有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	163,000.00	17,189,608	17,243,770	1.68
	米ドル	売建	9,316,000.00	984,421,720	985,353,320	△96.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,038,473,140	82.17
地方債証券	日本	844,151,000	6.91
特殊債券	日本	752,391,167	6.15
社債券	日本	513,214,000	4.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,561,282	0.55
合計(純資産総額)		12,215,790,589	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	119.52	418,334,000	117.43	411,008,500	1.5	2034/3/20	3.36
2	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	370,000,000	101.06	373,922,500	100.99	373,677,800	0.1	2030/3/20	3.05
3	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	350,000,000	101.68	355,887,000	101.43	355,029,500	0.1	2028/6/20	2.90
4	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	103.10	309,303,000	102.54	307,623,000	0.6	2024/3/20	2.51
5	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	102.42	307,260,000	101.85	305,574,000	0.7	2022/12/20	2.50
6	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	139.80	265,620,000	135.69	257,811,000	2.4	2038/9/20	2.11
7	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	102.08	254,194,140	101.65	253,115,970	0.605	2023/5/31	2.07
8	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	124.38	248,772,000	122.59	245,182,000	2.4	2030/2/20	2.00
9	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	118.03	236,074,000	116.27	232,542,000	2.3	2027/6/20	1.90
10	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	103.27	206,542,000	102.72	205,454,000	0.6	2024/6/20	1.68
11	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.00	206,002,000	102.51	205,026,000	0.5	2024/9/20	1.67
12	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	102.92	205,858,000	102.44	204,884,000	0.4	2025/6/20	1.67
13	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	200,000,000	102.91	205,826,000	102.35	204,718,000	0.6	2023/12/20	1.67
14	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	102.72	205,444,000	102.19	204,382,000	0.6	2023/9/20	1.67
15	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	200,000,000	101.79	203,590,000	101.46	202,932,000	0.1	2028/3/20	1.66
16	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	101.69	203,382,000	101.31	202,630,000	0.1	2026/12/20	1.65
17	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.78	199,578,000	0.05	2029/3/19	1.63
18	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	200,000,000	100.55	201,112,000	98.79	197,590,000	0.2	2036/6/20	1.61
19	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	133.67	200,518,500	128.59	192,889,500	1.8	2043/3/20	1.57
20	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	154.79	185,749,200	147.30	176,767,200	2.4	2048/3/20	1.44
21	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	118.83	166,371,800	117.21	164,096,800	2.2	2028/3/20	1.34
22	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	140.75	168,901,200	136.73	164,085,600	2.5	2038/3/20	1.34
23	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	120,000,000	135.19	162,232,800	131.74	158,097,600	2.3	2036/12/20	1.29
24	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	120,000,000	136.26	163,512,000	131.46	157,755,600	2	2041/9/20	1.29
25	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	150,000,000	103.09	154,647,000	102.57	153,861,000	0.4	2025/9/20	1.25
26	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	150,000,000	102.29	153,435,000	101.51	152,271,000	1.1	2021/12/20	1.24
27	日本	国債証券	第12回利付国債(30年)	120,000,000	127.14	152,568,000	124.80	149,769,600	2.1	2033/9/20	1.22
28	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	132.39	145,631,200	129.43	142,375,200	2.3	2035/3/20	1.16
29	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	100,000,000	133.56	133,566,000	130.43	130,438,000	2.3	2035/12/20	1.06
30	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	100,000,000	135.27	135,275,000	130.29	130,292,000	1.9	2042/9/20	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	82.17
地方債証券	6.91
特殊債券	6.15
社債券	4.20
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。