有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	30,000,000	0
第2期	6,255,359	79,990
第3期	59,554,722	20,201,603
第4期	69,285,667	27,682,746

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	162,942,854,240	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,671,303,632	2.20
合計(純資産総額)		166,614,157,872	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,634,710,000	1.58
合計	買建	―	2,634,710,000	1.58

外国株式インデックス・マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	137,763,354,459	64.86
	イギリス	9,826,237,048	4.63
	スイス	7,753,093,957	3.65
	カナダ	7,076,716,403	3.33
	フランス	6,941,251,314	3.27
	ドイツ	6,120,821,623	2.88
	オーストラリア	3,969,734,444	1.87
	アイルランド	3,743,198,877	1.76
	オランダ	3,738,899,804	1.76
	スウェーデン	1,876,100,009	0.88
	スペイン	1,743,070,198	0.82
	香港	1,685,024,503	0.79
	デンマーク	1,593,790,278	0.75
	イタリア	1,202,361,634	0.57
	フィンランド	865,507,085	0.41
	シンガポール	712,913,690	0.34
	バミューダ	673,093,350	0.32
	ジャージー	623,606,846	0.29
	ベルギー	599,672,340	0.28
	イスラエル	452,391,827	0.21
	ノルウェー	391,670,075	0.18
	ケイマン諸島	365,286,776	0.17
	ニュージーランド	218,815,131	0.10
	ルクセンブルグ	170,978,345	0.08
	キュラソー	148,392,772	0.07
	オーストリア	125,312,272	0.06
	ポルトガル	124,093,024	0.06
	リベリア	50,233,844	0.02
	マン島	25,745,889	0.01
	パプアニューギニア	17,271,366	0.01
	英ヴァージン諸島	10,964,698	0.01
	小計	200,609,603,881	94.45
投資証券	アメリカ	3,912,161,316	1.84
	オーストラリア	540,155,606	0.25
	フランス	124,967,622	0.06
	香港	117,919,966	0.06
	イギリス	116,092,485	0.05
	シンガポール	95,786,612	0.05
	カナダ	41,846,422	0.02
	小計	4,948,930,029	2.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,841,800,458	3.22
合計(純資産総額)		212,400,334,368	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,128,984,220	2.41
	買建	ドイツ	1,130,834,377	0.53
	買建	イギリス	338,195,355	0.15
	買建	オーストラリア	261,141,000	0.12
合計	買建	―	6,859,154,952	3.21

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,182,151,100	0.55

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	945,439,365	13.64
	台湾	543,641,572	7.84
	韓国	527,887,963	7.62
	中国	357,607,579	5.16
	インド	354,187,499	5.11
	ブラジル	219,294,031	3.16
	南アフリカ	168,790,928	2.43
	香港	161,269,729	2.33
	タイ	105,059,504	1.52
	メキシコ	83,850,768	1.21
	マレーシア	82,826,975	1.19
	インドネシア	68,693,770	0.99
	フィリピン	34,986,229	0.50
	バミューダ	34,913,341	0.50
	ポーランド	34,618,127	0.50
	チリ	26,906,544	0.39
	トルコ	19,013,688	0.27
	アメリカ	15,862,261	0.23
	ハンガリー	11,103,378	0.16
	コロンビア	10,076,223	0.15
	ギリシャ	9,422,862	0.14
	ルクセンブルグ	5,815,001	0.08
	エジプト	5,528,397	0.08
	チェコ	5,023,139	0.07
	アルゼンチン	2,821,058	0.04
	マン島	1,665,230	0.02
	ペルー	1,616,106	0.02
	シンガポール	1,216,191	0.02
	ベルギー	493,389	0.01
	小計	3,839,630,847	55.39
投資信託受益証券	アメリカ	230,064,566	3.32
	香港	198,997,500	2.87
	小計	429,062,066	6.19
投資証券	アメリカ	115,821,085	1.67
	ブラジル	5,899,482	0.09
	南アフリカ	3,179,544	0.05
	メキシコ	1,957,179	0.03
	小計	126,857,290	1.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,536,333,510	36.59
合計(純資産総額)		6,931,883,713	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,554,705,267	36.85
合計	買建	―	2,554,705,267	36.85

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,585,477,089	37.29
	売建	―	1,595,250,462	△23.01

Jリート・インデックス・マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	4,396,017,480	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,484,288	2.15
合計(純資産総額)		4,492,501,768	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	買建	日本	68,040,000	1.51
合計	買建	―	68,040,000	1.51

