有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

【提出】
2021/07/20 9:17
【資料】
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【項目】
57項目
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 4月27日現在)(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金32,532,93868,082,064
金銭信託159,106,80680,177,155
コール・ローン163,113,095183,986,932
国債証券25,938,280,70918,913,583,233
派生商品評価勘定229,869,827232,914,277
未収入金96,724,472214,000,000
未収利息161,207,253119,105,342
前払費用51,268,25015,533,861
流動資産合計26,832,103,35019,827,382,864
資産合計26,832,103,35019,827,382,864
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定21,944,21052,791,964
未払金11,869,938316,453,295
未払解約金1,000,00023,100,000
未払利息470532
その他未払費用37,9176,007
流動負債合計34,852,535392,351,798
負債合計34,852,535392,351,798
純資産の部
元本等
元本17,571,381,56213,008,296,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)9,225,869,2536,426,734,212
元本等合計26,797,250,81519,435,031,066
純資産合計26,797,250,81519,435,031,066
負債純資産合計26,832,103,35019,827,382,864

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目(2020年 4月27日現在)(2021年 4月26日現在)
1.当計算期間の末日における受益権の総数17,571,381,562口13,008,296,854口
2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額1.5251円1口当たり純資産額1.4940円
(10,000口当たりの純資産額15,251円)(10,000口当たりの純資産額14,940円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目(2021年 4月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。


(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 4月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
売建26,365,178,617-26,157,253,000207,925,617
米ドル13,266,376,055-13,253,699,70012,676,355
カナダドル489,764,751-488,762,5001,002,251
メキシコペソ182,319,145-173,401,8008,917,345
ユーロ9,565,089,604-9,377,810,000187,279,604
英ポンド1,657,387,598-1,652,853,6004,533,998
スウェーデンクローナ74,345,751-73,363,500982,251
ノルウェークローネ57,075,892-56,018,9001,056,992
デンマーククローネ127,934,163-125,580,0002,354,163
ポーランドズロチ150,308,989-148,397,7001,911,289
オーストラリアドル469,908,634-489,474,000△19,565,366
シンガポールドル221,622,520-221,449,400173,120
南アフリカランド103,045,515-96,441,9006,603,615
合計26,365,178,617-26,157,253,000207,925,617

(2021年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建316,948,857-317,423,857475,000
米ドル139,702,883-139,576,890△125,993
カナダドル6,426,246-6,440,95314,707
メキシコペソ2,393,749-2,400,9167,167
ユーロ133,044,305-133,680,122635,817
英ポンド20,781,467-20,693,234△88,233
スウェーデンクローナ1,310,073-1,313,0933,020
デンマーククローネ2,221,625-2,232,96311,338
オーストラリアドル7,091,000-7,098,5527,552
シンガポールドル1,735,015-1,735,732717
イスラエルシュケル2,242,494-2,251,4028,908
売建19,166,963,099-18,987,315,786179,647,313
米ドル8,523,839,369-8,320,321,620203,517,749
カナダドル383,679,312-378,220,4415,458,871
メキシコペソ152,850,854-154,069,344△1,218,490
ユーロ7,849,844,966-7,895,973,049△46,128,083
英ポンド1,241,773,238-1,220,745,30521,027,933
スウェーデンクローナ68,046,060-69,111,900△1,065,840
ノルウェークローネ47,194,021-47,523,000△328,979
デンマーククローネ98,247,095-98,862,800△615,705
ポーランドズロチ124,661,162-127,601,080△2,939,918
オーストラリアドル415,566,659-415,102,400464,259
シンガポールドル174,180,624-172,470,4801,710,144
イスラエルシュケル87,079,739-87,314,367△234,628
合計19,483,911,956-19,304,739,643180,122,313

(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額20,968,888,985円
同期中における追加設定元本額12,117,777,948円
同期中における一部解約元本額15,515,285,371円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)3,835,598,494円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)2,261,229,504円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)1,053,241,195円
