有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | ||||||||
| 1 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 5.375% PENNYMAC CORP5/20 | 5.375 | 2020/5/1 | 875,000 | 11,022.07 | 96,443,182 | 10,969.63 | 95,984,266 | 3.30 |
| 2 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 5.25% TCPC 12/19 | 5.25 | 2019/12/15 | 800,000 | 11,100.44 | 88,803,552 | 11,102.89 | 88,823,177 | 3.06 |
| 3 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 4.375% ARES CAPITAL 1/19 | 4.375 | 2019/1/15 | 800,000 | 11,105.47 | 88,843,778 | 11,090.78 | 88,726,296 | 3.05 |
| 4 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3.75%SPIRIT REALTY 5/21 | 3.75 | 2021/5/15 | 800,000 | 10,963.56 | 87,708,559 | 10,878.00 | 87,024,000 | 3.00 |
| 5 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 0.25% TWITTER,INC. 09/19 | 0.25 | 2019/9/15 | 800,000 | 10,716.47 | 85,731,783 | 10,771.07 | 86,168,590 | 2.97 |
| 6 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 1% FIREEYE,INC 06/35 | 1 | 2035/6/1 | 800,000 | 10,642.12 | 85,137,000 | 10,615.41 | 84,923,347 | 2.92 |
| 7 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 5.625% RWT HOLDINGS11/19 | 5.625 | 2019/11/15 | 750,000 | 11,196.54 | 83,974,108 | 11,158.43 | 83,688,228 | 2.88 |
| 8 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3.75% FORESTAR GROU 3/20 | 3.75 | 2020/3/1 | 750,000 | 10,822.61 | 81,169,583 | 10,774.04 | 80,805,364 | 2.78 |
| 9 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3.875%COLONY CAPITAL1/21 | 3.875 | 2021/1/15 | 750,000 | 10,462.08 | 78,465,622 | 10,259.82 | 76,948,724 | 2.65 |
| 10 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3.75% VEREIT,INC. 12/20 | 3.75 | 2020/12/15 | 700,000 | 11,058.55 | 77,409,868 | 10,943.36 | 76,603,575 | 2.64 |
| 11 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3.25% NRG YIELD INC 6/20 | 3.25 | 2020/6/1 | 700,000 | 10,517.25 | 73,620,750 | 10,586.15 | 74,103,112 | 2.55 |
| 12 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 5% NEW MOUNTAIN FIN 6/19 | 5 | 2019/6/15 | 600,000 | 11,126.24 | 66,757,442 | 11,125.74 | 66,754,445 | 2.30 |
| 13 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3% PRA GROUP INC 8/20 | 3 | 2020/8/1 | 650,000 | 10,376.42 | 67,446,758 | 10,168.24 | 66,093,585 | 2.27 |
| 14 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 2.875%MACQUARIE INF 7/19 | 2.875 | 2019/7/15 | 600,000 | 11,016.65 | 66,099,901 | 10,976.45 | 65,858,742 | 2.27 |
| 15 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 1.25% HURON CONSUL 10/19 | 1.25 | 2019/10/1 | 600,000 | 10,866.70 | 65,200,201 | 10,866.73 | 65,200,401 | 2.24 |
| 16 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3% SEACOR HOLDINGS 11/28 | 3 | 2028/11/15 | 600,000 | 10,438.08 | 62,628,509 | 10,242.85 | 61,457,148 | 2.12 |
| 17 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 4.5% TPG SPECIALTY 12/19 | 4.5 | 2019/12/15 | 550,000 | 11,140.33 | 61,271,856 | 11,138.88 | 61,263,858 | 2.11 |
| 18 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 2.875% ENCORE CAPI 03/21 | 2.875 | 2021/3/15 | 650,000 | 9,537.47 | 61,993,589 | 9,174.74 | 59,635,871 | 2.05 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | 4.25% FS INVESTMENT 1/20 | 4.25 | 2020/1/15 | 500,000 | 11,123.02 | 55,615,106 | 11,106.38 | 55,531,912 | 1.91 |
| 20 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3.875% HCI GROUP 03/19 | 3.875 | 2019/3/15 | 500,000 | 11,097.76 | 55,488,844 | 11,051.04 | 55,255,245 | 1.90 |
| 21 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 4.75% PROSPECT CAPI 4/20 | 4.75 | 2020/4/15 | 500,000 | 11,031.12 | 55,155,623 | 10,982.66 | 54,913,310 | 1.89 |
| 22 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 1.5% VERINT SYSTEM 06/21 | 1.5 | 2021/6/1 | 500,000 | 10,900.84 | 54,504,219 | 10,811.44 | 54,057,222 | 1.86 |
| 23 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 2.125% EZCORP, INC. 6/19 | 2.125 | 2019/6/15 | 500,000 | 10,895.02 | 54,475,137 | 10,805.47 | 54,027,363 | 1.86 |
| 24 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 1% CARDTRONICS INC 12/20 | 1 | 2020/12/1 | 500,000 | 10,611.60 | 53,058,000 | 10,264.35 | 51,321,793 | 1.77 |
| 25 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 0.25% TEVA PHARM CO 2/26 | 0.25 | 2026/2/1 | 500,000 | 10,204.55 | 51,022,759 | 10,011.15 | 50,055,783 | 1.72 |
| 26 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3% COWEN GROUP,INC 03/19 | 3 | 2019/3/15 | 450,000 | 11,078.87 | 49,854,945 | 10,989.44 | 49,452,498 | 1.70 |
| 27 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 1.25% WHITING PETRO 4/20 | 1.25 | 2020/4/1 | 450,000 | 10,452.69 | 47,037,116 | 10,446.89 | 47,011,042 | 1.62 |
| 28 | ルクセンブルク | 社債券 | ARCELORMITTAL 3/11 | 5.5 | 2021/3/1 | 400,000 | 11,426.52 | 45,706,114 | 11,400.89 | 45,603,595 | 1.57 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | 5.625% MDC HOLDING 02/20 | 5.625 | 2020/2/1 | 400,000 | 11,211.00 | 44,844,000 | 11,211.00 | 44,844,000 | 1.54 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | 5.4% ARCONIC INC 04/21 | 5.4 | 2021/4/15 | 400,000 | 11,252.62 | 45,010,500 | 11,211.00 | 44,844,000 | 1.54 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券 | 81.04 |
| 社債券 | 15.59 |
| 合計 | 96.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