外国リート・インデックス・マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	5,067,794,708	75.90
	オーストラリア	431,026,062	6.46
	イギリス	342,240,641	5.13
	シンガポール	277,820,820	4.16
	フランス	154,871,238	2.32
	カナダ	125,530,161	1.88
	香港	110,121,974	1.65
	ベルギー	90,147,902	1.35
	スペイン	30,247,240	0.45
	ニュージーランド	26,569,298	0.40
	ドイツ	18,805,052	0.28
	オランダ	14,614,844	0.22
	ガーンジー	12,461,601	0.19
	アイルランド	6,474,732	0.10
	イスラエル	3,712,380	0.06
	イタリア	1,319,484	0.02
	韓国	1,096,504	0.02
	マン島	765,281	0.01
	小計	6,715,619,922	100.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△39,120,757	△0.59
合計(純資産総額)		6,676,499,165	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	148,775,604	2.22

国内債券パッシブ・マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	111,410,426,650	80.20
地方債証券	日本	8,497,135,505	6.12
特殊債券	日本	13,019,040,048	9.37
社債券	日本	4,972,351,000	3.58
	オーストラリア	199,988,000	0.14
	フランス	198,942,000	0.14
	小計	5,371,281,000	3.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	613,578,657	0.44
合計(純資産総額)		138,911,461,860	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	71,524,372,147	45.08
	フランス	15,555,770,138	9.80
	イタリア	14,390,631,262	9.07
	イギリス	10,329,526,852	6.51
	ドイツ	10,319,263,789	6.50
	スペイン	9,248,903,318	5.83
	ベルギー	4,180,937,574	2.64
	オーストラリア	3,210,510,577	2.02
	カナダ	3,018,389,677	1.90
	オランダ	2,866,795,310	1.81
	オーストリア	2,487,673,791	1.57
	メキシコ	1,218,145,998	0.77
	アイルランド	1,155,583,277	0.73
	フィンランド	1,123,788,315	0.71
	ポーランド	916,626,443	0.58
	デンマーク	778,109,186	0.49
	マレーシア	748,008,185	0.47
	シンガポール	741,249,823	0.47
	イスラエル	601,406,822	0.38
	スウェーデン	428,095,913	0.27
	ノルウェー	367,920,851	0.23
	小計	155,211,709,248	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,447,844,591	2.17
合計(純資産総額)		158,659,553,839	100.00

マネープール・マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	20,004,780,000	5.64
地方債証券	日本	86,195,626,072	24.32
特殊債券	日本	30,630,217,366	8.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	217,601,582,756	61.40
合計(純資産総額)		354,432,206,194	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	827,800	7,616.65	6,305,062,870	6,755.00	5,591,789,000	3.36
日本	株式	ソニー	電気機器	464,700	6,910.82	3,211,458,054	6,874.00	3,194,347,800	1.92
日本	株式	キーエンス	電気機器	67,200	37,389.92	2,512,602,624	44,350.00	2,980,320,000	1.79
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	577,600	4,194.04	2,422,477,504	4,832.00	2,790,963,200	1.68
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	617,000	4,382.59	2,704,058,030	4,191.00	2,585,847,000	1.55
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	973,100	2,759.77	2,685,532,187	2,444.00	2,378,256,400	1.43
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,002,300	567.18	2,837,204,514	444.20	2,222,021,660	1.33
日本	株式	第一三共	医薬品	212,200	6,917.79	1,467,955,038	10,085.00	2,140,037,000	1.28
日本	株式	任天堂	その他製品	45,500	42,552.05	1,936,118,275	43,540.00	1,981,070,000	1.19
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	507,500	3,893.95	1,976,179,625	3,710.00	1,882,825,000	1.13
日本	株式	KDDI	情報・通信業	542,300	3,130.49	1,697,664,727	3,136.00	1,700,652,800	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	583,400	3,039.99	1,773,530,166	2,784.00	1,624,185,600	0.97
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	506,200	3,900.29	1,974,326,798	3,119.00	1,578,837,800	0.95
日本	株式	信越化学工業	化学	124,600	11,724.26	1,460,842,796	12,620.00	1,572,452,000	0.94
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	520,400	3,002.23	1,562,360,492	2,951.50	1,535,960,600	0.92
日本	株式	花王	化学	177,600	8,620.47	1,530,995,472	8,647.00	1,535,707,200	0.92
日本	株式	HOYA	精密機器	148,200	9,921.26	1,470,330,732	10,110.00	1,498,302,000	0.90
日本	株式	ダイキン工業	機械	94,400	15,495.93	1,462,815,792	15,850.00	1,496,240,000	0.90
日本	株式	ファナック	電気機器	70,500	20,666.30	1,456,974,150	19,215.00	1,354,657,500	0.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,940,200	165.27	1,642,816,854	134.50	1,336,956,900	0.80
日本	株式	村田製作所	電気機器	217,700	6,400.97	1,393,491,169	6,015.00	1,309,465,500	0.79
日本	株式	三菱商事	卸売業	512,900	2,858.43	1,466,088,747	2,515.00	1,289,943,500	0.77
日本	株式	SMC	機械	23,300	49,085.02	1,143,680,966	54,370.00	1,266,821,000	0.76
日本	株式	日立製作所	電気機器	356,300	4,196.59	1,495,245,017	3,455.00	1,231,016,500	0.74
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	642,200	1,867.22	1,199,128,684	1,914.50	1,229,491,900	0.74
日本	株式	中外製薬	医薬品	77,200	9,896.73	764,027,556	15,890.00	1,226,708,000	0.74
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	258,700	5,896.04	1,525,305,548	4,668.00	1,207,611,600	0.72
日本	株式	日本電産	電気機器	178,600	7,961.78	1,421,973,908	6,622.00	1,182,689,200	0.71
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	509,900	2,408.42	1,228,053,358	2,310.00	1,177,869,000	0.71
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	75,400	14,988.93	1,130,165,322	15,615.00	1,177,371,000	0.71

