有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	30,000,000	0
第2期	6,255,359	79,990
第3期	59,554,722	20,201,603
第4期	69,285,667	27,682,746
第5期	112,292,168	24,631,282

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	189,762,324,810	97.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,867,178,011	2.50
合計(純資産総額)		194,629,502,821	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,149,095,000	2.64
合計	買建	-	5,149,095,000	2.64

外国株式インデックス・マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	200,517,721,486	65.48
	イギリス	13,229,487,093	4.32
	カナダ	11,125,214,635	3.63
	フランス	10,316,564,131	3.37
	スイス	10,063,853,191	3.29
	ドイツ	9,053,252,939	2.96
	オーストラリア	6,162,766,216	2.01
	オランダ	5,865,494,702	1.92
	アイルランド	5,540,388,623	1.81
	スウェーデン	3,506,852,623	1.15
	スペイン	2,536,732,959	0.83
	デンマーク	2,433,640,940	0.79
	香港	2,381,485,069	0.78
	イタリア	1,835,804,829	0.60
	ジャージー	1,225,257,225	0.40
	フィンランド	1,220,038,159	0.40
	シンガポール	981,207,611	0.32
	ベルギー	859,306,298	0.28
	バミューダ	769,266,553	0.25
	ケイマン諸島	626,581,016	0.20
	ノルウェー	619,650,480	0.20
	イスラエル	573,295,942	0.19
	ニュージーランド	348,271,899	0.11
	ルクセンブルグ	316,822,186	0.10
	キュラソー	252,557,817	0.08
	オーストリア	204,884,794	0.07
	ポルトガル	154,228,323	0.05
	リベリア	121,721,678	0.04
	マン島	74,085,543	0.02
	パプアニューギニア	33,231,394	0.01
	小計	292,949,666,354	95.67
投資証券	アメリカ	5,668,515,956	1.85
	オーストラリア	703,449,559	0.23
	イギリス	176,511,697	0.06
	香港	167,669,786	0.05
	フランス	160,592,158	0.05
	シンガポール	143,842,001	0.05
	カナダ	34,286,561	0.01
	小計	7,054,867,718	2.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,203,903,348	2.03
合計(純資産総額)		306,208,437,420	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,866,244,723	1.58
	買建	ドイツ	1,065,822,206	0.34
	買建	イギリス	305,999,848	0.09
	買建	オーストラリア	242,744,600	0.07
合計	買建	-	6,480,811,377	2.08

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,117,389,087	0.69
	売建	―	419,543,064	△0.13

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	2,996,108,392	19.41
	台湾	1,697,873,027	11.00
	韓国	1,646,680,633	10.67
	インド	1,265,608,924	8.20
	中国	800,800,893	5.19
	ブラジル	603,073,401	3.91
	南アフリカ	467,754,236	3.03
	香港	231,989,237	1.50
	タイ	210,915,446	1.37
	メキシコ	183,205,004	1.19
	マレーシア	163,616,803	1.06
	インドネシア	147,451,238	0.96
	バミューダ	84,510,008	0.55
	ポーランド	83,639,128	0.54
	フィリピン	76,840,518	0.50
	チリ	55,064,332	0.36
	アメリカ	50,423,297	0.33
	トルコ	30,717,197	0.20
	ハンガリー	28,894,466	0.19
	ルクセンブルグ	28,282,689	0.18
	コロンビア	17,674,844	0.11
	ギリシャ	17,642,440	0.11
	チェコ	13,255,446	0.09
	エジプト	8,923,375	0.06
	マン島	4,455,030	0.03
	ペルー	3,678,242	0.02
	シンガポール	3,459,351	0.02
	アルゼンチン	715,514	0.00
	小計	10,923,253,111	70.75
新株予約権証券	タイ	39,952	0.00
投資信託受益証券	香港	634,156,782	4.11
投資証券	アメリカ	999,328,691	6.47
	メキシコ	38,593,147	0.25
	ブラジル	28,252,819	0.18
	南アフリカ	4,968,905	0.03
	小計	1,071,143,562	6.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,811,097,743	18.20
合計(純資産総額)		15,439,691,150	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,838,075,296	18.38
合計	買建	-	2,838,075,296	18.38

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,398,356,542	22.01
	売建	―	1,993,715,554	△12.91

Jリート・インデックス・マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	8,528,302,820	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,824,484	0.80
合計(純資産総額)		8,597,127,304	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	買建	日本	62,205,000	0.72
合計	買建	-	62,205,000	0.72

