有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)

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【提出】: 2018/07/20 9:10
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【項目】: 54項目

米国バリュー・ストラテジーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	467,567,763
コール・ローン	481,879,953
株式	39,359,206,866
オプション証券等	2,201,080,226
社債券	3,716,708,909
投資証券	1,968,806,290
未収入金	670,076,840
未収配当金	91,979,392
未収利息	31,595,028
前払費用	1,533,077
流動資産合計	48,990,434,344
資産合計	48,990,434,344
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	30,000
未払金	565,729,438
未払解約金	286,000,000
未払利息	931
流動負債合計	851,760,369
負債合計	851,760,369
純資産の部
元本等
元本	41,028,427,893
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,110,246,082
元本等合計	48,138,673,975
純資産合計	48,138,673,975
負債純資産合計	48,990,434,344

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	オプション証券等
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 4月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1733円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,733円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年10月28日
至 2018年 4月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 4月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
オプション証券等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 4月27日現在
期首	2017年10月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	44,265,163,098円
同期中における追加設定元本額	7,114,724,741円
同期中における一部解約元本額	10,351,459,946円
期末元本額	41,028,427,893円
期末元本額の内訳*
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース	23,336,479,038円
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース	17,691,948,855円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年4月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	139,700	69.47	9,704,959.00
		CHEVRON CORP	96,200	124.22	11,949,964.00
		EXXON MOBIL CORP	7,900	80.86	638,794.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	43,300	77.60	3,360,080.00
		ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A	62,000	70.30	4,358,600.00
		TOTAL SA-SPON ADR	201,034	63.04	12,673,183.36
		AIR PRODUCTS	14,200	166.29	2,361,318.00
		DOWDUPONT INC	49,100	64.04	3,144,364.00
		BEMIS COMPANY INC	127,200	43.95	5,590,440.00
		ABB LTD-SPON ADR	38,500	23.39	900,515.00
		EMERSON ELEC	51,000	67.49	3,441,990.00
		3M CORP	48,100	197.09	9,480,029.00
		SWK 5.375% 05/15/20 PFD	69,483	109.15	7,584,069.45
		REPUBLIC SERVICES INC-CL A	177,300	65.27	11,572,371.00
		WASTE MANAGEMENT INC	28,000	81.75	2,289,000.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	37,000	113.28	4,191,360.00
		NORFOLK SOUTHERN CORP	25,500	144.69	3,689,595.00
		APTIV PLC	5,400	87.42	472,068.00
		HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR	50,500	34.76	1,755,380.00
		TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	3,900	131.61	513,279.00
		WHIRLPOOL CORP	16,700	155.85	2,602,695.00
		MCDONALD'S CORP	14,900	158.90	2,367,610.00
		TIME WARNER INC	14,600	93.67	1,367,582.00
		GENUINE PARTS CO	40,900	88.99	3,639,691.00
		WALMART INC	69,900	87.94	6,147,006.00
		PEPSICO INC	72,900	103.26	7,527,654.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	66,600	39.77	2,648,682.00
		KIMBERLY-CLARK CORP	9,100	102.69	934,479.00
		PROCTER & GAMBLE CO	277,800	72.75	20,209,950.00
		UNILEVER NV-W/I	32,600	56.13	1,829,838.00
		MEDTRONIC PLC	128,100	80.59	10,323,579.00
		CARDINAL HEALTH INC	7,400	64.19	475,006.00
		QUEST DIAGNOSTICS INC	34,500	101.36	3,496,920.00
		AMGEN INC	5,300	175.37	929,461.00
		BRISTOL MYERS SQUIBB	42,200	52.04	2,196,088.00
		JOHNSON & JOHNSON	146,700	128.01	18,779,067.00
		MERCK & CO INC	87,500	59.41	5,198,375.00
		PFIZER INC	234,600	36.85	8,645,010.00
		ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	164,700	27.57	4,540,779.00
		BANK OF AMERICA CORP 7.25% 12/31/49 PFD	7,864	1,270.00	9,987,280.00
		COMMERCE BANCSHARES INC	21,703	63.98	1,388,557.94
		JPMORGAN CHASE & CO	69,400	110.10	7,640,940.00
		PNC FINANCIAL	88,900	145.73	12,955,397.00