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.21
		建設業	2.56
		食料品	3.90
		繊維製品	0.51
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.11
		医薬品	6.99
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.56
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.53
		機械	5.00
		電気機器	14.21
		輸送用機器	7.13
		精密機器	2.56
		その他製品	2.33
		電気・ガス業	1.56
		陸運業	4.24
		海運業	0.13
		空運業	0.36
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.33
		卸売業	4.55
		小売業	4.83
		銀行業	4.97
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	2.02
		その他金融業	1.12
		不動産業	2.07
		サービス業	5.26
合計			97.80

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	228,505	28,608.35	6,537,152,502	34,221.42	7,819,766,148	3.68
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	372,892	16,268.21	6,066,286,743	19,505.94	7,273,609,724	3.42
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	21,665	194,100.25	4,205,181,968	258,190.28	5,593,692,481	2.63
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	124,019	21,332.87	2,645,682,036	24,243.71	3,006,681,142	1.42
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,938	138,812.62	2,212,395,659	152,340.97	2,428,010,490	1.14
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15,446	138,673.91	2,141,957,274	152,503.34	2,355,566,701	1.11
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	135,649	14,693.97	1,993,222,946	15,803.68	2,143,753,944	1.01
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	88,048	19,610.24	1,726,642,949	20,888.77	1,839,215,108	0.87
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	153,361	11,497.71	1,763,300,610	11,468.71	1,758,853,877	0.83
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	161,245	13,792.87	2,224,031,823	10,737.94	1,731,440,071	0.82
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	128,483	12,979.94	1,667,702,440	12,479.93	1,603,459,077	0.75
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	48,895	29,754.62	1,454,852,453	32,685.89	1,598,176,792	0.75
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	46,151	30,989.07	1,430,176,602	32,506.31	1,500,199,128	0.71
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	223,631	6,180.82	1,382,223,941	6,634.60	1,483,702,456	0.70
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	56,079	23,425.41	1,313,673,596	26,359.90	1,478,237,068	0.70
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,084	34,183.11	1,233,463,356	38,056.20	1,373,219,921	0.65
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	67,565	23,325.40	1,575,981,165	19,903.80	1,344,800,450	0.63
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	213,529	6,399.11	1,366,395,623	5,991.57	1,279,374,292	0.60
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	375,942	3,952.80	1,486,024,591	3,339.88	1,255,601,844	0.59
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	440,243	3,467.84	1,526,693,386	2,673.19	1,176,855,739	0.55
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	285,960	4,066.78	1,162,937,725	4,105.49	1,174,007,465	0.55
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	92,661	15,813.36	1,465,281,917	12,554.12	1,163,278,008	0.55
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	131,546	9,241.12	1,215,633,451	8,499.17	1,118,031,975	0.53
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	29,890	23,577.02	704,717,361	36,504.28	1,091,113,061	0.51
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	218,093	4,796.91	1,046,173,212	4,902.83	1,069,272,979	0.50
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	210,391	5,651.77	1,189,082,973	5,063.58	1,065,333,280	0.50
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	217,519	7,049.66	1,533,436,473	4,843.15	1,053,477,406	0.50
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,441	10,072.48	1,112,415,470	9,298.53	1,026,939,791	0.48
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	72,083	14,446.65	1,041,358,268	14,225.14	1,025,391,033	0.48
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	24,886	33,228.92	826,934,918	40,843.11	1,016,421,882	0.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.61
		素材	4.08
		資本財	6.01
		商業・専門サービス	1.21
		運輸	1.72
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	1.76
		消費者サービス	1.50
		メディア・娯楽	6.46
		小売	5.61
		食品・生活必需品小売り	1.54
		食品・飲料・タバコ	4.59
		家庭用品・パーソナル用品	2.10
		ヘルスケア機器・サービス	5.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.87
		銀行	5.57
		各種金融	4.17
		保険	3.07
		不動産	0.71
		ソフトウェア・サービス	11.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.19
		電気通信サービス	2.13
		公益事業	3.48
		半導体・半導体製造装置	3.60
投資証券	―	―	2.33
合計			96.78

