有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	30,000,000	0
第2期	6,255,359	79,990
第3期	59,554,722	20,201,603

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	159,552,776,910	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,650,695,386	2.24
合計(純資産総額)		163,203,472,296	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,659,580,000	2.24
合計	買建	-	3,659,580,000	2.24

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	110,336,130,968	62.25
	イギリス	10,687,386,765	6.03
	カナダ	6,640,151,568	3.75
	フランス	6,460,459,755	3.64
	スイス	6,418,331,547	3.62
	ドイツ	5,560,454,166	3.14
	オーストラリア	4,022,836,186	2.27
	オランダ	3,090,824,136	1.74
	アイルランド	3,090,733,253	1.74
	スペイン	1,953,253,329	1.10
	香港	1,754,854,770	0.99
	スウェーデン	1,532,651,473	0.86
	イタリア	1,186,613,758	0.67
	デンマーク	1,095,606,279	0.62
	シンガポール	758,592,948	0.43
	フィンランド	749,217,850	0.42
	バミューダ	742,017,470	0.42
	ベルギー	626,606,137	0.35
	ジャージー	548,224,888	0.31
	ノルウェー	428,098,035	0.24
	ケイマン諸島	413,296,423	0.23
	イスラエル	380,347,204	0.21
	キュラソー	231,795,062	0.13
	ルクセンブルグ	188,073,851	0.11
	ニュージーランド	154,446,706	0.09
	オーストリア	145,021,102	0.08
	リベリア	104,433,622	0.06
	ポルトガル	99,223,625	0.06
	パプアニューギニア	32,774,837	0.02
	英ヴァージン諸島	23,017,864	0.01
	マン島	19,603,706	0.01
	モーリシャス	7,427,916	0.00
	小計	169,482,507,199	95.61
投資証券	アメリカ	3,338,929,315	1.88
	オーストラリア	530,315,137	0.30
	フランス	197,996,383	0.11
	香港	145,900,082	0.08
	イギリス	109,365,567	0.06
	シンガポール	84,634,755	0.05
	カナダ	32,171,723	0.02
	小計	4,439,312,962	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,336,345,251	1.89
合計(純資産総額)		177,258,165,412	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,364,975,616	1.33
	買建	ドイツ	568,687,714	0.32
	買建	イギリス	208,760,088	0.11
	買建	オーストラリア	156,909,792	0.08
合計	買建	-	3,299,333,210	1.84

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	460,712,821	6.01
	韓国	359,432,223	4.69
	台湾	319,027,842	4.16
	インド	285,711,770	3.73
	中国	273,637,011	3.57
	ブラジル	218,197,189	2.85
	南アフリカ	164,646,000	2.15
	香港	127,736,191	1.67
	タイ	85,811,267	1.12
	メキシコ	76,964,408	1.00
	マレーシア	64,551,193	0.84
	インドネシア	61,473,204	0.80
	フィリピン	33,640,429	0.44
	ポーランド	32,616,552	0.43
	チリ	27,281,043	0.36
	バミューダ	25,649,131	0.33
	トルコ	14,901,507	0.19
	コロンビア	12,113,464	0.16
	アメリカ	9,598,613	0.13
	ハンガリー	9,338,513	0.12
	ギリシャ	9,193,954	0.12
	アルゼンチン	6,943,649	0.09
	チェコ	4,631,326	0.06
	エジプト	4,098,279	0.05
	ルクセンブルグ	2,721,427	0.04
	マン島	1,946,405	0.03
	ペルー	1,866,474	0.02
	シンガポール	1,199,676	0.02
	小計	2,695,641,561	35.17
投資信託受益証券	アメリカ	171,085,539	2.23
	香港	48,931,490	0.64
	小計	220,017,029	2.87
投資証券	アメリカ	42,675,006	0.56
	南アフリカ	5,554,957	0.07
	ブラジル	5,362,714	0.07
	メキシコ	2,364,019	0.03
	小計	55,956,696	0.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,692,893,281	61.23
合計(純資産総額)		7,664,508,567	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,724,391,369	61.63
合計	買建	-	4,724,391,369	61.63

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,344,953,116	56.68
	売建	―	409,035,061	△5.33

Jリート・インデックス・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	11,577,228,400	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	196,611,178	1.67
合計(純資産総額)		11,773,839,578	100.00

