有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	293,146,544
コール・ローン	22,893
株式	13,641,816,365
派生商品評価勘定	125,241
未収入金	155,572,683
未収配当金	14,287,739
流動資産合計	14,104,971,465
資産合計	14,104,971,465
負債の部
流動負債
未払金	122,448,468
未払解約金	23,000,000
流動負債合計	145,448,468
負債合計	145,448,468
純資産の部
元本等
元本	11,520,859,580
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,438,663,417
元本等合計	13,959,522,997
純資産合計	13,959,522,997
負債純資産合計	14,104,971,465

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成29年 6月15日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	11,520,859,580口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	1.2117円
	(1万口当たり純資産額)	(12,117円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年 9月26日 至 平成29年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、株式等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年 6月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券
	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 6月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	747,668,891
合計	747,668,891

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(平成29年 6月15日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	29,000,000	-	29,110,114	110,114
	売建
	米ドル	23,000,000	-	22,984,873	15,127
合計		52,000,000	-	52,094,987	125,241

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 平成28年 9月26日 至 平成29年 6月15日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	800,000,000円
期中追加設定元本額	11,778,747,293円
期中一部解約元本額	1,057,887,713円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内訳
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)	373,099,571円
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)	265,044,634円
UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)	10,882,715,375円
合計	11,520,859,580円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	17,603	47.28	832,269.84
	CHEVRON CORP	18,374	106.60	1,958,668.40
	EOG RESOURCES INC	6,281	88.93	558,569.33
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9,536	136.51	1,301,759.36
	MONSANTO CO	17,133	117.95	2,020,837.35
	GENERAL DYNAMICS CORP	8,667	201.28	1,744,493.76
	INGERSOLL-RAND PLC	21,613	88.69	1,916,856.97
	RAYTHEON COMPANY	13,535	162.46	2,198,896.10
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,649	338.33	896,236.17
	COMCAST CORP-CLASS A	73,165	41.09	3,006,349.85
	AMAZON.COM INC	2,919	976.47	2,850,315.93
	ROSS STORES INC	33,052	61.10	2,019,477.20
	INGREDION INC	6,386	121.03	772,897.58
	KRAFT HEINZ CO/THE	12,418	91.46	1,135,750.28
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	14,792	45.73	676,438.16
	PEPSICO INC	10,522	117.37	1,234,967.14
	AETNA INC	13,767	150.13	2,066,839.71
	ANTHEM INC	2,974	188.77	561,401.98
	HENRY SCHEIN INC	10,759	184.02	1,979,871.18
	UNITEDHEALTH GROUP INC	17,574	182.36	3,204,794.64
	CELGENE CORP	11,154	121.04	1,350,080.16
	MERCK & CO. INC.	9,460	63.37	599,480.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12,228	174.57	2,134,641.96
	BANK OF AMERICA CORP	61,542	23.76	1,462,237.92
	JPMORGAN CHASE & CO	42,891	87.09	3,735,377.19
	CHUBB LTD	11,744	146.69	1,722,727.36
	MARSH & MCLENNAN COS	26,280	79.58	2,091,362.40
	ADOBE SYSTEMS INC	20,752	138.25	2,868,964.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	19,800	136.67	2,706,066.00
	ALPHABET INC-CL A	5,128	967.93	4,963,545.04
	CITRIX SYSTEMS INC	16,417	79.97	1,312,867.49
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19,302	66.47	1,283,003.94
	FACEBOOK INC-A	27,481	150.25	4,129,020.25
	FISERV INC	16,618	124.62	2,070,935.16
	MASTERCARD INC - A	26,401	122.50	3,234,122.50
	MICROSOFT CORP	56,013	70.27	3,936,033.51
	VISA INC-CLASS A SHARES	23,943	95.32	2,282,246.76
	AMPHENOL CORP-CL A	30,380	75.94	2,307,057.20
	WEC ENERGY GROUP INC	19,245	63.76	1,227,061.20
	ANALOG DEVICES INC	26,359	80.94	2,133,497.46
	BROADCOM LTD	10,284	240.54	2,473,713.36
小計		807,141		82,961,731.99
				(9,102,561,233)
ユーロ	TOTAL SA	41,994	44.75	1,879,441.47
	SIEMENS AG-REG	11,018	126.75	1,396,531.50
	THALES SA	15,728	96.77	1,521,998.56
	PERNOD RICARD SA	25,551	121.35	3,100,613.85
	L'OREAL	9,800	188.10	1,843,380.00
	UNILEVER NV-CVA	43,678	49.15	2,146,773.70
	BAYER AG-REG	12,910	121.45	1,567,919.50
	SAMPO OYJ-A SHS	34,877	45.72	1,594,576.44
	SAP SE	23,235	94.25	2,189,898.75
小計		218,791		17,241,133.77
				(2,122,555,978)
イギリス・ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	70,430	21.42	1,508,610.60
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	41,273	78.65	3,246,121.45
	GLAXOSMITHKLINE PLC	102,212	16.84	1,721,761.14
小計		213,915		6,476,493.19
				(906,126,162)
スイス・フラン	NOVARTIS AG-REG	9,590	78.55	753,294.50
小計		9,590		753,294.50
				(85,099,679)
スウェーデン・クローネ	NORDEA BANK AB	113,329	111.00	12,579,519.00
小計		113,329		12,579,519.00
				(158,627,734)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	27,820	292.00	8,123,440.00
	DANSKE BANK A/S	49,074	250.60	12,297,944.40
小計		76,894		20,421,384.40
				(338,178,125)
オーストラリア・ドル	NEWCREST MINING LTD	40,532	21.84	885,218.88
小計		40,532		885,218.88
				(73,721,028)
香港ドル	AIA GROUP LTD	215,400	55.95	12,051,630.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	66,000	277.40	18,308,400.00
小計		281,400		30,360,030.00
				(427,165,622)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,089	2,268,000.00	2,469,852,000.00
小計		1,089		2,469,852,000.00
				(242,045,496)
南アフリカ・ランド	NASPERS LTD-N SHS	8,359	2,554.00	21,348,886.00
小計		8,359		21,348,886.00
				(185,735,308)
合 計		1,771,040		13,641,816,365
				(13,641,816,365)

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	41銘柄	100.0%	66.7%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	15.6%
イギリス・ポンド	株式	3銘柄	100.0%	6.6%
スイス・フラン	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
スウェーデン・クローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	100.0%	2.5%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.5%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	3.1%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	1.8%
南アフリカ・ランド	株式	1銘柄	100.0%	1.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。