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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/10/28-2023/04/27)

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【提出】: 2023/07/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

米国バリュー・ストラテジーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,828,163,580
コール・ローン	602,138,011
株式	61,246,171,838
オプション証券等	2,675,579,410
社債券	8,232,320,988
投資信託受益証券	1,962,304,227
投資証券	1,172,269,250
未収入金	536,863,896
未収配当金	107,315,292
未収利息	65,890,507
前払費用	8,320,034
流動資産合計	78,437,337,033
資産合計	78,437,337,033
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,054,200
未払金	236,150,571
未払解約金	696,000,000
未払利息	782
流動負債合計	933,205,553
負債合計	933,205,553
純資産の部
元本等
元本	36,954,984,751
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,549,146,729
元本等合計	77,504,131,480
純資産合計	77,504,131,480
負債純資産合計	78,437,337,033

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	オプション証券等
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 4月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0973円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,973円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年10月28日
至 2023年 4月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
オプション証券等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 4月27日現在
期首	2022年10月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	36,074,823,346円
同期中における追加設定元本額	8,612,645,642円
同期中における一部解約元本額	7,732,484,237円
期末元本額	36,954,984,751円
期末元本額の内訳*
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース	11,080,524,961円
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース	13,571,040,350円
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	3,003,609,182円
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	6,190,273,879円
ノムラFOFs用 ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	3,109,536,379円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年4月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	101,800	28.76	2,927,768.00
		CHEVRON CORP	59,200	165.98	9,826,016.00
		EXXON MOBIL CORP	156,800	115.45	18,102,560.00
		TOTALENERGIES SE-SPON ADR	77,134	63.38	4,888,752.92
		AKZO NOBEL NV-SPON ADR	204,600	27.37	5,599,902.00
		LINDE PLC	31,500	365.00	11,497,500.00
		AMCOR PLC	224,100	10.72	2,402,352.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	40,400	132.09	5,336,436.00
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	164,655	97.68	16,083,500.40
		EMERSON ELEC	49,677	82.48	4,097,358.96
		HUBBELL INC	16,076	260.02	4,180,081.52
		LEGRAND SA-UNSP ADR	162,400	18.31	2,973,544.00
		ATLAS COPCO AB-SPONS ADR A	110,900	12.53	1,389,577.00
		REPUBLIC SERVICES INC-CL A	42,700	137.25	5,860,575.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15,900	172.57	2,743,863.00
		NORFOLK SOUTHERN CORP	41,593	201.02	8,361,024.86
		KONINKLIJKE AHOLD-SP ADR	171,900	34.56	5,940,864.00
		WALMART INC	53,500	150.91	8,073,685.00
		PEPSICO INC	66,500	188.54	12,537,910.00
		HERSHEY CO/THE	26,000	261.75	6,805,500.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	166,300	72.33	12,028,479.00
		NESTLE SA-SPONS ADR	58,800	128.71	7,568,148.00
		COLGATE PALMOLIVE CO.	154,000	76.68	11,808,720.00
		HENKEL AG & CO- SPONS ADR	143,600	18.48	2,653,728.00
		KIMBERLY-CLARK CORP	81,700	143.61	11,732,937.00
		PROCTER & GAMBLE CO	36,200	154.58	5,595,796.00
		UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	216,500	54.39	11,775,435.00
		BDX 6% 06/01/23 PFD	236,396	50.41	11,916,722.36
		MEDTRONIC PLC	265,000	89.97	23,842,050.00
		QUEST DIAGNOSTICS INC	31,700	146.84	4,654,828.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	5,600	482.95	2,704,520.00
		JOHNSON & JOHNSON	175,868	162.62	28,599,654.16
		ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	326,200	38.68	12,617,416.00
		SANOFI-ADR	55,600	56.22	3,125,832.00
		BANK OF AMERICA CORP 7.25% 12/31/49 PFD	2,500	1,166.10	2,915,250.00
		CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC	445,600	6.45	2,874,120.00
		COMMERCE BANCSHARES INC	46,408	53.31	2,474,010.48
		JPMORGAN CHASE & CO	59,600	135.23	8,059,708.00