外国リート・インデックス・マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	9,751,077,325	73.89
	オーストラリア	922,208,532	6.99
	イギリス	753,278,887	5.71
	シンガポール	484,917,172	3.67
	フランス	326,545,920	2.47
	カナダ	262,099,697	1.99
	香港	207,777,826	1.57
	ベルギー	178,125,056	1.35
	スペイン	63,274,938	0.48
	ニュージーランド	54,845,600	0.42
	ドイツ	36,555,082	0.28
	オランダ	27,033,322	0.20
	ガーンジー	25,842,783	0.20
	韓国	18,250,373	0.14
	アイルランド	16,181,753	0.12
	イスラエル	8,074,840	0.06
	イタリア	4,185,324	0.03
	小計	13,140,274,430	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,694,785	0.43
合計(純資産総額)		13,196,969,215	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	44,060,576	0.33
	売建	―	777,996	△0.00

国内債券パッシブ・マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	105,614,500,210	80.84
地方債証券	日本	8,540,838,400	6.54
特殊債券	日本	11,554,323,760	8.84
社債券	日本	4,147,274,000	3.17
	フランス	201,348,000	0.15
	小計	4,348,622,000	3.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	589,794,978	0.45
合計(純資産総額)		130,648,079,348	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	72,017,182,825	43.73
	フランス	16,554,960,457	10.05
	イタリア	15,672,301,143	9.52
	ドイツ	12,144,989,580	7.38
	イギリス	10,776,339,952	6.54
	スペイン	9,879,683,007	6.00
	ベルギー	4,016,134,028	2.44
	オーストラリア	3,577,116,988	2.17
	カナダ	3,394,955,733	2.06
	オランダ	3,346,899,137	2.03
	オーストリア	2,520,235,344	1.53
	アイルランド	1,349,654,063	0.82
	メキシコ	1,297,254,956	0.79
	フィンランド	1,112,336,176	0.68
	ポーランド	1,049,384,481	0.64
	デンマーク	846,051,956	0.51
	マレーシア	824,277,167	0.50
	イスラエル	745,721,876	0.45
	シンガポール	707,802,024	0.43
	スウェーデン	592,808,832	0.36
	ノルウェー	410,242,418	0.25
	小計	162,836,332,143	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,838,856,424	1.12
合計(純資産総額)		164,675,188,567	100.00

マネープール・マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	138,686,981,420	39.60
地方債証券	日本	32,058,017,980	9.15
特殊債券	日本	9,750,713,503	2.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	169,746,048,740	48.47
合計(純資産総額)		350,241,761,643	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	728,600	7,013.42	5,109,982,600	9,115.00	6,641,189,000	3.41
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	450,500	9,713.89	4,376,109,310	10,785.00	4,858,642,500	2.50
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	560,000	7,292.28	4,083,677,520	8,256.00	4,623,360,000	2.38
日本	株式	キーエンス	電気機器	70,600	53,669.00	3,789,031,800	53,870.00	3,803,222,000	1.95
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,852,900	450.27	2,185,125,567	620.00	3,008,798,000	1.55
日本	株式	任天堂	その他製品	41,200	59,310.88	2,443,608,400	67,700.00	2,789,240,000	1.43
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	492,200	4,411.24	2,171,214,200	5,555.00	2,734,171,000	1.40
日本	株式	信越化学工業	化学	130,200	17,288.72	2,250,992,232	18,855.00	2,454,921,000	1.26
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	824,800	2,468.40	2,035,941,800	2,931.50	2,417,901,200	1.24
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	598,200	3,744.92	2,240,214,472	3,719.00	2,224,705,800	1.14
日本	株式	日本電産	電気機器	172,900	13,315.29	2,302,213,900	12,530.00	2,166,437,000	1.11
日本	株式	KDDI	情報・通信業	565,700	3,008.72	1,702,035,481	3,717.00	2,102,706,900	1.08
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	42,100	35,545.57	1,496,468,500	48,660.00	2,048,586,000	1.05
日本	株式	HOYA	精密機器	141,600	13,904.52	1,968,880,858	14,350.00	2,031,960,000	1.04
日本	株式	日立製作所	電気機器	345,700	3,984.13	1,377,314,380	5,736.00	1,982,935,200	1.02
日本	株式	ダイキン工業	機械	91,600	23,634.94	2,164,960,792	21,605.00	1,979,018,000	1.02
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	490,700	3,042.47	1,492,944,334	3,951.00	1,938,755,700	1.00
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	566,400	2,874.32	1,628,016,630	3,353.00	1,899,139,200	0.98
日本	株式	村田製作所	電気機器	211,200	9,139.95	1,930,358,505	8,279.00	1,748,524,800	0.90
日本	株式	ファナック	電気機器	63,100	25,365.81	1,600,583,000	26,300.00	1,659,530,000	0.85
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	964,100	1,331.50	1,283,707,435	1,673.00	1,612,939,300	0.83
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	494,900	2,767.22	1,369,500,928	3,249.00	1,607,930,100	0.83
日本	株式	第一三共	医薬品	565,000	3,682.74	2,080,748,100	2,530.00	1,429,450,000	0.73
日本	株式	SMC	機械	21,000	66,300.57	1,392,312,000	65,520.00	1,375,920,000	0.71
日本	株式	三井物産	卸売業	565,000	1,784.96	1,008,502,400	2,414.00	1,363,910,000	0.70
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	277,000	3,333.35	923,339,440	4,736.00	1,311,872,000	0.67
日本	株式	三菱商事	卸売業	430,800	2,437.10	1,049,904,400	2,984.00	1,285,507,200	0.66
日本	株式	三菱電機	電気機器	718,200	1,535.90	1,103,089,410	1,692.00	1,215,194,400	0.62
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	233,100	5,190.75	1,209,965,400	5,179.00	1,207,224,900	0.62
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	73,000	17,730.53	1,294,328,698	16,310.00	1,190,630,000	0.61