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	13,616	21,559.89	293,559,505	21,451.15	292,078,991	4.21
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	45,000	4,673.98	210,329,355	5,661.73	254,778,030	3.68
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	193,000	1,095.00	211,335,534	1,052.52	203,136,360	2.93
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	―	338,000	589.75	199,337,637	588.75	198,997,500	2.87
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,472	4,408.49	165,195,129	4,379.76	164,118,367	2.37
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	―	43,987	4,440.98	195,345,784	3,699.03	162,709,321	2.35
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	―	41,158	3,139.87	129,231,016	2,814.06	115,821,085	1.67
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	756,000	86.64	65,504,544	85.71	64,801,750	0.93
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	3,498	13,140.89	45,966,848	17,987.63	62,920,734	0.91
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	22,471	2,180.41	48,996,159	2,105.31	47,308,590	0.68
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	44,000	1,230.18	54,128,053	1,061.05	46,686,420	0.67
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	―	24,355	1,876.39	45,699,685	1,722.50	41,951,525	0.61
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	48,500	822.92	39,912,075	750.36	36,392,800	0.53
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	513,000	77.28	39,649,044	69.76	35,790,009	0.52
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	5,781	3,557.37	20,565,213	5,486.18	31,715,610	0.46
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	4,308	7,108.57	30,623,742	7,290.90	31,409,240	0.45
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	12,937	3,284.14	42,487,007	2,321.89	30,038,304	0.43
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	26,905	1,004.87	27,036,061	1,011.58	27,216,614	0.39
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	97,800	315.08	30,815,011	269.57	26,364,337	0.38
ブラジル	株式	VALE SA	素材	25,000	985.41	24,635,265	995.28	24,882,207	0.36
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	628,000	43.58	27,369,913	39.52	24,824,526	0.36
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	2,151	12,754.61	27,435,181	11,432.58	24,591,500	0.35
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,448	3,588.87	23,141,056	3,780.14	24,374,407	0.35
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI UAE ETF	―	22,076	1,455.95	32,141,688	1,097.88	24,236,827	0.35
韓国	株式	NAVER CORPORATION	メディア・娯楽	1,113	15,015.14	16,711,853	20,899.45	23,261,088	0.34
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	メディア・娯楽	557	33,951.29	18,910,870	39,382.86	21,936,254	0.32
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	7,057	2,941.25	20,756,467	2,866.14	20,226,413	0.29
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	12,000	1,490.94	17,891,336	1,646.80	19,761,600	0.29
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	電気通信サービス	266,500	72.81	19,405,249	72.98	19,451,089	0.28
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	6,440	3,007.24	19,366,662	2,874.22	18,510,032	0.27

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.60
		素材	3.39
		資本財	1.62
		商業・専門サービス	0.17
		運輸	0.94
		自動車・自動車部品	1.15
		耐久消費財・アパレル	0.76
		消費者サービス	0.90
		メディア・娯楽	5.54
		小売	6.87
		食品・生活必需品小売り	0.92
		食品・飲料・タバコ	1.85
		家庭用品・パーソナル用品	0.81
		ヘルスケア機器・サービス	0.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.43
		銀行	7.24
		各種金融	1.09
		保険	2.03
		不動産	1.40
		ソフトウェア・サービス	1.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.93
		電気通信サービス	2.34
		公益事業	1.39
		半導体・半導体製造装置	4.22
投資信託受益証券	―	―	6.19
投資証券	―	―	1.83
合計			63.41

Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	484	857,996.76	415,270,435	676,000	327,184,000	7.28
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	500	779,901.76	389,950,880	588,000	294,000,000	6.54
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	753	312,167.4	235,062,059	304,000	228,912,000	5.10
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,614	188,337.4	303,976,572	132,500	213,855,000	4.76
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	713	293,584.54	209,325,780	266,400	189,943,200	4.23
日本	投資証券	GLP投資法人	1,245	148,976.27	185,475,460	143,700	178,906,500	3.98
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	474	337,683.1	160,061,793	335,500	159,027,000	3.54
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	997	223,271.29	222,601,484	155,800	155,332,600	3.46
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	945	221,972.91	209,764,405	142,200	134,379,000	2.99
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,122	179,813.78	201,751,065	114,200	128,132,400	2.85
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	644	181,255.88	116,728,789	176,700	113,794,800	2.53
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	166	710,025.78	117,864,280	653,000	108,398,000	2.41
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	329	474,759.04	156,195,727	329,000	108,241,000	2.41
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,460	90,829.24	132,610,700	67,100	97,966,000	2.18
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	327	287,051.92	93,865,980	286,500	93,685,500	2.09
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	155	858,203.71	133,021,576	598,000	92,690,000	2.06
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	251	544,465.53	136,660,849	366,500	91,991,500	2.05
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	574	181,821.47	104,365,526	145,500	83,517,000	1.86
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	465	176,586.99	82,112,952	160,700	74,725,500	1.66
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	116	864,413.45	100,271,961	629,000	72,964,000	1.62
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,612	64,817.35	104,485,579	44,850	72,298,200	1.61
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	218	349,699.47	76,234,485	326,000	71,068,000	1.58
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	142	510,284.29	72,460,370	469,000	66,598,000	1.48
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	178	428,043.81	76,191,799	350,000	62,300,000	1.39
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	464	189,173.44	87,776,479	133,300	61,851,200	1.38
日本	投資証券	イオンリート投資法人	539	141,138.34	76,073,568	114,000	61,446,000	1.37
日本	投資証券	日本リート投資法人	162	498,009.38	80,677,521	378,500	61,317,000	1.36
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	610	108,034.77	65,901,214	98,900	60,329,000	1.34
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,191	47,530.41	104,139,139	27,280	59,770,480	1.33
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	327	205,005.48	67,036,794	181,300	59,285,100	1.32

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.85
合計	97.85

外国リート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	44,056	10,049.76	442,752,652	10,005.66	440,809,643	6.60
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	5,267	69,475.16	365,925,670	74,555.92	392,686,060	5.88
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	15,727	14,588.40	229,431,793	15,704.75	246,988,705	3.70
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	8,752	23,721.39	207,609,683	21,633.96	189,340,424	2.84
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,338	22,977.85	191,589,378	17,100.49	142,583,935	2.14
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	21,119	8,638.66	182,440,066	6,545.35	138,231,270	2.07
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	23,462	8,506.21	199,572,880	5,520.59	129,524,087	1.94
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	19,851	8,051.38	159,828,052	5,989.42	118,895,996	1.78
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	7,072	17,702.04	125,188,872	16,682.20	117,976,548	1.77
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,286	13,346.67	244,057,388	6,424.91	117,486,041	1.76
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,840	33,179.53	127,409,400	26,759.91	102,758,077	1.54
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	93,037	1,131.58	105,279,149	1,099.50	102,294,507	1.53
香港	投資証券	LINK REIT	125,300	1,014.93	127,171,219	790.59	99,060,927	1.48
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	32,881	3,180.26	104,570,302	2,817.28	92,635,181	1.39
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	22,396	6,184.00	138,496,876	3,952.80	88,526,972	1.33
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	8,810	14,026.46	123,573,166	9,436.83	83,138,497	1.25
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,572	17,568.84	97,893,623	14,896.13	83,001,241	1.24
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	29,783	3,771.10	112,314,911	2,751.69	81,953,664	1.23
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	6,472	14,992.98	97,034,584	12,651.97	81,883,613	1.23
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	20,918	3,918.30	81,963,157	3,745.26	78,343,556	1.17
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,380	11,404.84	84,167,723	10,454.06	77,151,012	1.16
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	65,522	1,162.78	76,187,814	1,123.85	73,637,188	1.10
アメリカ	投資証券	UDR INC	17,705	5,185.51	91,809,491	4,134.52	73,201,827	1.10
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	10,684	7,893.98	84,339,317	6,720.62	71,803,158	1.08
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	10,415	8,960.24	93,320,905	6,696.96	69,748,926	1.04
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,463	2,448.74	77,044,836	1,951.66	61,405,377	0.92
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,904	12,130.41	71,617,954	9,951.90	58,756,026	0.88
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	28,078	2,743.74	77,038,735	2,083.93	58,512,626	0.88
アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	6,860	7,318.23	50,203,069	7,907.75	54,247,208	0.81
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	8,585	12,251.12	105,175,933	6,075.63	52,159,284	0.78