外国リート・インデックス・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,893,298,374	72.14
	オーストラリア	364,727,961	6.76
	イギリス	263,744,715	4.89
	フランス	207,822,671	3.85
	シンガポール	202,987,597	3.76
	香港	133,520,386	2.47
	カナダ	100,912,546	1.87
	ベルギー	49,112,210	0.91
	スペイン	38,517,856	0.71
	ニュージーランド	24,336,768	0.45
	オランダ	21,156,363	0.39
	ドイツ	14,236,784	0.26
	アイルランド	11,883,233	0.22
	イスラエル	4,072,224	0.08
	イタリア	2,518,382	0.05
	ガーンジー	1,924,656	0.04
	マン島	1,213,637	0.02
	小計	5,335,986,363	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,605,612	1.12
合計(純資産総額)		5,396,591,975	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	6,500,082	0.12

国内債券パッシブ・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	121,882,612,520	74.16
地方債証券	日本	12,192,132,780	7.42
特殊債券	日本	20,661,986,538	12.57
社債券	日本	7,898,470,000	4.81
	オーストラリア	200,418,000	0.12
	フランス	200,306,000	0.12
	小計	8,299,194,000	5.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,319,960,301	0.80
合計(純資産総額)		164,355,886,139	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,926,773,499	47.00
	フランス	15,721,734,275	9.73
	イタリア	13,785,773,393	8.53
	イギリス	10,335,122,792	6.40
	ドイツ	10,107,511,280	6.26
	スペイン	9,424,917,053	5.83
	ベルギー	3,935,427,988	2.44
	オーストラリア	3,205,377,102	1.98
	カナダ	3,104,514,325	1.92
	オランダ	3,043,893,585	1.88
	オーストリア	2,559,580,943	1.58
	メキシコ	1,301,711,818	0.81
	アイルランド	1,210,967,625	0.75
	フィンランド	1,052,210,872	0.65
	ポーランド	951,030,487	0.59
	南アフリカ	880,795,324	0.55
	デンマーク	817,170,654	0.51
	マレーシア	749,023,923	0.46
	シンガポール	648,936,443	0.40
	スウェーデン	559,560,846	0.35
	ノルウェー	392,672,352	0.24
	小計	159,714,706,579	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,846,973,563	1.14
合計(純資産総額)		161,561,680,142	100.00

マネープール・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	20,883,024,430	5.04
特殊債券	日本	34,622,086,058	8.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	358,791,894,792	86.60
合計(純資産総額)		414,297,005,280	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	818,800	6,793.06	5,562,157,528	6,384.00	5,227,219,200	3.20
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	301,400	9,484.10	2,858,507,740	10,250.00	3,089,350,000	1.89
日本	株式	ソニー	電気機器	493,000	5,908.12	2,912,703,160	5,257.00	2,591,701,000	1.59
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,988,600	621.54	3,100,614,444	501.10	2,499,787,460	1.53
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	492,900	4,674.36	2,303,992,044	4,866.00	2,398,451,400	1.47
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	641,600	4,375.58	2,807,372,128	3,669.00	2,354,030,400	1.44
日本	株式	キーエンス	電気機器	36,100	61,470.28	2,219,077,108	61,510.00	2,220,511,000	1.36
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	510,800	4,165.83	2,127,905,964	3,783.00	1,932,356,400	1.18
日本	株式	KDDI	情報・通信業	635,300	2,661.02	1,690,546,006	2,788.50	1,771,534,050	1.09
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	502,800	3,110.80	1,564,110,240	3,468.00	1,743,710,400	1.07
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	619,500	3,191.16	1,976,923,620	2,651.00	1,642,294,500	1.01
日本	株式	任天堂	その他製品	42,100	34,404.96	1,448,448,816	38,700.00	1,629,270,000	1.00
日本	株式	花王	化学	178,400	8,353.92	1,490,339,328	8,480.00	1,512,832,000	0.93
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,833,600	187.62	1,844,980,032	153.70	1,511,424,320	0.93
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	65,800	23,330.78	1,535,165,324	22,645.00	1,490,041,000	0.91
日本	株式	三菱商事	卸売業	507,500	3,063.22	1,554,584,150	2,833.00	1,437,747,500	0.88
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	259,000	5,591.31	1,448,149,290	5,401.00	1,398,859,000	0.86
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	130,600	10,308.09	1,346,236,554	10,310.00	1,346,486,000	0.83
日本	株式	ダイキン工業	機械	100,200	12,578.07	1,260,322,614	13,230.00	1,325,646,000	0.81
日本	株式	ファナック	電気機器	69,800	19,290.84	1,346,500,632	18,475.00	1,289,555,000	0.79
日本	株式	日立製作所	電気機器	330,600	3,281.62	1,084,903,572	3,686.00	1,218,591,600	0.75
日本	株式	キヤノン	電気機器	394,900	3,213.04	1,268,829,496	3,065.00	1,210,368,500	0.74
日本	株式	日本電産	電気機器	88,400	15,023.20	1,328,050,880	13,590.00	1,201,356,000	0.74
日本	株式	信越化学工業	化学	126,900	10,077.65	1,278,853,785	9,047.00	1,148,064,300	0.70
日本	株式	資生堂	化学	146,000	7,217.74	1,053,790,040	7,833.00	1,143,618,000	0.70
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	455,800	2,621.85	1,195,039,230	2,495.50	1,137,448,900	0.70
日本	株式	HOYA	精密機器	148,100	6,891.11	1,020,573,391	7,558.00	1,119,339,800	0.69
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	303,300	4,933.32	1,496,275,956	3,666.00	1,111,897,800	0.68
日本	株式	第一三共	医薬品	210,300	4,151.47	873,054,141	5,255.00	1,105,126,500	0.68
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	82,900	11,298.60	936,653,940	13,250.00	1,098,425,000	0.67

