純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年9月9日現在当中間計算期間末 2020年3月9日現在1.※1期首元本額8,081,201,558円12,911,568,998円期中追加設定元本額6,888,328,647円4,701,859,263円期中一部解約元本額2,057,961,207円1,631,472,955円2.中間計算期間末日における受益権の総数12,911,568,998口15,981,955,306口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年9月8日 至 2019年3月7日当中間計算期間 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年3月9日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年9月9日現在当中間計算期間末 2020年3月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年9月9日現在当中間計算期間末 2020年3月9日現在1口当たり純資産額1.2108円1.1485円(1万口当たり純資産額)(12,108円)(11,485円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		18,454,053,771	16,137,388,617
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月9日現在2020年3月9日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託920,724,520-コール・ローン18,679,834,93620,387,888,587株式※3※4143,418,368,822125,623,418,367派生商品評価勘定35,009,360-未収配当金73,411,423241,490,306未収利息2,053,3791,700,581前払金-626,472,400その他未収収益※515,104,82340,503,085差入委託証拠金-38,475,000流動資産合計163,144,507,263146,959,948,326資産合計163,144,507,263146,959,948,326負債の部流動負債派生商品評価勘定1,687,560966,251,400前受金20,970,000-未払金453,240-未払解約金85,204,3204,423,400受入担保金18,345,738,65115,166,713,817流動負債合計18,454,053,77116,137,388,617負債合計18,454,053,77116,137,388,617純資産の部元本等元本※1144,845,005,615144,531,505,625剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△154,552,123△13,708,945,916元本等合計144,690,453,492130,822,559,709純資産合計144,690,453,492130,822,559,709負債純資産合計163,144,507,263146,959,948,326e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年9月10日 至 2020年3月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年9月9日現在2020年3月9日現在1.※1期首2018年9月8日2019年9月10日期首元本額133,142,800,795円144,845,005,615円期中追加設定元本額24,777,146,793円20,423,772,903円期中一部解約元本額13,074,941,973円20,737,272,893円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,981,452,767円3,506,958,157円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA7,641,426,702円7,269,241,393円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA28,942,503円2,683,766円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)60,746,661円55,171,187円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)916,911,182円733,017,407円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)49,098,482円39,854,351円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,292,228,501円1,080,957,277円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)31,360,033円77,167,811円D-I's TOPIXインデックス40,960,686円55,624,140円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド19,815,592円15,866,733円DCダイワ・ターゲットイヤー20503,797,856円15,911,256円iFree TOPIXインデックス1,268,101,330円1,531,630,846円iFree 8資産バランス1,947,225,962円2,356,246,820円iFree 年金バランス56,205,644円79,054,554円DCダイワ日本株式インデックス66,167,265,247円64,612,864,359円ダイワ・ライフ・バランス302,958,171,733円2,808,667,732円ダイワ・ライフ・バランス503,319,476,310円3,363,259,042円ダイワ・ライフ・バランス703,065,450,046円3,128,157,727円年金ダイワ日本株式インデックス4,884,951,746円4,827,523,250円DCダイワ・ターゲットイヤー202014,890,058円14,659,767円DCダイワ・ターゲットイヤー203054,597,360円59,002,657円DCダイワ・ターゲットイヤー204021,081,691円32,932,875円ダイワつみたてインデックス日本株式188,769,158円494,571,307円ダイワつみたてインデックスバランス30198,705円10,425,143円ダイワつみたてインデックスバランス50300,351円7,108,288円ダイワつみたてインデックスバランス70479,367円9,623,869円ダイワ世界バランスファンド40VA168,466,009円164,825,308円ダイワ世界バランスファンド60VA172,376,788円171,203,604円ダイワ・バランスファンド35VA9,412,289,074円8,309,136,430円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA3,092,274円-円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)832,285,188円717,530,306円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)127,742,510円111,646,037円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)223,926,223円204,115,303円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド171,710,495円163,822,948円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス9,672,817,615円10,942,364,144円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)7,600,163,548円9,819,435,353円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,571,694,149円2,625,649,297円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,434,474,057円1,315,799,757円ダイワライフスタイル25195,535,287円183,296,162円ダイワライフスタイル50684,411,989円655,481,281円ダイワライフスタイル75560,900,654円532,620,086円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)13,019,214,082円12,426,397,895円計144,845,005,615円144,531,505,625円2.期末日における受益権の総数144,845,005,615口144,531,505,625口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は154,552,123円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,708,945,916円であります。4.※3貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 17,639,775,940円株式 13,353,978,610円5.※4差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 518,600,000円株式 470,560,000円6.※5その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分11,253,905円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分37,701,328円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年3月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2019年9月9日 現在2020年3月9日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,209,035,000-1,242,400,00033,365,0006,218,317,400-5,252,275,000△966,042,400合計1,209,035,000-1,242,400,00033,365,0006,218,317,400-5,252,275,000△966,042,400e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年9月9日現在2020年3月9日現在1口当たり純資産額0.9989円0.9051円(1万口当たり純資産額)(9,989円)(9,051円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		39,176,180	964,705,565
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月9日現在2020年3月9日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金98,892,131412,076,045金銭信託31,017,012-コール・ローン629,279,0684,861,360,790株式115,283,567,339112,131,146,920投資証券3,552,371,5253,577,849,175派生商品評価勘定52,887,665-未収入金3,482,4595,478,040未収配当金269,789,646244,560,141差入委託証拠金580,569,7601,752,437,916流動資産合計120,501,856,605122,984,909,027資産合計120,501,856,605122,984,909,027負債の部流動負債派生商品評価勘定84,480946,019,735未払金-9,044,730未払解約金39,091,7009,641,100流動負債合計39,176,180964,705,565負債合計39,176,180964,705,565純資産の部元本等元本※147,561,732,61650,713,684,066剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)72,900,947,80971,306,519,396元本等合計120,462,680,425122,020,203,462純資産合計120,462,680,425122,020,203,462負債純資産合計120,501,856,605122,984,909,027e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年9月10日 至 2020年3月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2020/06/02 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	61	108,088
追加型株式投資信託	695	15,402,833
株式投資信託 合計	756	15,510,921
単位型公社債投資信託	31	107,612
追加型公社債投資信託	14	1,458,225
公社債投資信託 合計	45	1,565,837
総合計	801	17,076,758

