半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月14日-令和4年9月13日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2021年9月14日 至 2022年3月13日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2021年9月13日現在	当中間計算期間末 2022年3月13日現在
1.	※1	期首元本額	1,777,177,529円	1,531,959,921円
		期中追加設定元本額	332,689,163円	101,899,795円
		期中一部解約元本額	577,906,771円	161,425,776円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,531,959,921口	1,472,433,940口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2020年9月15日 至 2021年3月14日	当中間計算期間 自 2021年9月14日 至 2022年3月13日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2022年3月13日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2021年9月13日現在	当中間計算期間末 2022年3月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年9月13日現在	当中間計算期間末 2022年3月13日現在
1口当たり純資産額	2.3481円	1.9403円
(1万口当たり純資産額)	(23,481円)	(19,403円)

(参考)

当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

	ファンドの経理状況

(1)	当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)	当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)	当ファンドは、第10期計算期間(2021年2月16日から2021年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
	第9期 (2021年2月15日現在)	第10期 (2021年8月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	122,757,633	187,687,899
親投資信託受益証券	20,446,422,595	16,753,757,222
派生商品評価勘定	1,143,030	-
流動資産合計	20,570,323,258	16,941,445,121
資産合計	20,570,323,258	16,941,445,121
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	231,694,658	64,305,015
未払金	6,856,690	489,505
未払受託者報酬	1,973,579	1,779,000
未払委託者報酬	49,834,182	44,920,654
その他未払費用	605,244	1,011,756
流動負債合計	290,964,353	112,505,930
負債合計	290,964,353	112,505,930
純資産の部
元本等
元本	8,290,934,684	6,912,021,728
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,988,424,221	9,916,917,463
(分配準備積立金)	9,936,953,574	7,919,596,621
元本等合計	20,279,358,905	16,828,939,191
純資産合計	20,279,358,905	16,828,939,191
負債純資産合計	20,570,323,258	16,941,445,121

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
	第9期 (自 2020年8月14日 至 2021年2月15日)	第10期 (自 2021年2月16日 至 2021年8月13日)
営業収益
有価証券売買等損益	5,111,619,314	432,334,627
派生商品取引等損益	△10,236,855	2,981,578
為替差損益	45,841,057	△670,685,655
その他収益	36	-
営業収益合計	5,147,223,552	△235,369,450
営業費用
支払利息	78,219	34,630
受託者報酬	1,973,579	1,779,000
委託者報酬	49,834,182	44,920,654
その他費用	637,445	1,016,000
営業費用合計	52,523,425	47,750,284
営業利益又は営業損失(△)	5,094,700,127	△283,119,734
経常利益又は経常損失(△)	5,094,700,127	△283,119,734
当期純利益又は当期純損失(△)	5,094,700,127	△283,119,734
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	173,966,151	△257,780,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,282,028,098	11,988,424,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	755,431,763	402,477,933
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	755,431,763	402,477,933
剰余金減少額又は欠損金増加額	969,769,616	2,448,645,562
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	969,769,616	2,448,645,562
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,988,424,221	9,916,917,463

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
	直物為替先渡取引
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月14日から8月13日まで及び、8月14日から翌年2月13日までとなっておりますが、2021年2月13日及び2021年2月14日が休業日のため、当計算期間は2021年2月16日から2021年8月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
第10期
(2021年8月13日現在) 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

	(貸借対照表に関する注記)
				第9期 (2021年2月15日現在)	第10期 (2021年8月13日現在)
	1.		投資信託財産に係る元本の状況
			期首元本額	8,566,030,650円	8,290,934,684円
			期中追加設定元本額	864,868,240円	316,022,071円
			期中一部解約元本額	1,139,964,206円	1,694,935,027円
	2.		受益権の総数	8,290,934,684口	6,912,021,728口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期		第10期
(自 2020年8月14日		(自 2021年2月16日
至 2021年2月15日)		至 2021年8月13日)
1.分配金の計算過程		1.分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	43,547,271円	費用控除後の配当等収益額		-円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	4,877,186,705円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円
収益調整金額	2,051,470,647円	収益調整金額		1,997,320,842円
分配準備積立金額	5,016,219,598円	分配準備積立金額		7,919,596,621円
当ファンドの分配対象収益額	11,988,424,221円	当ファンドの分配対象収益額		9,916,917,463円
当ファンドの期末残存口数	8,290,934,684口	当ファンドの期末残存口数		6,912,021,728口
1万口当たり収益分配対象額	14,459.68円	1万口当たり収益分配対象額		14,347.35円
1万口当たり分配金額	-円	1万口当たり分配金額		-円
収益分配金金額	-円	収益分配金金額		-円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。		2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
		第9期 自 2020年8月14日 至 2021年2月15日	第10期 自 2021年2月16日 至 2021年8月13日
1.金融商品に対する取組方針		当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク		当ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引および直物為替先渡取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制		運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク&コントロール部門を設置し、全社的なリスク管理活動およびガイドラインのモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	第9期 2021年2月15日現在	第10期 2021年8月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券		(単位:円)
種類	第9期 (2021年2月15日現在)	第10期 (2021年8月13日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	4,968,152,605	615,682,595
合計	4,968,152,605	615,682,595

