有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月3日-令和1年7月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年7月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	1,801,000	10,687.02	192,473,328	10,818.47	194,840,822	1	2020/7/1	3.66
2	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	1,600,000	11,963.76	191,420,202	11,965.60	191,449,753	0	2023/1/5	3.59
3	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHEJIANG EXPRESSWAY0% CB	1,500,000	12,010.05	180,150,755	11,981.81	179,727,195	0	2022/4/21	3.37
4	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	1,600,000	10,677.50	170,840,093	10,656.93	170,510,914	1.75	2024/6/19	3.20
5	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	1,400,000	11,662.11	163,269,592	11,762.45	164,674,426	0.5	2020/3/27	3.09
6	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	SHANGHAI PORT 0% EB	1,050,000	10,991.00	115,405,502	11,008.38	115,588,017	0	2022/8/9	2.17
7	イギリス	オーストラリア	新株予約権付社債券等	CROMWELL SPV2.5% REIT CB	900,000	12,238.37	110,145,349	12,730.76	114,576,904	2.5	2025/3/29	2.15
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	1,134,000	9,626.04	109,159,376	9,842.78	111,617,171	2	2023/10/1	2.10
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY CAP3.875% REIT CB	1,048,000	10,497.34	110,012,124	10,620.10	111,298,682	3.875	2021/1/15	2.09
10	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD*1	723	149,259.18	107,914,393	151,987.35	109,886,861	7.25	-	2.06
11	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD*2	728	148,464.70	108,082,308	150,640.22	109,666,083	7.5	-	2.06
12	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% SEP22 CB	110,000,000	99.23	109,154,100	99.36	109,299,300	0	2022/9/16	2.05
13	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPAR 0% RCO EB	800,000	13,106.45	104,851,648	13,316.72	106,533,766	0	2024/6/20	2.00
14	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CRRC CORP LTD 0% CB	1,000,000	10,789.58	107,895,816	10,605.87	106,058,712	0	2021/2/5	1.99
15	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	800,000	12,893.60	103,148,807	12,929.89	103,439,141	2.625	2021/3/22	1.94
16	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	ENI SPA 0% ENI CB	800,000	12,674.05	101,392,402	12,663.38	101,307,084	0	2022/4/13	1.90
17	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	清水建設 0% OCT20 CB	100,000,000	100.19	100,198,000	99.91	99,914,000	0	2020/10/16	1.88
18	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SANKYO 0% JUL20 CB	100,000,000	99.12	99,122,000	99.33	99,332,000	0	2020/7/23	1.86
19	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	YAMAGUCHI FIN FLT CB	900,000	10,662.36	95,961,278	10,708.97	96,380,737	1.83288	2020/3/26	1.81
20	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	760,000	12,399.16	94,233,621	11,983.83	91,077,128	0.15	2025/6/5	1.71
21	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	九州電力 0% MAR22 CB	90,000,000	99.75	89,782,200	99.76	89,785,800	0	2022/3/31	1.69
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	飯田グループホールディングス 0% JUN20 CB	90,000,000	99.01	89,109,000	99.38	89,449,200	0	2020/6/18	1.68
23	日本	日本	新株予約権付社債券等	大阪ソーダ第6回無担保転換社債型新株予約権付社債	88,000,000	101.25	89,100,000	101.50	89,320,000	0	2022/9/16	1.68
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東北電力 0% DEC20 CB	90,000,000	99.01	89,115,300	99.20	89,285,400	0	2020/12/3	1.68
25	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	BW GROUP 1.75% BWLP CB	800,000	10,757.09	86,056,786	10,765.13	86,121,101	1.75	2019/9/10	1.62
26	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	HAITONG INTL 0% CB	6,000,000	1,391.15	83,469,177	1,394.83	83,690,028	0	2021/10/25	1.57
27	スイス	日本	新株予約権付社債券等	NHK SPRING 0% CB	750,000	10,696.47	80,223,579	10,780.56	80,854,234	0	2019/9/20	1.52
28	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	CARREFOUR 0% CAFP CB	800,000	9,948.81	79,590,533	10,079.94	80,639,561	0	2023/6/14	1.51
29	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR24 CB	80,000,000	100.06	80,053,600	100.07	80,060,000	0	2024/3/29	1.50
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	凸版印刷 0% DEC19 CB	80,000,000	99.69	79,753,600	99.76	79,815,200	0	2019/12/19	1.50

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注3)上記表における株式の「業種」は*1「銀行」、*2「銀行」です。
種類別および業種別投資比率

(2019年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	4.12
新株予約権付社債券等		-	94.56

(注)株式には優先証券を含みます。