有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

新光日本株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 9月20日現在	平成29年 3月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,766,429	48,991,011
株式	1,370,924,910	1,975,836,590
未収入金	413,360,100	682,734,450
未収配当金	2,611,750	4,117,600
流動資産合計	1,825,663,189	2,711,679,651
資産合計	1,825,663,189	2,711,679,651
負債の部
流動負債
未払金	383,855,900	641,286,000
未払解約金	30,000,000	9,000,000
未払利息	79	73
流動負債合計	413,855,979	650,286,073
負債合計	413,855,979	650,286,073
純資産の部
元本等
元本	1,495,666,966	1,886,453,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△83,859,756	174,939,653
元本等合計	1,411,807,210	2,061,393,578
純資産合計	1,411,807,210	2,061,393,578
負債純資産合計	1,825,663,189	2,711,679,651

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月20日現在				平成29年 3月21日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,495,666,966口				1,886,453,925口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損 83,859,756円				-
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9439円			1口当たり純資産額	1.0927円
		(1万口当たり純資産額)	(9,439円)			(1万口当たり純資産額)	(10,927円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 9月20日現在	平成29年 3月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年 9月20日現在	平成29年 3月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,597,665,613円	1,495,666,966円
期中追加設定元本額	113,502,449円	740,468,156円
期中一部解約元本額	1,215,501,096円	349,681,197円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	8,476,784円	15,736,277円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	56,566,507円	71,277,917円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	67,266,067円	67,556,519円
みずほラップファンド(堅実型コース)	118,530,731円	134,444,531円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	632,176,019円	755,359,772円
みずほラップファンド(成長型コース)	341,205,348円	411,588,983円
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	271,445,510円	430,489,926円
合計	1,495,666,966円	1,886,453,925円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年 9月20日現在	平成29年 3月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△15,050,763	117,164,009
合計	△15,050,763	117,164,009

