有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月15日-平成29年4月27日)

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【提出】: 2017/07/21 9:09
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【項目】: 54項目

米国バリュー・ストラテジーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	791,699,336
コール・ローン	456,413,264
株式	43,860,917,422
オプション証券等	1,621,603,899
社債券	5,289,526,710
投資証券	1,825,169,250
未収入金	1,254,890,584
未収配当金	78,075,151
未収利息	46,741,869
前払費用	5,204,804
流動資産合計	55,230,242,289
資産合計	55,230,242,289
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	504,000
未払金	380,362,112
未払解約金	250,000,000
未払利息	828
流動負債合計	630,866,940
負債合計	630,866,940
純資産の部
元本等
元本	48,954,134,517
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,645,240,832
元本等合計	54,599,375,349
純資産合計	54,599,375,349
負債純資産合計	55,230,242,289

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	オプション証券等
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 4月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1153円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,153円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年11月15日
至平成29年 4月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 4月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
オプション証券等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 4月27日現在
期首	平成28年11月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	-円
同期中における追加設定元本額	54,330,903,076円
同期中における一部解約元本額	5,376,768,559円
期末元本額	48,954,134,517円
期末元本額の内訳*
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース	26,304,789,725円
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース	22,649,344,792円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 4月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	155,600	74.11	11,531,516.00
		CHEVRON CORP	104,900	106.08	11,127,792.00
		EXXON MOBIL CORP	136,300	81.40	11,094,820.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	127,500	62.43	7,959,825.00
		TOTAL SA-SPON ADR	287,573	51.46	14,798,506.58
		AIR PRODUCTS	36,900	141.58	5,224,302.00
		BEMIS COMPANY INC	160,600	50.19	8,060,514.00
		EMERSON ELEC	37,700	61.22	2,307,994.00
		ROCKWELL AUTOMATION INC	9,700	159.96	1,551,612.00
		3M CORP	50,400	195.00	9,828,000.00
		GENERAL ELEC CO	78,200	29.26	2,288,132.00
		STANLEY BLACK & DECKER INC	15,700	136.31	2,140,067.00
		REPUBLIC SERVICES INC-CL A	225,900	63.23	14,283,657.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	72,000	107.62	7,748,640.00
		NORFOLK SOUTHERN CORP	21,300	117.82	2,509,566.00
		DELPHI AUTOMOTIVE PLC	22,000	79.25	1,743,500.00
		TIME WARNER INC	14,700	100.20	1,472,940.00
		CVS HEALTH CORP	15,428	82.00	1,265,096.00
		WAL-MART STORES INC	90,800	75.43	6,849,044.00
		PEPSICO INC	14,000	113.33	1,586,620.00
		GENERAL MILLS	204,731	57.88	11,849,830.28
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	77,000	45.12	3,474,240.00
		KIMBERLY-CLARK CORP	7,500	130.13	975,975.00
		PROCTER & GAMBLE CO	268,900	87.74	23,593,286.00
		UNILEVER NV-W/I	110,800	51.98	5,759,384.00
		MEDTRONIC PLC	94,100	82.14	7,729,374.00
		QUEST DIAGNOSTICS INC	9,900	105.76	1,047,024.00
		BRISTOL MYERS SQUIBB	31,800	53.77	1,709,886.00
		ELI LILLY & CO.	24,000	80.96	1,943,040.00
		JOHNSON & JOHNSON	201,800	123.51	24,924,318.00
		MERCK & CO INC	24,300	62.70	1,523,610.00
		PFIZER INC	71,900	33.85	2,433,815.00
		ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	258,900	32.20	8,336,580.00
		BANK OF AMERICA CORP 7.25% 12/31/49 PFD	6,960	1,215.50	8,459,880.00
		COMERICA INC	20,400	71.58	1,460,232.00
		COMMERCE BANCSHARES INC	34,860	56.50	1,969,590.00
		JPMORGAN CHASE & CO	112,900	88.43	9,983,747.00
		PNC FINANCIAL	89,200	122.00	10,882,400.00
		SUNTRUST BKS INC.	143,300	57.68	8,265,544.00
