有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

新光日本株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 9月20日現在	平成30年 3月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	50,934,523	16,673,263
株式	2,803,407,500	3,206,132,100
未収配当金	2,369,950	5,710,850
流動資産合計	2,856,711,973	3,228,516,213
資産合計	2,856,711,973	3,228,516,213
負債の部
流動負債
未払解約金	18,500,000	-
未払利息	97	34
流動負債合計	18,500,097	34
負債合計	18,500,097	34
純資産の部
元本等
元本	2,352,005,419	2,536,165,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	486,206,457	692,350,444
元本等合計	2,838,211,876	3,228,516,179
純資産合計	2,838,211,876	3,228,516,179
負債純資産合計	2,856,711,973	3,228,516,213

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 9月21日 至 平成30年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月20日現在				平成30年 3月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			2,352,005,419口				2,536,165,735口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2067円			1口当たり純資産額	1.2730円
		(1万口当たり純資産額)	(12,067円)			(1万口当たり純資産額)	(12,730円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日	自 平成29年 9月21日 至 平成30年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月20日現在	平成30年 3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日	自 平成29年 9月21日 至 平成30年 3月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 9月20日現在	平成30年 3月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,886,453,925円	2,352,005,419円
期中追加設定元本額	850,641,134円	699,358,188円
期中一部解約元本額	385,089,640円	515,197,872円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	9,178,891円	5,342,502円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	32,741,484円	15,483,224円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	46,550,583円	39,042,440円
みずほラップファンド(堅実型コース)	175,118,436円	157,094,040円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	941,751,430円	681,649,214円
みずほラップファンド(成長型コース)	412,882,219円	305,102,338円
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	733,782,376円	1,332,451,977円
合計	2,352,005,419円	2,536,165,735円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 9月20日現在	平成30年 3月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	119,759,469	86,364,975
合計	119,759,469	86,364,975