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託61108,088追加型株式投資信託69515,402,833株式投資信託 合計75615,510,921単位型公社債投資信託31107,612追加型公社債投資信託141,458,225公社債投資信託 合計451,565,837総合計80117,076,758

2020/06/02 9:20

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間11.8第2計算期間2.3第3計算期間5.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,049,186,934	2.88
純資産総額		140,695,526,567	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式136,646,339,63397.12内 日本136,646,339,63397.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,049,186,9342.88純資産総額140,695,526,567100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)4,183,605,0002.97内 日本4,183,605,0002.97

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,755,651,765	1.80
純資産総額		375,589,663,395	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券368,834,011,63098.20内 日本368,834,011,63098.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,755,651,7651.80純資産総額375,589,663,395100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)6,577,050,0001.75内 日本6,577,050,0001.75

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,934,836	0.80
純資産総額		21,729,128,506	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券18,612,400,47085.66内 日本18,612,400,47085.66地方債証券1,470,135,4006.77内 日本1,470,135,4006.77特殊債券633,983,4002.92内 日本633,983,4002.92社債券839,674,4003.86内 日本839,674,4003.86コール・ローン、その他の資産(負債控除後)172,934,8360.80純資産総額21,729,128,506100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,764,347	2.36
純資産総額		8,379,077,715	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式7,271,378,32586.78内 中国2,521,605,45430.09内 台湾1,082,523,20612.92内 タイ225,670,1712.69内 シンガポール3,649,4440.04内 マレーシア95,485,9621.14内 インドネシア136,667,8211.63内 インド628,811,0097.50内 ロシア775,665,2029.26内 トルコ151,962,3181.81内 メキシコ267,544,3863.19内 チリ53,364,0190.64内 ブラジル875,437,60310.45内 南アフリカ452,991,7305.41投資証券909,935,04310.86内 トルコ4,454,2000.05内 アメリカ876,775,04610.46内 メキシコ14,561,4420.17内 南アフリカ14,144,3550.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)197,764,3472.36純資産総額8,379,077,715100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)188,337,7842.25内 アメリカ188,337,7842.25為替予約取引(買建)87,508,5001.04内 日本87,508,5001.04

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,091,630,743	7.71
純資産総額		130,870,888,198	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式117,152,349,53789.52内 香港1,561,659,2501.19内 シンガポール514,525,7040.39内 イスラエル274,232,7790.21内 ノルウェー257,727,6390.20内 スウェーデン1,244,323,8440.95内 デンマーク890,817,9120.68内 イギリス6,805,823,9595.20内 アイルランド252,863,4530.19内 オランダ1,772,774,4701.35内 ベルギー395,238,5180.30内 フランス4,820,025,5663.68内 ドイツ3,746,338,5772.86内 スイス4,300,016,8413.29内 ポルトガル73,251,7970.06内 スペイン1,250,254,5290.96内 イタリア1,050,406,6350.80内 フィンランド429,128,9730.33内 オーストリア86,731,0480.07内 カナダ4,519,492,7223.45内 アメリカ80,147,097,95961.24内 オーストラリア2,630,414,9342.01内 ニュージーランド129,202,4280.10投資証券3,626,907,9182.77内 香港91,065,0550.07内 シンガポール65,933,3200.05内 イギリス84,715,2940.06内 フランス129,111,6030.10内 カナダ40,804,6320.03内 アメリカ2,845,465,3982.17内 オーストラリア369,812,6160.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,091,630,7437.71純資産総額130,870,888,198100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)10,222,664,9957.81内 イギリス555,146,4950.42内 ドイツ1,570,313,4661.20内 カナダ405,827,0800.31内 アメリカ7,393,906,0545.65内 オーストラリア297,471,9000.23為替予約取引(買建)8,634,361,6006.60内 日本8,634,361,6006.60