	(デリバティブ取引等に関する注記)
	取引の時価等に関する事項
通貨関連																(単位:円)
種類		第9期 (2021年2月15日 現在)								第10期 (2021年8月13日 現在)
		契約額等				時価			評価損益	契約額等					時価		評価損益
					うち 1年超								うち 1年超
市場取引 以外の取引
為替予約 取引(注1)
売 建		16,817,519,660			-	17,048,764,110			△231,244,450	13,938,249,500			-		13,999,655,177		△61,405,677
アメリカ・ドル		13,696,010,342			-	13,885,812,000			△189,801,658	11,635,102,332			-		11,689,244,784		△54,142,452
イギリス・ポンド		534,557,022			-	547,883,310			△13,326,288	396,800,599			-		403,738,439		△6,937,840
ユーロ		2,586,952,296			-	2,615,068,800			△28,116,504	1,906,346,569			-		1,906,671,954		△325,385
合計		16,817,519,660			-	17,048,764,110			△231,244,450	13,938,249,500			-		13,999,655,177		△61,405,677

													(単位:円)
種類	第9期 (2021年2月15日 現在)							第10期 (2021年8月13日 現在)
	契約額等				時価		評価損益	契約額等				時価		評価損益
				うち 1年超							うち1年超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引(注2)
売 建	551,252,315			-	550,443,479		808,836	353,960,222			-	356,859,560		△2,899,338
台湾・ドル	551,252,315			-	550,443,479		808,836	353,960,222			-	356,859,560		△2,899,338
買 建	67,986,628			-	67,870,614		△116,014	-			-	-		-
台湾・ドル	67,986,628			-	67,870,614		△116,014	-			-	-		-
合計	619,238,943			-	618,314,093		692,822	353,960,222			-	356,859,560		△2,899,338

(注1)		1.時価の算定方法
			1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。
			②	計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
			2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
		2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
		3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(注2)		1.時価の算定方法
			1)価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。
			2)直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
			3)直物為替先渡取引の残高は、対米ドルの取引残高を邦貨換算して表示しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		第9期 (2021年2月15日現在)	第10期 (2021年8月13日現在)
	1口当たり純資産額	2.4460円	2.4347円
	(1万口当たり純資産額)	(24,460円)	(24,347円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド	7,490,055,983	16,753,757,222
親投資信託受益証券 合計		7,490,055,983	16,753,757,222
合計		7,490,055,983	16,753,757,222
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

〈参考情報〉

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド

(1) 貸借対照表		(単位:円)
	2021年2月15日現在	2021年8月13日現在
資産の部
流動資産
預金	6,518,592,926	5,343,181,787
金銭信託	535,597	879,530
コール・ローン	1,438,359,298	1,674,016,528
株式	293,330,432,520	292,966,784,203
派生商品評価勘定	930,710	-
未収入金	1,122,762,079	-
未収配当金	21,280,600	37,253,384
流動資産合計	302,432,893,730	300,022,115,432
資産合計	302,432,893,730	300,022,115,432
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,208,012	1,031,000
未払金	7,350,782	-
未払解約金	-	700,000,000
流動負債合計	15,558,794	701,031,000
負債合計	15,558,794	701,031,000
純資産の部
元本等
元本	140,359,144,193	133,817,306,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	162,058,190,743	165,503,778,379
元本等合計	302,417,334,936	299,321,084,432
純資産合計	302,417,334,936	299,321,084,432
負債純資産合計	302,432,893,730	300,022,115,432

