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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

【提出】: 2019/01/23 9:32
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【項目】: 24項目

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	259,230,603	216,237,476
金銭信託	289,835,875	85,620,890
コール・ローン	44,119,938	9,423,963
国債証券	51,785,032,676	43,257,317,452
派生商品評価勘定	7,988,825	1,003,571,442
未収入金	42,108,460	166,008,077
未収利息	405,046,658	357,008,054
前払費用	42,818,395	10,243,059
流動資産合計	52,876,181,430	45,105,430,413
資産合計	52,876,181,430	45,105,430,413
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,197,670,271	-
未払金	21,022,205	62,824
未払解約金	228,352,000	83,000,000
未払利息	129	27
その他未払費用	28,777	14,393
流動負債合計	1,447,073,382	83,077,244
負債合計	1,447,073,382	83,077,244
純資産の部
元本等
元本	37,484,650,129	33,136,137,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,944,457,919	11,886,215,961
元本等合計	51,429,108,048	45,022,353,169
純資産合計	51,429,108,048	45,022,353,169
負債純資産合計	52,876,181,430	45,105,430,413

注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成30年 4月27日至平成30年10月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 4月26日現在)		(平成30年10月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		37,484,650,129口		33,136,137,208口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3720円	1口当たり純資産額	1.3587円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	13,720円)	(10,000口当たりの純資産額	13,587円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年10月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成30年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	51,737,759,554	-	52,927,441,000	△1,189,681,446
	米ドル	21,648,332,645	-	22,321,135,000	△672,802,355
	カナダドル	1,069,728,530	-	1,107,600,000	△37,871,470
	メキシコペソ	436,047,691	-	435,234,000	813,691
	ユーロ	21,840,931,906	-	22,194,447,000	△353,515,094
	英ポンド	3,706,427,997	-	3,797,997,000	△91,569,003
	スイスフラン	100,183,221	-	100,242,000	△58,779
	スウェーデンクローナ	204,721,482	-	205,919,000	△1,197,518
	ノルウェークローネ	159,931,772	-	162,014,000	△2,082,228
	デンマーククローネ	312,419,014	-	318,264,000	△5,844,986
	ポーランドズロチ	363,128,688	-	368,316,000	△5,187,312
	オーストラリアドル	1,082,357,724	-	1,101,506,000	△19,148,276
	シンガポールドル	461,229,750	-	469,623,000	△8,393,250
	南アフリカランド	352,319,134	-	345,144,000	7,175,134
合計		51,737,759,554	-	52,927,441,000	△1,189,681,446

(平成30年10月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	44,747,432,442	-	43,743,861,000	1,003,571,442
	米ドル	20,038,770,415	-	19,831,540,000	207,230,415
	カナダドル	919,358,960	-	893,256,000	26,102,960
	メキシコペソ	399,641,855	-	380,075,000	19,566,855
	ユーロ	17,987,338,026	-	17,397,663,000	589,675,026
	英ポンド	2,935,683,036	-	2,854,170,000	81,513,036
	スウェーデンクローナ	172,885,725	-	166,590,000	6,295,725
	ノルウェークローネ	110,347,437	-	106,334,000	4,013,437
	デンマーククローネ	281,879,811	-	272,367,000	9,512,811
	ポーランドズロチ	280,747,285	-	269,542,000	11,205,285
	オーストラリアドル	951,512,040	-	922,084,000	29,428,040
	シンガポールドル	407,202,740	-	398,664,000	8,538,740
	南アフリカランド	262,065,112	-	251,576,000	10,489,112
合計		44,747,432,442	-	43,743,861,000	1,003,571,442

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(その他の注記)

(平成30年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	43,677,470,657円
同期中における追加設定元本額	11,173,000,491円
同期中における一部解約元本額	17,365,821,019円
平成30年 4月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	11,612,319,177円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	5,981,900,100円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	2,690,389,470円
イオン・バランス戦略ファンド	766,448,537円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	6,850,648円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	9,701,314円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	26,352,404円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	9,648,237円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	5,366,728円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	2,171,544円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	5,344,760,836円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	111,614,838円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	5,043,404,425円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>	3,597,379,498円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	92,798,295円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	866,441,504円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	415,238,172円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	901,864,402円
合計	37,484,650,129円

(平成30年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	37,484,650,129円
同期中における追加設定元本額	1,646,931,165円
同期中における一部解約元本額	5,995,444,086円
平成30年10月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	9,408,964,775円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	5,003,627,695円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	2,276,408,891円
イオン・バランス戦略ファンド	710,188,209円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	137,872,025円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	45,696,884円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	70,415,190円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	19,513,266円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	7,049,126円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	4,607,059円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	5,323,704,828円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	2,998,719円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	4,987,196,406円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>	3,409,925,029円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	73,638,777円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	622,073,818円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	297,774,178円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	734,482,333円
合計	33,136,137,208円

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

開示資料

決算