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.25
		建設業	2.80
		食料品	4.13
		繊維製品	0.63
		パルプ・紙	0.27
		化学	7.15
		医薬品	5.42
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.82
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.52
		機械	4.88
		電気機器	12.83
		輸送用機器	7.53
		精密機器	2.08
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	1.69
		陸運業	4.80
		海運業	0.15
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.94
		卸売業	4.85
		小売業	4.51
		銀行業	5.85
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	2.27
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.42
		サービス業	5.21
合計			97.76

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	322,682	12,051.89	3,888,929,210	13,749.83	4,436,823,548	2.50
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	208,778	19,522.60	4,075,890,421	19,498.88	4,070,938,839	2.30
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,489	183,277.30	3,388,614,141	198,632.75	3,672,521,011	2.07
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	105,487	15,323.36	1,616,415,993	20,013.97	2,111,214,033	1.19
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	13,944	119,192.21	1,662,016,263	122,259.01	1,704,779,663	0.96
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,915	15,841.72	1,867,977,324	14,447.54	1,703,582,811	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	145,226	11,976.30	1,739,270,947	11,708.08	1,700,317,858	0.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	13,280	119,880.87	1,592,018,085	122,637.39	1,628,624,640	0.92
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	188,011	8,593.76	1,615,722,144	7,870.63	1,479,766,747	0.83
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	135,751	9,279.09	1,259,646,088	10,686.71	1,450,731,705	0.82
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	77,689	15,264.86	1,185,911,771	17,799.43	1,382,820,197	0.78
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	111,072	10,201.50	1,133,101,444	11,518.88	1,279,426,017	0.72
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	57,907	23,640.00	1,368,921,999	21,843.56	1,264,895,400	0.71
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	403,970	3,059.89	1,236,104,895	2,970.21	1,199,878,804	0.68
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	79,591	12,546.39	998,580,093	14,457.39	1,150,678,287	0.65
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	195,468	5,162.88	1,009,178,922	5,858.41	1,145,132,702	0.65
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	182,718	6,476.71	1,183,412,615	6,214.92	1,135,579,360	0.64
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	42,626	30,629.91	1,305,630,905	26,629.15	1,135,094,574	0.64
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	246,651	4,956.19	1,222,450,502	4,582.18	1,130,200,266	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	40,557	21,661.41	878,522,183	27,798.21	1,127,412,344	0.64
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	322,121	3,341.47	1,076,360,447	3,484.20	1,122,337,081	0.63
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	84,427	12,975.89	1,095,516,020	12,617.95	1,065,296,239	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	50,197	19,292.47	968,424,324	20,896.50	1,048,942,052	0.59
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	114,736	8,515.40	977,022,962	8,713.80	999,787,108	0.56
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	198,426	5,223.03	1,036,385,665	4,891.67	970,635,067	0.55
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	179,601	5,351.27	961,093,964	5,385.98	967,327,394	0.55
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	192,162	5,871.53	1,128,286,562	4,926.66	946,718,376	0.53
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	200,852	4,295.92	862,845,584	4,564.68	916,826,393	0.52
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	23,870	37,707.24	900,071,942	38,261.78	913,308,765	0.52
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96,426	8,632.97	832,443,490	9,444.72	910,717,265	0.51