イオン・バランス戦略ファンド700,079,802円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)75,282,771円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)6,884,036円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)14,628,114円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)6,002,931円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)6,248,863円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド12,750,221円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>5,092,313,139円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>1,809,280円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>3,304,141,102円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>138,639,058円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>482,245,788円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>580,287,264円
合計17,571,381,562円


(2021年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額17,571,381,562円
同期中における追加設定元本額8,582,179,054円
同期中における一部解約元本額13,145,263,762円
2021年 4月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)2,096,603,813円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)634,468,070円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)11,763,790円
イオン・バランス戦略ファンド536,817,606円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)1,158,343,666円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)418,497,151円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)681,787,045円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)146,325,380円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)29,424,709円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド26,193,219円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>1,362,970,381円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>810,193円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>5,187,705,209円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>129,547,354円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>319,879,049円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>267,160,219円
合計13,008,296,854円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B 0.125920,000.00920,287.50
US TREASURY N/B 0.125450,000.00450,123.04
US TREASURY N/B 0.125770,000.00770,180.47
US TREASURY N/B 0.125930,000.00930,036.32
US TREASURY N/B 0.125200,000.00199,773.43
US TREASURY N/B 0.125750,000.00748,447.26
US TREASURY N/B 0.125500,000.00498,808.59
US TREASURY N/B 0.125460,000.00458,688.28
US TREASURY N/B 0.25500,000.00500,781.25
US TREASURY N/B 0.251,460,000.001,457,262.50
US TREASURY N/B 0.25100,000.0098,480.46
US TREASURY N/B 0.25650,000.00639,462.88
US TREASURY N/B 0.25630,000.00617,473.82
US TREASURY N/B 0.25130,000.00127,237.50
US TREASURY N/B 0.375620,000.00608,786.71
US TREASURY N/B 0.375380,000.00372,652.34
US TREASURY N/B 0.580,000.0079,759.37
US TREASURY N/B 0.5500,000.00492,832.03
US TREASURY N/B 0.5560,000.00541,121.87
US TREASURY N/B 0.5330,000.00318,321.09
US TREASURY N/B 0.51,340,000.001,290,692.18
US TREASURY N/B 0.5500,000.00479,960.94
US TREASURY N/B 0.5470,000.00449,657.81
US TREASURY N/B 0.625440,000.00429,137.50
US TREASURY N/B 0.625580,000.00558,725.77
US TREASURY N/B 0.625570,000.00548,424.61
US TREASURY N/B 0.625420,000.00388,188.28
US TREASURY N/B 0.6251,190,000.001,095,683.20
US TREASURY N/B 0.751,020,000.001,016,613.28
US TREASURY N/B 0.75330,000.00319,713.28
US TREASURY N/B 0.875860,000.00808,232.02
US TREASURY N/B 1.125300,000.00297,785.15
US TREASURY N/B 1.125900,000.00863,929.69
US TREASURY N/B 1.12580,000.0067,371.87
US TREASURY N/B 1.25350,000.00359,570.31
US TREASURY N/B 1.25660,000.00659,845.31
US TREASURY N/B 1.25260,000.00203,724.21
US TREASURY N/B 1.375950,000.00974,195.31
US TREASURY N/B 1.375300,000.00308,109.37
US TREASURY N/B 1.375240,000.00245,690.62
US TREASURY N/B 1.375580,000.00508,723.43