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.16
		建設業	2.26
		食料品	3.30
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.19
		医薬品	4.96
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.61
		機械	5.49
		電気機器	17.35
		輸送用機器	7.45
		精密機器	2.64
		その他製品	2.50
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	3.24
		海運業	0.27
		空運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.80
		卸売業	4.61
		小売業	4.41
		銀行業	5.05
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	1.90
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.95
		サービス業	5.48
合計			97.50

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	862,396	12,827.65	11,062,515,084	13,677.19	11,795,157,052	3.85
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	367,452	23,662.06	8,694,671,565	27,404.87	10,069,976,790	3.29
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	21,979	350,819.48	7,710,661,487	353,764.16	7,775,382,543	2.54
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	123,724	30,497.04	3,773,216,059	36,081.40	4,464,135,727	1.46
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,157	196,962.12	2,985,354,926	264,692.82	4,011,949,158	1.31
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15,452	196,601.61	3,037,888,180	258,687.85	3,997,244,751	1.31
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	157,140	13,371.73	2,101,234,877	18,026.98	2,832,760,014	0.93
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	39,416	64,930.29	2,559,292,562	68,624.14	2,704,889,386	0.88
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	134,979	15,850.44	2,139,476,757	18,576.88	2,507,488,686	0.82
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	31,711	58,201.33	1,845,622,617	71,319.85	2,261,623,852	0.74
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	70,244	25,413.83	1,785,169,103	31,768.93	2,231,577,028	0.73
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	48,823	37,092.29	1,810,957,090	45,212.33	2,207,402,037	0.72
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	86,724	23,128.62	2,005,807,065	24,948.44	2,163,629,204	0.71
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	147,564	12,471.39	1,840,328,637	13,546.63	1,998,996,267	0.65
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	55,148	30,295.95	1,670,761,337	35,003.56	1,930,376,415	0.63
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	126,435	15,205.05	1,922,450,851	14,801.13	1,871,381,630	0.61
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	398,648	3,184.13	1,269,350,086	4,652.72	1,854,800,074	0.61
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	93,161	16,185.20	1,507,830,311	19,608.62	1,826,759,020	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	45,776	37,186.68	1,702,257,830	39,577.26	1,811,688,690	0.59
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	56,963	23,249.36	1,324,353,476	28,539.79	1,625,712,354	0.53
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	21,645	49,160.14	1,064,071,429	73,864.60	1,598,799,310	0.52
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	236,069	5,689.37	1,343,084,968	6,293.63	1,485,732,923	0.49
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	216,177	4,422.23	955,984,502	6,406.69	1,384,979,284	0.45
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,910	36,899.71	1,325,068,902	38,474.79	1,381,629,924	0.45
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	24,573	52,344.54	1,286,262,480	55,382.70	1,360,919,107	0.44
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	209,686	5,226.77	1,095,980,746	6,269.49	1,314,624,532	0.43
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	211,595	6,638.28	1,404,627,872	6,200.34	1,311,961,450	0.43
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	208,965	5,775.57	1,206,892,236	6,068.63	1,268,131,352	0.41
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	22,733	54,031.55	1,228,299,344	55,188.42	1,254,598,479	0.41
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	215,929	4,690.04	1,012,716,683	5,806.30	1,253,749,416	0.41

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.24
		素材	4.52
		資本財	6.58
		商業・専門サービス	1.21
		運輸	2.06
		自動車・自動車部品	1.92
		耐久消費財・アパレル	1.99
		消費者サービス	1.90
		メディア・娯楽	7.13
		小売	5.34
		食品・生活必需品小売り	1.33
		食品・飲料・タバコ	3.94
		家庭用品・パーソナル用品	1.77
		ヘルスケア機器・サービス	5.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.23
		銀行	6.43
		各種金融	4.69
		保険	3.15
		不動産	0.44
		ソフトウェア・サービス	11.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.35
		電気通信サービス	1.74
		公益事業	2.92
		半導体・半導体製造装置	4.39
投資証券	―	―	2.30
合計			97.97