		SUNTRUST BKS INC.	84,600	66.87	5,657,202.00
		US BANCORP	31,500	50.78	1,599,570.00
		WELLS FARGO CO	60,700	52.44	3,183,108.00
		ALLSTATE CORP	22,900	97.53	2,233,437.00
		CHUBB LTD	54,300	136.40	7,406,520.00
		MARSH & MCLENNAN COS	99,800	82.66	8,249,468.00
		METLIFE INC	57,200	48.17	2,755,324.00
		AUTOMATIC DATA PROCESS	50,400	118.69	5,981,976.00
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	3,600	146.72	528,192.00
		PAYCHEX INC	14,800	60.75	899,100.00
		MICROSOFT CORP	9,500	94.26	895,470.00
		ORACLE CORPORATION	128,600	45.96	5,910,456.00
		CISCO SYSTEMS	122,900	44.21	5,433,409.00
		APPLIED MATERIALS	55,200	50.49	2,787,048.00
		INTEL CORP	18,000	53.05	954,900.00
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	112,100	55.26	6,194,646.00
		AT & T INC	183,500	33.10	6,073,850.00
		VERIZON COMMUNICATIONS	114,900	49.76	5,717,424.00
		EDISON INTERNATIONAL	48,700	65.22	3,176,214.00
		EVERSOURCE ENERGY	60,600	60.02	3,637,212.00
		PINNACLE WEST CAPITAL CORP	52,600	81.05	4,263,230.00
	ATMOS ENERGY CORP	95,900	86.79	8,323,161.00
	ONE GAS INC	138,500	69.42	9,614,670.00
	SPIRE INC	97,044	71.85	6,972,611.40
	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC	456,300	12.63	5,763,069.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	113,000	55.44	6,264,720.00
	BLACKROCK INC	1,500	522.72	784,080.00
	INVESCO LTD	29,700	29.85	886,545.00
	NORTHERN TRUST CORP	21,300	107.43	2,288,259.00
小計	銘柄数:72			359,937,877.15
				(39,359,206,866)
	組入時価比率:81.8%			100.0%
	合計				39,359,206,866
					(39,359,206,866)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年4月27日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
オプション証券等	米ドル	CITIGROUP INC 0 08/14/18 CORP	4,527.00	938,266.02
		CREDIT SUISSE AG 0 08/23/18 CORP	4,300.00	900,980.29
		CREDIT SUISSE AG 0 09/07/18 CORP	4,800.00	969,578.40
		CREDIT SUISSE AG 0 09/14/18 CORP	5,700.00	1,161,197.16
		CS 0 07/12/18 CORP	130,700.00	5,238,586.70
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 1 09/05/18 CORP	16,300.00	1,418,393.40
		GS 1 07/10/18 CORP	13,200.00	946,704.00
		MER LYNCH INT CV BAC 05/17/18	23,900.00	1,966,492.00
		MER LYNCH INT CV BAC 07/12/18	20,000.00	737,600.00
		MER LYNCH INT CV BAC 08/15/18	5,800.00	1,204,892.00
		MORGAN STANLEY BV 0 05/04/18 CORP	9,900.00	1,145,232.00
		ROYAL BANK OF CANADA 7.1% 05/25/18 CORP	19,600.00	1,141,112.00
		ROYAL BANK OF CANADA FLOAT 09/07/18 CORP	20,800.00	809,952.00
		ROYAL BANK OF CANADA FLOAT 09/13/18 CORP	6,000.00	1,036,320.00
		WELLS FARGO BANK 5.95 10/03/18 CORP	4,800.00	513,456.96
	小計	銘柄数:15	290,327.00	20,128,762.93
				(2,201,080,226)
		組入時価比率:4.6%		27.9%
	合計			2,201,080,226
				(2,201,080,226)
社債券	米ドル	BANK OF AMERICA CORP	918,000.00	916,852.50
		CITIGROUP INC	7,389,000.00	7,578,527.85
		GENERAL ELECTRIC CO	674,000.00	672,483.50
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,834,000.00	3,800,452.50
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9,296,000.00	10,619,731.79
		PLAINS ALL AMERICAN PIPE	1,450,000.00	1,415,635.00
		TERADYNE INC	744,000.00	932,324.99
		US BANCORP	4,190,000.00	4,264,163.00
		WELLS FARGO & COMPANY	3,747,000.00	3,788,936.42
	小計	銘柄数:9	32,242,000.00	33,989,107.55
				(3,716,708,909)
		組入時価比率:7.7%		47.1%
	合計			3,716,708,909
				(3,716,708,909)
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	29,200	3,995,728.00
		BOSTON PROPERTIES	9,400	1,133,358.00
		PUBLIC STORAGE	10,000	1,998,200.00
		WELLTOWER INC 6.5 12/31/49 PFD	67,804	3,712,269.00
		WEYERHAEUSER CO	195,500	7,165,075.00
	小計	銘柄数:5	311,904	18,004,630.00
				(1,968,806,290)
		組入時価比率:4.1%		25.0%
	合計			1,968,806,290
				(1,968,806,290)
	合計			7,886,595,425
				(7,886,595,425)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 4月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	109,290,000	-	109,320,000	△30,000
米ドル	109,290,000	-	109,320,000	△30,000
合計	109,290,000	-	109,320,000	△30,000

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)

開示資料

決算