US TREASURY N/B 1.375950,000.00769,166.01
US TREASURY N/B 1.5600,000.00610,992.18
US TREASURY N/B 1.51,150,000.001,179,648.43
US TREASURY N/B 1.5450,000.00466,136.72
US TREASURY N/B 1.5550,000.00566,585.93
US TREASURY N/B 1.5450,000.00462,287.11
US TREASURY N/B 1.5480,000.00480,731.25
US TREASURY N/B 1.625250,000.00255,000.00
US TREASURY N/B 1.625200,000.00204,656.25
US TREASURY N/B 1.625800,000.00819,593.75
US TREASURY N/B 1.625880,000.00905,540.62
US TREASURY N/B 1.625520,000.00535,559.37
US TREASURY N/B 1.625800,000.00827,656.24
US TREASURY N/B 1.625600,000.00623,507.81
US TREASURY N/B 1.62510,000.0010,387.89
US TREASURY N/B 1.625100,000.00103,632.81
US TREASURY N/B 1.625500,000.00517,636.72
US TREASURY N/B 1.625380,000.00386,189.84
US TREASURY N/B 1.625610,000.00526,816.00
US TREASURY N/B 1.75600,000.00610,500.00
US TREASURY N/B 1.75300,000.00305,414.06
US TREASURY N/B 1.75350,000.00358,203.12
US TREASURY N/B 1.75700,000.00722,367.19
US TREASURY N/B 1.75300,000.00307,617.18
US TREASURY N/B 1.8751,000,000.001,018,007.81
US TREASURY N/B 1.8751,000,000.001,023,867.19
US TREASURY N/B 1.875900,000.00922,675.77
US TREASURY N/B 1.875300,000.00314,472.65
US TREASURY N/B 1.875250,000.00262,656.25
US TREASURY N/B 1.875530,000.00507,454.29
US TREASURY N/B 1.875390,000.00358,129.68
US TREASURY N/B 2700,000.00716,816.40
US TREASURY N/B 2100,000.00102,839.84
US TREASURY N/B 21,000,000.001,033,320.31
US TREASURY N/B 2200,000.00209,921.87
US TREASURY N/B 2500,000.00525,117.19
US TREASURY N/B 2600,000.00630,656.25
US TREASURY N/B 2600,000.00634,195.31
US TREASURY N/B 2600,000.00568,125.00
US TREASURY N/B 2.125800,000.00819,187.50
US TREASURY N/B 2.125430,000.00444,378.12
US TREASURY N/B 2.125280,000.00294,689.06
US TREASURY N/B 2.125410,000.00432,950.38
US TREASURY N/B 2.125320,000.00340,225.00
US TREASURY N/B 2.25550,000.00578,982.42
US TREASURY N/B 2.25460,000.00484,904.68
US TREASURY N/B 2.25770,000.00813,853.91
US TREASURY N/B 2.25580,000.00615,978.12
US TREASURY N/B 2.25500,000.00531,347.65
US TREASURY N/B 2.25500,000.00531,914.06
US TREASURY N/B 2.25420,000.00449,104.68
US TREASURY N/B 2.25450,000.00481,130.86
US TREASURY N/B 2.25570,000.00608,853.51
US TREASURY N/B 2.25700,000.00747,250.00
US TREASURY N/B 2.25300,000.00300,855.46
US TREASURY N/B 2.25250,000.00250,166.01
US TREASURY N/B 2.375600,000.00638,953.12
US TREASURY N/B 2.375400,000.00430,312.50
US TREASURY N/B 2.375290,000.00311,602.72
US TREASURY N/B 2.375120,000.00123,370.31
US TREASURY N/B 2.5300,000.00315,714.84
US TREASURY N/B 2.5700,000.00751,789.06
US TREASURY N/B 2.5190,000.00200,249.60
US TREASURY N/B 2.5100,000.00105,234.37
US TREASURY N/B 2.625500,000.00540,097.65
US TREASURY N/B 2.625430,000.00467,255.47
US TREASURY N/B 2.625140,000.00153,059.37
US TREASURY N/B 2.75900,000.00951,398.44
US TREASURY N/B 2.75900,000.00957,234.37
US TREASURY N/B 2.75500,000.00542,050.78
US TREASURY N/B 2.75600,000.00652,335.93
US TREASURY N/B 2.75600,000.00652,875.00
US TREASURY N/B 2.75300,000.00330,023.43
US TREASURY N/B 2.75300,000.00331,042.96
US TREASURY N/B 2.75250,000.00275,976.56
US TREASURY N/B 2.875900,000.00960,890.62
US TREASURY N/B 2.875200,000.00218,156.25
US TREASURY N/B 2.875600,000.00655,335.93
US TREASURY N/B 2.875720,000.00789,187.50
US TREASURY N/B 2.875500,000.00554,628.90
US TREASURY N/B 2.875660,000.00732,677.34
US TREASURY N/B 2.875200,000.00225,062.50
US TREASURY N/B 2.875110,000.00123,814.45
US TREASURY N/B 2.875370,000.00417,088.28
US TREASURY N/B 2.875630,000.00714,213.28
US TREASURY N/B 3620,000.00682,096.87
US TREASURY N/B 3290,000.00333,046.87
