有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

新光日本株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,991,011	50,934,523
株式	1,975,836,590	2,803,407,500
未収入金	682,734,450	-
未収配当金	4,117,600	2,369,950
流動資産合計	2,711,679,651	2,856,711,973
資産合計	2,711,679,651	2,856,711,973
負債の部
流動負債
未払金	641,286,000	-
未払解約金	9,000,000	18,500,000
未払利息	73	97
流動負債合計	650,286,073	18,500,097
負債合計	650,286,073	18,500,097
純資産の部
元本等
元本	1,886,453,925	2,352,005,419
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	174,939,653	486,206,457
元本等合計	2,061,393,578	2,838,211,876
純資産合計	2,061,393,578	2,838,211,876
負債純資産合計	2,711,679,651	2,856,711,973

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 3月21日現在				平成29年 9月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,886,453,925口				2,352,005,419口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0927円			1口当たり純資産額	1.2067円
		(1万口当たり純資産額)	(10,927円)			(1万口当たり純資産額)	(12,067円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,495,666,966円	1,886,453,925円
期中追加設定元本額	740,468,156円	850,641,134円
期中一部解約元本額	349,681,197円	385,089,640円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	15,736,277円	9,178,891円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	71,277,917円	32,741,484円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	67,556,519円	46,550,583円
みずほラップファンド(堅実型コース)	134,444,531円	175,118,436円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	755,359,772円	941,751,430円
みずほラップファンド(成長型コース)	411,588,983円	412,882,219円
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	430,489,926円	733,782,376円
合計	1,886,453,925円	2,352,005,419円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	117,164,009	119,759,469
合計	117,164,009	119,759,469

