有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/03-2023/11/02)

SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	122,883,441
コール・ローン	210,481,643	-
株式	13,085,616,300	16,922,192,210
未収配当金	147,646,860	163,920,400
流動資産合計	13,443,744,803	17,208,996,051
資産合計	13,443,744,803	17,208,996,051
負債の部
流動負債
未払利息	622	-
その他未払費用	135	7,456
流動負債合計	757	7,456
負債合計	757	7,456
純資産の部
元本等
元本	4,606,394,361	4,044,486,375
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,837,349,685	13,164,502,220
元本等合計	13,443,744,046	17,208,988,595
純資産合計	13,443,744,046	17,208,988,595
負債純資産合計	13,443,744,803	17,208,996,051

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年11月2日現在		2023年11月2日現在
1.	受益権の総数		4,606,394,361口		4,044,486,375口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9185円	1口当たり純資産額	4.2549円
		(1万口当たり純資産額)	(29,185円)	(1万口当たり純資産額)	(42,549円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年11月3日 至 2022年11月2日	自 2022年11月3日 至 2023年11月2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年11月3日 至 2022年11月2日	自 2022年11月3日 至 2023年11月2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,556,773,218円	4,606,394,361円
同期中追加設定元本額	572,151,207円	315,885,617円
同期中一部解約元本額	522,530,064円	877,793,603円
元本の内訳*
ハッピーエイジング20	1,409,431,081円	1,348,969,207円
ハッピーエイジング30	1,355,984,854円	1,180,266,464円
ハッピーエイジング40	1,172,910,141円	956,159,979円
ハッピーエイジング50	319,084,524円	245,643,045円
ハッピーエイジング60	74,764,829円	52,229,070円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	127,699,325円	116,575,886円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	74,920,369円	77,188,879円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	55,584,661円	56,015,363円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	13,099,976円	-円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	2,914,601円	11,200,420円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	-円	78,670円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	-円	59,501円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	-円	99,891円
計	4,606,394,361円	4,044,486,375円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	307,336,073	287,296,802
合計	307,336,073	287,296,802

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2023年11月2日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
エクシオグループ	62,600	3,101.00	194,122,600
森永乳業	89,600	5,738.00	514,124,800
雪印メグミルク	17,900	2,380.00	42,602,000
東洋紡	179,300	1,021.00	183,065,300
レンゴー	35,800	942.40	33,737,920
ザ・パック	52,400	3,350.00	175,540,000
住友精化	39,400	4,655.00	183,407,000
セントラル硝子	8,200	2,810.00	23,042,000
東亞合成	179,900	1,389.00	249,881,100
日本触媒	26,900	5,579.00	150,075,100
カネカ	13,400	3,772.00	50,544,800
日本化薬	103,100	1,311.50	135,215,650
三洋化成工業	35,800	4,055.00	145,169,000
太陽ホールディングス	34,500	2,540.00	87,630,000
DIC	25,100	2,393.50	60,076,850
東洋インキSCホールディングス	116,500	2,581.00	300,686,500
マンダム	53,700	1,280.00	68,736,000
栄研化学	44,800	1,512.00	67,737,600
東和薬品	65,400	2,736.00	178,934,400
杏林製薬	86,900	1,807.00	157,028,300
サワイグループホールディングス	85,100	4,811.00	409,416,100
日本電気硝子	18,600	2,978.00	55,390,800
太平洋セメント	26,900	2,587.00	69,590,300
共英製鋼	88,100	2,036.00	179,371,600
東プレ	112,100	1,629.00	182,610,900
オーエスジー	26,800	1,717.00	46,015,600
ジェイテクト	394,500	1,278.50	504,368,250
不二越	39,400	3,885.00	153,069,000
スター精密	17,900	1,799.00	32,202,100
明電舎	26,900	2,401.00	64,586,900
マブチモーター	89,600	4,601.00	412,249,600
EIZO	93,600	4,695.00	439,452,000
アンリツ	35,800	1,180.50	42,261,900
アルプスアルパイン	107,600	1,233.00	132,670,800
コーセル	137,200	1,121.00	153,801,200
イリソ電子工業	38,200	3,670.00	140,194,000
市光工業	340,700	537.00	182,955,900
エフ・シー・シー	35,800	1,808.00	64,726,400
テイ・エス テック	13,400	1,718.00	23,021,200
シチズン時計	188,000	877.00	164,876,000
セイコーグループ	17,900	2,326.00	41,635,400
フジシールインターナショナル	33,800	1,649.00	55,736,200
リンテック	67,200	2,553.00	171,561,600
沖縄電力	71,700	1,126.00	80,734,200
東邦瓦斯	89,600	2,777.00	248,819,200
福山通運	7,100	4,205.00	29,855,500
日本テレビホールディングス	322,800	1,522.00	491,301,600
テレビ朝日ホールディングス	40,300	1,649.00	66,454,700
日本ライフライン	358,700	1,103.00	395,646,100
東邦ホールディングス	132,700	3,478.00	461,530,600
トラスコ中山	123,700	2,246.00	277,830,200
スズケン	32,200	4,550.00	146,510,000
セリア	89,600	2,069.00	185,382,400
アルペン	16,100	1,954.00	31,459,400
ユナイテッドアローズ	34,000	1,918.00	65,212,000
コメリ	55,600	3,145.00	174,862,000
青山商事	132,700	1,498.00	198,784,600
イズミ	11,600	3,784.00	43,894,400
ゼビオホールディングス	172,900	973.00	168,231,700
ケーズホールディングス	222,400	1,321.00	293,790,400
バローホールディングス	26,900	2,282.00	61,385,800
いよぎんホールディングス	474,400	1,117.00	529,904,800
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	279,600	1,233.50	344,886,600
めぶきフィナンシャルグループ	1,569,400	463.00	726,632,200
九州フィナンシャルグループ	179,200	991.50	177,676,800
西日本フィナンシャルホールディングス	268,900	1,912.00	514,136,800
第四北越フィナンシャルグループ	94,100	3,965.00	373,106,500
ひろぎんホールディングス	303,800	981.90	298,301,220
十六フィナンシャルグループ	47,900	4,115.00	197,108,500
群馬銀行	609,800	738.40	450,276,320
七十七銀行	19,500	3,535.00	68,932,500
八十二銀行	250,000	888.80	222,200,000
滋賀銀行	32,200	4,120.00	132,664,000
百五銀行	430,400	578.00	248,771,200
ほくほくフィナンシャルグループ	321,900	1,836.50	591,169,350
山陰合同銀行	89,600	1,059.00	94,886,400
北洋銀行	1,071,700	409.00	438,325,300
パーク24	13,400	1,699.00	22,766,600
ゴールドクレスト	17,900	2,102.00	37,625,800
UTグループ	39,700	1,951.00	77,454,700
綜合警備保障	342,500	880.50	301,571,250
H.U.グループホールディングス	53,700	2,512.00	134,894,400
ビー・エム・エル	26,800	2,871.00	76,942,800
エン・ジャパン	154,100	2,280.00	351,348,000
ベルシステム24ホールディングス	35,400	1,579.00	55,896,600
ソラスト	291,300	598.00	174,197,400
カナモト	54,700	2,481.00	135,710,700
合計	12,318,800		16,922,192,210

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。