		PNC FINANCIAL	17,000	127.85	2,173,450.00
		TRUIST FINANCIAL CORP	62,900	30.60	1,924,740.00
		US BANCORP	71,000	31.52	2,237,920.00
		AFLAC INC	44,800	65.39	2,929,472.00
		ALLSTATE CORP	52,100	114.06	5,942,526.00
		CHUBB LTD	17,400	198.37	3,451,638.00
		MARSH & MCLENNAN COS	49,000	176.27	8,637,230.00
		REINSURANCE GROUP OF AMERICA	17,200	138.80	2,387,360.00
		MICROSOFT CORP	13,000	295.37	3,839,810.00
		CISCO SYSTEMS	223,300	46.54	10,392,382.00
		CORNING INC	240,200	32.24	7,744,048.00
		TE CONNECTIVITY LTD	31,800	120.20	3,822,360.00
		TEXAS INSTRUMENTS INC	26,900	164.46	4,423,974.00
		VERIZON COMMUNICATIONS	312,500	36.92	11,537,500.00
		DUKE ENERGY CORP	54,800	98.35	5,389,580.00
		EVERSOURCE ENERGY	49,000	77.51	3,797,990.00
		NEXTERA ENERGY INC PFD	78,298	46.37	3,630,678.26
		ATMOS ENERGY CORP	77,300	113.85	8,800,605.00
		ONE GAS INC	127,526	77.10	9,832,254.60
		SPIRE INC	159,606	67.65	10,797,345.90
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,288	292.51	2,131,812.88
		BANK OF NEWYORK MELLON CORP	71,900	41.79	3,004,701.00
		BLACKROCK INC	5,954	650.67	3,874,089.18
		NORTHERN TRUST CORP	37,000	76.48	2,829,760.00
		SCHWAB(CHARLES)CORP	71,800	50.60	3,633,080.00
		T ROWE PRICE GROUP INC	57,600	108.45	6,246,720.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	62,500	210.83	13,176,875.00
	OMNICOM GROUP	31,500	90.54	2,852,010.00
小計	銘柄数:66			458,018,036.48
				(61,246,171,838)
	組入時価比率:79.0%			100.0%
	合計				61,246,171,838
					(61,246,171,838)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月27日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
オプション証券等	米ドル	BOFA FINANCE LLC 4.94 08/17/23	2,800.00	878,052.00
		BOFA FINANCE LLC 7.82 05/08/23	6,500.00	1,918,540.00
		CITIGROUP GLOBAL MARKETS 11.64% 7/24/23	8,100.00	1,164,051.00
		CITIGROUP GLOBAL MARKETS 13.12% 9/7/23	7,300.00	950,971.00
		CITIGROUP GLOBAL MARKETS 15.47% 7/10/23	16,600.00	1,560,068.00
		GOLDMAN SACHS INTERNATIO 4.37 7/27/23 CO	4,400.00	1,370,028.00
		GOLDMAN SACHS INTERNATIO 4.99 9/6/23 CO	4,400.00	1,347,500.00
		GOLDMAN SACHS INTERNATIO 5.82 9/13/23 CO	5,700.00	1,743,516.00
		JPM 17.4% 8/22/23 CORP	10,400.00	1,230,424.00
		JPM 4.96% 9/19/23 CORP	4,400.00	1,392,688.00
		JPM 5.75% 9/19/23 CORP	4,300.00	1,297,267.00
		UBS AG 5.5% 10/24/23 CORP	3,400.00	864,450.00
		UBS AG 6.00% 10/19/23 CORP	14,300.00	1,192,763.00
		UBS AG 6.10% 06/15/23 CORP	9,900.00	3,098,502.00
	小計	銘柄数:14	102,500.00	20,008,820.00
				(2,675,579,410)
		組入時価比率:3.5%		19.1%
	合計			2,675,579,410
				(2,675,579,410)
社債券	米ドル	BANK OF AMERICA CORP	5,854,000.00	5,924,248.00
		BANK OF NY MELLON CORP	3,117,000.00	3,028,514.29
		CHARLES SCHWAB CORP	3,181,000.00	2,661,701.75
		CHARLES SCHWAB CORP	7,417,000.00	7,120,320.00
		CITIGROUP INC	5,763,000.00	5,760,118.50
		CRACKER BARREL OLD COUNT	5,015,000.00	4,403,796.87
		JPMORGAN CHASE & CO	4,335,000.00	4,042,430.85
		JPMORGAN CHASE & CO	6,330,000.00	6,049,264.50
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9,579,000.00	10,278,197.05
		SOUTHWEST AIRLINES CO	1,563,000.00	1,701,716.25
		TRUIST FINANCIAL CORP	8,442,000.00	7,928,369.27
		TRUIST FINANCIAL CORP	3,016,000.00	2,665,194.86
	小計	銘柄数:12	63,612,000.00	61,563,872.19
				(8,232,320,988)
		組入時価比率:10.6%		58.6%
	合計			8,232,320,988
				(8,232,320,988)
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF	97,500	14,674,725.00
	小計	銘柄数:1	97,500	14,674,725.00
				(1,962,304,227)
		組入時価比率:2.5%		14.0%
	合計			1,962,304,227
				(1,962,304,227)
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	22,478	4,503,242.52
	米ドル	PUBLIC STORAGE	14,771	4,263,353.73
	小計	銘柄数:2	37,249	8,766,596.25
				(1,172,269,250)
		組入時価比率:1.5%		8.3%
	合計			1,172,269,250
				(1,172,269,250)
	合計			14,042,473,875
				(14,042,473,875)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 4月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	934,850,000	-	935,904,200	△1,054,200
米ドル	934,850,000	-	935,904,200	△1,054,200
合計	934,850,000	-	935,904,200	△1,054,200

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/10/28-2023/04/27)

開示資料

決算