半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年9月13日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 平成28年9月30日 至 平成29年3月29日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)親投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 当中間計算期間末 平成29年3月29日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,939,865,419円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 146,681,048円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,794,184,371口 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | |||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 平成28年9月30日 至 平成29年3月29日 | ||
| 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 平成29年3月29日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 当中間計算期間末 平成29年3月29日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | |
| 当中間計算期間末 平成29年3月29日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1068円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,068円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況 |
| 同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。 |
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | ||
| 平成29年3月29日現在 | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,168,287,167 | |
| 流動資産合計 | 40,168,287,167 | |
| 資産合計 | 40,168,287,167 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,460,000 | |
| 流動負債合計 | 3,460,000 | |
| 負債合計 | 3,460,000 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 40,024,961,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,865,828 | |
| 元本等合計 | 40,164,827,167 | |
| 純資産合計 | 40,164,827,167 | |
| 負債純資産合計 | 40,168,287,167 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年9月30日 至 平成29年3月29日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | |||
| 区 分 | 平成29年3月29日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成28年9月30日 |
| 期首元本額 | 56,722,567,421円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 14,005,591,677円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 30,703,197,759円 | ||
| 期末元本額の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり) | 3,021,993円 | ||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) | 1,018,149円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 | 9,963円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 9,963円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 | 9,962円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 49,795,838円 | ||
| 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 3,988,832円 | ||
| US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 4,984円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 11,194,469,375円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 4,995,364,585円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1,424,586,558円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 707,261,583円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 11,055,796,865円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 4,073,914,665円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 363,433,659円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 4,801,373,428円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 258,999,828円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | ||
| ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ | 120,559,454円 | ||
| ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ | 174,985,122円 | ||
| ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ | 78,831,742円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 94,826,195円 | ||
| ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- | 6,515,695円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 441,236,146円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 87,932,684円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 4,184,518円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 12,952,078円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 4,981,569円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 199,295円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり | 49,806円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし | 49,806円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 4,980,080円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 12,948,208円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 3,685,259円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 2,088,438円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1,012,911円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 1,496,804円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 499,994円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 1,496,804円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 9,976,045円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 2,001,563円 | ||
| 計 | 40,024,961,339円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 40,024,961,339口 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成29年3月29日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 平成29年3月29日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | |
| 平成29年3月29日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0035円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,035円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