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US TREASURY N/B 3290,000.00333,341.40
US TREASURY N/B 3300,000.00345,363.28
US TREASURY N/B 3250,000.00288,359.37
US TREASURY N/B 3400,000.00462,656.25
US TREASURY N/B 3480,000.00555,900.00
US TREASURY N/B 3550,000.00638,236.32
US TREASURY N/B 3.125380,000.00429,117.96
US TREASURY N/B 3.125210,000.00245,700.00
US TREASURY N/B 3.125150,000.00175,710.93
US TREASURY N/B 3.125400,000.00467,968.75
US TREASURY N/B 3.125110,000.00128,975.00
US TREASURY N/B 3.125240,000.00284,081.25
US TREASURY N/B 3.375450,000.00548,296.87
US TREASURY N/B 3.375230,000.00284,912.50
US TREASURY N/B 3.5100,000.00122,640.62
US TREASURY N/B 3.625230,000.00290,177.34
US TREASURY N/B 3.625400,000.00505,734.37
US TREASURY N/B 3.875120,000.00155,137.50
US TREASURY N/B 4.25170,000.00228,410.93
US TREASURY N/B 4.25140,000.00189,732.81
US TREASURY N/B 4.37540,000.0054,040.62
US TREASURY N/B 4.375300,000.00410,015.62
US TREASURY N/B 4.375430,000.00590,040.62
US TREASURY N/B 4.375120,000.00165,684.37
US TREASURY N/B 4.5100,000.00134,781.25
US TREASURY N/B 4.625100,000.00141,054.68
US TREASURY N/B 5.25200,000.00256,890.62
US TREASURY N/B 5.25260,000.00335,521.87
US TREASURY N/B 5.37580,000.00108,312.50
US TREASURY N/B 5.5120,000.00155,446.87
米ドル 小計74,420,000.0077,442,831.05
(8,355,307,041)
カナダドルCANADA-GOV'T 0.2590,000.0089,976.60
CANADA-GOV'T 0.25340,000.00337,501.00
CANADA-GOV'T 0.25170,000.00164,458.00
CANADA-GOV'T 0.5210,000.00207,068.40
CANADA-GOV'T 0.5320,000.00290,880.00
CANADA-GOV'T 190,000.0089,518.50
CANADA-GOV'T 1.25180,000.00176,778.00
CANADA-GOV'T 1.5130,000.00133,237.00
CANADA-GOV'T 1.5170,000.00174,607.00
CANADA-GOV'T 1.75490,000.00503,058.50
CANADA-GOV'T 2200,000.00207,622.00
CANADA-GOV'T 2140,000.00147,480.20
CANADA-GOV'T 2170,000.00167,705.00
CANADA-GOV'T 2.25130,000.00138,058.70
CANADA-GOV'T 2.25220,000.00235,714.60
CANADA-GOV'T 2.5250,000.00265,370.00
CANADA-GOV'T 2.75350,000.00359,800.00
CANADA-GOV'T 2.75180,000.00207,207.00
CANADA-GOV'T 2.7550,000.0059,416.00
CANADA-GOV'T 3.5100,000.00128,922.00
CANADA-GOV'T 450,000.0067,254.50
CANADA-GOV'T 570,000.00101,074.40
CANADA-GOV'T 5.7560,000.0086,402.40
カナダドル 小計4,160,000.004,339,109.80
(375,593,344)
メキシコペソMEXICAN BONOS 101,300,000.001,487,837.00
MEXICAN BONOS 5.752,700,000.002,688,255.00
MEXICAN BONOS 6.51,020,000.001,039,948.14
MEXICAN BONOS 6.752,700,000.002,787,821.82
MEXICAN BONOS 7.52,500,000.002,674,249.00
MEXICAN BONOS 7.751,700,000.001,825,744.24
MEXICAN BONOS 7.751,700,000.001,805,745.10
MEXICAN BONOS 7.751,220,000.001,239,183.89
MEXICAN BONOS 82,200,000.002,352,372.00
MEXICAN BONOS 83,000,000.003,227,136.30
MEXICAN BONOS 8600,000.00620,460.00
MEXICAN BONOS 8.53,240,000.003,651,888.56
MEXICAN BONOS 8.52,300,000.002,533,862.39
メキシコペソ 小計26,180,000.0027,934,503.44
(151,974,872)
ユーロBELGIAN 0.1130,000.00132,197.00
BELGIAN 0.280,000.0081,723.20
BELGIAN 0.450,000.0048,688.00
BELGIAN 0.8240,000.00253,742.40
BELGIAN 0.850,000.0053,670.50
BELGIAN 0.8130,000.00140,241.40
BELGIAN 0291 5.5250,000.00352,620.00
BELGIAN 0304 5160,000.00264,131.20
BELGIAN 0320 4.25130,000.00220,985.70
BELGIAN 0324 4.580,000.00100,006.40
BELGIAN 0325 4.2570,000.0074,946.20
BELGIAN 0328 2.25100,000.00106,351.00
BELGIAN 0332 2.670,000.0077,205.80
BELGIAN 0333 3120,000.00163,549.20
BELGIAN 0338 0.5100,000.00103,897.00
BELGIAN 0347 0.9130,000.00141,603.80
BELGIAN 0348 1.7100,000.00123,259.00
BELGIAN 1200,000.00215,398.00
BELGIAN 1220,000.00242,323.40
BELGIAN 1.2580,000.0090,802.40
BELGIAN 1.6120,000.00144,139.20
BELGIAN 2.15130,000.00186,382.30
