有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	44,465,543	1.0014	44,527,794	1.0046	44,670,084	9.69
2	日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	44,825,158	0.9938	44,547,242	0.996	44,645,857	9.69
3	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	24,370,628	1.7514	42,682,717	1.7809	43,401,651	9.42
4	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	35,928,648	1.1894	42,733,533	1.1987	43,067,670	9.35
5	日本	投資信託 受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	18,613,174	1.4613	27,199,431	1.4625	27,221,766	5.91
6	日本	投資信託 受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	21,245,175	1.2717	27,017,489	1.2753	27,093,971	5.88
7	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	24,408,693	1.0745	26,227,140	1.0803	26,368,711	5.72
8	日本	投資信託 受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	25,800,443	0.9791	25,261,213	0.9858	25,434,076	5.52
9	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	21,832,044	1.0658	23,268,592	1.057	23,076,470	5.01
10	日本	投資信託 受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	16,115,638	1.1393	18,360,546	1.1562	18,632,900	4.04
11	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	13,473,241	1.3058	17,593,358	1.3398	18,051,448	3.92
12	日本	投資信託 受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	15,212,816	1.134	17,251,333	1.1359	17,280,237	3.75
13	日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	16,090,124	1.0397	16,728,901	1.0474	16,852,795	3.66
14	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	16,008,009	0.9692	15,514,962	0.9917	15,875,142	3.44
15	ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	943.368	10,685.14	10,080,019	10,647.93	10,044,916	2.18
16	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	10,321,602	0.8661	8,939,539	0.8973	9,261,573	2.01
17	日本	投資信託 受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	5,966,937	1.2037	7,182,402	1.2053	7,191,949	1.56
18	日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	4,978,488	1.125	5,600,799	1.1525	5,737,707	1.25
19	日本	投資信託 受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	3,656,710	1.4842	5,427,288	1.4995	5,483,236	1.19
20	ルクセンブルク	投資信託 受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	404.909	12,801	5,183,240	12,534	5,075,129	1.10
21	日本	投資信託 受益証券	FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	5,684,651	0.895	5,087,762	0.8895	5,056,497	1.10
22	ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	494	10,250.79	5,063,890	10,084.35	4,981,670	1.08
23	日本	投資信託 受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	2,129,785	1.0009	2,131,701	1.0041	2,138,517	0.46

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.66
投資証券	3.26
合計	96.92

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。