有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)

SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,807,291	361,043,329
株式	8,298,587,700	8,789,667,900
未収入金	-	131,111,843
未収配当金	70,430,050	82,857,300
流動資産合計	8,399,825,041	9,364,680,372
資産合計	8,399,825,041	9,364,680,372
負債の部
流動負債
未払金	-	430,595,662
未払利息	-	1,058
その他未払費用	6	7,076
流動負債合計	6	430,603,796
負債合計	6	430,603,796
純資産の部
元本等
元本	3,142,857,592	3,521,089,248
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,256,967,443	5,412,987,328
元本等合計	8,399,825,035	8,934,076,576
純資産合計	8,399,825,035	8,934,076,576
負債純資産合計	8,399,825,041	9,364,680,372

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2017年11月2日現在		2018年11月2日現在
1.	受益権の総数		3,142,857,592口		3,521,089,248口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6727円	1口当たり純資産額	2.5373円
		(1万口当たり純資産額)	(26,727円)	(1万口当たり純資産額)	(25,373円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2016年10月25日 至 2017年11月2日	自 2017年11月3日 至 2018年11月2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2016年10月25日 至 2017年11月2日	自 2017年11月3日 至 2018年11月2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,606,398,742円	3,142,857,592円
同期中追加設定元本額	82,140,791円	567,576,268円
同期中一部解約元本額	545,681,941円	189,344,612円
元本の内訳*
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	347,464円	345,688円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	256,179円	242,072円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	84,621円	82,809円
ハッピーエイジング20	980,197,392円	1,079,864,028円
ハッピーエイジング30	1,020,421,687円	1,115,132,438円
ハッピーエイジング40	856,398,169円	962,673,489円
ハッピーエイジング50	234,301,635円	273,934,004円
ハッピーエイジング60	45,397,346円	71,466,182円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	985,271円	4,558,082円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	343,512円	3,247,540円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	473,785円	2,512,650円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	3,650,531円	7,030,266円
計	3,142,857,592円	3,521,089,248円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	843,774,930	△361,483,846
合計	843,774,930	△361,483,846

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2018年11月2日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
石油資源開発	27,100	2,413.00	65,392,300
大氣社	15,000	3,330.00	49,950,000
東洋紡	51,400	1,663.00	85,478,200
オンワードホールディングス	76,600	687.00	52,624,200
北越コーポレーション	281,600	548.00	154,316,800
ADEKA	95,000	1,716.00	163,020,000
日医工	50,000	1,530.00	76,500,000
東和薬品	9,500	8,450.00	80,275,000
沢井製薬	51,000	5,770.00	294,270,000
日新製鋼	80,700	1,503.00	121,292,100
東京製鐵	56,600	879.00	49,751,400
共英製鋼	34,800	2,310.00	80,388,000
大和工業	12,300	3,080.00	37,884,000
大同特殊鋼	16,000	4,675.00	74,800,000
山陽特殊製鋼	20,500	2,747.00	56,313,500
愛知製鋼	12,600	3,955.00	49,833,000
DOWAホールディングス	18,300	3,450.00	63,135,000
UACJ	36,800	2,357.00	86,737,600
東プレ	6,500	2,350.00	15,275,000
日本発條	36,600	1,033.00	37,807,800
日立造船	375,500	398.00	149,449,000
明電舎	36,900	1,656.00	61,106,400
ダイヘン	35,200	2,724.00	95,884,800
日新電機	106,300	937.00	99,603,100
ジーエス・ユアサ コーポレーション	103,900	2,423.00	251,749,700
サンケン電気	32,000	2,597.00	83,104,000
EIZO	48,600	4,275.00	207,765,000
日本航空電子工業	25,700	1,513.00	38,884,100
ニチコン	76,600	978.00	74,914,800
トヨタ紡織	26,000	1,896.00	49,296,000
ユニプレス	31,000	2,097.00	65,007,000
東海理化電機製作所	44,900	2,101.00	94,334,900
NOK	155,200	1,700.00	263,840,000
エクセディ	60,500	2,920.00	176,660,000
豊田合成	79,600	2,416.00	192,313,600
日機装	64,400	1,324.00	85,265,600
東京精密	51,600	2,864.00	147,782,400
ノーリツ鋼機	59,300	2,542.00	150,740,600
シチズン時計	410,000	669.00	274,290,000
セイコーホールディングス	29,100	2,744.00	79,850,400
トッパン・フォームズ	80,600	996.00	80,277,600
沖縄電力	23,100	2,030.00	46,893,000
住友倉庫	133,100	1,358.00	180,749,800
シップヘルスケアホールディングス	37,500	4,155.00	155,812,500
日本ライフライン	110,000	1,721.00	189,310,000
東邦ホールディングス	84,100	2,987.00	251,206,700
アルペン	39,700	1,934.00	76,779,800
島忠	25,600	3,050.00	78,080,000
AOKIホールディングス	126,000	1,488.00	187,488,000
コメリ	41,100	2,925.00	120,217,500
青山商事	74,400	3,545.00	263,748,000
ゼビオホールディングス	92,800	1,599.00	148,387,200
ケーズホールディングス	96,000	1,331.00	127,776,000
アークス	24,200	2,736.00	66,211,200
西日本フィナンシャルホールディングス	80,000	1,119.00	89,520,000
第四北越フィナンシャルグループ	41,300	4,145.00	171,188,500
七十七銀行	60,900	2,373.00	144,515,700
滋賀銀行	32,800	2,677.00	87,805,600
百五銀行	207,900	416.00	86,486,400
ほくほくフィナンシャルグループ	117,100	1,425.00	166,867,500
広島銀行	249,200	705.00	175,686,000
伊予銀行	378,900	674.00	255,378,600
北洋銀行	479,700	343.00	164,537,100
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	113,500	599.00	67,986,500
芙蓉総合リース	10,000	6,350.00	63,500,000
興銀リース	70,900	2,796.00	198,236,400
リコーリース	49,100	3,660.00	179,706,000
日立キャピタル	65,300	2,881.00	188,129,300
ダイビル	161,300	1,112.00	179,365,600
ゴールドクレスト	47,000	1,855.00	87,185,000
EPSホールディングス	37,400	2,264.00	84,673,600
メイテック	18,500	4,815.00	89,077,500
合計	6,050,200		8,789,667,900

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。