BELGIAN 3.7590,000.00151,666.20
BTPS 0250,000.00251,205.00
BTPS 0.3100,000.00101,325.00
BTPS 0.65300,000.00306,864.00
BTPS 0.85280,000.00289,646.00
BTPS 0.9500,000.00508,025.00
BTPS 0.9240,000.00242,774.40
BTPS 0.95400,000.00409,612.00
BTPS 0.95120,000.00122,626.80
BTPS 0.95100,000.0095,236.00
BTPS 1.25200,000.00211,520.00
BTPS 1.35170,000.00172,915.50
BTPS 1.35440,000.00466,021.60
BTPS 1.45200,000.00205,042.00
BTPS 1.45250,000.00263,795.00
BTPS 1.45240,000.00254,205.60
BTPS 1.45100,000.00103,238.00
BTPS 1.5200,000.00212,426.00
BTPS 1.580,000.0078,045.60
BTPS 1.690,000.0096,671.70
BTPS 1.65130,000.00140,882.30
BTPS 1.65130,000.00140,416.90
BTPS 1.7140,000.00136,413.20
BTPS 1.8150,000.00157,132.50
BTPS 1.85300,000.00318,597.00
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BTPS 2250,000.00276,632.50
BTPS 2.0580,000.0088,562.40
BTPS 2.1280,000.00308,204.40
BTPS 2.2290,000.00323,495.00
BTPS 2.45130,000.00151,343.40
BTPS 2.45180,000.00206,938.80
BTPS 2.5260,000.00284,208.60
BTPS 2.5140,000.00155,576.40
BTPS 2.760,000.0072,303.00
BTPS 2.8240,000.00281,025.60
BTPS 2.860,000.0071,799.60
BTPS 2.95150,000.00186,598.50
BTPS 3120,000.00143,290.80
BTPS 3.1100,000.00126,978.00
BTPS 3.25160,000.00211,064.00
BTPS 3.35210,000.00268,974.30
BTPS 3.4580,000.00109,436.00
BTPS 3.75100,000.00112,994.00
BTPS 3.85180,000.00263,561.40
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BTPS 4.570,000.0079,373.00
BTPS 4.5300,000.00363,963.00
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BTPS 4.75100,000.00160,592.00
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BTPS 5.25160,000.00221,808.00
BTPS 5.5350,000.00380,912.00
BTPS 5.75200,000.00306,476.00
BTPS 6250,000.00375,825.00
BTPS 6.5190,000.00264,936.00
BTPS 9170,000.00209,630.40
BUNDESOBL-120 0200,000.00206,108.00
BUNDESOBL-176 0250,000.00252,525.00
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BUNDESSCHATZANW 0320,000.00324,208.00
DEUTSCHLAND REP 0300,000.00309,744.00
DEUTSCHLAND REP 0150,000.00154,629.00
DEUTSCHLAND REP 0380,000.00390,837.60
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DEUTSCHLAND REP 0310,000.00311,292.70
DEUTSCHLAND REP 0200,000.00183,902.00
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DEUTSCHLAND REP 0.25170,000.00179,064.40
DEUTSCHLAND REP 0.25100,000.00105,373.00
DEUTSCHLAND REP 0.5330,000.00345,147.00
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DEUTSCHLAND REP 0.5130,000.00139,027.20
DEUTSCHLAND REP 1100,000.00105,730.00
DEUTSCHLAND REP 1200,000.00214,528.00
DEUTSCHLAND REP 1.25200,000.00252,898.00
DEUTSCHLAND REP 1.5450,000.00463,567.50
DEUTSCHLAND REP 1.5250,000.00261,502.50
DEUTSCHLAND REP 1.5240,000.00256,411.20
DEUTSCHLAND REP 1.75340,000.00349,985.80
DEUTSCHLAND REP 1.75200,000.00214,052.00
DEUTSCHLAND REP 2200,000.00212,678.00
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DEUTSCHLAND REP 3.25210,000.00349,660.50
DEUTSCHLAND REP 4200,000.00327,490.00
DEUTSCHLAND REP 4.2570,000.00123,975.60
DEUTSCHLAND REP 4.75170,000.00235,560.50
DEUTSCHLAND REP 4.75180,000.00298,098.00
DEUTSCHLAND REP 4.75250,000.00475,985.00
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DEUTSCHLAND REP 6.5160,000.00231,505.60
FINNISH GOV'T 0120,000.00121,971.60
FINNISH GOV'T 070,000.0070,676.90
FINNISH GOV'T 0.12520,000.0017,768.00
FINNISH GOV'T 0.5100,000.00105,184.00
FINNISH GOV'T 0.540,000.0042,346.40
FINNISH GOV'T 0.5100,000.00105,941.00
FINNISH GOV'T 0.875100,000.00106,434.00
FINNISH GOV'T 1.125100,000.00112,953.00
FINNISH GOV'T 1.37550,000.0061,690.00
FINNISH GOV'T 1.5100,000.00104,347.00