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	332,000	2,007.39	666,456,736	2,336.99	775,880,680	5.03
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	77,700	8,351.90	648,942,635	8,505.21	660,854,817	4.28
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	―	664,200	890.94	591,764,675	954.76	634,156,782	4.11
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	25,563	29,258.83	747,943,593	23,484.24	600,327,873	3.89
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,492	6,923.33	446,499,847	7,881.83	508,315,625	3.29
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	―	86,753	4,083.76	354,279,030	4,743.82	411,541,241	2.67
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	―	83,809	3,525.58	295,475,935	4,230.15	354,524,675	2.30
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	48,800	4,372.39	213,372,666	3,749.92	182,996,486	1.19
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	5,874	25,279.10	148,489,454	24,134.37	141,765,298	0.92
ブラジル	株式	VALE SA	素材	53,700	1,776.58	95,402,358	2,344.33	125,890,978	0.82
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	38,587	2,966.70	114,476,352	3,184.09	122,864,712	0.80
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,297,000	86.67	112,415,375	90.49	117,373,312	0.76
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	85,500	1,287.06	110,043,789	1,199.77	102,581,104	0.66
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	45,963	1,737.74	79,871,868	2,135.67	98,162,076	0.64
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	11,657	9,659.17	112,597,037	8,115.65	94,604,183	0.61
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	7,416	10,331.00	76,614,714	12,300.00	91,216,800	0.59
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	23,102	3,510.19	81,092,541	3,862.85	89,239,607	0.58
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	―	54,617	1,350.87	73,780,815	1,631.03	89,082,162	0.58
ケイマン諸島	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	5,914	15,477.71	91,535,225	13,706.82	81,062,186	0.53
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	21,000	3,010.26	63,215,603	3,806.52	79,936,941	0.52
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,186	6,270.10	70,137,404	7,104.47	79,470,713	0.51
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	―	37,290	1,964.16	73,243,689	2,124.33	79,216,599	0.51
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	195,200	377.88	73,762,815	404.40	78,939,661	0.51
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	3,636	17,013.72	61,861,910	21,542.59	78,328,876	0.51
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,500	1,184.28	53,884,786	1,627.51	74,051,887	0.48
ケイマン諸島	株式	NIO INC-ADR	自動車・自動車部品	17,429	5,547.71	96,691,172	4,238.93	73,880,332	0.48
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	167,800	345.33	57,946,772	439.67	73,776,794	0.48
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	メディア・娯楽	5,421	10,514.33	56,998,228	12,943.99	70,169,407	0.45
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	69,621	763.51	53,156,423	977.43	68,050,072	0.44
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	―	18,043	2,941.97	53,082,039	3,458.61	62,403,780	0.40

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.51
		素材	5.53
		資本財	1.68
		商業・専門サービス	0.27
		運輸	1.24
		自動車・自動車部品	2.62
		耐久消費財・アパレル	1.26
		消費者サービス	1.03
		メディア・娯楽	6.90
		小売	8.39
		食品・生活必需品小売り	0.82
		食品・飲料・タバコ	1.99
		家庭用品・パーソナル用品	0.81
		ヘルスケア機器・サービス	0.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.64
		銀行	7.81
		各種金融	1.55
		保険	2.16
		不動産	1.47
		ソフトウェア・サービス	1.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.99
		電気通信サービス	1.57
		公益事業	1.49
		半導体・半導体製造装置	7.17
新株予約権証券	―	―	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.11
投資証券	―	―	6.94
合計			81.79

Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	858	680,505.62	583,873,827	694,000	595,452,000	6.93
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	762	682,787.47	520,284,057	660,000	502,920,000	5.85
日本	投資証券	GLP投資法人	2,383	177,000.01	421,791,044	186,900	445,382,700	5.18
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,467	166,121.19	409,820,999	173,400	427,777,800	4.98
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,800	108,802	413,447,617	110,800	421,040,000	4.90
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,206	338,404.15	408,115,409	339,500	409,437,000	4.76
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,088	289,085.46	314,524,987	306,000	332,928,000	3.87
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,519	188,851.01	286,864,693	203,500	309,116,500	3.60
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,632	150,899.56	246,268,093	157,000	256,224,000	2.98
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	725	330,977.86	239,958,950	352,000	255,200,000	2.97
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,078	187,165.16	201,764,052	196,000	211,288,000	2.46
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	475	400,921.12	190,437,535	430,500	204,487,500	2.38
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,241	87,022.77	195,018,041	90,600	203,034,600	2.36
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	235	724,801.62	170,328,383	812,000	190,820,000	2.22
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	382	484,882.67	185,225,182	498,500	190,427,000	2.22
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	264	607,022	160,253,808	634,000	167,376,000	1.95
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,454	66,407.79	162,964,726	67,200	164,908,800	1.92
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	922	165,564.65	152,650,612	178,500	164,577,000	1.91
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	498	315,747.17	157,242,091	309,000	153,882,000	1.79
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	265	524,475.51	138,986,012	562,000	148,930,000	1.73
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,195	43,434.42	138,772,987	44,600	142,497,000	1.66
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	898	149,579.55	134,322,439	157,800	141,704,400	1.65
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	252	486,112.68	122,500,397	504,000	127,008,000	1.48
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	161	751,336.86	120,965,236	778,000	125,258,000	1.46
日本	投資証券	イオンリート投資法人	775	152,097.24	117,875,365	154,100	119,427,500	1.39
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	521	197,154.75	102,717,627	225,200	117,329,200	1.36
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	343	325,089.48	111,505,695	339,000	116,277,000	1.35
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	708	142,255.81	100,717,119	157,200	111,297,600	1.29
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	632	172,667.63	109,125,947	174,900	110,536,800	1.29
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	687	147,917.93	101,619,620	160,400	110,194,800	1.28

