有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/03-2024/11/05)

SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	122,883,441	-
コール・ローン	-	927,568,661
株式	16,922,192,210	19,835,979,640
未収配当金	163,920,400	251,140,850
未収利息	-	2,795
流動資産合計	17,208,996,051	21,014,691,946
資産合計	17,208,996,051	21,014,691,946
負債の部
流動負債
その他未払費用	7,456	-
流動負債合計	7,456	-
負債合計	7,456	-
純資産の部
元本等
元本	4,044,486,375	4,374,825,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,164,502,220	16,639,866,775
元本等合計	17,208,988,595	21,014,691,946
純資産合計	17,208,988,595	21,014,691,946
負債純資産合計	17,208,996,051	21,014,691,946

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2023年11月2日現在		2024年11月5日現在
1.	受益権の総数		4,044,486,375口		4,374,825,171口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.2549円	1口当たり純資産額	4.8036円
		(1万口当たり純資産額)	(42,549円)	(1万口当たり純資産額)	(48,036円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年11月3日 至 2023年11月2日	自 2023年11月3日 至 2024年11月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2022年11月3日 至 2023年11月2日	自 2023年11月3日 至 2024年11月5日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,606,394,361円	4,044,486,375円
同期中追加設定元本額	315,885,617円	542,877,347円
同期中一部解約元本額	877,793,603円	212,538,551円
元本の内訳*
ハッピーエイジング20	1,348,969,207円	1,554,348,983円
ハッピーエイジング30	1,180,266,464円	1,264,143,833円
ハッピーエイジング40	956,159,979円	967,186,776円
ハッピーエイジング50	245,643,045円	238,935,224円
ハッピーエイジング60	52,229,070円	47,739,719円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	116,575,886円	128,826,160円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	77,188,879円	88,612,837円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	56,015,363円	66,110,849円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	11,200,420円	18,670,821円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	78,670円	52,800円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	59,501円	93,858円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	99,891円	103,311円
計	4,044,486,375円	4,374,825,171円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	287,296,802	△242,527,170
合計	287,296,802	△242,527,170

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2024年11月5日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
森永乳業	22,000	3,441.00	75,702,000
東洋紡	208,100	967.00	201,232,700
大王製紙	94,600	850.00	80,410,000
レンゴー	210,300	858.50	180,542,550
ザ・パック	55,300	3,750.00	207,375,000
住友精化	18,900	5,040.00	95,256,000
クレハ	17,000	2,800.00	47,600,000
東亞合成	217,600	1,530.00	332,928,000
デンカ	28,300	2,123.00	60,080,900
日本触媒	227,100	1,703.00	386,751,300
カネカ	28,400	3,727.00	105,846,800
KHネオケム	97,500	2,030.00	197,925,000
日本ゼオン	123,000	1,421.50	174,844,500
日本化薬	236,800	1,200.00	284,160,000
三洋化成工業	47,300	4,105.00	194,166,500
マンダム	141,900	1,232.00	174,820,800
タカラバイオ	189,200	1,051.00	198,849,200
日本新薬	28,400	4,094.00	116,269,600
杏林製薬	30,200	1,494.00	45,118,800
サワイグループホールディングス	298,000	2,000.00	596,000,000
共英製鋼	26,400	1,740.00	45,936,000
山陽特殊製鋼	29,300	1,833.00	53,706,900
東プレ	118,200	1,762.00	208,268,400
オーエスジー	132,600	1,787.50	237,022,500
ジェイテクト	800,500	1,060.00	848,530,000
不二越	66,200	3,180.00	210,516,000
スター精密	112,600	1,967.00	221,484,200
マブチモーター	255,800	2,279.00	582,968,200
EIZO	197,500	2,280.00	450,300,000
アンリツ	47,300	1,163.50	55,033,550
富士通ゼネラル	300,300	1,969.00	591,290,700
コーセル	191,100	1,213.00	231,804,300
イリソ電子工業	80,400	2,777.00	223,270,800
カシオ計算機	47,300	1,109.50	52,479,350
ニチコン	210,000	1,016.00	213,360,000
市光工業	369,000	447.00	164,943,000
トヨタ紡織	293,700	1,992.50	585,197,250
ユニプレス	47,300	1,106.00	52,313,800
豊田合成	229,300	2,519.00	577,606,700
テイ・エス テック	26,400	1,730.50	45,685,200
シチズン時計	47,300	913.00	43,184,900
メニコン	38,800	1,662.00	64,485,600
福山通運	12,300	3,785.00	46,555,500
テレビ朝日ホールディングス	29,300	1,931.00	56,578,300
第一興商	107,000	1,812.00	193,884,000
日本ライフライン	378,500	1,280.00	484,480,000
シークス	191,100	1,139.00	217,662,900
PALTAC	12,300	4,102.00	50,454,600
トラスコ中山	173,400	2,211.00	383,387,400
スズケン	17,700	4,913.00	86,960,100
セリア	167,400	2,861.00	478,931,400
アルペン	47,300	2,012.00	95,167,600
ドトール・日レスホールディングス	36,900	2,262.00	83,467,800
ユナイテッドアローズ	117,300	2,116.00	248,206,800
コメリ	58,600	3,215.00	188,399,000
青山商事	102,100	1,316.00	134,363,600
イズミ	72,000	3,190.00	229,680,000
平和堂	47,300	2,179.00	103,066,700
ゼビオホールディングス	218,500	1,157.00	252,804,500
ケーズホールディングス	440,000	1,440.00	633,600,000
バローホールディングス	28,300	2,088.00	59,090,400
いよぎんホールディングス	39,700	1,480.00	58,756,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	378,500	1,506.00	570,021,000
九州フィナンシャルグループ	66,200	707.50	46,836,500
西日本フィナンシャルホールディングス	335,900	1,682.00	564,983,800
第四北越フィナンシャルグループ	248,400	2,429.00	603,363,600
ひろぎんホールディングス	320,700	1,117.00	358,221,900
十六フィナンシャルグループ	11,300	4,095.00	46,273,500
群馬銀行	87,000	915.00	79,605,000
滋賀銀行	96,500	3,275.00	316,037,500
百五銀行	358,100	555.00	198,745,500
ほくほくフィナンシャルグループ	345,300	1,631.50	563,356,950
山陰合同銀行	359,500	1,222.00	439,309,000
北洋銀行	1,130,700	400.00	452,280,000
日本M&Aセンターホールディングス	814,800	684.30	557,567,640
綜合警備保障	87,100	1,066.50	92,892,150
H.U.グループホールディングス	66,200	2,633.50	174,337,700
ビー・エム・エル	75,800	2,730.00	206,934,000
エン・ジャパン	162,700	2,400.00	390,480,000
ベルシステム24ホールディングス	153,500	1,300.00	199,550,000
ソラスト	449,400	482.00	216,610,800
カナモト	57,700	2,735.00	157,809,500
合計	13,889,500		19,835,979,640

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。