FINNISH GOV'T 1.625100,000.00103,232.00
FINNISH GOV'T 2.75100,000.00122,589.00
FRANCE O.A.T. 0100,000.00100,708.00
FRANCE O.A.T. 0300,000.00303,663.00
FRANCE O.A.T. 0200,000.00202,546.00
FRANCE O.A.T. 0340,000.00345,895.60
FRANCE O.A.T. 0200,000.00203,668.00
FRANCE O.A.T. 0340,000.00347,480.00
FRANCE O.A.T. 0380,000.00388,656.40
FRANCE O.A.T. 0480,000.00484,281.60
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FRANCE O.A.T. 2290,000.00380,085.60
FRANCE O.A.T. 2.25120,000.00125,260.80
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FRANCE O.A.T. 3.5490,000.00588,739.90
FRANCE O.A.T. 4230,000.00369,596.20
FRANCE O.A.T. 4170,000.00329,109.80
FRANCE O.A.T. 4120,000.00243,157.20
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FRANCE O.A.T. 4.75220,000.00356,840.00
FRANCE O.A.T. 5.5390,000.00569,680.80
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FRANCE O.A.T. 6400,000.00519,308.00
FRANCE O.A.T. 8.5200,000.00236,890.00
IRISH GOVT 0.2120,000.00123,944.40
IRISH GOVT 0.9120,000.00129,782.40
IRISH GOVT 1.1130,000.00142,948.00
IRISH GOVT 1.3150,000.00169,986.00
IRISH GOVT 1.3560,000.0067,908.60
IRISH GOVT 1.7100,000.00120,283.00
IRISH GOVT 270,000.0091,236.60
IRISH GOVT 2.4100,000.00122,328.00
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IRISH GOVT 3.950,000.0054,318.00
IRISH GOVT 5.450,000.0061,626.50
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NETHERLANDS GOVT 0140,000.00142,699.20
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NETHERLANDS GOVT 0.25200,000.00207,380.00
NETHERLANDS GOVT 0.2580,000.0083,572.00
NETHERLANDS GOVT 0.540,000.0042,191.60
NETHERLANDS GOVT 0.550,000.0052,944.50
NETHERLANDS GOVT 0.75170,000.00182,836.70
NETHERLANDS GOVT 0.75100,000.00108,218.00
NETHERLANDS GOVT 1.75100,000.00105,520.00
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NETHERLANDS GOVT 2.25110,000.00113,953.40
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NETHERLANDS GOVT 2.75140,000.00226,970.80
NETHERLANDS GOVT 3.75100,000.00107,749.00
NETHERLANDS GOVT 3.75160,000.00276,188.80
NETHERLANDS GOVT 4130,000.00210,046.20
NETHERLANDS GOVT 5.5150,000.00210,552.00
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REP OF AUSTRIA 090,000.0091,793.70
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REP OF AUSTRIA 0120,000.00111,193.20
REP OF AUSTRIA 0.5150,000.00158,538.00
REP OF AUSTRIA 0.530,000.0031,746.60
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REP OF AUSTRIA 0.75130,000.00139,776.00
REP OF AUSTRIA 0.7550,000.0052,566.00
REP OF AUSTRIA 1.240,000.0043,185.60
REP OF AUSTRIA 1.570,000.0087,150.00
REP OF AUSTRIA 1.7580,000.0084,824.00
REP OF AUSTRIA 2.4100,000.00129,688.00
REP OF AUSTRIA 3.1520,000.0032,208.60
REP OF AUSTRIA 3.4200,000.00212,886.00
REP OF AUSTRIA 3.8150,000.00318,384.00
REP OF AUSTRIA 4.1560,000.0097,001.40
REP OF AUSTRIA 4.85100,000.00126,767.00
SPANISH GOV'T 0250,000.00253,237.50
SPANISH GOV'T 0.1130,000.00126,233.90
SPANISH GOV'T 0.25390,000.00398,346.00
SPANISH GOV'T 0.35300,000.00305,784.00
SPANISH GOV'T 0.4300,000.00302,841.00
SPANISH GOV'T 0.45300,000.00304,497.00
SPANISH GOV'T 0.5230,000.00234,694.30
SPANISH GOV'T 0.680,000.0082,624.00
SPANISH GOV'T 0.8100,000.00105,314.00
SPANISH GOV'T 1150,000.00138,370.50
SPANISH GOV'T 1.260,000.0061,726.80
SPANISH GOV'T 1.25240,000.00260,563.20
SPANISH GOV'T 1.3290,000.00313,693.00
SPANISH GOV'T 1.4100,000.00109,574.00
SPANISH GOV'T 1.4190,000.00208,523.10
SPANISH GOV'T 1.4520,000.0018,220.40
SPANISH GOV'T 1.45200,000.00219,198.00
SPANISH GOV'T 1.45230,000.00253,653.20
SPANISH GOV'T 1.5200,000.00219,350.00