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.20
合計	99.20

外国リート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	60,908	11,464.01	698,250,157	12,934.11	787,791,283	5.97
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	7,365	71,130.28	523,874,514	80,862.38	595,551,482	4.51
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	12,477	26,998.31	336,857,971	31,005.00	386,849,445	2.93
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,047	14,999.88	345,702,417	16,635.22	383,392,044	2.91
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	26,940	13,069.92	352,103,854	14,103.06	379,936,501	2.88
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	34,306	8,080.59	277,213,027	8,206.75	281,540,944	2.13
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,490	20,436.13	234,811,192	22,713.73	260,980,808	1.98
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	28,234	7,671.47	216,596,423	8,500.91	240,014,749	1.82
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	30,758	6,897.04	212,139,163	7,507.58	230,918,269	1.75
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	138,326	1,438.03	198,917,463	1,634.93	226,153,521	1.71
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	10,352	18,125.34	187,633,541	19,565.81	202,545,344	1.53
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	46,851	3,343.75	156,658,259	3,980.99	186,513,606	1.41
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	30,546	6,118.85	186,906,691	6,086.19	185,908,821	1.41
香港	投資証券	LINK REIT	170,600	1,027.33	175,263,375	1,058.37	180,559,457	1.37
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	10,908	14,196.93	154,860,113	16,443.14	179,361,832	1.36
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,374	29,866.66	160,503,478	32,411.03	174,176,877	1.32
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	9,284	17,054.66	158,335,536	18,376.01	170,602,962	1.29
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	9,408	15,594.98	146,717,605	17,638.43	165,942,368	1.26
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	44,562	3,462.04	154,275,718	3,663.78	163,265,756	1.24
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	98,149	1,476.16	144,884,000	1,623.68	159,363,156	1.21
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	30,905	4,489.15	138,737,406	5,099.44	157,598,490	1.19
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	44,811	3,157.24	141,479,143	3,416.82	153,111,515	1.16
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	11,546	11,524.43	133,061,071	12,903.38	148,982,490	1.13
アメリカ	投資証券	UDR INC	24,675	4,806.32	118,596,018	5,227.86	128,997,663	0.98
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	14,365	7,897.13	113,442,321	8,281.39	118,962,196	0.90
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	23,942	3,919.28	93,835,579	4,778.95	114,417,630	0.87
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	48,340	2,448.41	118,356,485	2,323.61	112,323,752	0.85
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	8,134	11,923.32	96,984,303	13,761.70	111,937,739	0.85
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	14,192	6,900.34	97,929,762	7,777.59	110,379,608	0.84
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	58,376	1,879.30	109,706,373	1,884.57	110,014,195	0.83

