半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

(1)【投資状況】
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,748,155,525	99.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,253,130	0.40
合計(純資産総額)		11,795,408,655	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	259,468,869	3.04
	ドイツ	85,758,138	1.00
	イタリア	1,272,651,831	14.91
	スペイン	614,742,042	7.20
	イギリス	148,412,922	1.73
	ノルウェー	398,022,375	4.66
	ポーランド	535,714,100	6.27
	ニュージーランド	158,574,028	1.85
	南アフリカ	80,408,941	0.94
	小計	3,553,753,246	41.65
地方債証券	カナダ	1,678,345,044	19.67
特殊債券	アメリカ	954,930,893	11.19
	カナダ	122,353,979	1.43
	スウェーデン	521,044,464	6.10
	オーストラリア	166,186,702	1.94
	小計	1,764,516,038	20.68
社債券	アメリカ	534,512,641	6.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,000,188,665	11.72
合計(純資産総額)		8,531,315,634	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	765,407,314	8.97
	買建	カナダ	55,612,164	0.65
	買建	ドイツ	1,593,371,901	18.67
	買建	イギリス	277,033,092	3.24
	売建	アメリカ	1,016,599,611	△11.91
	売建	ドイツ	710,894,583	△8.33

(参考)茨城・栃木株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,424,688,060	97.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,225,581	2.62
合計(純資産総額)		3,516,913,641	100.00