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	100.59
合計	100.59

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	2,630,000,000	101.12	2,659,537,700	101.11	2,659,193,000	0.100	2025/3/20	1.91
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	2,090,000,000	101.10	2,113,052,700	101.07	2,112,488,400	0.100	2024/12/20	1.52
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.02	2,091,366,900	102.96	2,090,088,000	0.800	2023/6/20	1.50
日本	国債証券	第411回利付国債(2年)	1,810,000,000	100.51	1,819,393,900	100.49	1,818,977,600	0.100	2022/4/1	1.31
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	1,635,000,000	101.05	1,652,216,550	101.05	1,652,183,850	0.100	2029/12/20	1.19
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	104.85	1,525,611,150	104.78	1,524,578,100	1.700	2022/12/20	1.10
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	103.23	1,326,621,150	103.18	1,325,965,800	0.800	2023/9/20	0.95
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,265,000,000	102.28	1,293,879,950	102.23	1,293,222,150	0.800	2022/9/20	0.93
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	103.34	1,255,581,000	103.27	1,254,815,550	1.000	2023/3/20	0.90
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,110,000,000	101.43	1,125,950,700	101.37	1,125,229,200	0.100	2026/6/20	0.81
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	108.65	1,108,301,400	108.57	1,107,495,600	2.100	2024/3/20	0.80
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	106.89	1,095,663,500	106.82	1,094,946,000	1.900	2023/9/20	0.79
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	107.39	1,095,439,200	107.32	1,094,694,600	1.900	2023/12/20	0.79
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	1,035,000,000	101.37	1,049,210,550	101.28	1,048,258,350	0.100	2029/3/20	0.75
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	101.36	1,013,620,000	101.34	1,013,490,000	1.200	2021/6/30	0.73
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	981,000,000	101.49	995,695,380	101.42	995,018,490	0.100	2026/9/20	0.72
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	980,000,000	101.61	995,827,000	101.53	995,013,600	0.100	2028/3/20	0.72
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	960,000,000	102.14	980,553,600	102.09	980,102,400	1.000	2022/3/20	0.71
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	742,000,000	130.27	966,670,180	130.15	965,757,520	2.400	2034/3/20	0.70
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	938,000,000	101.52	952,295,120	101.45	951,629,140	0.100	2026/12/20	0.69
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	850,000,000	111.98	951,838,500	111.88	951,005,500	2.000	2025/12/20	0.68
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	890,000,000	101.37	902,255,300	101.31	901,694,600	0.100	2026/3/20	0.65
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	857,000,000	102.47	878,167,900	102.40	877,610,850	0.300	2025/12/20	0.63
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	860,000,000	101.27	870,956,400	101.22	870,535,000	0.100	2029/6/20	0.63
日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	780,000,000	110.43	861,416,400	110.35	860,730,000	2.400	2024/6/20	0.62
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	850,000,000	101.16	859,919,500	101.11	859,503,000	0.100	2029/9/20	0.62
日本	国債証券	第56回利付国債(20年)	818,000,000	104.52	855,022,680	104.45	854,458,260	2.000	2022/6/20	0.62
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	840,000,000	101.58	853,314,000	101.49	852,591,600	0.100	2028/6/20	0.61
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	742,000,000	114.86	852,283,460	114.75	851,467,260	2.300	2026/6/20	0.61
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	734,000,000	114.73	842,176,920	114.62	841,354,840	2.100	2026/12/20	0.61

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	80.20
地方債証券	6.12
特殊債券	9.37
社債券	3.87
合計	99.56

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	11,800,000	10,761.40	1,269,845,292	11,388.09	1,343,795,689	1.750	2024/6/30	0.85
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	6,300,000	11,420.86	719,514,316	12,555.80	791,015,882	2.625	2029/2/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	5,400,000	12,302.50	664,335,394	14,603.91	788,611,579	3.000	2048/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,500,000	10,928.57	710,357,464	11,509.91	748,144,178	2.125	2024/3/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	11,005.86	693,369,404	11,666.16	734,968,393	2.250	2024/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,500,000	11,613.24	638,728,200	12,700.30	698,516,560	2.875	2028/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,050,000	10,629.50	643,085,269	11,484.70	694,824,840	1.625	2026/5/15	0.44
イタリア	国債証券	BTPS 3.5	4,900,000	14,028.70	687,406,785	14,123.57	692,055,237	3.500	2030/3/1	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,099.95	632,697,282	11,688.00	666,216,399	2.500	2024/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	11,053.74	619,009,886	11,682.12	654,199,079	2.375	2024/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,200,000	11,200.32	582,416,890	12,360.90	642,767,296	2.375	2029/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	5,450,000	10,497.07	572,090,783	11,677.92	636,446,970	1.625	2029/8/15	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	12,940.49	647,024,812	12,719.39	635,969,548	3.000	2022/4/25	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	2,900,000	21,456.38	622,235,170	21,483.18	623,012,493	4.500	2041/4/25	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	4,900,000	12,351.22	605,209,944	12,327.92	604,068,560	0.250	2026/11/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	4,800,000	11,478.82	550,983,720	12,512.96	600,622,258	2.750	2028/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,192.36	570,810,406	11,737.57	598,616,150	2.750	2024/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	4,900,000	11,158.75	546,779,132	12,105.52	593,170,763	2.375	2027/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,000,000	10,871.28	543,564,150	11,772.85	588,642,742	2.000	2026/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	4,800,000	11,258.39	540,402,768	12,056.80	578,726,460	2.625	2025/12/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,000,000	11,052.90	552,645,397	11,530.07	576,503,616	2.500	2023/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	4,900,000	10,948.73	536,488,174	11,681.28	572,383,032	2.125	2025/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,000,000	10,876.99	543,849,777	11,233.52	561,676,235	2.000	2022/11/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	3,600,000	13,391.68	482,100,675	15,591.00	561,276,358	3.625	2044/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	4,000,000	11,931.62	477,265,187	14,012.50	560,500,125	2.875	2045/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	3,800,000	12,320.58	468,182,260	14,647.60	556,608,883	3.000	2049/2/15	0.35
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	2,700,000	20,775.98	560,951,601	20,535.62	554,461,994	4.750	2034/7/4	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	3,800,000	12,409.63	471,566,095	14,519.07	551,724,671	3.125	2044/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	4,200,000	11,849.88	497,695,212	12,965.76	544,562,163	3.125	2028/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	4,100,000	11,152.87	457,267,965	13,190.90	540,827,175	2.500	2046/5/15	0.34