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	1.	有価証券の評価基準及び評価方法	組入有価証券(株式)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として 時価で評価しております。
			① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引 所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日 において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等に おける直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末 日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統 計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売 気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから 入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定 できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい て合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者 が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、原 則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が 発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されてい る先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算して おります。
	3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府 令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法 を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当 該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日 の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国 為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割 合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額 を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年8月13日現在) 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)
		2021年2月15日現在	2021年8月13日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	160,917,472,225円	140,359,144,193円
	期中追加設定元本額	3,267,730,255円	9,271,935,745円
	期中一部解約元本額	23,826,058,287円	15,813,773,885円
	元本の内訳
	ファンド名
	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	130,869,483,655円	126,327,250,070円
	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	9,489,660,538円	7,490,055,983円
	計	140,359,144,193円	133,817,306,053円
2.	受益権の総数	140,359,144,193口	133,817,306,053口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
	自 2020年8月14日 至 2021年2月15日	自 2021年2月16日 至 2021年8月13日
1.金融商品に対する取組方針	当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当該親投資信託が保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	2021年2月15日現在	2021年8月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

	(有価証券に関する注記)
	売買目的有価証券		(単位:円)
	種類	2021年2月15日現在	2021年8月13日現在
		当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
	株式	68,794,564,685	63,541,032,048
	合計	68,794,564,685	63,541,032,048
	(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの 計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
	通貨関連										(単位:円)
	種類	2021年2月15日 現在						2021年8月13日 現在
		契約額等		時価		評価損益		契約額等		時価	評価損益
			うち 1年超						うち 1年超
	市場取引以外の取引
	為替予約取引
	売 建	2,290,980,034	-	2,299,188,046		△8,208,012		1,103,540,000	-	1,104,571,000	△1,031,000
	アメリカ・ドル	2,094,880,000	-	2,102,200,000		△7,320,000		1,103,540,000	-	1,104,571,000	△1,031,000
	ユーロ	196,100,034	-	196,988,046		△888,012		-	-	-	-
	買 建	196,100,034	-	197,030,744		930,710		-	-	-	-
	アメリカ・ドル	196,100,034	-	197,030,744		930,710		-	-	-	-
	合計	2,487,080,068	-	2,496,218,790		△7,277,302		1,103,540,000	-	1,104,571,000	△1,031,000

(注)1.時価の算定方法

1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		2021年2月15日現在	2021年8月13日現在
	1口当たり純資産額	2.1546円	2.2368円
	(1万口当たり純資産額)	(21,546円)	(22,368円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。
(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表
	(1) 株式
	通貨	銘柄	株式数	評価額
				単価	金額	備考
	日本円	ナブテスコ	770,100	4,375.00	3,369,187,500
		SMC	78,800	71,270.00	5,616,076,000
		ダイフク	508,300	9,740.00	4,950,842,000
		安川電機	858,700	5,680.00	4,877,416,000
		日本電産	327,900	12,755.00	4,182,364,500
		オムロン	431,900	9,860.00	4,258,534,000
		キーエンス	151,500	64,370.00	9,752,055,000
		ファナック	268,000	24,450.00	6,552,600,000
	日本円 小計		3,395,200		43,559,075,000
	アメリカ・ドル	NXP SEMICONDUCTORS NV	254,777	214.530	54,657,309.810
		ABIOMED INC	82,358	322.170	26,533,276.860
		ACCELERATE DIAGNOSTICS INC	616,740	6.510	4,014,977.400
		ADVANCED MICRO DEVICES	487,626	106.500	51,932,169.000
		APTIV PLC	366,582	166.520	61,043,234.640
		ALIGN TECHNOLOGY INC	17,930	704.270	12,627,561.100
		ALPHABET INC-CL C	29,413	2,767.790	81,409,007.270
		AMAZON.COM INC.	20,891	3,303.500	69,013,418.500
		ANSYS INC	126,265	363.450	45,891,014.250
		APPLE INC.	358,875	148.890	53,432,898.750
		ASPEN TECHNOLOGY INC	204,705	125.870	25,766,218.350
		AUTODESK INC	215,103	332.050	71,424,951.150
		AXONICS MODULATION TECHNOLOG	678,539	65.340	44,335,738.260
		CADENCE DESIGN SYS INC	386,576	152.260	58,860,061.760
		COGNEX CORP	554,658	81.880	45,415,397.040
		CONMED CORP	283,810	123.530	35,059,049.300
		ALTAIR ENGINEERING INC - A	383,889	72.160	27,701,430.240
		CREE INC	249,665	91.690	22,891,783.850
		DEXCOM INC	163,639	492.850	80,649,481.150
		GXO LOGISTICS INC	188,088	75.870	14,270,236.560
		GLOBUS MEDICAL INC-A	467,980	77.040	36,053,179.200
		IPG PHOTONICS CORP	258,351	169.780	43,862,832.780
		ILLUMINA INC	73,993	510.610	37,781,565.730
		INTUITIVE SURGICAL INC	88,586	1,000.000	88,586,000.000
		LUMENTUM HOLDINGS INC	233,814	79.110	18,497,025.540
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	264,563	151.150	39,988,697.450
		NOVANTA INC	211,928	146.290	31,002,947.120
		NVIDIA CORP	300,580	199.050	59,830,449.000
		ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	836,045	43.400	36,284,353.000
		PTC INC	511,126	133.680	68,327,323.680
		QUALCOMM INC	532,524	147.150	78,360,906.600
		QUIDEL CORP	163,584	124.730	20,403,832.320
		SILICON LABORATORIES INC	451,874	157.420	71,134,005.080
		TERADYNE INC	606,500	118.650	71,961,225.000
		TEXAS INSTRUMENTS INC	270,583	187.870	50,834,428.210
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	103,552	542.010	56,126,219.520
		TRIMBLE INC	682,048	88.610	60,436,273.280
		VIAVI SOLUTIONS INC	1,461,882	15.820	23,126,973.240
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	176,787	146.410	25,883,384.670
		AMBARELLA INC	279,480	99.940	27,931,231.200
	アメリカ・ドル 小計		13,645,909		1,833,342,067.860
					(202,510,964,816)
	イギリス・ポンド	OCADO GROUP PLC	1,497,883	17.990	26,946,915.170
		AVEVA GROUP PLC	480,943	40.500	19,478,191.500
	イギリス・ポンド 小計		1,978,826		46,425,106.670
					(7,082,150,022)
	ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	296,629	151.460	44,927,428.340
		SIEMENS AG	381,461	142.600	54,396,338.600
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,320,839	34.830	46,004,822.370
		KION GROUP AG	518,791	91.460	47,448,624.860
		TEAMVIEWER AG	954,485	28.100	26,821,028.500
		MAREL HF	6,024,375	6.480	39,037,950.000
	ユーロ 小計		9,496,580		258,636,192.670
					(33,519,250,570)
	台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,705,000	586.000	1,585,130,000.000
	台湾・ドル 小計		2,705,000		1,585,130,000.000
					(6,295,343,795)
	合計		31,221,515		292,966,784,203
					(249,407,709,203)