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.95
		素材	4.22
		資本財	6.83
		商業・専門サービス	1.25
		運輸	1.86
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	1.84
		消費者サービス	1.87
		メディア・娯楽	5.98
		小売	4.75
		食品・生活必需品小売り	1.46
		食品・飲料・タバコ	4.96
		家庭用品・パーソナル用品	2.15
		ヘルスケア機器・サービス	4.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.92
		銀行	7.81
		各種金融	4.25
		保険	3.90
		不動産	0.87
		ソフトウェア・サービス	9.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.04
		電気通信サービス	2.38
		公益事業	3.43
		半導体・半導体製造装置	2.69
投資証券	―	―	2.50
合計			98.12

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	29,800	4,454.24	132,736,597	4,522.13	134,759,653	1.76
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	7,409	17,999.80	133,360,570	16,521.01	122,404,202	1.60
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	―	29,600	3,720.09	110,114,876	3,999.29	118,379,138	1.54
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	130,000	804.58	104,596,492	799.26	103,903,800	1.36
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,911	4,022.09	100,194,418	3,910.34	97,410,604	1.27
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	2,282	20,859.42	47,601,202	24,133.78	55,073,288	0.72
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	―	83,800	554.89	46,500,518	583.90	48,931,490	0.64
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	503,000	93.95	47,259,667	86.42	43,473,284	0.57
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	―	12,100	3,489.67	42,225,099	3,526.86	42,675,006	0.56
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	29,000	1,090.71	31,630,644	1,209.99	35,089,768	0.46
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	14,909	1,881.24	28,047,449	2,101.00	31,323,884	0.41
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	32,000	1,091.64	34,932,525	976.49	31,247,904	0.41
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	―	14,919	2,094.24	31,244,026	1,991.44	29,710,377	0.39
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	8,487	3,036.27	25,768,825	3,451.35	29,291,624	0.38
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	343,000	79.03	27,110,651	78.06	26,775,952	0.35
ブラジル	株式	ITAU UNIVANCO HOLDING SA	銀行	25,300	989.29	25,029,240	962.94	24,362,534	0.32
ブラジル	株式	VALE SA	素材	16,500	1,386.77	22,881,771	1,372.77	22,650,779	0.30
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI UAE ETF	―	14,396	1,588.05	22,861,586	1,532.13	22,056,595	0.29
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	銀行	20,984	922.32	19,353,963	1,018.12	21,364,241	0.28
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	18,099	1,081.95	19,582,257	1,159.00	20,976,904	0.27
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	415,000	48.79	20,247,850	45.30	18,801,575	0.25
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	1,435	19,354.53	27,773,754	12,228.63	17,548,091	0.23
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	2,848	6,533.99	18,608,827	6,056.20	17,248,086	0.23
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	92,000	181.91	16,736,364	182.05	16,749,189	0.22
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,800	250.64	16,241,627	253.96	16,456,867	0.21
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	4,652	3,120.81	14,518,036	3,391.15	15,775,648	0.21
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	21,700	709.15	15,388,613	717.81	15,576,640	0.20
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	電気通信サービス	173,700	78.39	13,617,907	79.01	13,725,288	0.18
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,283	3,217.78	13,781,780	3,165.95	13,559,785	0.18
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	10,107	1,040.95	10,520,891	1,275.92	12,895,814	0.17

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.22
		素材	2.48
		資本財	1.20
		商業・専門サービス	0.07
		運輸	0.66
		自動車・自動車部品	0.94
		耐久消費財・アパレル	0.48
		消費者サービス	0.49
		メディア・娯楽	2.70
		小売	3.10
		食品・生活必需品小売り	0.62
		食品・飲料・タバコ	1.35
		家庭用品・パーソナル用品	0.44
		ヘルスケア機器・サービス	0.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.74
		銀行	6.20
		各種金融	0.96
		保険	1.46
		不動産	0.93
		ソフトウェア・サービス	0.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.51
		電気通信サービス	1.65
		公益事業	0.96
		半導体・半導体製造装置	1.95
投資信託受益証券	―	―	2.87
投資証券	―	―	0.73
合計			38.77

Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,175	719,796.37	845,760,734	742,000	871,850,000	7.40
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,213	641,519.44	778,163,080	645,000	782,385,000	6.65
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,777	158,247.98	597,702,620	168,400	636,046,800	5.40
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,293	226,587.25	519,564,564	218,600	501,249,800	4.26
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,677	174,097.31	466,058,498	179,000	479,183,000	4.07
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,418	188,595.36	456,023,580	194,600	470,542,800	4.00
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,626	253,497.77	412,187,374	256,600	417,231,600	3.54
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,629	236,820.35	385,780,350	236,100	384,606,900	3.27
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,182	312,577.79	369,466,947	314,000	371,148,000	3.15
日本	投資証券	GLP投資法人	3,005	119,933.22	360,399,326	120,800	363,004,000	3.08
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	768	438,721.07	336,937,781	464,000	356,352,000	3.03
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,906	86,467.02	337,740,180	88,100	344,118,600	2.92
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	637	464,988.71	296,197,808	469,500	299,071,500	2.54
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	375	746,553.45	279,957,543	747,000	280,125,000	2.38
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,283	78,458.94	257,580,700	81,100	266,251,300	2.26
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,191	49,818.52	208,789,417	57,800	242,239,800	2.06
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	403	564,327.27	227,423,889	573,000	230,919,000	1.96
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	280	751,879.68	210,526,310	751,000	210,280,000	1.79
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,389	143,223.63	198,937,622	149,500	207,655,500	1.76
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,489	119,655.33	178,166,786	130,100	193,718,900	1.65
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	793	228,153.82	180,925,979	241,800	191,747,400	1.63
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	413	461,225.33	190,486,061	458,500	189,360,500	1.61
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	981	180,447.61	177,019,105	179,800	176,383,800	1.50
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,085	156,765.59	170,090,665	161,200	174,902,000	1.49
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,248	130,233.34	162,531,208	136,000	169,728,000	1.44
日本	投資証券	日本リート投資法人	392	403,157.9	158,037,896	424,500	166,404,000	1.41
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,153	131,738.62	151,894,628	138,500	159,690,500	1.36
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	866	172,217.56	149,140,406	172,500	149,385,000	1.27
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	502	288,819.99	144,987,634	297,500	149,345,000	1.27
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	813	167,015.67	135,783,739	177,100	143,982,300	1.22

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合計	98.33

外国リート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,493	19,956.01	249,310,468	17,831.14	222,764,532	4.13
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	26,044	7,847.64	204,384,183	8,018.27	208,827,959	3.87
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,256	22,598.49	141,376,164	25,509.31	159,586,266	2.96
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	15,650	8,290.85	129,751,939	8,831.91	138,219,448	2.56
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,799	21,537.19	124,894,209	22,024.01	127,717,236	2.37
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	15,246	8,138.86	124,085,181	8,291.67	126,414,880	2.34
香港	投資証券	LINK REIT	86,100	1,241.05	106,854,927	1,328.48	114,382,300	2.12
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,541	12,945.57	110,568,176	12,873.85	109,955,631	2.04
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	14,153	7,026.60	99,447,493	7,016.53	99,305,057	1.84
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	12,401	7,676.66	95,198,371	7,569.89	93,874,320	1.74
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	6,382	14,728.91	93,999,952	14,305.38	91,296,945	1.69
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	5,477	17,457.63	95,615,479	16,428.81	89,980,609	1.67
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,610	30,875.75	80,585,731	31,217.90	81,478,734	1.51
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,643	15,074.24	69,989,714	15,916.25	73,899,169	1.37
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	19,739	3,422.63	67,559,458	3,433.90	67,781,831	1.26
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	66,897	979.45	65,522,346	1,002.90	67,091,376	1.24
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,453	10,654.37	58,098,294	11,554.97	63,009,293	1.17
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	219,893	298.73	65,690,187	286.22	62,937,950	1.17
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,706	8,241.70	55,268,843	8,976.26	60,194,859	1.12
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	29,423	2,187.89	64,374,469	2,012.22	59,205,667	1.10
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,525	11,466.66	51,886,664	12,394.86	56,086,752	1.04
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	7,474	7,487.23	55,959,613	7,266.97	54,313,349	1.01
アメリカ	投資証券	UDR INC	10,951	4,909.92	53,768,641	4,835.89	52,957,932	0.98
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	15,618	3,299.34	51,529,229	3,280.79	51,239,534	0.95
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	3,892	12,211.05	47,525,434	12,901.19	50,211,467	0.93
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,636	12,554.41	45,647,837	13,510.33	49,123,576	0.91
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,656	7,207.90	47,975,833	7,141.20	47,531,880	0.88
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,254	14,759.58	48,027,703	14,285.69	46,485,657	0.86
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,079	10,709.41	43,683,701	11,176.59	45,589,319	0.84
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	44,637	899.83	40,165,992	955.64	42,657,075	0.79

