有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	251,211.54	1,268.39	1,238.32	-	94.30
	ケイマン諸島			318,634,308	311,080,477	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,088,285	1.0069	1.0071	-	0.33
	日本			1,095,902	1,096,011	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.30
親投資信託受益証券	0.33
合計	94.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	109,621.57	1,268.39	1,238.32	-	96.83
	ケイマン諸島			139,042,960	135,746,680	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	98,095	1.0069	1.0071	-	0.07
	日本			98,781	98,791	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.83
親投資信託受益証券	0.07
合計	96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.10	0.005	16.79
	日本			200,190,000	200,208,000	2023/5/1
2	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.07	0.1	16.78
	日本			200,216,000	200,158,000	2022/11/1
3	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.04	0.1	16.78
	日本			200,154,000	200,080,000	2022/9/1
4	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.06	100.02	0.1	16.77
	日本			200,120,000	200,044,000	2022/8/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.09	0.1	8.39
	日本			100,121,000	100,096,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.51
合計	75.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。