半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

③【収益率の推移】
イオン・バランス戦略ファンド

	収益率(%)
第1期	1.9
第2期	△2.2
第3期	1.1
第4期	△2.1
第5期	3.3
第6期	△4.2
第7期(中間期)	△6.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,736,044,392	72.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,229,650,505	27.99
合計(純資産総額)		7,965,694,897	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	11,470,848,071	47.45
	フランス	1,950,989,089	8.07
	イタリア	1,742,194,522	7.21
	ドイツ	1,517,344,552	6.28
	スペイン	1,191,332,436	4.93
	イギリス	1,084,951,027	4.49
	中国	753,604,424	3.12
	カナダ	469,414,840	1.94
	ベルギー	433,804,435	1.79
	オランダ	371,078,417	1.54
	オーストラリア	353,685,508	1.46
	オーストリア	276,473,512	1.14
	シンガポール	224,662,763	0.93
	メキシコ	194,622,001	0.81
	アイルランド	156,771,096	0.65
	フィンランド	119,781,026	0.50
	ポーランド	97,202,997	0.40
	デンマーク	85,810,610	0.35
	イスラエル	84,094,954	0.35
	スウェーデン	58,040,879	0.24
	ノルウェー	47,803,993	0.20
	ニュージーランド	47,621,862	0.20
	小計	22,732,133,014	94.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,440,697,137	5.96
合計(純資産総額)		24,172,830,151	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	22,407,884,909	△92.70

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	218,143,627,430	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,675,713,177	2.10
合計(純資産総額)		222,819,340,607	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,557,100,000	2.05
合計	買建	-	4,557,100,000	2.05

外国株式インデックス・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	288,519,854,007	65.25
	イギリス	18,351,647,178	4.15
	カナダ	16,072,908,172	3.63
	スイス	14,076,027,535	3.18
	フランス	13,523,070,822	3.06
	ドイツ	10,114,853,576	2.29
	オーストラリア	9,009,355,431	2.04
	オランダ	7,850,179,472	1.78
	アイルランド	7,553,931,219	1.71
	スウェーデン	4,054,266,106	0.92
	デンマーク	3,488,710,185	0.79
	スペイン	3,082,692,257	0.70
	香港	2,515,683,999	0.57
	イタリア	2,253,838,969	0.51
	ジャージィー	1,663,184,736	0.38
	フィンランド	1,564,344,000	0.35
	シンガポール	1,460,996,313	0.33
	ベルギー	1,029,608,359	0.23
	ノルウェー	994,397,517	0.22
	イスラエル	959,733,265	0.22
	ケイマン諸島	837,666,705	0.19
	バミューダ	681,478,096	0.15
	オランダ領キュラソー	634,174,539	0.14
	ルクセンブルグ	312,951,301	0.07
	ニュージーランド	285,261,247	0.06
	オーストリア	239,889,693	0.05
	ポルトガル	220,324,207	0.05
	リベリア	133,966,946	0.03
	マン島	97,935,742	0.02
	パナマ	94,433,509	0.02
	小計	411,677,365,103	93.10
投資証券	アメリカ	8,391,121,907	1.90
	オーストラリア	884,040,045	0.20
	香港	192,862,149	0.04
	イギリス	180,024,185	0.04
	シンガポール	178,360,484	0.04
	フランス	157,176,856	0.04
	カナダ	52,309,094	0.01
	ベルギー	36,607,495	0.01
	小計	10,072,502,215	2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,451,694,134	4.62
合計(純資産総額)		442,201,561,452	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	963,434,171	0.22
株価指数先物取引	買建	ドイツ	3,089,695,148	0.70
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,983,395,407	3.61
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	757,862,325	0.17
合計	買建	-	20,794,387,051	4.70

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,641,714,660	0.60
為替予約取引	売建	-	467,278,559	△0.11

Jリート・インデックス・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	10,443,009,900	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,145,886	1.15
合計(純資産総額)		10,564,155,786	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	39,400,000	0.37
合計	買建	-	39,400,000	0.37

外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	76,563,574,423	49.65
	フランス	13,205,547,994	8.56
	イタリア	11,692,881,479	7.58
	ドイツ	10,203,936,907	6.62
	スペイン	7,832,490,729	5.08
	イギリス	7,234,288,541	4.69
	中国	5,037,419,254	3.27
	カナダ	3,148,510,312	2.04
	ベルギー	2,880,108,479	1.87
	オランダ	2,439,756,731	1.58
	オーストラリア	2,357,407,800	1.53
	オーストリア	1,778,682,751	1.15
	メキシコ	1,291,724,775	0.84
	アイルランド	967,634,580	0.63
	マレーシア	798,165,826	0.52
	フィンランド	759,505,033	0.49
	シンガポール	695,998,075	0.45
	ポーランド	641,932,332	0.42
	デンマーク	565,968,202	0.37
	イスラエル	565,610,256	0.37
	スウェーデン	393,641,510	0.26
	ニュージーランド	317,273,721	0.21
	ノルウェー	306,948,334	0.20
	小計	151,679,008,044	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,530,522,236	1.64
合計(純資産総額)		154,209,530,280	100.00