有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

新光日本株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成31年 3月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,196,804
株式	2,010,885,150
未収配当金	5,820,900
流動資産合計	2,047,902,854
資産合計	2,047,902,854
負債の部
流動負債
未払解約金	5,700,000
未払利息	54
流動負債合計	5,700,054
負債合計	5,700,054
純資産の部
元本等
元本	1,624,059,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	418,143,002
元本等合計	2,042,202,800
純資産合計	2,042,202,800
負債純資産合計	2,047,902,854

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 3月20日現在
1.	計算日における受益権の総数
			1,624,059,798口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2575円
		(1万口当たり純資産額)	(12,575円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成31年 3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成31年 3月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,319,200,219円
期中追加設定元本額	48,612,859円
期中一部解約元本額	743,753,280円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	3,539,767円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	10,159,583円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	21,253,446円
みずほラップファンド(堅実型コース)	85,921,955円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	369,174,545円
みずほラップファンド(成長型コース)	199,558,591円
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	934,451,911円
合計	1,624,059,798円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 3月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△68,182,859
合計	△68,182,859

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
マルハニチロ	5,300	4,050.00	21,465,000
三井松島ホールディングス	7,400	1,330.00	9,842,000
ミライト・ホールディングス	12,100	1,593.00	19,275,300
安藤・間	25,900	767.00	19,865,300
東急建設	22,100	861.00	19,028,100
大成建設	3,900	5,190.00	20,241,000
不動テトラ	4,600	1,499.00	6,895,400
奥村組	4,600	3,635.00	16,721,000
東鉄工業	2,100	3,020.00	6,342,000
大東建託	1,400	15,685.00	21,959,000
NIPPO	8,900	2,131.00	18,965,900
前田道路	8,800	2,151.00	18,928,800
ライト工業	9,900	1,450.00	14,355,000
積水ハウス	11,900	1,821.00	21,669,900
関電工	19,600	984.00	19,286,400
協和エクシオ	4,900	2,978.00	14,592,200
三機工業	9,500	1,232.00	11,704,000
高砂熱学工業	5,400	1,783.00	9,628,200
三井製糖	2,800	2,935.00	8,218,000
森永乳業	5,600	3,715.00	20,804,000
雪印メグミルク	7,500	2,737.00	20,527,500
プリマハム	10,000	2,097.00	20,970,000
日本ハム	5,100	3,990.00	20,349,000
アサヒグループホールディングス	4,300	4,832.00	20,777,600
日清オイリオグループ	3,500	3,410.00	11,935,000
日本たばこ産業	7,100	2,794.00	19,837,400
東洋紡	13,000	1,570.00	20,410,000
日本製紙	8,800	2,313.00	20,354,400
北越コーポレーション	21,000	651.00	13,671,000
レンゴー	20,400	1,017.00	20,746,800
大阪ソーダ	2,700	2,801.00	7,562,700
富士フイルムホールディングス	600	5,090.00	3,054,000
科研製薬	3,800	5,340.00	20,292,000
日医工	13,000	1,562.00	20,306,000
東和薬品	2,200	9,060.00	19,932,000
沢井製薬	3,100	6,500.00	20,150,000
ブリヂストン	4,600	4,315.00	19,849,000
住友大阪セメント	4,500	4,420.00	19,890,000
東京製鐵	14,300	923.00	13,198,900