SPANISH GOV'T 1.85160,000.00184,214.40
SPANISH GOV'T 1.95220,000.00244,211.00
SPANISH GOV'T 1.95200,000.00230,380.00
SPANISH GOV'T 2.15250,000.00277,760.00
SPANISH GOV'T 2.35120,000.00145,150.80
SPANISH GOV'T 2.780,000.00106,799.20
SPANISH GOV'T 2.75150,000.00166,641.00
SPANISH GOV'T 2.9190,000.00260,731.30
SPANISH GOV'T 3.45160,000.00252,820.80
SPANISH GOV'T 4.2100,000.00150,546.00
SPANISH GOV'T 4.4300,000.00337,185.00
SPANISH GOV'T 4.65250,000.00303,362.50
SPANISH GOV'T 4.7120,000.00200,778.00
SPANISH GOV'T 4.8100,000.00114,634.00
SPANISH GOV'T 4.9230,000.00389,629.20
SPANISH GOV'T 5.15200,000.00275,754.00
SPANISH GOV'T 5.15130,000.00238,054.70
SPANISH GOV'T 5.75260,000.00411,052.20
SPANISH GOV'T 5.9270,000.00357,023.70
SPANISH GOV'T 6180,000.00261,828.00
ユーロ 小計50,600,000.0059,625,626.50
(7,784,125,539)
英ポンドUK TSY GILT 0.125260,000.00260,436.80
UK TSY GILT 0.125100,000.0099,970.00
UK TSY GILT 0.125220,000.00218,132.20
UK TSY GILT 0.125200,000.00194,644.00
UK TSY GILT 0.25200,000.00188,120.00
UK TSY GILT 0.375100,000.0099,830.00
UK TSY GILT 0.375180,000.00173,406.60
UK TSY GILT 0.5130,000.00130,803.40
UK TSY GILT 0.5110,000.0086,523.80
UK TSY GILT 0.625260,000.00264,459.00
UK TSY GILT 0.625120,000.00112,536.00
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UK TSY GILT 0.75130,000.00132,078.70
UK TSY GILT 0.875130,000.00132,064.40
UK TSY GILT 0.875170,000.00155,368.10
UK TSY GILT 1120,000.00123,204.00
UK TSY GILT 1.25100,000.00100,334.00
UK TSY GILT 1.580,000.0084,857.60
UK TSY GILT 1.5110,000.00115,603.40
UK TSY GILT 1.62580,000.0096,925.60
UK TSY GILT 1.625140,000.00150,943.80
UK TSY GILT 1.62580,000.0088,182.40
UK TSY GILT 1.75310,000.00317,365.60
UK TSY GILT 1.75100,000.00109,110.00
UK TSY GILT 1.7590,000.00100,123.20
UK TSY GILT 1.75220,000.00255,079.00
UK TSY GILT 230,000.0032,319.60
UK TSY GILT 2.25250,000.00263,062.50
UK TSY GILT 2.560,000.0087,891.00
UK TSY GILT 2.7590,000.0097,910.10
UK TSY GILT 3.25180,000.00251,236.80
UK TSY GILT 3.5250,000.00365,337.50
UK TSY GILT 3.590,000.00167,751.90
UK TSY GILT 4140,000.00262,900.40
UK TSY GILT 4.25200,000.00249,310.00
UK TSY GILT 4.25100,000.00135,709.00
UK TSY GILT 4.25180,000.00258,998.40
UK TSY GILT 4.25140,000.00211,961.40
UK TSY GILT 4.25190,000.00292,026.20
UK TSY GILT 4.2590,000.00148,707.00
UK TSY GILT 4.2590,000.00154,672.20
UK TSY GILT 4.25200,000.00371,444.00
UK TSY GILT 4.570,000.00100,772.00
UK TSY GILT 4.5200,000.00324,386.00
UK TSY GILT 4.75130,000.00178,265.10
UK TSY GILT 4.7570,000.00110,707.10
UK TSY GILT 580,000.0094,856.00
UK TSY GILT 660,000.0084,130.20
英ポンド 小計6,860,000.008,227,803.20
(1,232,442,641)
スウェーデンクローナSWEDISH GOVRNMNT 0.125350,000.00341,834.50
SWEDISH GOVRNMNT 0.75770,000.00803,495.00
SWEDISH GOVRNMNT 0.75340,000.00354,055.60
SWEDISH GOVRNMNT 1720,000.00760,680.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.51,010,000.001,056,247.90
SWEDISH GOVRNMNT 2.25190,000.00227,156.40
SWEDISH GOVRNMNT 2.5660,000.00731,669.40
SWEDISH GOVRNMNT 3.5550,000.00573,199.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5320,000.00470,105.60
スウェーデンクローナ 小計4,910,000.005,318,443.40
(68,448,366)
ノルウェークローネNORWEGIAN GOV'T 1.25200,000.00196,700.00
NORWEGIAN GOV'T 1.375330,000.00330,801.90
NORWEGIAN GOV'T 1.5420,000.00430,966.20
NORWEGIAN GOV'T 1.75250,000.00258,927.50
NORWEGIAN GOV'T 1.75510,000.00529,757.40
NORWEGIAN GOV'T 1.75300,000.00311,178.00
NORWEGIAN GOV'T 2700,000.00722,281.00
NORWEGIAN GOV'T 2400,000.00422,296.00
NORWEGIAN GOV'T 3410,000.00437,597.10
ノルウェークローネ 小計3,520,000.003,640,505.10
(47,399,376)
デンマーククローネDENMARK - BULLET 0450,000.00448,380.00