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.83
合計	97.83

マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第911回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,700,000	100.02	10,002,490,000	―	2020/8/31	2.82
日本	国債証券	第904回国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,450,000	100.02	10,002,290,000	―	2020/8/3	2.82
日本	地方債証券	平成27年度第2回福岡県公募公債	6,500,000,000	100.08	6,505,224,000	100.01	6,501,235,000	0.162	2020/7/22	1.83
日本	地方債証券	第22回名古屋市公募公債(5年)	6,400,000,000	100.10	6,406,464,000	100.03	6,402,112,000	0.101	2020/11/20	1.81
日本	地方債証券	平成27年度第8回福岡県公募公債	5,870,000,000	100.12	5,877,572,300	100.04	5,872,641,500	0.101	2021/1/20	1.66
日本	地方債証券	平成27年度第9回静岡県公募公債(5年)	5,510,000,000	100.08	5,514,848,800	100.02	5,511,157,100	0.101	2020/9/18	1.55
日本	地方債証券	平成27年度第10回埼玉県公募公債(5年)	5,200,000,000	100.07	5,204,000,000	100.01	5,200,884,000	0.053	2021/2/25	1.47
日本	地方債証券	平成27年度第7回大阪市公募公債(5年)	5,000,000,000	100.13	5,006,550,000	100.04	5,002,350,000	0.101	2021/1/26	1.41
日本	地方債証券	平成27年度第5回大阪市公募公債(5年)	5,000,000,000	100.11	5,005,650,000	100.03	5,001,700,000	0.101	2020/11/25	1.41
日本	地方債証券	第43回横浜市公募公債(5年)	5,000,000,000	100.10	5,005,150,000	100.03	5,001,650,000	0.101	2020/11/17	1.41
日本	地方債証券	平成27年度第6回広島県公募公債(5年)	4,310,000,000	100.08	4,313,534,200	100.01	4,310,732,700	0.053	2021/2/25	1.22
日本	地方債証券	平成27年度第3回京都市公募公債	3,900,000,000	100.11	3,904,290,000	100.03	3,901,365,000	0.136	2020/9/29	1.10
日本	特殊債券	第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,669,200,000	100.95	3,704,119,492	100.39	3,683,730,032	0.900	2020/10/30	1.04
日本	地方債証券	平成27年度第1回奈良県公募公債	3,440,000,000	100.11	3,443,921,600	100.03	3,441,204,000	0.101	2020/11/30	0.97
日本	特殊債券	第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,325,000,000	100.91	3,355,490,250	100.19	3,331,517,000	1.100	2020/7/31	0.94
日本	地方債証券	平成27年度第6回神戸市公募公債(5年)	3,200,000,000	100.09	3,202,976,000	100.02	3,200,864,000	0.101	2020/10/19	0.90
日本	地方債証券	平成27年度第6回京都市公募公債	3,200,000,000	100.04	3,201,504,000	99.99	3,199,744,000	0.021	2021/3/25	0.90
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,121,000,000	100.92	3,149,931,670	100.26	3,129,333,070	1.000	2020/8/31	0.88
日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,966,300,000	100.96	2,994,806,143	100.11	2,969,770,571	1.300	2020/6/30	0.84
日本	地方債証券	第11回2号宮城県公募公債(5年)	2,580,000,000	100.11	2,582,915,400	100.03	2,580,903,000	0.101	2020/11/27	0.73
日本	特殊債券	第344回政府保証道路債券	2,200,000,000	100.75	2,216,584,000	100.21	2,204,642,000	1.600	2020/7/15	0.62
日本	特殊債券	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,038,500,000	101.26	2,064,287,715	100.72	2,053,238,355	1.200	2020/12/28	0.58
日本	地方債証券	第42回横浜市公募公債(5年)	2,000,000,000	100.03	2,000,620,000	100.01	2,000,320,000	0.172	2020/7/10	0.56
日本	地方債証券	平成27年度第3回福井県公募公債	1,900,000,000	100.10	1,901,957,000	100.03	1,900,665,000	0.101	2020/11/27	0.54
日本	特殊債券	第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,533,000,000	101.01	1,548,544,620	100.35	1,538,411,490	1.000	2020/9/30	0.43
日本	地方債証券	平成22年度第11回静岡県公募公債	1,523,910,000	101.02	1,539,563,686	100.48	1,531,255,246	1.008	2020/11/25	0.43
日本	地方債証券	第694回東京都公募公債	1,210,600,000	101.35	1,227,058,400	101.06	1,223,468,678	1.350	2021/3/19	0.35
日本	特殊債券	第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,121,000,000	100.97	1,131,976,530	100.47	1,126,335,960	0.900	2020/11/30	0.32
日本	地方債証券	第2回京都市公募公債(7年)	1,000,000,000	100.42	1,004,270,000	100.24	1,002,410,000	0.449	2020/12/25	0.28
日本	特殊債券	第32回政府保証日本政策金融公庫債券	1,000,000,000	100.09	1,000,960,000	100.06	1,000,600,000	0.160	2020/9/16	0.28