有価証券明細表注記 1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	40銘柄	100%	81.2%
	イギリス・ポンド	株式	2銘柄	100%	2.8%
	ユーロ	株式	6銘柄	100%	13.5%
	台湾・ドル	株式	1銘柄	100%	2.5%

	(2) 株式以外の有価証券
	該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月13日現在	2022年3月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		122,590,007,446	142,407,945,846
流動資産合計		122,590,007,446	142,407,945,846
資産合計		122,590,007,446	142,407,945,846
負債の部
流動負債
未払利息		-	92,544
流動負債合計		-	92,544
負債合計		-	92,544
純資産の部
元本等
元本	※1	122,493,270,760	142,317,803,226
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,736,686	90,050,076
元本等合計		122,590,007,446	142,407,853,302
純資産合計		122,590,007,446	142,407,853,302
負債純資産合計		122,590,007,446	142,407,945,846

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2021年9月14日 至 2022年3月13日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月13日現在	2022年3月13日現在
1.	※1	期首	2020年9月15日	2021年9月14日
		期首元本額	74,382,623,510円	122,493,270,760円
		期中追加設定元本額	145,714,241,889円	75,220,466,441円
		期中一部解約元本額	97,603,594,639円	55,395,933,975円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)	266,761,115円	266,761,115円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	5,295,895,925円	10,292,398,375円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	40,980,118,212円	70,959,132,903円
		米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)	717,890円	-円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円	1,000円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	3,946,423,623円	5,195,399,451円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	4,085,593,674円	4,735,039,148円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,204,930,499円	985,019,484円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1,036,290,680円	816,444,571円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	11,072,545,380円	5,738,854,732円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	4,352,101,106円	6,050,897,661円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	574,295,634円	415,390,976円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	161,987,525円	151,994,519円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	109,916,076円	131,903,883円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	6,988,339,549円	6,988,339,549円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	292,999,574円	126,138,662円
		低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)	179,433,743円	-円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	598,398,732円	4,100,143円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	26,140,508,855円	14,482,560,738円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	13,189,029,962円	13,188,380,876円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	1,858,327,511円	1,678,510,343円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	92,012,601円	48,812,037円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	2,940,416円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	595,106円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	987,373円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	494,581円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	15,402円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		122,493,270,760円	142,317,803,226円
2.		期末日における受益権の総数	122,493,270,760口	142,317,803,226口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年9月13日現在	2022年3月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年9月13日現在	2022年3月13日現在
1口当たり純資産額	1.0008円	1.0006円
(1万口当たり純資産額)	(10,008円)	(10,006円)