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.57
合計	99.57

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	101.93	2,069,361,700	101.92	2,069,057,200	0.800	2023/6/20	1.58
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	1,740,000,000	100.96	1,756,773,600	100.96	1,756,721,400	0.100	2025/12/20	1.34
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	1,700,000,000	100.51	1,708,670,000	100.46	1,707,871,000	0.100	2030/9/20	1.31
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	102.87	1,496,758,500	102.84	1,496,322,000	1.700	2022/12/20	1.15
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	1,310,000,000	100.95	1,322,510,500	100.95	1,322,458,100	0.100	2025/9/20	1.01
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	102.17	1,312,961,600	102.16	1,312,768,850	0.800	2023/9/20	1.00
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	1,250,000,000	100.89	1,261,237,500	100.91	1,261,450,000	0.100	2025/6/20	0.97
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	102.05	1,239,992,550	102.03	1,239,761,700	1.000	2023/3/20	0.95
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	1,100,000,000	100.70	1,107,744,000	100.65	1,107,238,000	0.100	2030/3/20	0.85
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	106.28	1,084,137,600	106.25	1,083,760,200	2.100	2024/3/20	0.83
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	104.72	1,073,421,000	104.69	1,073,082,750	1.900	2023/9/20	0.82
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	105.22	1,073,244,000	105.18	1,072,907,400	1.900	2023/12/20	0.82
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	1,020,000,000	100.38	1,023,876,000	100.33	1,023,386,400	0.100	2030/12/20	0.78
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	850,000,000	109.69	932,373,500	109.63	931,863,500	2.000	2025/12/20	0.71
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	920,000,000	100.24	922,223,400	100.24	922,235,600	0.100	2031/3/20	0.71
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	692,000,000	128.05	886,112,920	127.93	885,317,120	2.400	2034/3/20	0.68
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	870,000,000	100.88	877,725,600	100.84	877,351,500	0.100	2029/6/20	0.67
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	770,000,000	113.21	871,724,700	113.12	871,031,700	1.200	2034/12/20	0.67
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	850,000,000	100.83	857,072,000	100.78	856,698,000	0.100	2029/9/20	0.66
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	845,000,000	100.93	852,934,550	100.89	852,588,100	0.100	2029/3/20	0.65
日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	780,000,000	107.77	840,660,600	107.73	840,333,000	2.400	2024/6/20	0.64
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	742,000,000	112.19	832,501,740	112.12	831,997,180	2.300	2026/6/20	0.64
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	815,000,000	102.07	831,927,550	102.06	831,829,750	0.600	2024/3/20	0.64
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	818,000,000	101.03	826,466,300	101.00	826,212,720	0.100	2026/12/20	0.63
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	734,000,000	112.22	823,753,520	112.16	823,254,400	2.100	2026/12/20	0.63
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	805,000,000	102.01	821,204,650	102.00	821,132,200	0.400	2025/3/20	0.63
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	811,000,000	101.01	819,231,650	100.98	818,988,350	0.100	2026/9/20	0.63
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	695,000,000	116.85	812,128,350	116.75	811,468,100	1.500	2034/6/20	0.62
日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	753,000,000	107.40	808,729,530	107.36	808,450,920	2.100	2024/9/20	0.62
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	793,000,000	101.88	807,924,260	101.87	807,829,100	0.600	2023/12/20	0.62

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	80.84
地方債証券	6.54
特殊債券	8.84
社債券	3.33
合計	99.55

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	11,050,000	11,528.93	1,273,947,002	11,421.04	1,262,025,202	1.625	2026/5/15	0.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	8,500,000	10,448.15	888,092,856	10,530.10	895,058,500	1.125	2031/2/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	8,800,000	10,690.62	940,774,912	10,118.92	890,465,727	0.625	2030/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	8,000,000	10,966.56	877,325,404	10,965.71	877,256,800	0.125	2023/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	7,700,000	11,000.86	847,066,802	10,996.58	846,736,660	0.250	2023/6/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	7,700,000	10,915.30	840,478,309	10,942.98	842,609,943	0.125	2024/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	7,800,000	10,791.60	841,745,050	10,478.65	817,334,700	0.375	2027/9/30	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	6,800,000	11,566.50	786,522,599	11,459.20	779,225,687	1.750	2024/6/30	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	7,200,000	10,595.74	762,893,718	10,597.41	763,013,788	0.625	2027/12/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	7,500,000	10,721.32	804,099,191	10,156.65	761,749,404	0.625	2030/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,500,000	11,669.71	758,531,640	11,551.38	750,839,866	2.125	2024/3/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	11,828.35	745,186,364	11,662.00	734,706,000	2.250	2024/11/15	0.45
イタリア	国債証券	BTPS 3.5	4,400,000	17,091.97	752,046,768	16,516.08	726,707,853	3.500	2030/3/1	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	7,000,000	10,556.00	738,920,504	10,323.44	722,640,979	0.875	2030/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	6,700,000	10,520.49	704,873,232	10,669.01	714,824,004	0.750	2028/1/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	5,400,000	14,383.70	776,720,070	12,635.69	682,327,328	3.000	2048/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,800,000	11,852.59	687,450,462	11,758.46	681,991,185	2.250	2026/3/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,899.71	678,283,832	11,878.09	677,051,130	2.500	2026/2/28	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,833.50	674,509,500	11,689.44	666,298,080	2.500	2024/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	11,833.50	662,676,000	11,684.72	654,344,528	2.375	2024/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	5,700,000	10,961.42	624,801,085	10,959.27	624,678,887	0.125	2023/10/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	3,850,000	16,466.62	633,965,181	15,994.36	615,783,161	2.750	2027/10/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,000,000	12,715.01	635,750,500	12,175.64	608,782,128	2.875	2028/5/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	4,500,000	13,860.81	623,736,612	13,399.54	602,979,495	0.000	2029/11/25	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	2,600,000	25,318.31	658,276,304	23,077.63	600,018,625	4.500	2041/4/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,000,000	15,298.65	611,946,094	14,961.22	598,449,053	4.250	2023/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,865.22	605,126,605	11,716.88	597,560,880	2.750	2024/2/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	4,200,000	14,181.25	595,612,695	14,014.88	588,625,047	1.750	2023/5/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,000,000	11,933.82	596,691,378	11,609.69	580,484,628	2.000	2026/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	4,800,000	12,582.95	603,981,840	12,092.03	580,417,741	2.750	2028/2/15	0.35