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		755,965,482	2.65
純資産総額		28,553,201,337	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券465,162,3081.63内 アメリカ465,162,3081.63投資証券27,332,073,54795.72内 ガーンジィ59,345,0470.21内 マン島6,670,7590.02内 韓国3,841,3620.01内 香港510,481,2731.79内 シンガポール1,166,125,0014.08内 イスラエル19,192,6050.07内 イギリス1,383,094,9524.84内 アイルランド32,086,8560.11内 オランダ57,287,6010.20内 ベルギー300,460,6981.05内 フランス839,620,0452.94内 ドイツ71,850,7340.25内 スペイン164,897,6300.58内 イタリア4,181,9380.01内 カナダ611,468,4242.14内 アメリカ20,073,899,74470.30内 オーストラリア1,903,220,3226.67内 ニュージーランド124,348,5560.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)755,965,4822.65純資産総額28,553,201,337100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)765,827,5662.68内 ドイツ261,377,1520.92内 アメリカ504,450,4141.77為替予約取引(買建)611,958,0002.14内 日本611,958,0002.14

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		666,790,349	4.20
純資産総額		15,873,289,083	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券15,206,498,73495.80内 タイ1,550,935,0319.77内 マレーシア997,902,9386.29内 フィリピン26,810,9300.17内 インドネシア1,531,775,9839.65内 ポーランド1,358,546,1148.56内 ロシア1,335,308,4848.41内 ハンガリー550,059,9333.47内 ルーマニア388,999,8862.45内 トルコ474,438,2512.99内 チェコ631,964,2083.98内 メキシコ1,492,635,7069.40内 ドミニカ共和国23,028,2860.15内 コロンビア930,874,9035.86内 ペルー582,474,4663.67内 チリ378,432,4342.38内 ブラジル1,547,758,0839.75内 ウルグアイ22,305,7460.14内 南アフリカ1,382,247,3528.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)666,790,3494.20純資産総額15,873,289,083100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)258,058,0601.63内 日本258,058,0601.63

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,708,107,152	1.85
純資産総額		200,760,194,182	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券197,052,087,03098.15内 ユーロ72,607,070,76136.17内 シンガポール784,046,3950.39内 マレーシア932,158,1310.46内 ノルウェー403,374,9310.20内 スウェーデン536,240,7720.27内 デンマーク973,110,9030.48内 イギリス12,619,247,8586.29内 ポーランド1,107,922,7700.55内 カナダ3,705,415,4141.85内 アメリカ96,916,081,90948.27内 メキシコ1,698,102,6920.85内 南アフリカ1,049,070,2620.52内 オーストラリア3,720,244,2321.85コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,708,107,1521.85純資産総額200,760,194,182100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,047,327,3701.02内 日本2,047,327,3701.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2020/06/02 9:20

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		206,892,887	1.06
純資産総額		19,464,912,047	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券19,258,019,16098.94内 日本19,258,019,16098.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)206,892,8871.06純資産総額19,464,912,047100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/06/02 9:20

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/06/02 9:20

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月7日)4,423,564,2634,423,564,2631.11841.1184第2計算期間末 (2018年9月7日)9,247,296,6459,247,296,6451.14431.14432019年2月末日12,307,647,791-1.1835-3月末日12,737,215,397-1.1921-4月末日13,087,622,978-1.2038-5月末日13,293,789,269-1.1679-6月末日14,147,121,538-1.1953-7月末日14,917,966,773-1.2129-8月末日15,231,696,697-1.1864-第3計算期間末 (2019年9月9日)15,633,295,15815,633,295,1581.21081.21089月末日16,150,575,236-1.2240-10月末日17,217,339,870-1.2627-11月末日18,006,938,755-1.2681-12月末日18,953,275,230-1.2854-2020年1月末日19,803,963,928-1.2807-2月末日19,464,912,047-1.2203-

2020/06/02 9:20

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/06/02 9:20