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.88
合計	98.88

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.98	2,110,976,700	104.07	2,112,803,700	0.800	2023/6/20	1.29
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	102.81	1,850,652,000	102.83	1,851,012,000	1.200	2021/6/20	1.13
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	106.72	1,552,848,750	106.78	1,553,779,950	1.700	2022/12/20	0.95
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,490,000,000	102.05	1,520,684,300	102.24	1,523,435,600	0.100	2027/6/20	0.93
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,500,000,000	101.07	1,516,155,000	101.06	1,516,005,000	1.300	2020/3/19	0.92
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,365,000,000	103.25	1,409,376,150	103.32	1,410,318,000	0.800	2022/9/20	0.86
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,348,000,000	101.95	1,374,286,000	102.22	1,377,925,600	0.100	2026/12/20	0.84
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	104.23	1,339,471,150	104.33	1,340,704,750	0.800	2023/9/20	0.82
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,300,000,000	101.90	1,324,739,000	102.20	1,328,704,000	0.100	2027/12/20	0.81
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,270,000,000	101.86	1,293,622,000	102.18	1,297,711,400	0.100	2028/3/20	0.79
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	104.50	1,269,760,050	104.58	1,270,744,200	1.000	2023/3/20	0.77
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,220,000,000	101.82	1,242,313,800	102.15	1,246,254,400	0.100	2028/6/20	0.76
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	1,200,000,000	101.78	1,221,408,000	102.11	1,225,392,000	0.100	2028/9/20	0.75
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,107,000,000	103.12	1,141,538,400	103.31	1,143,719,190	0.300	2025/12/20	0.70
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,110,000,000	101.89	1,131,012,300	102.14	1,133,798,400	0.100	2026/6/20	0.69
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	111.01	1,132,302,000	111.10	1,133,291,400	2.100	2024/3/20	0.69
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	108.99	1,117,229,500	109.08	1,118,080,250	1.900	2023/9/20	0.68
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	109.52	1,117,124,400	109.61	1,118,052,600	1.900	2023/12/20	0.68
日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	1,065,000,000	103.02	1,097,184,300	103.07	1,097,759,400	0.900	2022/3/20	0.67
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	1,070,000,000	101.73	1,088,553,800	102.02	1,091,678,200	0.100	2028/12/20	0.66
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,021,000,000	101.92	1,040,644,040	102.18	1,043,298,640	0.100	2026/9/20	0.63
日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	1,005,000,000	102.92	1,034,416,350	102.95	1,034,687,700	1.100	2021/9/20	0.63
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	102.57	1,025,750,000	102.58	1,025,830,000	1.200	2021/6/30	0.62
日本	国債証券	第54回利付国債(20年)	965,000,000	106.09	1,023,768,500	106.10	1,023,913,250	2.200	2021/12/20	0.62
日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	980,000,000	103.25	1,011,918,600	103.28	1,012,232,200	1.100	2021/12/20	0.62
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	990,000,000	101.97	1,009,552,500	102.21	1,011,908,700	0.100	2027/3/20	0.62
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	742,000,000	133.08	987,468,440	133.72	992,246,920	2.400	2034/3/20	0.60
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	960,000,000	103.30	991,718,400	103.35	992,227,200	1.000	2022/3/20	0.60
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	960,000,000	103.00	988,800,000	103.03	989,116,800	1.000	2021/12/20	0.60
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	850,000,000	114.36	972,119,500	114.52	973,420,000	2.000	2025/12/20	0.59