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.88
合計	98.88

マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第984回国庫短期証券	20,000,000,000	100.02	20,005,150,000	100.01	20,002,420,000	―	2021/7/12	5.71
日本	国債証券	第983回国庫短期証券	20,000,000,000	100.02	20,005,065,000	100.01	20,002,000,000	―	2021/7/5	5.71
日本	国債証券	第977回国庫短期証券	18,560,000,000	100.02	18,565,061,200	100.00	18,560,686,720	―	2021/6/14	5.30
日本	国債証券	第979回国庫短期証券	10,640,000,000	100.02	10,642,710,000	100.00	10,640,595,840	―	2021/6/21	3.04
日本	国債証券	第997回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,700,000	100.02	10,002,660,000	―	2021/8/30	2.86
日本	国債証券	第992回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,600,000	100.02	10,002,070,000	―	2021/8/10	2.86
日本	国債証券	第987回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,760,000	100.01	10,001,620,000	―	2021/7/26	2.86
日本	国債証券	第986回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,650,000	100.01	10,001,420,000	―	2021/7/19	2.86
日本	国債証券	第976回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,920,000	100.00	10,000,170,000	―	2021/6/7	2.86
日本	国債証券	第993回国庫短期証券	7,660,000,000	100.02	7,661,876,700	100.02	7,661,715,840	―	2021/8/16	2.19
日本	国債証券	第990回国庫短期証券	6,780,000,000	100.02	6,781,864,500	100.01	6,781,240,740	―	2021/8/2	1.94
日本	国債証券	第981回国庫短期証券	5,030,000,000	100.02	5,031,332,950	100.00	5,030,382,280	―	2021/6/28	1.44
日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,967,000,000	100.99	2,996,650,020	100.68	2,987,205,270	0.900	2022/2/28	0.85
日本	特殊債券	第35回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,200,000,000	100.98	2,221,648,000	100.88	2,219,382,000	0.977	2022/4/22	0.63
日本	地方債証券	第699回東京都公募公債	2,200,000,000	100.66	2,214,660,000	100.29	2,206,578,000	1.020	2021/9/17	0.63
日本	地方債証券	平成23年度第4回愛知県公募公債(10年)	2,000,000,000	100.79	2,015,907,000	100.09	2,001,800,000	1.182	2021/6/28	0.57
日本	地方債証券	第701回東京都公募公債	1,700,000,000	100.90	1,715,419,000	100.29	1,704,930,000	0.990	2021/9/17	0.49
日本	地方債証券	平成29年度第2回静岡県公募公債(5年)	1,400,000,000	100.05	1,400,714,000	99.99	1,399,944,000	0.010	2022/3/18	0.40
日本	地方債証券	第46回横浜市公募公債(5年)	1,400,000,000	100.04	1,400,574,000	99.99	1,399,930,000	0.010	2022/4/25	0.40
日本	地方債証券	平成23年度第8回福岡県公募公債	1,300,000,000	100.96	1,312,535,000	100.57	1,307,514,000	1.040	2021/12/22	0.37
日本	地方債証券	平成29年度第4回静岡県公募公債(5年)	1,200,000,000	100.05	1,200,612,000	99.99	1,199,952,000	0.010	2022/3/18	0.34
日本	地方債証券	第703回東京都公募公債	1,100,000,000	101.01	1,111,126,000	100.54	1,105,995,000	0.990	2021/12/20	0.32
日本	地方債証券	平成23年度第5回福岡県公募公債	1,100,000,000	101.04	1,111,440,000	100.40	1,104,477,000	1.020	2021/10/25	0.32
日本	地方債証券	平成23年度第11回愛知県公募公債(10年)	1,000,000,000	101.05	1,010,590,000	100.41	1,004,160,000	1.030	2021/10/28	0.29
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	943,000,000	100.88	951,354,980	100.09	943,933,570	1.200	2021/6/30	0.27
日本	地方債証券	第704回東京都公募公債	900,000,000	100.99	908,987,000	100.53	904,779,000	0.970	2021/12/20	0.26
日本	地方債証券	平成28年度第2回福岡県公募公債	900,000,000	99.98	899,892,000	99.99	899,973,000	0.001	2021/7/20	0.26
日本	地方債証券	第706回東京都公募公債	802,000,000	100.91	809,318,440	100.74	808,006,980	0.960	2022/3/18	0.23
日本	地方債証券	平成29年度第1回大阪市公募公債(5年)	800,000,000	100.03	800,288,000	99.99	799,960,000	0.010	2022/5/25	0.23
日本	地方債証券	第697回東京都公募公債	750,000,000	100.74	755,595,000	100.05	750,405,000	1.110	2021/6/18	0.21

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	39.60
地方債証券	9.15
特殊債券	2.78
合計	51.53

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2021年 5月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	267	日本円	5,134,988,700	5,149,095,000	2.64

