有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 6月17日現在	2020年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	867,089,451	1,967,024,614
コール・ローン	11,369	5,043,096
株式	63,714,993,586	64,492,423,232
投資証券	762,857,744	-
派生商品評価勘定	17,168	629,754
未収入金	-	245,838,332
未収配当金	95,375,233	62,647,230
流動資産合計	65,440,344,551	66,773,606,258
資産合計	65,440,344,551	66,773,606,258
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	397,650	413,460
未払金	-	490,247,785
未払解約金	228,000,000	182,000,000
未払利息	-	14
流動負債合計	228,397,650	672,661,259
負債合計	228,397,650	672,661,259
純資産の部
元本等
元本	41,914,345,155	40,123,827,751
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,297,601,746	25,977,117,248
元本等合計	65,211,946,901	66,100,944,999
純資産合計	65,211,946,901	66,100,944,999
負債純資産合計	65,440,344,551	66,773,606,258

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2019年 6月17日現在	2020年 6月15日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	41,914,345,155口	40,123,827,751口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	1.5558円	1.6474円
	(1万口当たり純資産額)	(15,558円)	(16,474円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年 6月16日 至 2019年 6月17日	自 2019年 6月18日 至 2020年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、株式等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、投資証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年 6月17日現在	2020年 6月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 6月17日現在	2020年 6月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,636,164,996	5,280,976,168
投資証券	102,750,012	-
合計	5,738,915,008	5,280,976,168

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2019年 6月17日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	6,000,000	-	6,017,168	17,168
	売建
	米ドル	228,000,000	-	228,397,650	△397,650
合計		234,000,000	-	234,414,818	△380,482

(2020年 6月15日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	36,000,000	-	35,950,381	△49,619
	デンマーク・クローネ	71,885,502	-	72,288,350	402,848
	売建
	米ドル	248,885,502	-	249,022,437	△136,935
合計		356,771,004	-	357,261,168	216,294

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2018年 6月16日 至 2019年 6月17日	自 2019年 6月18日 至 2020年 6月15日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	43,694,881,574円	41,914,345,155円
期中追加設定元本額	10,052,294,723円	11,439,184,542円
期中一部解約元本額	11,832,831,142円	13,229,701,946円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)	991,382,166円	2,721,864,329円
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)	864,106,777円	1,577,781,494円
UBSグローバル・オポチュニティー (除く日本)株式ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)	33,559,707,983円	23,014,930,691円
UBSグローバル・オポチュニティー (除く日本)株式ファンド2018 (適格機関投資家向け)	6,499,148,229円	12,809,251,237円
合計	41,914,345,155円	40,123,827,751円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	HESS CORP	172,663	49.61	8,565,811.43
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	33,545	235.04	7,884,416.80
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	23,000	128.38	2,952,740.00
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	78,000	63.71	4,969,380.00
	ALPHABET INC-CL A	17,461	1,412.92	24,670,996.12
	BAIDU INC - SPON ADR	56,600	116.27	6,580,882.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,936	522.57	13,030,805.52
	NETEASE INC-ADR	9,200	409.48	3,767,216.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	69,793	217.64	15,189,748.52
	AMAZON.COM INC	11,049	2,545.02	28,119,925.98
	DOLLAR TREE INC	59,084	87.77	5,185,802.68
	HOME DEPOT INC	47,132	242.45	11,427,153.40
	COCA-COLA CO/THE	308,545	45.60	14,069,652.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	114,764	50.73	5,821,977.72
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	47,019	115.62	5,436,336.78
	DANAHER CORP	45,652	168.38	7,686,883.76
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	114,978	67.98	7,816,204.44
	MEDTRONIC PLC	113,700	93.21	10,597,977.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	30,033	285.15	8,563,909.95
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	32,440	216.68	7,029,099.20
	PPD INC	8,578	25.65	220,025.70
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	44,897	339.76	15,254,204.72
	ZOETIS INC	74,211	134.07	9,949,468.77
	JPMORGAN CHASE & CO	59,255	99.87	5,917,796.85
	AMERICAN EXPRESS CO	67,794	101.68	6,893,293.92
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	40,159	201.78	8,103,283.02
	MOODY'S CORP	37,273	266.98	9,951,145.54
	VOYA FINANCIAL INC	134,664	47.86	6,445,019.04
	MARSH & MCLENNAN COS	71,291	104.34	7,438,502.94
	PROGRESSIVE CORP	78,366	76.60	6,002,835.60
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	33,458	186.77	6,248,950.66
	ACCENTURE PLC-CL A	61,190	201.59	12,335,292.10
	ADOBE INC	56,351	406.54	22,908,935.54
	EPAM SYSTEMS INC	5,822	235.00	1,368,170.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	51,780	178.58	9,246,872.40
	MASTERCARD INC - A	100,134	297.79	29,818,903.86
	MICROSOFT CORP	240,611	187.74	45,172,309.14
	PAYPAL HOLDINGS INC	78,980	155.26	12,262,434.80
	VISA INC-CLASS A SHARES	60,778	192.26	11,685,178.28
	VMWARE INC-CLASS A	35,578	135.85	4,833,271.30
	EVERSOURCE ENERGY	112,266	84.31	9,465,146.46
	NEXTERA ENERGY INC	54,882	246.91	13,550,914.62
小計		2,917,912		454,438,874.56
				(48,734,024,907)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	46,585	123.05	5,732,284.25
	SIEMENS AG-REG	65,421	98.56	6,447,893.76
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	11,470	379.15	4,348,850.50
	PROSUS NV	66,834	77.00	5,146,218.00
	PERNOD RICARD SA	19,420	143.65	2,789,683.00
	UNILEVER NV	225,462	47.33	10,671,116.46
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	222,726	40.20	8,953,585.20
	AXA SA	334,804	18.28	6,122,225.94
	SAMPO OYJ-A SHS	442,247	30.57	13,519,490.79
	ASML HOLDING NV	16,031	306.00	4,905,486.00
小計		1,451,000		68,636,833.90
				(8,283,093,115)
イギリス・ポンド	ASTRAZENECA PLC	96,149	82.01	7,885,179.49
小計		96,149		7,885,179.49
				(1,057,717,976)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	44,491	325.65	14,488,494.15
小計		44,491		14,488,494.15
				(1,632,998,175)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	97,300	432.10	42,043,330.00
小計		97,300		42,043,330.00
				(680,681,512)
オーストラリア・ドル	NEWCREST MINING LTD	88,637	30.09	2,667,087.33
小計		88,637		2,667,087.33
				(194,857,400)
香港ドル	NETEASE INC	148,900	128.50	19,133,650.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	585,500	39.85	23,332,175.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	315,000	129.00	40,635,000.00
小計		1,049,400		83,100,825.00
				(1,150,115,418)
韓国ウォン	NCSOFT CORP	7,283	824,000.00	6,001,192,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	191,419	52,300.00	10,011,213,700.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	24,935	379,500.00	9,462,832,500.00
小計		223,637		25,475,238,200.00
				(2,262,201,152)
南アフリカ・ランド	NASPERS LTD-N SHS	26,713	2,980.00	79,604,740.00
小計		26,713		79,604,740.00
				(496,733,577)
合計		5,995,239		64,492,423,232
				(64,492,423,232)

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	42銘柄	100.0%	75.6%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	12.8%
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	100.0%	1.6%
スイス・フラン	株式	1銘柄	100.0%	2.5%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	1.8%
韓国ウォン	株式	3銘柄	100.0%	3.5%
南アフリカ・ランド	株式	1銘柄	100.0%	0.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。