有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	57,603,420	1.2484	71,912,109	1.2608	72,626,391	10.23
2	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	71,950,326	0.9502	68,367,199	0.9392	67,575,746	9.52
3	日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	53,006,372	0.9826	52,084,061	0.984	52,158,270	7.35
4	日本	投資信託 受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	53,166,188	0.9792	52,060,331	0.9807	52,140,080	7.35
5	日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	48,413,550	1.0727	51,933,215	1.0739	51,991,311	7.33
6	日本	投資信託 受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	44,340,011	1.0902	48,339,479	1.0819	47,971,457	6.76
7	日本	投資信託 受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	32,813,400	1.2922	42,401,475	1.4043	46,079,857	6.49
8	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	37,741,047	1.0349	39,058,209	1.0409	39,284,655	5.54
9	日本	投資信託 受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	34,067,991	1.0775	36,708,260	1.0765	36,674,192	5.17
10	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	32,833,664	0.9238	30,331,738	0.944	30,994,978	4.37
11	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	28,718,892	1.0426	29,942,316	1.0619	30,496,591	4.30
12	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	28,811,728	1.0158	29,266,953	1.0108	29,122,894	4.10
13	日本	投資信託 受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	33,110,489	0.8876	29,388,870	0.8757	28,994,855	4.09
14	日本	投資信託 受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	21,317,741	1.1221	23,920,637	1.1302	24,093,310	3.40
15	日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	15,983,697	1.0924	17,460,590	1.1063	17,682,763	2.49
16	ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	1,467.298	10,113.57	14,839,621	10,214.25	14,987,348	2.11
17	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	23,599,017	0.6115	14,430,798	0.6202	14,636,110	2.06
18	ルクセンブルク	投資信託 受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	908.892	9,706	8,821,705	9,618	8,741,723	1.23
19	日本	投資信託 受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	7,787,639	1.1054	8,608,456	1.116	8,691,005	1.22
20	ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	747	9,919.69	7,410,008	10,002.15	7,471,613	1.05
21	日本	投資信託 受益証券	ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	5,727,682	0.9841	5,636,611	0.9855	5,644,630	0.80
22	日本	投資信託 受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	3,740,607	1.1942	4,467,032	1.2204	4,565,036	0.64
23	日本	投資信託 受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	3,600,948	0.9465	3,408,297	0.9482	3,414,418	0.48

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.92
投資証券	3.17
合計	98.09

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。