純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。

純資産総額	監査報酬率
100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分	年 0.00108%年 0.00216%年 0.00432%年 0.01080%	(税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%)

③ 信託事務の諸費用

2019/01/25 9:15

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2018年10月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	367	56,454
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	92	20,477
単位型公社債投資信託	2	80
合計	461	77,012

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2019/01/25 9:15

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.269%(税抜1.175%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

2019/01/25 9:15

#4 投資制限（連結）

④ 株式への直接投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限

2019/01/25 9:15

#5 投資対象（連結）

TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(ノンヘッジクラス)

形態	ケイマン籍 外国投資信託(円建て)/オープン・エンド型
運用方針	<各クラス共通>AI(人工知能)に関する製品・サービスを開発・提供する企業やAIを活用して事業を展開する企業の株式を中心に投資を行います。<円ヘッジクラス>外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。<ノンヘッジクラス>外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
主な投資制限	・通常の状況において、総資産総額の50%以上を日本の金融商品取引法第2条第1項に規定される有価証券に投資します。・有価証券の空売りは行いません。・同一銘柄の株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。・同一企業の発行済み株式数の半数を超える株式への投資は行いません。・投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、純資産総額の5%以下とします。・流動性の低い資産への投資は行いません。・原則として残存借入総額は、純資産総額の10%を超えないものとします。
収益分配	原則として、年1回の分配を行う方針です。なお、上記収益分配方針は、ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)の収益分配方針ではありません。
運用報酬	純資産総額に対し、年0.6%程度
その他の費用	信託財産に関する租税/組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査費用/法律関係の費用/外貨建資産の保管費用/借入金の利息 等なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド

投資対象	円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
運用方針	円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。
主な投資制限	・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資は行いません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
信託報酬	ありません。

b 約款に定める投資対象

2019/01/25 9:15

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

種類別及び業種別投資比率
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.65
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

2019/01/25 9:15

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

種類別及び業種別投資比率
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.53
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

2019/01/25 9:15

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,064,227,624	1.35
純資産総額		79,057,958,746	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/01/25 9:15

#9 投資状況-002

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,105,640,834	1.47
純資産総額		75,451,653,014	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,408,559	20.60
純資産総額		50,531,874	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/01/25 9:15

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,309,858	1,309,858	51,549,407
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	8,207
遡及処理後当期首残高	1,309,858	1,309,858	51,557,614
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△497,014	△497,014	△497,014
当期変動額合計	△497,014	△497,014	6,910,281
当期末残高	812,844	812,844	58,467,896

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2019/01/25 9:15

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
負債合計			8,478,994
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2019/01/25 9:15

#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
2.	1口当たり純資産額	1.2641円	1.2644円
	(1万口当たり純資産額)	(12,641円)	(12,644円)

2019/01/25 9:15

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2018年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	73,986,994,105	73,986,994,105	1.2641	1.2641
(2017年10月25日)
第2計算期間末	79,319,707,450	79,319,707,450	1.2644	1.2644
(2018年10月25日)
2017年10月末日	76,279,059,402	-	1.2837	-
11月末日	82,514,220,242	-	1.3028	-
12月末日	86,355,553,749	-	1.2988	-
2018年1月末日	95,183,163,200	-	1.3916	-
2月末日	96,133,911,465	-	1.3888	-
3月末日	94,133,214,597	-	1.3648	-
4月末日	92,258,594,394	-	1.3713	-
5月末日	97,121,832,775	-	1.4507	-
6月末日	94,648,727,544	-	1.4383	-
7月末日	93,492,091,605	-	1.4193	-
8月末日	97,526,011,328	-	1.4974	-
9月末日	93,417,885,347	-	1.4706	-
10月末日	79,057,958,746	-	1.2770	-

2019/01/25 9:15

#14 純資産の推移-002

①純資産の推移

2018年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	74,287,141,105	74,287,141,105	1.2794	1.2794
(2017年10月25日)
第2計算期間末	75,147,818,414	75,147,818,414	1.2927	1.2927
(2018年10月25日)
2017年10月末日	75,806,087,535	-	1.2915	-
11月末日	78,293,471,125	-	1.2965	-
12月末日	82,057,656,006	-	1.3073	-
2018年1月末日	87,393,186,765	-	1.3545	-
2月末日	87,760,979,724	-	1.3378	-
3月末日	84,918,217,841	-	1.3034	-
4月末日	86,590,970,661	-	1.3491	-
5月末日	89,051,073,914	-	1.4240	-
6月末日	88,143,600,471	-	1.4337	-
7月末日	85,793,477,192	-	1.4235	-
8月末日	90,883,457,512	-	1.5106	-
9月末日	88,868,232,549	-	1.5113	-
10月末日	75,451,653,014	-	1.3086	-

2019/01/25 9:15

#15 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」	(2018年10月31日現在)
Ⅱ 負債総額	956,745,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,057,958,746円
Ⅳ 発行済数量	61,908,265,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2770円

2019/01/25 9:15

#16 純資産額計算書-002

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」	(2018年10月31日現在)
Ⅱ 負債総額	886,411,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,451,653,014円
Ⅳ 発行済数量	57,656,914,648口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3086円

2019/01/25 9:15

#17 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

2019/01/25 9:15

#18 運用体制（連結）

内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

2019/01/25 9:15

#19 附属明細表（連結）

(1)損益計算書(2017年4月1日～2018年3月29日)

		(円)
純資産の増減		27,348,847,881

(2)投資有価証券明細表(2018年3月29日現在)
The TCW Funds II - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund (TCWGAIU, TCWGAIH)

2019/01/25 9:15