有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	36,575,990	0.9571	35,006,880	0.9605	35,131,238	9.12
2	日本	投資信託 受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	35,982,753	0.9729	35,007,620	0.9748	35,075,987	9.10
3	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	25,941,831	1.1996	31,119,820	1.2386	32,131,551	8.34
4	日本	投資信託 受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	21,416,840	1.2105	25,926,149	1.2094	25,901,526	6.72
5	日本	投資信託 受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	25,865,065	0.9667	25,003,758	0.9705	25,102,045	6.52
6	日本	投資信託 受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	16,443,409	1.3521	22,233,133	1.3971	22,973,086	5.96
7	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	10,480,987	1.9074	19,991,818	1.9679	20,625,534	5.35
8	日本	投資信託 受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	18,480,921	0.9481	17,521,761	0.9487	17,532,849	4.55
9	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	17,135,778	1.0227	17,524,760	1.0107	17,319,130	4.50
10	日本	投資信託 受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	13,955,137	1.1232	15,675,398	1.1231	15,673,014	4.07
11	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	10,067,189	1.4708	14,807,503	1.5231	15,333,335	3.98
12	日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	12,291,358	1.0993	13,511,889	1.1189	13,752,800	3.57
13	日本	投資信託 受益証券	FOFs用 米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	13,249,994	1.0439	13,832,423	1.0253	13,585,218	3.53
14	ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	881.156	10,465.94	9,222,132	10,471.31	9,226,857	2.39
15	日本	投資信託 受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	9,460,081	0.9747	9,221,652	0.9711	9,186,684	2.38
16	日本	投資信託 受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	5,588,801	1.3153	7,350,949	1.3729	7,672,864	1.99
17	日本	投資信託 受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	7,203,929	1.0418	7,505,053	1.064	7,664,980	1.99
18	日本	投資信託 受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	6,078,168	1.2348	7,505,321	1.261	7,664,569	1.99
19	日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	4,917,652	1.0149	4,991,256	1.0317	5,073,541	1.32
20	ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	453	10,188.6	4,615,435	10,247.59	4,642,161	1.20
21	日本	投資信託 受益証券	FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	5,488,709	0.8405	4,613,259	0.8416	4,619,297	1.20
22	日本	投資信託 受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	2,197,044	2.0206	4,439,398	2.0934	4,599,291	1.19
23	日本	投資信託 受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	3,772,844	1.1795	4,450,069	1.2168	4,590,796	1.19
24	日本	投資信託 受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	4,341,757	1.0244	4,447,695	1.0526	4,570,133	1.19
25	日本	投資信託 受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	2,002,992	1.665	3,334,981	1.7194	3,443,944	0.89
26	ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund(LUX)Class ZL	2,197.688	1,513.54	3,326,299	1,545	3,395,427	0.88
27	日本	投資信託 受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,167,538	1.0532	3,336,051	1.0682	3,383,564	0.88
28	ルクセンブルク	投資信託 受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	286.071	11,673	3,339,306	11,367	3,251,769	0.84
29	日本	投資信託 受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,506,397	0.9959	1,500,220	1.0007	1,507,451	0.39

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.75
投資証券	4.48
合計	97.23

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。