アサヒホールディングス	9,200	2,150.00	19,780,000
フリュー	8,600	1,005.00	8,643,000
平和	9,000	2,238.00	20,142,000
東芝テック	4,400	3,280.00	14,432,000
MCJ	23,500	819.00	19,246,500
日本電気	5,100	3,765.00	19,201,500
沖電気工業	15,400	1,344.00	20,697,600
富士通ゼネラル	13,700	1,469.00	20,125,300
キヤノン	6,300	3,213.00	20,241,900
リコー	17,700	1,167.00	20,655,900
ニプロ	14,100	1,442.00	20,332,200
フルヤ金属	900	4,930.00	4,437,000
大日本印刷	8,000	2,499.00	19,992,000
リンテック	7,400	2,474.00	18,307,600
コクヨ	11,200	1,640.00	18,368,000
東京電力ホールディングス	29,600	696.00	20,601,600
中部電力	11,600	1,759.50	20,410,200
関西電力	12,300	1,703.50	20,953,050
東北電力	14,400	1,450.00	20,880,000
九州電力	15,500	1,334.00	20,677,000
北海道電力	30,600	657.00	20,104,200
電源開発	7,400	2,734.00	20,231,600
SBSホールディングス	5,900	1,804.00	10,643,600
東日本旅客鉄道	1,900	10,710.00	20,349,000
西日本旅客鉄道	2,400	8,369.00	20,085,600
東海旅客鉄道	800	25,335.00	20,268,000
西武ホールディングス	10,500	1,872.00	19,656,000
阪急阪神ホールディングス	5,000	4,115.00	20,575,000
山九	3,700	5,500.00	20,350,000
センコーグループホールディングス	17,700	938.00	16,602,600
ニッコンホールディングス	6,400	2,709.00	17,337,600
福山通運	3,500	4,330.00	15,155,000
セイノーホールディングス	12,600	1,572.00	19,807,200
日立物流	6,100	3,380.00	20,618,000
九州旅客鉄道	5,100	3,645.00	18,589,500
日本航空	5,000	3,875.00	19,375,000
ANAホールディングス	5,000	4,048.00	20,240,000
NECネッツエスアイ	4,400	2,726.00	11,994,400
ティーガイア	4,800	1,919.00	9,211,200
サイバネットシステム	6,100	571.00	3,483,100
フジ・メディア・ホールディングス	12,600	1,556.00	19,605,600
CAC Holdings	5,500	1,364.00	7,502,000
日本テレビホールディングス	11,400	1,737.00	19,801,800
テレビ朝日ホールディングス	8,700	2,020.00	17,574,000
日本電信電話	4,200	4,778.00	20,067,600
KDDI	7,600	2,483.00	18,870,800
NTTドコモ	8,000	2,479.00	19,832,000
東映	1,400	15,000.00	21,000,000
DTS	1,600	4,190.00	6,704,000
マクニカ・富士エレホールディングス	500	1,539.00	769,500
キヤノンマーケティングジャパン	6,900	2,183.00	15,062,700
岩谷産業	5,600	3,695.00	20,692,000
東邦ホールディングス	7,200	2,845.00	20,484,000
加藤産業	2,500	3,765.00	9,412,500
サンエー	3,700	4,340.00	16,058,000
カワチ薬品	6,000	1,815.00	10,890,000
エディオン	19,900	1,009.00	20,079,100
アルペン	2,800	1,752.00	4,905,600
DCMホールディングス	18,900	1,040.00	19,656,000
ドトール・日レスホールディングス	9,200	2,129.00	19,586,800
セブン&アイ・ホールディングス	4,400	4,439.00	19,531,600
LIXILビバ	8,100	1,440.00	11,664,000
コーナン商事	7,300	2,765.00	20,184,500
コメリ	7,400	2,738.00	20,261,200
青山商事	7,600	2,570.00	19,532,000
しまむら	2,100	9,240.00	19,404,000
平和堂	7,100	2,420.00	17,182,000
ケーズホールディングス	19,900	1,013.00	20,158,700
アークス	6,400	2,437.00	15,596,800
バローホールディングス	7,400	2,742.00	20,290,800
サンドラッグ	6,200	3,220.00	19,964,000
あおぞら銀行	6,300	3,130.00	19,719,000
かんぽ生命保険	8,000	2,497.00	19,976,000
全国保証	2,400	4,090.00	9,816,000
ヒューリック	19,200	1,083.00	20,793,600
イオンモール	11,100	1,806.00	20,046,600
ミクシィ	7,400	2,572.00	19,032,800
ウェルネット	3,000	1,076.00	3,228,000
日本郵政	14,900	1,312.00	19,548,800
合 計	1,009,400		2,010,885,150

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。