半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月22日-平成29年5月21日)

(1)【投資状況】
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,398,368,421	99.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	66,190,363	0.40
合計(純資産総額)		16,464,558,784	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	961,397,000	8.36
	メキシコ	98,969,515	0.86
	ドイツ	416,425,897	3.62
	イタリア	2,745,453,023	23.89
	スペイン	162,232,688	1.41
	イギリス	149,915,857	1.30
	スウェーデン	542,590,842	4.72
	ノルウェー	186,210,472	1.62
	ポーランド	741,278,230	6.45
	南アフリカ	115,211,005	1.00
	小計	6,119,684,529	53.25
地方債証券	カナダ	1,482,381,981	12.90
特殊債券	アメリカ	1,446,427,730	12.58
	カナダ	340,461,319	2.96
	スウェーデン	544,516,200	4.73
	オーストラリア	368,796,451	3.20
	小計	2,700,201,700	23.49
社債券	アメリカ	563,559,920	4.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	624,739,027	5.43
合計(純資産総額)		11,490,567,157	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	1,069,365,487	△9.30
	売建	カナダ	207,469,101	△1.80
	売建	ドイツ	809,362,900	△7.04
	売建	オーストラリア	179,574,203	△1.56

(参考)茨城・栃木株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,822,342,550	98.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	85,787,671	1.74
合計(純資産総額)		4,908,130,221	100.00