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.16
地方債証券	7.42
特殊債券	12.57
社債券	5.05
合計	99.20

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	8,400,000	10,850.40	911,434,421	11,020.58	925,728,986	2.250	2026/3/31	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,300,000	10,918.90	797,080,202	11,530.64	841,737,085	2.875	2028/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,200,000	10,978.71	790,467,750	11,150.44	802,832,268	2.875	2021/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	10,939.41	678,243,885	11,259.80	698,108,106	2.750	2023/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,611.33	668,514,262	11,032.54	695,050,298	2.250	2024/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,100,000	10,944.54	667,617,168	11,251.26	686,327,130	2.750	2023/8/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,200,000	10,399.45	644,766,055	10,982.99	680,945,421	2.250	2027/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	6,000,000	10,983.00	658,980,305	11,310.21	678,612,973	2.625	2029/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,000,000	10,941.12	656,467,575	11,228.19	673,691,775	2.750	2023/4/30	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	13,543.45	677,172,663	13,443.99	672,199,584	3.000	2022/4/25	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,200,000	10,282.40	637,508,996	10,824.93	671,145,737	2.000	2026/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,700,000	11,291.43	643,611,604	11,772.43	671,028,691	3.125	2028/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,800,000	10,977.59	636,700,585	11,275.18	653,960,842	2.625	2025/12/31	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,100,000	19,458.92	603,226,569	20,733.78	642,747,269	4.500	2041/4/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	10,785.62	614,780,909	11,164.97	636,403,432	2.500	2024/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	10,700.87	599,249,056	11,101.74	621,697,930	2.375	2024/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	10,485.74	597,687,432	10,813.82	616,387,992	1.750	2023/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,600,000	10,438.75	584,570,210	10,885.59	609,593,147	2.000	2025/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,100,000	10,920.62	556,951,683	11,927.07	608,280,825	3.125	2044/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	10,910.36	600,070,281	11,006.91	605,380,225	2.625	2020/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	10,613.90	583,764,537	10,921.47	600,681,162	2.000	2023/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,300,000	10,815.65	573,229,663	10,908.66	578,158,980	2.000	2020/11/30	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	10,928.31	557,343,844	11,279.45	575,252,396	2.750	2024/2/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	2,800,000	19,712.14	551,939,943	20,527.31	574,764,732	5.750	2032/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	10,798.20	561,506,733	11,032.54	573,692,310	2.250	2024/1/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	10,457.55	543,792,600	11,005.20	572,270,630	2.250	2027/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	10,420.81	541,882,220	10,987.26	571,337,650	2.250	2027/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,000,000	10,900.97	545,048,534	11,341.82	567,091,409	2.750	2025/6/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	4,800,000	10,665.88	511,962,278	11,696.39	561,426,900	3.000	2045/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	11,139.34	556,967,063	11,205.98	560,299,125	3.625	2021/2/15	0.35

