は現在破産手続き中です。破産手続きを通じて最終的な回収額が確定するまで、当該銘柄について継続して報告します。 |
| # | 2018年12月31日現在で未決済のタームローンについては利率を「0.000」と表記しております。全部が未決済であれば「0.000」、一部が未決済であれば「0.000-3.750」などの範囲表記としております。これらは決済完了後、所定の利率が記載されます。(アセットマネジメントOneにて追記) |
| ! | タームローンには、未実行の追加融資枠が含まれています。 |
| (a) | 2023年12月31日償還、利率2.625%の米国債(評価額5,929,033米ドル)を担保としています。 |
先物契約
| 先物契約(ショート) | 契約口数 | 想定元本 | 満期日 | 未実現(損失) | |
| 米ドル | |||||
| 5 Yr. U.S. Treasury Note Futures | (2) | USD | (229,375) | 2019/03/29 | (3,968) |
| 先物契約に係る未実現純(損失)合計 | (3,968) | ||||
為替予約
| 決済日 | カウンターパーティ | 約定支払額 | 交換額 | 未実現利益 | ||
| 米ドル | ||||||
| 2019/01/11 | UBS AG | AUD | 332,421 | USD | 240,432 | 6,350 |
| 2019/01/11 | UBS AG | AUD | 444,050 | USD | 321,170 | 8,483 |
| 2019/01/11 | UBS AG | AUD | 465,186 | USD | 330,000 | 2,428 |
| 17,261 | ||||||
| 決済日 | カウンターパーティ | 約定受取額 | 交換額 | 未実現利益(損失) | ||
| 米ドル | ||||||
| 2019/01/11 | UBS AG | AUD | 13,858,829 | USD | 10,023,744 | (264,740) |
| 2019/01/11 | Goldman Sachs International | AUD | 3,026,525 | USD | 2,189,237 | (58,042) |
| 2019/01/11 | UBS AG | JPY | 308,908,308 | USD | 2,731,261 | 86,826 |
| 2019/01/11 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | JPY | 855,052,554 | USD | 7,559,471 | 240,942 |
| 2019/01/11 | Goldman Sachs International | JPY | 28,800,940 | USD | 254,645 | 8,098 |
| 13,084 | ||||||
| 為替予約に係る未実現純利益合計 | 30,345 | |||||
通貨凡例
AUD-豪ドル
JPY-日本円
USD-米ドル
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
