有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)

(1)【投資状況】
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,014,060,298	99.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,420,715	0.40
合計(純資産総額)		5,034,481,013	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,591,653,000	17.21
	メキシコ	269,873,478	2.91
	イタリア	1,098,980,910	11.88
	スペイン	708,438,736	7.66
	イギリス	65,170,212	0.70
	ノルウェー	251,517,966	2.72
	ポーランド	697,678,770	7.54
	ニュージーランド	85,710,411	0.92
	シンガポール	161,716,225	1.74
	小計	4,930,739,708	53.33
地方債証券	カナダ	815,373,429	8.82
特殊債券	アメリカ	228,351,946	2.47
	フランス	325,545,934	3.52
	スウェーデン	557,676,862	6.03
	オーストラリア	953,302,903	10.31
	小計	2,064,877,645	22.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,433,313,054	15.50
合計(純資産総額)		9,244,303,836	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,362,650,350	14.74
	買建	ドイツ	1,099,113,432	11.88
	売建	日本	455,640,000	△4.92
	売建	アメリカ	22,544,568	△0.24
	売建	カナダ	83,170,311	△0.89
	売建	ドイツ	193,810,530	△2.09
	売建	イギリス	202,586,917	△2.19
	売建	オーストラリア	176,210,413	△1.90

(参考)茨城・栃木株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,420,430,790	95.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,313,468	4.00
合計(純資産総額)		1,479,744,258	100.00