有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月1日-平成30年7月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年7月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	1,400,000	12,071.01	168,994,234	12,088.55	169,239,802	0.5	2020/3/27	2.24
2	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	1,400,000	11,575.90	162,062,612	11,587.22	162,221,134	0	2023/1/5	2.14
3	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	1,400,000	11,495.64	160,938,968	11,278.61	157,900,624	1.75	2024/6/19	2.09
4	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	INTU PROP 2.875% REIT CB	1,200,000	13,351.46	160,217,625	12,713.78	152,565,403	2.875	2022/11/1	2.02
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FINISAR 0.5% P CB	1,440,000	10,030.08	144,433,247	9,960.81	143,435,755	0.5	2036/12/15	1.90
6	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	中国電力 0% JAN22 CB	130,000,000	107.21	139,379,500	110.30	143,390,000	0	2022/1/25	1.89
7	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	1,290,000	11,710.77	151,069,035	11,062.59	142,707,418	1	2020/7/1	1.89
8	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	ENI SPA 0% ENI CB	1,000,000	13,719.56	137,195,685	13,772.58	137,725,800	0	2022/4/13	1.82
9	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	ABIGROVE 0% SVST EB	1,200,000	10,912.06	130,944,732	11,393.06	136,716,808	0	2022/2/16	1.81
10	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	ZHEN DING TECH 0% CB	1,200,000	10,956.46	131,477,579	11,024.40	132,292,836	0	2019/6/26	1.75
11	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	TELENOR EAST0.25% VIP EB	1,200,000	10,714.24	128,570,894	10,779.84	129,358,177	0.25	2019/9/20	1.71
12	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東北電力 0% DEC20 CB	130,000,000	99.48	129,334,400	98.87	128,534,900	0	2020/12/3	1.70
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TPG 4.5% CB	1,116,000	11,250.86	125,559,637	11,160.16	124,547,479	4.5	2019/12/15	1.65
14	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	飯田グループホールディングス 0% JUN20 CB	120,000,000	101.90	122,280,000	103.21	123,858,000	0	2020/6/18	1.64
15	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	SHANGHAI PORT 0% EB	1,050,000	11,743.85	123,310,519	11,777.71	123,666,028	0	2022/8/9	1.63
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HERCULES 4.375% CB	1,100,000	11,186.14	123,047,591	11,237.32	123,610,523	4.375	2022/2/1	1.63
17	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 1.95% REGS CB	1,500,000	8,099.16	121,487,502	8,134.89	122,023,417	1.95	2023/10/17	1.61
18	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	MEBUKI FIN 0% CB	1,100,000	10,778.51	118,563,675	10,794.27	118,737,073	0	2019/4/24	1.57
19	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	GPE 1% GPOR REIT CB	800,000	14,760.87	118,086,990	14,606.87	116,855,035	1	2018/9/10	1.54
20	イギリス	オーストラリア	新株予約権付社債券等	CROMWELL SPV2.5% REIT CB	900,000	12,870.99	115,838,962	12,866.05	115,794,526	2.5	2025/3/29	1.53
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEECO 2.7% CB	1,160,000	9,777.42	113,418,162	9,743.56	113,025,409	2.7	2023/1/15	1.49
22	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	800,000	14,075.69	112,605,549	14,095.07	112,760,563	2.625	2021/3/22	1.49
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% SEP22 CB	110,000,000	101.34	111,480,600	102.16	112,376,000	0	2022/9/16	1.49
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	1,134,000	9,815.17	111,304,042	9,842.81	111,617,496	2	2023/10/1	1.48
25	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHEJIANG EXPRESSWAY0% CB	900,000	12,281.11	110,530,022	12,250.71	110,256,390	0	2022/4/21	1.46
26	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CRRC CORP LTD 0% CB	1,000,000	10,919.60	109,196,096	11,021.96	110,219,608	0	2021/2/5	1.46
27	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	BRENNTAG 1.875%	1,000,000	10,955.02	109,550,219	10,982.99	109,829,964	1.875	2022/12/2	1.45
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY CAP3.875% REIT CB	1,048,000	10,601.45	111,103,248	10,462.69	109,649,017	3.875	2021/1/15	1.45
29	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPAR 0% RCO EB	800,000	13,134.10	105,072,832	13,574.30	108,594,454	0	2024/6/20	1.44
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	清水建設 0% OCT20 CB	100,000,000	107.54	107,541,000	108.11	108,118,000	0	2020/10/16	1.43

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

(平成30年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	95.22