有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】
(2020年11月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	2,264,011,006	99.77
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			5,240,758	0.23
純資産総額			2,269,251,764	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
(2020年11月30日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	7,753,129,041	61.73
		スイス	926,368,093	7.38
		オーストラリア	766,987,497	6.11
		ドイツ	471,115,436	3.75
		カナダ	449,041,091	3.57
		シンガポール	408,214,878	3.25
		オランダ	341,305,579	2.72
		香港	259,279,391	2.06
		デンマーク	231,354,358	1.84
		ノルウェー	157,772,832	1.26
		ベルギー	134,904,503	1.07
		スペイン	93,374,923	0.74
		イタリア	93,096,416	0.74
		ニュージーランド	79,306,218	0.63
		イギリス	78,986,135	0.63
		イスラエル	65,175,684	0.52
		フィンランド	62,189,374	0.50
		小計	12,371,601,449	98.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			188,672,631	1.50
純資産総額			12,560,274,080	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。