DENMARK - BULLET 0.25320,000.00323,760.00
DENMARK - BULLET 0.25230,000.00215,832.00
DENMARK - BULLET 0.5430,000.00452,059.00
DENMARK - BULLET 0.51,010,000.001,064,540.00
DENMARK - BULLET 1.5670,000.00704,170.00
DENMARK - BULLET 1.75520,000.00572,000.00
DENMARK - BULLET 4.5950,000.001,685,205.00
DENMARK - BULLET 790,000.00114,183.00
デンマーククローネ 小計4,670,000.005,580,129.00
(97,987,065)
ポーランドズロチPOLAND GOVT BOND700,000.00699,893.55
POLAND GOVT BOND 0.25140,000.00134,979.60
POLAND GOVT BOND 1.25200,000.00194,668.00
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POLAND GOVT BOND 5.75540,000.00583,659.00
ポーランドズロチ 小計4,130,000.004,390,030.65
(125,885,885)
オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT. 0.25200,000.00199,481.20
AUSTRALIAN GOVT. 0.25170,000.00167,059.34
AUSTRALIAN GOVT. 0.5320,000.00314,099.84
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AUSTRALIAN GOVT. 1160,000.00148,739.04
AUSTRALIAN GOVT. 1.25140,000.00132,685.28
AUSTRALIAN GOVT. 1.5250,000.00245,575.00
AUSTRALIAN GOVT. 1.75130,000.00105,775.80
AUSTRALIAN GOVT. 2.25250,000.00258,495.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25250,000.00267,550.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5180,000.00194,562.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75160,000.00172,687.52
AUSTRALIAN GOVT. 2.75280,000.00309,232.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75100,000.00110,654.40
AUSTRALIAN GOVT. 2.75250,000.00275,825.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75150,000.00162,840.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75100,000.00104,530.00
AUSTRALIAN GOVT. 3120,000.00129,585.60
AUSTRALIAN GOVT. 3.25230,000.00254,978.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25250,000.00285,850.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.2580,000.0090,680.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.7580,000.0097,069.60
AUSTRALIAN GOVT. 4.25170,000.00199,410.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5120,000.00154,608.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5200,000.00221,438.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75100,000.00106,920.00
オーストラリアドル 小計4,700,000.004,955,741.24
(414,745,984)
シンガポールドルSINGAPORE GOV'T 1.87570,000.0069,652.10
SINGAPORE GOV'T 2.125300,000.00317,430.00
SINGAPORE GOV'T 2.62590,000.0097,965.00
SINGAPORE GOV'T 2.75230,000.00241,339.00
SINGAPORE GOV'T 2.75100,000.00113,500.00
SINGAPORE GOV'T 2.75150,000.00171,750.00
SINGAPORE GOV'T 2.875120,000.00133,476.00
SINGAPORE GOV'T 2.875160,000.00178,123.20
SINGAPORE GOV'T 3300,000.00323,880.00
SINGAPORE GOV'T 3.125180,000.00186,657.89
SINGAPORE GOV'T 3.375250,000.00293,375.00
シンガポールドル 小計1,950,000.002,127,148.19
(173,086,048)
イスラエルシュケルISRAEL FIXED 0.75170,000.00171,507.90
ISRAEL FIXED 1.5560,000.00578,900.00
ISRAEL FIXED 1.75210,000.00222,427.80
ISRAEL FIXED 2.25540,000.00597,007.80
ISRAEL FIXED 3.75370,000.00488,111.40
ISRAEL FIXED 6.25420,000.00550,922.40
イスラエルシュケル 小計2,270,000.002,608,877.30
(86,587,072)
合計18,913,583,233
(18,913,583,233)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。


通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率
米ドル国債証券159銘柄43.0%44.2%
カナダドル国債証券23銘柄1.9%2.0%
メキシコペソ国債証券13銘柄0.8%0.8%
ユーロ国債証券268銘柄40.1%41.2%
英ポンド国債証券48銘柄6.3%6.5%
スウェーデンクローナ国債証券9銘柄0.4%0.4%
ノルウェークローネ国債証券9銘柄0.2%0.3%
デンマーククローネ国債証券9銘柄0.5%0.5%
ポーランドズロチ国債証券10銘柄0.6%0.7%
オーストラリアドル国債証券26銘柄2.1%2.2%
シンガポールドル国債証券11銘柄0.9%0.9%
イスラエルシュケル国債証券6銘柄0.4%0.5%



②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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