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	5.64
地方債証券	24.32
特殊債券	8.64
合計	38.61

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年 5月29日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	169	日本円	2,527,545,900	2,634,710,000	1.58

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

2020年 5月29日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 2006	買建	314	米ドル	46,271,792	4,975,605,794	47,698,170	5,128,984,220	2.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 2006	買建	307	ユーロ	9,007,004	1,073,004,386	9,492,440	1,130,834,377	0.53
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 2006	買建	25	オーストラリアドル	3,495,337.5	249,392,331	3,660,000	261,141,000	0.12
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 2006	買建	41	英ポンド	2,462,657	326,375,932	2,551,840	338,195,355	0.15

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年 5月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	8,000,000.00	862,840,000	860,160,000	0.40
	カナダドル	買建	580,000.00	45,473,400	45,240,000	0.02
	ユーロ	買建	1,110,000.00	132,004,500	132,234,300	0.06
	英ポンド	買建	490,000.00	64,861,400	64,934,800	0.03
	スイスフラン	買建	50,000.00	5,574,450	5,576,000	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	1,210,000.00	13,619,300	13,648,800	0.00
	ノルウェークローネ	買建	50,000.00	549,000	549,500	0.00
	デンマーククローネ	買建	60,000.00	958,200	958,800	0.00
	オーストラリアドル	買建	440,000.00	31,432,000	31,389,600	0.01
	香港ドル	買建	1,090,000.00	15,151,900	15,107,400	0.00
	シンガポールドル	買建	70,000.00	5,322,000	5,311,600	0.00
	イスラエルシュケル	買建	230,000.00	7,062,900	7,040,300	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2020年 5月29日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 2006	買建	518	米ドル	22,928,638	2,465,516,444	23,758,070	2,554,705,267	36.85

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年 5月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	24,053,187.05	2,510,777,865	2,585,477,089	37.29
	米ドル	売建	14,840,198.42	1,600,000,000	1,595,172,926	△23.01
	メキシコペソ	売建	6,755.83	32,765	32,630	△0.00
	香港ドル	売建	3,240.00	45,100	44,906	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

Jリート・インデックス・マザーファンド

2020年 5月29日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	40	日本円	72,438,300	68,040,000	1.51

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国リート・インデックス・マザーファンド

2020年 5月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	882,399.46	94,850,000	94,875,589	1.42
	カナダドル	買建	64,118.18	5,000,000	5,001,218	0.07
	ユーロ	買建	67,187.93	8,000,000	8,004,098	0.11
	英ポンド	買建	45,296.35	6,000,000	6,002,672	0.08
	オーストラリアドル	買建	237,976.01	17,000,000	16,977,207	0.25
	ニュージーランドドル	買建	60,059.16	4,000,000	3,999,940	0.05
	香港ドル	買建	597,276.55	8,300,000	8,278,252	0.12
	シンガポールドル	買建	74,283.46	5,650,000	5,636,628	0.08

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。