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	25,000	1,184.00	29,600,000
大林組	21,300	1,320.00	28,116,000
西松建設	46,000	615.00	28,290,000
前田建設工業	21,000	1,300.00	27,300,000
奥村組	34,000	831.00	28,254,000
東鉄工業	7,700	3,605.00	27,758,500
大東建託	1,500	19,895.00	29,842,500
NIPPO	13,000	2,284.00	29,692,000
日成ビルド工業	12,000	597.00	7,164,000
ライト工業	18,100	1,099.00	19,891,900
関電工	24,000	1,159.00	27,816,000
協和エクシオ	13,300	2,122.00	28,222,600
九電工	6,300	4,305.00	27,121,500
大氣社	3,100	2,923.00	9,061,300
東芝プラントシステム	14,400	1,933.00	27,835,200
三井製糖	5,400	3,715.00	20,061,000
森永乳業	27,000	859.00	23,193,000
明治ホールディングス	2,900	8,700.00	25,230,000
雪印メグミルク	8,500	3,170.00	26,945,000
日本ハム	8,000	3,155.00	25,240,000
S Foods	6,100	4,200.00	25,620,000
アサヒグループホールディングス	5,800	4,527.00	26,256,600
キリンホールディングス	11,000	2,538.00	27,918,000
日清オイリオグループ	33,000	743.00	24,519,000
不二製油グループ本社	9,200	2,992.00	27,526,400
日本たばこ産業	7,400	3,722.00	27,542,800
ケンコーマヨネーズ	5,800	2,752.00	15,961,600
わらべや日洋ホールディングス	1,100	2,814.00	3,095,400
東レ	26,900	1,077.50	28,984,750
ワコールホールディングス	18,000	1,605.00	28,890,000
ホギメディカル	3,300	7,920.00	26,136,000
ニッポン高度紙工業	12,300	2,485.00	30,565,500
レンゴー	44,800	648.00	29,030,400
日本バルカー工業	6,300	2,827.00	17,810,100
アステラス製薬	16,700	1,460.50	24,390,350
科研製薬	4,800	5,880.00	28,224,000
持田製薬	1,500	8,350.00	12,525,000
キッセイ薬品工業	5,200	2,884.00	14,996,800
沢井製薬	4,600	6,320.00	29,072,000
キョーリン製薬ホールディングス	12,500	2,229.00	27,862,500
住友大阪セメント	32,000	504.00	16,128,000
丸一鋼管	8,600	3,315.00	28,509,000
アサヒホールディングス	10,300	2,269.00	23,370,700
リンナイ	2,900	9,670.00	28,043,000
平和	2,800	2,155.00	6,034,000
日新電機	20,900	1,387.00	28,988,300
MCJ	2,700	1,226.00	3,310,200
エレコム	6,400	2,218.00	14,195,200
キヤノン	7,200	3,809.00	27,424,800
象印マホービン	17,500	1,057.00	18,497,500
パラマウントベッドホールディングス	5,100	4,865.00	24,811,500
コクヨ	15,700	1,863.00	29,249,100
岡村製作所	9,900	1,239.00	12,266,100
中部電力	19,600	1,427.50	27,979,000
東北電力	18,500	1,489.00	27,546,500
四国電力	20,100	1,385.00	27,838,500
沖縄電力	6,000	2,429.00	14,574,000
電源開発	9,500	2,898.00	27,531,000
メタウォーター	5,100	3,035.00	15,478,500
相鉄ホールディングス	31,000	550.00	17,050,000
東京急行電鉄	17,400	1,599.00	27,822,600
京成電鉄	2,900	3,090.00	8,961,000
東日本旅客鉄道	1,500	10,150.00	15,225,000
東海旅客鉄道	1,500	19,525.00	29,287,500
阪急阪神ホールディングス	6,700	4,250.00	28,475,000
センコーグループホールディングス	34,100	792.00	27,007,200
日本航空	7,500	3,723.00	27,922,500
ANAホールディングス	66,000	422.70	27,898,200
上組	22,000	1,267.00	27,874,000
TIS	7,200	3,110.00	22,392,000
野村総合研究所	6,400	4,080.00	26,112,000
伊藤忠テクノソリューションズ	7,000	4,070.00	28,490,000
日本ユニシス	16,300	1,710.00	27,873,000
スカパーJSATホールディングス	47,200	507.00	23,930,400
日本電信電話	5,300	5,126.00	27,167,800
KDDI	9,300	2,969.00	27,611,700
光通信	2,000	13,890.00	27,780,000
NTTドコモ	10,900	2,579.00	28,111,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,600	3,870.00	13,932,000
SCSK	6,000	4,655.00	27,930,000
あらた	3,900	4,680.00	18,252,000
横浜冷凍	7,700	1,086.00	8,362,200
あい ホールディングス	10,100	2,793.00	28,209,300
TOKAIホールディングス	20,500	838.00	17,179,000
シップヘルスケアホールディングス	8,400	3,435.00	28,854,000
第一興商	5,200	5,220.00	27,144,000
キヤノンマーケティングジャパン	11,200	2,566.00	28,739,200
岩谷産業	39,000	667.00	26,013,000
PALTAC	5,800	4,285.00	24,853,000
トラスコ中山	10,800	2,744.00	29,635,200
ローソン	3,800	7,310.00	27,778,000
エービーシー・マート	4,900	5,850.00	28,665,000
ゲオホールディングス	5,400	1,576.00	8,510,400
くらコーポレーション	3,600	4,995.00	17,982,000
エディオン	25,200	1,058.00	26,661,600
DCMホールディングス	28,100	1,026.00	28,830,600
物語コーポレーション	2,900	7,070.00	20,503,000
すかいらーく	17,100	1,629.00	27,855,900
西松屋チェーン	23,900	1,249.00	29,851,100
ヨンドシーホールディングス	6,400	3,220.00	20,608,000
リンガーハット	8,000	2,520.00	20,160,000
コメリ	1,300	3,210.00	4,173,000
青山商事	1,300	3,960.00	5,148,000
しまむら	2,100	13,470.00	28,287,000
フジ	3,800	2,844.00	10,807,200
ヤオコー	2,600	5,400.00	14,040,000
ケーズホールディングス	7,300	2,394.00	17,476,200
ヤマダ電機	47,200	598.00	28,225,600
プレナス	10,400	2,417.00	25,136,800
アークス	8,800	2,506.00	22,052,800
コシダカホールディングス	8,000	3,290.00	26,320,000
綜合警備保障	5,800	5,100.00	29,580,000
ツクイ	26,400	754.00	19,905,600
夢テクノロジー	16,400	851.00	13,956,400
ビー・エム・エル	10,700	2,357.00	25,219,900
セントラルスポーツ	2,900	4,025.00	11,672,500
セコム	3,200	8,252.00	26,406,400
メイテック	5,500	5,490.00	30,195,000
アサツー ディ・ケイ	7,200	3,060.00	22,032,000
ベネッセホールディングス	7,200	3,835.00	27,612,000
イオンディライト	6,500	4,050.00	26,325,000
合 計	1,517,900		2,803,407,500

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。