有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)

SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	361,043,329	6,692,617
株式	8,789,667,900	9,448,567,100
未収入金	131,111,843	-
未収配当金	82,857,300	118,861,300
流動資産合計	9,364,680,372	9,574,121,017
資産合計	9,364,680,372	9,574,121,017
負債の部
流動負債
未払金	430,595,662	-
未払利息	1,058	11
その他未払費用	7,076	-
流動負債合計	430,603,796	11
負債合計	430,603,796	11
純資産の部
元本等
元本	3,521,089,248	3,938,673,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,412,987,328	5,635,447,319
元本等合計	8,934,076,576	9,574,121,006
純資産合計	8,934,076,576	9,574,121,006
負債純資産合計	9,364,680,372	9,574,121,017

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2018年11月2日現在		2019年11月5日現在
1.	受益権の総数		3,521,089,248口		3,938,673,687口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5373円	1口当たり純資産額	2.4308円
		(1万口当たり純資産額)	(25,373円)	(1万口当たり純資産額)	(24,308円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年11月3日 至 2018年11月2日	自 2018年11月3日 至 2019年11月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2017年11月3日 至 2018年11月2日	自 2018年11月3日 至 2019年11月5日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,142,857,592円	3,521,089,248円
同期中追加設定元本額	567,576,268円	890,815,890円
同期中一部解約元本額	189,344,612円	473,231,451円
元本の内訳*
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	345,688円	601,132円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	242,072円	464,793円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	82,809円	152,613円
ハッピーエイジング20	1,079,864,028円	1,177,423,243円
ハッピーエイジング30	1,115,132,438円	1,224,074,301円
ハッピーエイジング40	962,673,489円	1,101,789,957円
ハッピーエイジング50	273,934,004円	313,812,115円
ハッピーエイジング60	71,466,182円	79,444,759円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	4,558,082円	14,151,252円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	3,247,540円	10,203,999円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	2,512,650円	9,654,088円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	7,030,266円	6,901,435円
計	3,521,089,248円	3,938,673,687円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△361,483,846	1,119,986,578
合計	△361,483,846	1,119,986,578

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2019年11月5日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
NIPPO	60,000	2,224.00	133,440,000
東洋紡	42,000	1,493.00	62,706,000
北越コーポレーション	148,000	573.00	84,804,000
住友精化	16,000	3,405.00	54,480,000
日本曹達	35,000	2,977.00	104,195,000
ADEKA	114,000	1,595.00	181,830,000
栄研化学	58,000	1,809.00	104,922,000
キョーリン製薬ホールディングス	101,000	1,882.00	190,082,000
東京製鐵	38,000	876.00	33,288,000
大和工業	10,000	2,796.00	27,960,000
大同特殊鋼	32,000	5,040.00	161,280,000
愛知製鋼	26,300	3,695.00	97,178,500
DOWAホールディングス	14,300	3,740.00	53,482,000
古河機械金属	34,700	1,602.00	55,589,400
UACJ	38,000	2,080.00	79,040,000
横河ブリッジホールディングス	33,000	1,952.00	64,416,000
東プレ	58,000	1,888.00	109,504,000
スター精密	42,000	1,669.00	70,098,000
明電舎	35,000	2,053.00	71,855,000
ダイヘン	9,000	3,380.00	30,420,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	40,000	2,048.00	81,920,000
EIZO	67,000	4,265.00	285,755,000
トヨタ紡織	33,000	1,671.00	55,143,000
ユニプレス	31,000	1,823.00	56,513,000
東海理化電機製作所	40,000	2,119.00	84,760,000
NOK	164,300	1,751.00	287,689,300
エクセディ	80,800	2,557.00	206,605,600
豊田合成	90,000	2,544.00	228,960,000
愛三工業	36,000	892.00	32,112,000
日機装	29,000	1,192.00	34,568,000
ノーリツ鋼機	100,000	1,623.00	162,300,000
シチズン時計	570,000	593.00	338,010,000
セイコーホールディングス	32,000	2,706.00	86,592,000
トッパン・フォームズ	107,000	1,111.00	118,877,000
沖縄電力	28,000	2,021.00	56,588,000
住友倉庫	95,000	1,493.00	141,835,000
テレビ朝日ホールディングス	22,000	1,757.00	38,654,000
シップヘルスケアホールディングス	13,000	4,685.00	60,905,000
日本ライフライン	155,000	1,725.00	267,375,000
東邦ホールディングス	75,000	2,770.00	207,750,000
トラスコ中山	23,000	2,723.00	62,629,000
島忠	70,000	3,010.00	210,700,000
AOKIホールディングス	154,000	1,139.00	175,406,000
コメリ	75,000	2,412.00	180,900,000
青山商事	91,000	1,969.00	179,179,000
ゼビオホールディングス	110,000	1,240.00	136,400,000
アークス	23,000	2,326.00	53,498,000
九州フィナンシャルグループ	150,000	451.00	67,650,000
西日本フィナンシャルホールディングス	130,900	826.00	108,123,400
第四北越フィナンシャルグループ	50,000	2,859.00	142,950,000
群馬銀行	327,700	373.00	122,232,100
七十七銀行	145,000	1,756.00	254,620,000
八十二銀行	600,000	489.00	293,400,000
滋賀銀行	35,000	2,667.00	93,345,000
百五銀行	250,000	356.00	89,000,000
ほくほくフィナンシャルグループ	180,000	1,107.00	199,260,000
広島銀行	360,000	562.00	202,320,000
中国銀行	82,000	1,093.00	89,626,000
伊予銀行	510,000	581.00	296,310,000
山口フィナンシャルグループ	162,300	782.00	126,918,600
北洋銀行	800,000	243.00	194,400,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	440,000	308.00	135,520,000
みずほリース	23,000	3,110.00	71,530,000
リコーリース	50,000	3,780.00	189,000,000
日立キャピタル	85,000	2,473.00	210,205,000
ダイビル	180,000	1,163.00	209,340,000
ゴールドクレスト	48,500	2,338.00	113,393,000
イオンモール	42,000	1,751.00	73,542,000
ツクイ	242,000	445.00	107,690,000
EPSホールディングス	68,100	1,322.00	90,028,200
みらかホールディングス	110,000	2,651.00	291,610,000
メイテック	13,000	5,720.00	74,360,000
合計	8,382,900		9,448,567,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。