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.86
合計	98.86

マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第8回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,322,000,000	101.43	3,369,824,280	100.85	3,350,303,440	1.300	2020/1/20	0.81
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	3,000,000,000	100.32	3,009,840,000	100.06	3,001,830,000	0.385	2019/7/24	0.72
日本	特殊債券	第87回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,867,000,000	101.33	2,905,271,870	100.38	2,877,923,270	1.500	2019/8/30	0.69
日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,663,000,000	101.46	2,702,039,580	101.44	2,701,480,350	1.300	2020/6/30	0.65
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,488,000,000	101.07	2,514,696,240	100.16	2,492,080,320	1.400	2019/7/12	0.60
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,802,000,000	101.28	1,825,066,900	100.32	1,807,802,440	1.500	2019/8/16	0.44
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,504,000,000	101.29	1,523,416,640	100.44	1,510,677,760	1.300	2019/9/30	0.36
日本	特殊債券	第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,461,000,000	101.55	1,483,681,990	100.71	1,471,402,320	1.400	2019/11/29	0.36
日本	地方債証券	第41回横浜市公募公債(5年)	1,300,000,000	100.10	1,301,356,000	100.05	1,300,767,000	0.101	2020/1/24	0.31
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,287,000,000	101.17	1,302,081,090	100.38	1,291,916,340	1.300	2019/9/13	0.31
日本	特殊債券	第51回東日本高速道路株式会社社債	1,200,000,000	99.98	1,199,832,000	99.99	1,199,976,000	0.001	2019/6/20	0.29
日本	地方債証券	第677回東京都公募公債	1,190,000,000	101.17	1,203,926,500	100.73	1,198,734,600	1.330	2019/12/20	0.29
日本	地方債証券	第678回東京都公募公債	1,170,000,000	101.36	1,185,963,300	100.76	1,178,915,400	1.380	2019/12/20	0.28
日本	地方債証券	第681回東京都公募公債	1,110,000,000	101.40	1,125,561,100	101.11	1,122,376,500	1.400	2020/3/19	0.27
日本	特殊債券	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,110,000,000	101.03	1,121,433,000	100.05	1,110,643,800	1.500	2019/6/14	0.27
日本	地方債証券	平成21年度第9回神戸市公募公債	1,100,000,000	101.02	1,111,304,000	100.75	1,108,272,000	1.551	2019/11/25	0.27
日本	特殊債券	第7回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,043,000,000	101.24	1,055,933,200	100.66	1,049,883,800	1.200	2019/12/13	0.25
日本	特殊債券	第5回政府保証日本政策金融公庫債券	1,030,000,000	101.23	1,042,683,200	100.39	1,034,078,800	1.300	2019/9/17	0.25
日本	地方債証券	平成21年度第9回大阪市公募公債	800,000,000	101.52	812,236,000	101.05	808,424,000	1.470	2020/2/18	0.20
日本	地方債証券	第679回東京都公募公債	800,000,000	101.15	809,229,000	100.76	806,096,000	1.380	2019/12/20	0.19
日本	特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	777,000,000	101.14	785,919,960	100.23	778,849,260	1.400	2019/7/31	0.19
日本	特殊債券	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	696,800,000	101.44	706,843,768	101.33	706,074,408	1.300	2020/5/29	0.17
日本	地方債証券	第674回東京都公募公債	700,000,000	100.70	704,926,000	100.42	702,940,000	1.380	2019/9/20	0.17
日本	地方債証券	平成26年度第4回大阪市公募公債(5年)	700,000,000	100.14	701,043,000	100.05	700,406,000	0.194	2019/9/25	0.17
日本	特殊債券	第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	686,000,000	101.26	694,652,140	100.51	689,532,900	1.200	2019/10/31	0.17
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	643,000,000	101.25	651,038,620	100.70	647,546,010	1.200	2019/12/27	0.16
日本	地方債証券	平成21年度第8回埼玉県公募公債	612,000,000	101.01	618,231,200	100.73	616,498,200	1.300	2019/12/25	0.15
日本	特殊債券	第203回政府保証預金保険機構債	600,000,000	100.16	600,972,000	100.08	600,492,000	0.100	2020/1/17	0.14
日本	地方債証券	平成26年度第6回大阪市公募公債(5年)	600,000,000	100.17	601,062,000	100.07	600,474,000	0.173	2019/11/26	0.14
日本	特殊債券	第49回東日本高速道路株式会社社債	600,000,000	99.98	599,916,000	99.99	599,982,000	0.001	2019/6/20	0.14

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.04
特殊債券	8.36
合計	13.40

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年 5月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	243	日本円	3,810,702,440	3,659,580,000	2.24

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 5月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1906	買建	155	米ドル	22,148,702.5	2,422,182,105	21,625,600	2,364,975,616	1.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1906	買建	141	ユーロ	4,731,322	575,991,140	4,671,330	568,687,714	0.32
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1906	買建	13	オーストラリアドル	2,088,508.5	157,724,162	2,077,725	156,909,792	0.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1906	買建	21	英ポンド	1,524,492	210,105,487	1,514,730	208,760,088	0.11

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2019年 5月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 1906	買建	868	米ドル	44,928,943	4,913,429,206	43,200,360	4,724,391,369	61.63

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2019年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	39,799,879.58	4,376,486,155	4,344,953,116	56.68
	米ドル	売建	3,745,084.01	417,000,000	408,850,819	△5.33
	メキシコペソ	売建	12,313.91	70,556	69,078	△0.00
	ブラジルレアル	売建	2,533.00	69,834	69,530	△0.00
	香港ドル	売建	3,276.00	45,765	45,634	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国リート・インデックス・マザーファンド

2019年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	59,453.79	6,500,000	6,500,082	0.12

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。