有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年7月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SANKYO 0% JUL20 CB	140,000,000	101.32	141,848,000	100.42	140,593,600	0	2020/7/23	1.20
2	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	NEXANS 2.5% NEX CB	991,227.98	13,901.81	137,798,693	13,939.24	138,169,709	2.5	2019/1/1	1.18
3	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	センコー 0% MAR22 CB	130,000,000	105.29	136,879,600	105.60	137,291,700	0	2022/3/28	1.18
4	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	1,200,000	11,255.36	135,064,428	11,437.00	137,244,060	0	2018/12/1	1.17
5	日本	日本	新株予約権付社債券等	イオンフィナンシャルサービス120%コールオプション条項付	126,000,000	108.05	136,143,000	108.00	136,080,000	0	2019/9/13	1.16
6	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	エディオン 0% JUN25 CB	130,000,000	104.15	135,395,000	104.03	135,242,900	0	2025/6/19	1.16
7	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	住友林業 0% AUG18 CB	130,000,000	107.15	139,297,600	103.98	135,177,900	0	2018/8/24	1.16
8	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	ZHEN DING TECH 0% CB	1,200,000	11,232.74	134,792,965	11,238.70	134,864,472	0	2019/6/26	1.15
9	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	BRAIT SE 2.75% BAT CB	1,000,000	13,101.12	131,011,266	13,427.82	134,278,214	2.75	2020/9/18	1.15
10	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	J SAINSBURY1.25% SBRY CB	900,000	15,069.41	135,624,706	14,896.93	134,072,399	1.25	2019/11/21	1.15
11	イギリス	インド	新株予約権付社債券等	LARSEN&TOUBRO 0.675% CB	1,200,000	11,129.68	133,556,163	11,147.77	133,773,332	0.675	2019/10/22	1.14
12	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	LIXILグループ 0% MAR20 CB	130,000,000	102.47	133,221,400	102.11	132,748,200	0	2020/3/4	1.14
13	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東北電力 0% DEC20 CB	130,000,000	103.56	134,631,900	102.04	132,655,900	0	2020/12/3	1.14
14	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	FIRST ABU DHABI1%NBAD CB	1,200,000	11,067.11	132,805,342	11,049.45	132,593,470	1	2018/3/12	1.13
15	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	HANIEL FIN 0% MEO EB	1,000,000	13,391.67	133,916,780	13,236.61	132,366,166	0	2020/5/12	1.13
16	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	900,000	14,516.61	130,649,496	14,688.50	132,196,585	2.625	2021/3/22	1.13
17	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	NATL GRID 0.9% NGLN CB	900,000	14,670.82	132,037,441	14,655.17	131,896,559	0.9	2020/11/2	1.13
18	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	ENI SPA 0% ENI CB	1,000,000	13,208.74	132,087,420	13,183.33	131,833,306	0	2022/4/13	1.13
19	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	OCI 3.875% OCI CB	1,000,000	13,141.71	131,417,130	13,107.74	131,077,447	3.875	2018/9/25	1.12
20	アメリカ	ロシア	新株予約権付社債券等	YANDEX 1.125% CB	1,210,000	10,685.96	129,300,152	10,795.98	130,631,381	1.125	2018/12/15	1.12
21	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	ABIGROVE 0% SVST EB	1,200,000	10,664.00	127,968,040	10,854.46	130,253,609	0	2022/2/16	1.11
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	岩谷産業 0% OCT20 CB	120,000,000	107.43	128,916,000	108.28	129,944,400	0	2020/10/22	1.11
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PROSPECT 4.75% CB	1,160,000	11,062.58	128,326,015	11,181.87	129,709,760	4.75	2020/4/15	1.11
24	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BALFOUR 1.875% BBY CB	900,000	14,543.13	130,888,212	14,405.15	129,646,366	1.875	2018/12/3	1.11
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HOLOGIC MLT 43 CB	945,000	13,873.09	131,100,716	13,699.29	129,458,294	0	2043/12/15	1.11
26	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	HELICAL BAR 4% HLCL CB	900,000	14,321.08	128,889,779	14,376.16	129,385,474	4	2019/6/17	1.11
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXR 3.125% REIT 144A CB	1,100,000	11,729.54	129,024,972	11,759.22	129,351,498	3.125	2035/10/1	1.11
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIREEYE 1% A CB	1,247,000	10,388.45	129,544,088	10,367.38	129,281,260	1	2035/6/1	1.11
29	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	ST MODWEN 2.875% SMP CB	900,000	14,416.16	129,745,505	14,359.64	129,236,766	2.875	2019/3/6	1.11
30	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	SACYR 4% SCYR CB	1,000,000	13,007.78	130,077,846	12,920.53	129,205,301	4	2019/5/8	1.11

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

(平成29年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	97.39