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

2021年 5月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 2106	買建	211	米ドル	43,939,108	4,822,756,494	44,335,320	4,866,244,723	1.58
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 2106	買建	196	ユーロ	7,804,612	1,043,788,808	7,969,360	1,065,822,206	0.34
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 2106	買建	16	オーストラリアドル	2,822,422	238,720,453	2,870,000	242,744,600	0.07
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 2106	買建	28	英ポンド	1,961,746	305,247,678	1,966,580	305,999,848	0.09

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2021年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	14,780,000.00	1,622,436,800	1,622,239,418	0.52
	カナダドル	買建	1,220,000.00	110,873,460	110,786,890	0.03
	ユーロ	買建	950,000.00	127,277,200	127,054,615	0.04
	英ポンド	買建	350,000.00	54,635,035	54,459,755	0.01
	スイスフラン	買建	870,000.00	106,253,100	106,065,557	0.03
	スウェーデンクローナ	買建	2,010,000.00	26,616,960	26,532,000	0.00
	ノルウェークローネ	買建	180,000.00	2,370,420	2,361,600	0.00
	デンマーククローネ	買建	1,180,000.00	21,239,260	21,217,014	0.00
	オーストラリアドル	買建	320,000.00	27,227,840	27,065,600	0.00
	ニュージーランドドル	買建	10,000.00	800,180	793,997	0.00
	香港ドル	買建	870,000.00	12,327,030	12,301,800	0.00
	シンガポールドル	買建	50,000.00	4,149,750	4,145,485	0.00
	イスラエルシュケル	買建	70,000.00	2,375,310	2,365,356	0.00
	ユーロ	売建	1,360,000.00	181,889,120	181,890,888	△0.05
	英ポンド	売建	660,000.00	102,699,960	102,695,142	△0.03
	ノルウェークローネ	売建	590,000.00	7,739,620	7,740,800	△0.00
	オーストラリアドル	売建	1,000,000.00	84,592,000	84,580,000	△0.02
	ニュージーランドドル	売建	160,000.00	12,705,760	12,703,888	△0.00
	香港ドル	売建	210,000.00	2,969,400	2,969,400	△0.00
	シンガポールドル	売建	260,000.00	21,558,940	21,556,418	△0.00
	イスラエルシュケル	売建	160,000.00	5,403,200	5,406,528	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2021年 5月31日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 2106	買建	380	米ドル	25,571,905	2,806,772,293	25,857,100	2,838,075,296	18.38

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2021年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	29,604,747.57	3,218,952,748	3,249,103,658	21.04
	香港ドル	買建	1,046,844.67	14,804,549	14,802,381	0.09
	フィリピンペソ	買建	2,676,481.74	6,153,725	6,146,004	0.03
	南アフリカランド	買建	6,022,588.21	47,937,106	47,873,544	0.31
	中国元(オフショア)	買建	4,665,720.48	80,656,660	80,430,955	0.52
	米ドル	売建	17,828,520.26	1,948,552,040	1,956,681,204	△12.67
	メキシコペソ	売建	53,055.00	292,152	292,221	△0.00
	ブラジルレアル	売建	109,924.89	2,306,894	2,309,357	△0.01
	チリペソ	売建	5,840,207.00	880,936	886,157	△0.00
	トルコリラ	売建	208,395.48	2,693,906	2,671,337	△0.01
	香港ドル	売建	141,472.23	2,004,658	2,000,414	△0.01
	マレーシアリンギット	売建	94,856.89	2,518,070	2,512,113	△0.01
	タイバーツ	売建	2,601,236.59	9,130,337	9,130,337	△0.05
	フィリピンペソ	売建	1,275,657.80	2,921,381	2,929,290	△0.01
	インドネシアルピア	売建	180,861,666.00	1,392,634	1,392,634	△0.00
	韓国ウォン	売建	87,550,905.00	8,615,004	8,615,004	△0.05
	新台湾ドル	売建	811,767.00	3,212,485	3,215,408	△0.02
	南アフリカランド	売建	135,876.07	1,084,291	1,080,078	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

Jリート・インデックス・マザーファンド

2021年 5月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	30	日本円	56,628,600	62,205,000	0.72

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国リート・インデックス・マザーファンド

2021年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	272,975.62	30,000,000	29,961,562	0.22
	カナダドル	買建	24,226.41	2,200,000	2,199,983	0.01
	ユーロ	買建	11,215.72	1,500,000	1,500,009	0.01
	英ポンド	買建	19,921.93	3,100,000	3,099,838	0.02
	オーストラリアドル	買建	30,735.59	2,600,000	2,599,616	0.01
	ニュージーランドドル	買建	1,259.26	100,000	99,984	0.00
	香港ドル	買建	99,009.20	1,400,000	1,399,990	0.01
	シンガポールドル	買建	38,591.32	3,200,000	3,199,594	0.02
	英ポンド	売建	5,000.00	769,800	777,996	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。