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
タマホーム	4,700	1,333.00	6,265,100
大成建設	5,400	5,260.00	28,404,000
大林組	23,700	1,173.00	27,800,100
不動テトラ	132,000	189.00	24,948,000
西松建設	11,800	2,703.00	31,895,400
奥村組	7,200	4,445.00	32,004,000
東鉄工業	9,200	3,395.00	31,234,000
大東建託	1,800	17,880.00	32,184,000
NIPPO	13,100	2,404.00	31,492,400
日成ビルド工業	6,600	1,274.00	8,408,400
ライト工業	12,800	1,132.00	14,489,600
関電工	27,400	1,186.00	32,496,400
協和エクシオ	11,600	2,678.00	31,064,800
九電工	6,700	4,805.00	32,193,500
大氣社	3,400	3,425.00	11,645,000
東芝プラントシステム	11,800	2,304.00	27,187,200
日本製粉	10,600	1,624.00	17,214,400
三井製糖	7,500	4,185.00	31,387,500
森永乳業	7,400	4,270.00	31,598,000
明治ホールディングス	4,300	7,840.00	33,712,000
雪印メグミルク	11,400	2,827.00	32,227,800
日本ハム	14,000	2,206.00	30,884,000
S Foods	7,100	4,285.00	30,423,500
アサヒグループホールディングス	5,800	5,485.00	31,813,000
キリンホールディングス	11,600	2,896.50	33,599,400
サントリー食品インターナショナル	6,600	4,995.00	32,967,000
日清オイリオグループ	10,100	2,904.00	29,330,400
日本たばこ産業	10,800	2,968.00	32,054,400
わらべや日洋ホールディングス	1,200	2,503.00	3,003,600
東レ	29,900	1,017.50	30,423,250
ワコールホールディングス	9,000	3,155.00	28,395,000
ニッポン高度紙工業	11,200	2,939.00	32,916,800
レンゴー	34,900	952.00	33,224,800
大阪ソーダ	6,200	2,815.00	17,453,000
KHネオケム	9,600	3,030.00	29,088,000
アース製薬	3,400	5,360.00	18,224,000
日本バルカー工業	5,500	3,010.00	16,555,000
科研製薬	5,400	5,940.00	32,076,000
沢井製薬	6,700	4,635.00	31,054,500
オカモト	18,000	1,102.00	19,836,000
住友大阪セメント	36,000	473.00	17,028,000
丸一鋼管	9,500	3,140.00	29,830,000
アサヒホールディングス	1,200	1,960.00	2,352,000
リンナイ	3,400	9,900.00	33,660,000
日新電機	23,200	1,036.00	24,035,200
MCJ	7,200	1,368.00	9,849,600
エレコム	5,200	2,515.00	13,078,000
芝浦電子	4,100	5,370.00	22,017,000
キヤノン	8,100	3,859.00	31,257,900
象印マホービン	19,500	1,389.00	27,085,500
パラマウントベッドホールディングス	5,600	5,430.00	30,408,000
コクヨ	16,100	2,042.00	32,876,200
岡村製作所	11,000	1,460.00	16,060,000
中部電力	22,800	1,481.50	33,778,200
北陸電力	39,000	898.00	35,022,000
東北電力	23,800	1,426.00	33,938,800
四国電力	22,400	1,261.00	28,246,400
沖縄電力	8,400	2,924.00	24,561,600
電源開発	10,700	2,791.00	29,863,700
東京瓦斯	12,200	2,732.50	33,336,500
東邦瓦斯	10,600	3,240.00	34,344,000
東武鉄道	10,000	3,220.00	32,200,000
相鉄ホールディングス	11,400	2,817.00	32,113,800
京成電鉄	3,200	3,245.00	10,384,000
東日本旅客鉄道	1,600	9,802.00	15,683,200
東海旅客鉄道	1,600	19,700.00	31,520,000
西日本鉄道	8,900	2,760.00	24,564,000
阪急阪神ホールディングス	8,200	3,925.00	32,185,000
センコーグループホールディングス	38,000	814.00	30,932,000
九州旅客鉄道	9,900	3,300.00	32,670,000
日本航空	7,600	4,391.00	33,371,600
上組	12,400	2,356.00	29,214,400
TIS	8,100	4,325.00	35,032,500
ティーガイア	11,000	2,813.00	30,943,000
サイバネットシステム	20,200	819.00	16,543,800
日本ユニシス	14,200	2,298.00	32,631,600
スカパーJSATホールディングス	67,200	477.00	32,054,400
日本電信電話	5,800	5,043.00	29,249,400
KDDI	10,300	2,700.50	27,815,150
NTTドコモ	11,800	2,769.00	32,674,200
SCSK	7,400	4,505.00	33,337,000
TKC	3,100	4,310.00	13,361,000
NSD	8,200	2,185.00	17,917,000
あらた	4,300	5,500.00	23,650,000
横浜冷凍	8,600	1,020.00	8,772,000
TOKAIホールディングス	28,500	1,050.00	29,925,000
シップヘルスケアホールディングス	8,600	3,790.00	32,594,000
コメダホールディングス	16,000	1,969.00	31,504,000
第一興商	5,600	5,670.00	31,752,000
キヤノンマーケティングジャパン	11,600	2,766.00	32,085,600
岩谷産業	8,100	3,995.00	32,359,500
サンゲツ	10,300	2,175.00	22,402,500
PALTAC	5,800	5,220.00	30,276,000
トラスコ中山	12,100	2,485.00	30,068,500
オートバックスセブン	13,700	2,005.00	27,468,500
ローソン	4,800	6,990.00	33,552,000
サンエー	1,300	5,980.00	7,774,000
カワチ薬品	7,900	2,579.00	20,374,100
エービーシー・マート	4,700	6,860.00	32,242,000
ゲオホールディングス	6,000	1,783.00	10,698,000
エディオン	24,800	1,231.00	30,528,800
アルペン	6,900	2,359.00	16,277,100
DCMホールディングス	30,600	1,059.00	32,405,400
アスラポート・ダイニング	10,800	598.00	6,458,400
ドトール・日レスホールディングス	5,100	2,514.00	12,821,400
すかいらーく	18,900	1,503.00	28,406,700
あさひ	11,000	1,307.00	14,377,000
西松屋チェーン	25,700	1,184.00	30,428,800
ヨンドシーホールディングス	6,000	2,725.00	16,350,000
コメリ	1,400	2,923.00	4,092,200
青山商事	5,100	4,305.00	21,955,500
しまむら	2,400	13,260.00	31,824,000
フジ	4,200	2,216.00	9,307,200
ヤオコー	2,900	5,780.00	16,762,000
ケーズホールディングス	8,100	2,985.00	24,178,500
ヤマダ電機	47,100	662.00	31,180,200
松屋フーズ	4,300	3,920.00	16,856,000
アークス	9,700	2,486.00	24,114,200
シミックホールディングス	5,900	2,867.00	16,915,300
ウェルネット	13,800	1,092.00	15,069,600
ビー・エム・エル	9,200	2,632.00	24,214,400
セントラルスポーツ	1,700	3,695.00	6,281,500
ベイカレント・コンサルティング	5,800	3,025.00	17,545,000
セコム	3,500	7,698.00	26,943,000
メイテック	5,400	6,060.00	32,724,000
オオバ	29,100	673.00	19,584,300
イオンディライト	7,300	3,950.00	28,835,000
合 計	1,582,100		3,206,132,100

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。