半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

③【収益率の推移】
イオン・バランス戦略ファンド

	収益率(%)
第3期	1.1
第4期(中間期)	2.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	8,712,284,624	70.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,677,581,383	29.68
合計(純資産総額)		12,389,866,007	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	9,834,884,251	48.52
	フランス	1,979,178,010	9.76
	イタリア	1,902,261,123	9.39
	イギリス	1,285,015,651	6.34
	スペイン	1,200,036,925	5.92
	ドイツ	989,903,860	4.88
	ベルギー	418,771,989	2.07
	オーストラリア	401,036,605	1.98
	カナダ	379,488,987	1.87
	オランダ	370,313,257	1.83
	オーストリア	327,575,742	1.62
	シンガポール	179,550,478	0.89
	アイルランド	176,579,937	0.87
	メキシコ	168,298,276	0.83
	フィンランド	151,654,828	0.75
	南アフリカ	118,298,231	0.58
	ポーランド	117,902,530	0.58
	デンマーク	106,899,690	0.53
	スウェーデン	70,485,245	0.35
	ノルウェー	48,225,540	0.24
	小計	20,226,361,155	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,384,032	0.21
合計(純資産総額)		20,268,745,187	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	20,466,679,000	△100.97

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	168,902,980,880	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,092,095,066	2.37
合計(純資産総額)		172,995,075,946	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,954,010,000	2.28
合計	買建	-	3,954,010,000	2.28

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	146,400,779,043	62.78
	イギリス	13,086,058,884	5.61
	カナダ	8,505,748,862	3.65
	フランス	8,434,098,776	3.62
	スイス	8,285,990,832	3.55
	ドイツ	7,137,267,594	3.06
	オーストラリア	4,925,709,668	2.11
	オランダ	4,365,492,373	1.87
	アイルランド	4,239,242,884	1.82
	スペイン	2,311,335,429	0.99
	スウェーデン	2,019,635,441	0.87
	香港	1,975,323,784	0.85
	イタリア	1,566,958,737	0.67
	デンマーク	1,498,485,974	0.64
	シンガポール	971,445,461	0.42
	バミューダ	899,987,657	0.39
	フィンランド	897,539,577	0.38
	ベルギー	813,810,858	0.35
	ジャージー	806,718,565	0.35
	ケイマン諸島	529,463,181	0.23
	ノルウェー	499,979,307	0.21
	イスラエル	486,108,902	0.21
	キュラソー	296,797,271	0.13
	ルクセンブルグ	220,724,276	0.09
	ニュージーランド	220,272,851	0.09
	オーストリア	183,782,598	0.08
	ポルトガル	125,593,296	0.05
	リベリア	120,085,079	0.05
	パプアニューギニア	38,614,243	0.02
	マン島	28,672,577	0.01
	英ヴァージン諸島	25,591,846	0.01
	小計	221,917,315,826	95.17
投資証券	アメリカ	4,731,071,587	2.03
	オーストラリア	691,310,351	0.30
	フランス	255,144,092	0.11
	イギリス	159,091,775	0.07
	香港	155,183,000	0.07
	シンガポール	118,642,732	0.05
	カナダ	66,271,079	0.03
	小計	6,176,714,616	2.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,084,743,906	2.18
合計(純資産総額)		233,178,774,348	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,679,897,993	1.57
	買建	ドイツ	838,824,040	0.35
	買建	イギリス	293,678,490	0.12
	買建	オーストラリア	216,533,284	0.09
合計	買建	-	5,028,933,807	2.13

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	102,797,800	0.04
	売建	―	114,312,200	△0.04

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	820,266,206	9.66
	韓国	543,128,042	6.40
	台湾	537,808,340	6.34
	インド	427,147,342	5.03
	中国	380,497,503	4.48
	ブラジル	322,137,480	3.80
	南アフリカ	200,472,954	2.36
	香港	175,673,156	2.07
	タイ	126,681,842	1.49
	メキシコ	104,609,452	1.23
	インドネシア	88,277,958	1.04
	マレーシア	86,172,100	1.02
	フィリピン	46,229,558	0.54
	ポーランド	42,615,884	0.50
	バミューダ	35,784,146	0.42
	チリ	32,393,871	0.38
	トルコ	23,201,408	0.27
	コロンビア	16,175,962	0.19
	アメリカ	15,383,052	0.18
	ギリシャ	13,607,620	0.16
	ハンガリー	13,597,658	0.16
	エジプト	6,492,378	0.08
	チェコ	6,265,497	0.07
	ルクセンブルグ	5,353,417	0.06
	アルゼンチン	3,842,779	0.05
	マン島	2,770,381	0.03
	ペルー	2,563,424	0.03
	シンガポール	1,346,800	0.02
	ベルギー	748,348	0.01
	小計	4,081,244,558	48.09
投資信託受益証券	アメリカ	256,110,317	3.02
	香港	185,495,635	2.19
	小計	441,605,952	5.20
投資証券	アメリカ	112,789,031	1.33
	ブラジル	8,392,072	0.10
	南アフリカ	7,482,080	0.09
	メキシコ	3,884,139	0.05
	小計	132,547,322	1.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,831,800,982	45.15
合計(純資産総額)		8,487,198,814	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,838,539,777	45.22
合計	買建	-	3,838,539,777	45.22

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,129,445,511	48.65
	売建	―	1,071,400,041	△12.62

Jリート・インデックス・マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	8,189,938,400	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,911,498	1.16
合計(純資産総額)		8,285,849,898	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	買建	日本	66,585,000	0.80
合計	買建	-	66,585,000	0.80

外国リート・インデックス・マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,977,732,232	73.15
	オーストラリア	440,447,405	6.47
	イギリス	355,341,862	5.22
	シンガポール	264,949,906	3.89
	フランス	235,279,858	3.46
	カナダ	129,476,019	1.90
	香港	126,461,020	1.86
	ベルギー	70,521,478	1.04
	スペイン	41,479,694	0.61
	ニュージーランド	27,097,244	0.40
	オランダ	20,523,200	0.30
	ドイツ	16,421,436	0.24
	アイルランド	6,517,117	0.10
	イスラエル	5,594,400	0.08
	イタリア	2,621,993	0.04
	ガーンジー	1,908,160	0.03
	マン島	1,445,263	0.02
	小計	6,723,818,287	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,908,026	1.19
合計(純資産総額)		6,804,726,313	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	17,320,537	0.25