		US BANCORP	40,500	52.12	2,110,860.00
		WELLS FARGO & CO 7.5% 12/31/49 PFD	3,170	1,262.00	4,000,540.00
		WELLS FARGO CO	48,300	54.54	2,634,282.00
		ALLSTATE CORP	28,100	81.80	2,298,580.00
		CHUBB LTD	59,900	138.93	8,321,907.00
		MARSH & MCLENNAN COS	97,900	73.42	7,187,818.00
		METLIFE INC	19,500	51.89	1,011,855.00
		AUTOMATIC DATA PROCESS	90,500	104.86	9,489,830.00
		MICROSOFT CORP	72,100	67.83	4,890,543.00
		ORACLE CORPORATION	100,000	44.69	4,469,000.00
		CISCO SYSTEMS	31,400	33.40	1,048,760.00
		APPLE INC	8,700	143.68	1,250,016.00
		APPLIED MATERIALS	75,500	40.71	3,073,605.00
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	181,300	44.72	8,107,736.00
		AT & T INC	57,100	40.44	2,309,124.00
		VERIZON COMMUNICATIONS	119,800	47.36	5,673,728.00
		EDISON INTERNATIONAL	22,800	80.19	1,828,332.00
		EVERSOURCE ENERGY	67,800	59.74	4,050,372.00
		PG&E CORP	116,100	67.00	7,778,700.00
		PINNACLE WEST CAPITAL CORP	46,700	86.25	4,027,875.00
		WESTAR ENERGY INC	55,500	52.00	2,886,000.00
		ATMOS ENERGY CORP	95,100	81.27	7,728,777.00
		ONE GAS INC	128,500	69.93	8,986,005.00
		SPIRE INC	134,744	69.50	9,364,708.00
		CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC	348,800	14.87	5,186,656.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	81,600	47.15	3,847,440.00
	BLACKROCK INC	5,100	388.87	1,983,237.00
	NORTHERN TRUST CORP	67,300	91.68	6,170,064.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	7,000	70.16	491,120.00
小計	銘柄数:68			393,901,368.86
				(43,860,917,422)
	組入時価比率:80.3%			100.0%
	合計				43,860,917,422
					(43,860,917,422)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 4月27日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
オプション証券等	米ドル	C 4.26 08/18/17 CORP	31,100.00	1,725,117.00
		C 6.82 07/14/17 CORP	21,300.00	966,594.00
		CS 0 06/01/17	16,600.00	1,160,144.12
		GS 1 06/15/17 CORP	25,400.00	1,758,416.60
		MER LYNCH INT CV BAC 08/29/17	23,800.00	1,198,568.00
		MER LYNCH INT CV BAC 08/31/17	12,400.00	712,628.00
		PATTERSON COS INC 06/01/17	31,300.00	1,370,627.00
		UBS 2.8 08/03/17 CORP	15,100.00	1,647,863.00
		UBS 3.15 08/14/17 CORP	16,300.00	1,098,946.00
		UBS 4.5 09/14/17 CORP	5,100.00	813,144.00
		WFC 1.72 07/21/17 CORP	35,700.00	2,111,076.66
	小計	銘柄数:11	234,100.00	14,563,124.38
				(1,621,603,899)
		組入時価比率:3.0%		18.6%
	合計			1,621,603,899
				(1,621,603,899)
社債券	米ドル	CITIGROUP INC	7,389,000.00	7,776,922.50
		GENERAL ELECTRIC CO	12,107,000.00	12,832,814.65
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,327,000.00	3,451,762.50
		INTEL CORP	3,370,000.00	4,667,450.00
		JANUS CAPITAL GROUP INC	1,521,000.00	2,026,732.50
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	988,000.00	1,458,535.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	7,452,000.00	7,712,820.00
		TERADYNE INC	4,132,000.00	5,069,447.49
		US BANCORP	2,410,000.00	2,507,123.00
	小計	銘柄数:9	42,696,000.00	47,503,607.64
				(5,289,526,710)
		組入時価比率:9.7%		60.5%
	合計			5,289,526,710
				(5,289,526,710)
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	36,900	4,531,689.00
		BOSTON PROPERTIES	16,600	2,114,010.00
		WELLTOWER INC 6.5 12/31/49 PFD	27,700	1,766,429.00
		WEYERHAEUSER CO	232,900	7,979,154.00
	小計	銘柄数:4	314,100	16,391,282.00
				(1,825,169,250)
		組入時価比率:3.3%		20.9%
	合計			1,825,169,250
				(1,825,169,250)
	合計			8,736,299,859
				(8,736,299,859)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 4月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	444,856,000	-	445,360,000	△504,000
米ドル	444,856,000	-	445,360,000	△504,000
合計	444,856,000	-	445,360,000	△504,000

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月15日-平成29年4月27日)

開示資料

決算