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
東建コーポレーション	1,300	9,000.00	11,700,000
大成建設	15,000	822.00	12,330,000
大林組	17,600	1,044.00	18,374,400
西松建設	32,000	591.00	18,912,000
前田建設工業	19,000	1,051.00	19,969,000
奥村組	27,000	724.00	19,548,000
東鉄工業	6,000	3,255.00	19,530,000
大東建託	1,200	15,785.00	18,942,000
NIPPO	9,000	2,199.00	19,791,000
パナホーム	19,000	1,029.00	19,551,000
ライト工業	11,600	1,170.00	13,572,000
きんでん	3,300	1,588.00	5,240,400
協和エクシオ	11,800	1,664.00	19,635,200
九電工	1,700	3,185.00	5,414,500
大氣社	4,200	2,911.00	12,226,200
東芝プラントシステム	12,300	1,564.00	19,237,200
森永乳業	21,000	986.00	20,706,000
明治ホールディングス	2,200	9,350.00	20,570,000
雪印メグミルク	6,200	3,110.00	19,282,000
プリマハム	20,000	507.00	10,140,000
日本ハム	6,000	3,095.00	18,570,000
S Foods	3,400	3,180.00	10,812,000
サッポロホールディングス	6,800	2,984.00	20,291,200
アサヒグループホールディングス	4,800	4,200.00	20,160,000
キリンホールディングス	9,500	2,095.50	19,907,250
コカ・コーライーストジャパン	7,400	2,770.00	20,498,000
日清オイリオグループ	25,000	655.00	16,375,000
不二製油グループ本社	7,500	2,679.00	20,092,500
日本たばこ産業	5,200	3,856.00	20,051,200
ケンコーマヨネーズ	4,400	2,833.00	12,465,200
ワコールホールディングス	14,000	1,422.00	19,908,000
ホギメディカル	2,500	6,880.00	17,200,000
レンゴー	30,300	648.00	19,634,400
アステラス製薬	12,700	1,517.00	19,265,900
科研製薬	3,200	6,430.00	20,576,000
持田製薬	1,200	8,740.00	10,488,000
ツムラ	5,700	3,485.00	19,864,500
沢井製薬	3,200	6,100.00	19,520,000
JXホールディングス	34,800	538.80	18,750,240
住友大阪セメント	37,000	476.00	17,612,000
ニチアス	5,000	1,121.00	5,605,000
アサヒホールディングス	7,800	1,986.00	15,490,800
リンナイ	2,100	9,530.00	20,013,000
三浦工業	7,800	1,824.00	14,227,200
日特エンジニアリング	3,200	2,283.00	7,305,600
平和	6,400	3,030.00	19,392,000
大崎電気工業	12,000	1,003.00	12,036,000
エレコム	4,900	2,276.00	11,152,400
アズビル	5,200	3,835.00	19,942,000
キヤノン	5,700	3,535.00	20,149,500
象印マホービン	4,800	1,597.00	7,665,600
パラマウントベッドホールディングス	3,900	4,595.00	17,920,500
タカラトミー	3,800	1,167.00	4,434,600
コクヨ	12,200	1,486.00	18,129,200
岡村製作所	11,300	1,033.00	11,672,900
中部電力	13,300	1,483.50	19,730,550
中国電力	15,700	1,257.00	19,734,900
北陸電力	17,800	1,090.00	19,402,000
東北電力	13,500	1,466.00	19,791,000
沖縄電力	4,100	2,580.00	10,578,000
電源開発	6,600	2,607.00	17,206,200
メタウォーター	3,900	2,937.00	11,454,300
相鉄ホールディングス	23,000	536.00	12,328,000
京成電鉄	2,100	2,647.00	5,558,700
東日本旅客鉄道	2,000	9,913.00	19,826,000
東海旅客鉄道	1,000	18,545.00	18,545,000
阪急阪神ホールディングス	5,200	3,770.00	19,604,000
センコー	25,800	762.00	19,659,600
日立物流	8,100	2,448.00	19,828,800
日本航空	5,300	3,701.00	19,615,300
ANAホールディングス	58,000	351.50	20,387,000
上組	18,000	1,037.00	18,666,000
野村総合研究所	4,800	4,150.00	19,920,000
日本オラクル	3,000	6,620.00	19,860,000
伊藤忠テクノソリューションズ	6,300	3,275.00	20,632,500
大塚商会	900	5,900.00	5,310,000
日本ユニシス	12,800	1,569.00	20,083,200
スカパーJSATホールディングス	35,700	493.00	17,600,100
日本電信電話	4,000	4,946.00	19,784,000
光通信	1,800	11,200.00	20,160,000
NTTドコモ	7,300	2,700.50	19,713,650
エヌ・ティ・ティ・データ	3,600	5,330.00	19,188,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,700	3,510.00	9,477,000
SCSK	4,600	4,430.00	20,378,000
横浜冷凍	5,900	1,140.00	6,726,000
ペッパーフードサービス	3,700	1,666.00	6,164,200
あい ホールディングス	7,700	2,679.00	20,628,300
TOKAIホールディングス	15,500	883.00	13,686,500
シップヘルスケアホールディングス	6,100	3,150.00	19,215,000
第一興商	4,200	4,675.00	19,635,000
キヤノンマーケティングジャパン	8,600	2,250.00	19,350,000
岩谷産業	27,000	668.00	18,036,000
PALTAC	3,000	3,225.00	9,675,000
トラスコ中山	6,400	2,560.00	16,384,000
ローソン	2,500	7,670.00	19,175,000
エービーシー・マート	2,900	6,780.00	19,662,000
ゲオホールディングス	9,500	1,311.00	12,454,500
くらコーポレーション	2,700	4,615.00	12,460,500
エディオン	19,000	1,078.00	20,482,000
DCMホールディングス	19,400	1,034.00	20,059,600
物語コーポレーション	1,300	5,050.00	6,565,000
すかいらーく	11,300	1,779.00	20,102,700
ツルハホールディングス	1,900	10,830.00	20,577,000
コロワイド	8,400	1,945.00	16,338,000
リンガーハット	6,100	2,365.00	14,426,500
コメリ	3,900	2,881.00	11,235,900
しまむら	1,300	15,170.00	19,721,000
イズミ	3,800	5,160.00	19,608,000
ヤマダ電機	33,900	584.00	19,797,600
プレナス	7,800	2,592.00	20,217,600
アークス	6,600	2,653.00	17,509,800
綜合警備保障	4,600	4,335.00	19,941,000
ツクイ	19,900	658.00	13,094,200
夢テクノロジー	6,200	1,610.00	9,982,000
みらかホールディングス	3,600	5,440.00	19,584,000
ビー・エム・エル	8,100	2,497.00	20,225,700
セコム	2,400	8,209.00	19,701,600
メイテック	4,300	4,650.00	19,995,000
イオンディライト	5,000	3,510.00	17,550,000
合 計	1,157,500		1,975,836,590

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。